有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

地球温暖化防止関連株 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 3月20日現在	平成26年 9月22日現在
資産の部
流動資産
預金	3,509,290	2,230,069
コール・ローン	237,097,132	134,760,508
株式	5,743,294,544	5,945,629,972
投資証券	172,342,175	177,925,469
未収配当金	6,984,445	7,326,233
未収利息	310	152
差入委託証拠金	1	-
流動資産合計	6,163,227,897	6,267,872,403
資産合計	6,163,227,897	6,267,872,403
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	95,967	-
未払金	102,099,590	-
未払解約金	2,000,000	28,000,000
流動負債合計	104,195,557	28,000,000
負債合計	104,195,557	28,000,000
純資産の部
元本等
元本	4,783,207,872	4,403,591,320
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,275,824,468	1,836,281,083
元本等合計	6,059,032,340	6,239,872,403
純資産合計	6,059,032,340	6,239,872,403
負債純資産合計	6,163,227,897	6,267,872,403

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 3月20日現在				平成26年 9月22日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			4,783,207,872口				4,403,591,320口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2667円			1口当たり純資産額	1.4170円
		(1万口当たり純資産額)	(12,667円)			(1万口当たり純資産額)	(14,170円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年 9月21日 至 平成26年 3月20日	自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 3月20日現在	平成26年 9月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年 9月21日 至 平成26年 3月20日	自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 3月20日現在	平成26年 9月22日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,031,845,868円	4,783,207,872円
期中追加設定元本額	373,110,333円	628,493,363円
期中一部解約元本額	621,748,329円	1,008,109,915円
同期末における元本の内訳
地球温暖化防止関連株ファンド	3,517,769,924円	3,282,980,030円
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)	1,187,938,124円	1,046,111,438円
環境保全・グローバルバランス	77,499,824円	74,499,852円
合計	4,783,207,872円	4,403,591,320円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 3月20日現在	平成26年 9月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	513,984,218	△11,710,367
投資証券	12,304,639	6,039,655
合計	526,288,857	△5,670,712

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

種類	平成26年 3月20日現在				平成26年 9月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	78,556,380	-	78,460,413	△95,967	-	-	-	-
米ドル	36,626,194	-	36,579,464	△46,730	-	-	-	-
カナダドル	2,146,079	-	2,142,718	△3,361	-	-	-	-
ユーロ	21,038,274	-	21,014,331	△23,943	-	-	-	-
英ポンド	7,022,401	-	7,015,246	△7,155	-	-	-	-
スイスフラン	2,881,516	-	2,878,784	△2,732	-	-	-	-
スウェーデンクローナ	2,043,703	-	2,040,709	△2,994	-	-	-	-
ノルウェークローネ	1,256,996	-	1,255,083	△1,913	-	-	-	-
デンマーククローネ	1,960,474	-	1,957,365	△3,109	-	-	-	-
オーストラリアドル	2,019,676	-	2,017,986	△1,690	-	-	-	-
シンガポールドル	1,561,067	-	1,558,727	△2,340	-	-	-	-
合計	78,556,380	-	78,460,413	△95,967	-	-	-	-

