有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間 自:平成20年2月6日 至:平成20年7月18日	52,280,223	2,937,141
第2特定期間 自:平成20年7月19日 至:平成21年1月19日	38,976,473	2,051,681
第3特定期間 自:平成21年1月20日 至:平成21年7月21日	17,047,589	2,844,657
第4特定期間 自:平成21年7月22日 至:平成22年1月18日	28,533,968	2,276,272
第5特定期間 自:平成22年1月19日 至:平成22年7月20日	11,224,721	6,776,038
第6特定期間 自:平成22年7月21日 至:平成23年1月18日	6,862,272	12,599,712
第7特定期間 自:平成23年1月19日 至:平成23年7月19日	1,706,880	12,491,418
第8特定期間 自:平成23年7月20日 至:平成24年1月18日	2,764,633	9,280,006
第9特定期間 自:平成24年1月19日 至:平成24年7月18日	2,252,006	19,723,084
第10特定期間 自:平成24年7月19日 至:平成25年1月18日	1,911,243	16,906,162
第11特定期間 自:平成25年1月19日 至:平成25年7月18日	2,993,658	11,672,361
第12特定期間 自:平成25年7月19日 至:平成26年1月20日	7,572,258	14,021,777
第13特定期間 自:平成26年1月21日 至:平成26年7月18日	2,855,523	6,249,543

(注) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
<ご参考>以下、ご参考として「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージングマーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)・円ヘッジなし・クラスSユニッツ」の「運用状況」を掲載します。
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

平成26年7月31日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	5,990,033,160	53.97
国債証券	フランス	2,410,011,760	21.71
国債証券	オランダ	1,344,624,840	12.11
国債証券	ベルギー	677,204,320	6.10
国債証券	オーストリア	493,186,200	4.44
小 計		10,915,060,280	98.33
現金・預金等・その他の資産(負債控除後)		183,908,978	1.67
合 計(純資産総額)		11,098,969,258	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券銘柄)

平成26年7月31日現在
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	BTNS 2.500 07/25/16	5,500,000	14,524.80	798,864,495	14,438.68	794,127,620	2.5	2016/7/25	7.15
2	ドイツ	国債証券	OBL 1.250 10/14/16	5,000,000	14,184.16	709,208,370	14,147.23	707,361,850	1.25	2016/10/14	6.37
3	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/40	3,200,000	19,946.03	638,273,064	21,352.11	683,267,520	4.75	2040/7/4	6.16
4	ベルギー	国債証券	BGB 4.250 09/28/21	4,000,000	16,199.76	647,990,720	16,930.10	677,204,320	4.25	2021/9/28	6.10
5	ドイツ	国債証券	DBR 6.250 01/04/24	3,300,000	19,646.14	648,322,818	20,230.41	667,603,794	6.25	2024/1/4	6.02
6	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	3,000,000	19,472.51	584,175,540	21,204.66	636,139,920	5.75	2032/10/25	5.73
7	オーストリア	国債証券	RAGB 3.900 07/15/20	3,000,000	15,977.91	479,337,300	16,439.54	493,186,200	3.9	2020/7/15	4.44
8	オランダ	国債証券	NETHER 3.250 07/15/21	3,000,000	15,481.83	464,454,900	16,035.78	481,073,580	3.25	2021/7/15	4.33
9	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	2,300,000	18,913.05	435,000,150	20,209.74	464,824,204	4.75	2034/7/4	4.19
10	オランダ	国債証券	NETHER 1.750 07/15/23	3,000,000	13,588.45	407,653,740	14,456.59	433,697,940	1.75	2023/7/15	3.91
11	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 02/15/23	3,000,000	14,100.93	423,028,086	14,398.72	431,961,660	1.5	2023/2/15	3.89
12	オランダ	国債証券	NETHER 1.250 01/15/19	3,000,000	14,003.23	420,097,080	14,328.44	429,853,320	1.25	2019/1/15	3.87
13	ドイツ	国債証券	DBR 3.000 07/04/20	2,500,000	15,567.26	389,181,650	15,847.00	396,175,000	3	2020/7/4	3.57
14	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,000,000	18,360.60	367,212,196	19,235.50	384,710,040	4.75	2028/7/4	3.47
15	ドイツ	国債証券	OBL 2.750 04/08/16	2,600,000	14,534.98	377,909,609	14,409.19	374,639,064	2.75	2016/4/8	3.38
16	ドイツ	国債証券	DBR 3.500 07/04/19	2,300,000	15,825.64	363,989,743	15,950.35	366,858,050	3.5	2019/7/4	3.31
17	ドイツ	国債証券	DBR 4.250 07/04/18	2,200,000	16,014.85	352,326,765	15,992.37	351,832,338	4.25	2018/7/4	3.17
18	フランス	国債証券	BTNS 2.000 07/12/15	2,500,000	14,134.14	353,353,650	14,033.55	350,838,800	2	2015/7/12	3.16
19	ドイツ	国債証券	DBR 4.250 07/04/17	2,000,000	15,637.54	312,750,880	15,473.56	309,471,240	4.25	2017/7/4	2.79
20	ドイツ	国債証券	DBR 2.500 01/04/21	2,000,000	15,206.78	304,135,624	15,469.42	309,388,560	2.5	2021/1/4	2.79
21	フランス	国債証券	FRTR 5.000 10/25/16	2,000,000	15,503.87	310,077,560	15,286.84	305,736,860	5	2016/10/25	2.75
22	ドイツ	国債証券	OBL 1.750 10/09/15	2,000,000	14,161.70	283,234,120	14,062.49	281,249,800	1.75	2015/10/9	2.53
23	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,500,000	15,942.08	239,131,230	17,379.33	260,690,040	3.25	2042/7/4	2.35
24	フランス	国債証券	FRTR 4.250 04/25/19	1,000,000	16,012.36	160,123,600	16,267.97	162,679,790	4.25	2019/4/25	1.47
25	フランス	国債証券	FRTR 3.500 04/25/20	1,000,000	15,591.38	155,913,810	16,048.87	160,488,770	3.5	2020/4/25	1.45