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	東レ	81,000	726.40	58,838,400
	トクヤマ	166,000	363.00	60,258,000
	カネカ	96,000	619.00	59,424,000
	積水化学工業	47,000	1,228.00	57,716,000
	日立化成	32,000	2,035.00	65,120,000
	旭硝子	102,000	596.20	60,812,400
	日本板硝子	453,000	122.00	55,266,000
	日本碍子	22,000	2,606.00	57,332,000
	小松製作所	24,900	2,577.50	64,179,750
	荏原製作所	97,000	662.00	64,214,000
	日立製作所	75,000	834.20	62,565,000
	東芝	126,000	503.40	63,428,400
	三菱電機	44,000	1,419.50	62,458,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	92,000	639.00	58,788,000
	パナソニック	46,700	1,315.00	61,410,500
	シャープ	180,000	318.00	57,240,000
	京セラ	11,800	5,109.00	60,286,200
	デンソー	12,400	4,902.00	60,784,800
	トヨタ自動車	9,800	6,492.00	63,621,600
	本田技研工業	16,800	3,773.50	63,394,800
	東京瓦斯	98,000	622.20	60,975,600
	大阪瓦斯	137,000	446.00	61,102,000
日本円 建小計		1,970,400		1,339,215,450
米ドル	CLEAN ENERGY FUELS CORPORATION	57,500	8.81	506,575.00
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4,200	134.50	564,900.00
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	8,600	71.25	612,750.00
	3M CO	3,900	146.69	572,091.00
	EATON CORPORATION PLC	8,200	66.37	544,234.00
	ENPHASE ENERGY INC	42,300	16.85	712,755.00
	GENERAL ELECTRIC CO(US)	21,800	26.29	573,122.00
	INGERSOLL-RAND PLC	9,200	59.27	545,284.00
	OWENS CORNING INC	15,800	33.72	532,776.00
	SOLARCITY CORPORATION	8,000	64.61	516,880.00
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	5,200	108.45	563,940.00
	HERMAN MILLER INC	18,700	30.77	575,399.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	5,800	99.44	576,752.00
	BORGWARNER INC	9,000	57.80	520,200.00
	FORD MOTOR CO	32,800	16.65	546,120.00
	JOHNSON CONTROLS INC	11,700	46.50	544,050.00
	TESLA MOTORS INC	2,215	259.32	574,393.80
	WHOLE FOODS MARKET INC	14,700	39.17	575,799.00
	GOOGLE INC-CL A	476	605.40	288,170.40
	GOOGLE INC-CL C	485	596.08	289,098.80
	INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION	3,000	194.00	582,000.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	15,200	35.83	544,616.00
	HEWLETT-PACKARD COMPANY	16,000	36.79	588,640.00
	ITRON INC	13,700	40.29	551,973.00
	ITC HOLDINGS CORPORATION	15,300	36.76	562,428.00
	NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION	10,900	50.50	550,450.00
	NEXTERA ENERGY INC	5,800	95.14	551,812.00
	NORTHWEST NATURAL GAS COMPANY	12,700	43.33	550,291.00
	ORMAT TECHNOLOGIES INC	21,000	27.94	586,740.00
	P G & E CORPORATION	12,400	45.84	568,416.00
	SEMPRA ENERGY	5,500	106.00	583,000.00
	SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC	9,800	54.49	534,002.00
	APPLIED MATERIALS INC	25,800	22.55	581,790.00
	CREE INC	12,500	42.16	527,000.00
	FIRST SOLAR INC	8,100	70.87	574,047.00
	SUNPOWER CORPORATION	15,200	36.68	557,536.00
米ドル 建小計		483,476		19,730,031.00
				(2,149,981,478)
カナダドル	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,600	117.00	655,200.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	11,800	51.95	613,010.00
カナダドル 建小計		17,400		1,268,210.00
				(126,250,305)
ユーロ	AIR LIQUIDE SA	4,465	99.08	442,392.20
	LINDE AG	2,850	156.60	446,310.00
	UMICORE	11,683	36.40	425,261.20
	WACKER CHEMIE AG	4,801	96.75	464,496.75
	ALSTOM	16,051	27.78	445,977.03
	ANDRITZ AG	10,016	43.00	430,688.00
	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	52,196	8.95	467,206.39
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	18,746	23.74	445,030.04
	NORDEX SE	30,649	13.96	427,860.04
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	6,737	62.82	423,218.34
	SIEMENS AG-REG	4,601	96.40	443,536.40
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	2,854	156.25	445,937.50
	ACCIONA SA	7,223	62.01	447,898.23
	ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	11,637	37.94	441,565.96
	ENEL GREEN POWER SPA	216,615	2.06	446,226.90
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	123,753	3.43	425,462.81
	GAS NATURAL SDG SA	19,193	23.56	452,187.08
	GDF SUEZ	22,400	19.79	443,408.00
	IBERDROLA SA	78,541	5.61	441,086.25
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	6,885	66.33	456,682.05
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	48,962	8.99	440,462.15
ユーロ 建小計		700,858		9,302,893.32
				(1,302,312,035)
英ポンド	BG GROUP PLC	28,755	11.66	335,427.07
	BT GROUP PLC	91,005	3.97	362,017.89
	CENTRICA PLC	108,663	3.20	347,721.60
	NATIONAL GRID PLC	38,818	8.86	344,121.57
	SSE PLC	22,736	15.23	346,269.28
英ポンド 建小計		289,977		1,735,557.41
				(308,859,796)
スイスフラン	ABB LIMITED-REG	25,053	21.66	542,647.98
	SULZER AG-REG	4,321	130.10	562,162.10
	SWISS RE LIMITED	6,970	77.00	536,690.00
スイスフラン 建小計		36,344		1,641,500.08
				(190,364,764)
スウェーデンクローナ	ALFA LAVAL AB	24,411	152.50	3,722,677.50
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	13,358	314.90	4,206,434.20
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	22,935	176.40	4,045,734.00
スウェーデンクローナ 建小計		60,704		11,974,845.70
				(182,736,145)
ノルウェークローネ	REC SILICON ASA	1,060,564	2.97	3,149,875.08
ノルウェークローネ 建小計		1,060,564		3,149,875.08
				(54,051,856)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	12,220	259.90	3,175,978.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	11,567	232.10	2,684,700.70
デンマーククローネ 建小計		23,787		5,860,678.70
				(110,239,366)
オーストラリアドル	LEND LEASE GROUP	44,023	14.37	632,610.51
オーストラリアドル 建小計		44,023		632,610.51
				(61,628,915)
シンガポールドル	CAPITALAND LTD	211,000	3.28	692,080.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	72,000	9.73	700,560.00
シンガポールドル 建小計		283,000		1,392,640.00
				(119,989,862)
合 計		4,970,533		5,945,629,972
				(4,606,414,522)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
カナダドル	投資証券	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES-U	21,400	580,154.00
カナダドル建小計			21,400	580,154.00
				(57,754,330)
英ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	47,262	338,395.92
		LAND SECURITIES GROUP PLC	31,221	336,874.59
英ポンド建小計			78,483	675,270.51
				(120,171,139)
	合計			177,925,469
				(177,925,469)

(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	株式	36銘柄	34.5%	―	35.1%
カナダドル	株式	2銘柄	2.0%	―	2.1%
	投資証券	1銘柄	―	0.9%	0.9%
ユーロ	株式	21銘柄	20.9%	―	21.3%
英ポンド	株式	5銘柄	4.9%	―	5.0%
	投資証券	2銘柄	―	1.9%	2.0%
スイスフラン	株式	3銘柄	3.1%	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	3銘柄	2.9%	―	3.0%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	0.9%	―	0.9%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	1.8%	―	1.8%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	1.0%	―	1.0%
シンガポールドル	株式	2銘柄	1.9%	―	2.0%

(注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



該当事項はありません。