 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

平成26年7月31日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	98.33
合 計	98.33

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

平成26年7月31日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,706,266,389	91.67
特殊債券	国際機関	720,717,261	6.17
小 計		11,426,983,650	97.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		251,541,374	2.16
合 計(純資産総額)		11,678,525,024	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位30銘柄)

平成26年7月31日現在
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	IBRD 0.375 11/16/15	5,000,000	10,294.25	514,712,825	10,286.02	514,301,425	0.375	2015/11/16	4.40
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.000 02/15/15	4,800,000	10,683.54	512,810,100	10,501.94	504,093,563	4	2015/2/15	4.32
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.500 11/15/15	4,500,000	11,053.16	497,392,242	10,849.87	488,244,219	4.5	2015/11/15	4.18
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.000 08/15/18	4,000,000	11,467.67	458,706,982	11,304.66	452,186,455	4	2018/8/15	3.87
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/19	4,100,000	10,861.53	445,322,824	10,772.73	441,682,095	2.75	2019/2/15	3.78
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 10/31/16	4,000,000	10,914.65	436,586,198	10,850.67	434,027,000	3.125	2016/10/31	3.72
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 08/15/20	4,000,000	10,689.16	427,566,736	10,636.13	425,445,455	2.625	2020/8/15	3.64
8	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	2,600,000	14,131.42	367,417,162	14,361.23	373,392,104	6.5	2026/11/15	3.20
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/21	3,300,000	11,315.91	373,425,049	11,243.59	371,038,607	3.625	2021/2/15	3.18
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	3,500,000	10,363.22	362,712,980	10,497.93	367,427,609	2.75	2023/11/15	3.15
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 03/31/18	3,200,000	10,990.48	351,695,575	10,834.60	346,707,350	2.875	2018/3/31	2.97
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 11/15/20	3,000,000	10,666.66	320,000,099	10,617.65	318,529,664	2.625	2020/11/15	2.73
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/22	3,000,000	9,757.09	292,712,709	9,852.70	295,581,258	1.75	2022/5/15	2.53
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.500 05/15/17	2,500,000	11,511.96	287,799,210	11,292.60	282,315,214	4.5	2017/5/15	2.42
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 8.125 05/15/21	1,900,000	14,466.49	274,863,411	14,197.31	269,749,034	8.125	2021/5/15	2.31
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/29/16	2,500,000	10,760.68	269,017,031	10,648.99	266,224,815	2.625	2016/2/29	2.28
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.125 12/31/15	2,500,000	10,639.35	265,983,761	10,553.37	263,834,355	2.125	2015/12/31	2.26
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 01/31/16	2,500,000	10,626.49	265,662,354	10,544.53	263,613,390	2	2016/1/31	2.26
19	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	2,000,000	12,801.61	256,032,218	13,165.60	263,312,071	5.25	2029/2/15	2.25
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 7.500 11/15/16	2,200,000	12,238.34	269,243,623	11,875.15	261,253,464	7.5	2016/11/15	2.24
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 04/30/15	2,400,000	10,575.87	253,820,944	10,470.61	251,294,692	2.5	2015/4/30	2.15
22	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/20	2,000,000	11,358.49	227,169,938	11,230.73	224,614,759	3.625	2020/2/15	1.92
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 08/15/19	2,000,000	11,360.90	227,218,149	11,198.59	223,971,946	3.625	2019/8/15	1.92
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.250 12/31/16	2,000,000	11,055.57	221,111,431	10,899.68	217,993,790	3.25	2016/12/31	1.87
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.250 07/31/16	2,000,000	10,989.68	219,793,665	10,837.01	216,740,306	3.25	2016/7/31	1.86
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.250 05/31/16	2,000,000	10,954.32	219,086,572	10,808.89	216,177,844	3.25	2016/5/31	1.85
27	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/30/16	2,000,000	10,898.88	217,977,719	10,769.52	215,390,400	2.75	2016/11/30	1.84
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/18	2,000,000	10,891.65	217,833,087	10,746.21	214,924,359	2.625	2018/1/31	1.84
29	国際機関	特殊債券	IADB 4.500 09/15/14	2,000,000	10,531.01	210,620,344	10,320.79	206,415,836	4.5	2014/9/15	1.77
30	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.875 05/15/18	1,600,000	11,425.99	182,815,875	11,227.52	179,640,381	3.875	2018/5/15	1.54

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
投資有価証券の種類別投資比率

平成26年7月31日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	91.67
特殊債券	6.17
合 計	97.84

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」
(1) 投資状況

平成26年7月31日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	572,062,084	24.61
国債証券	カナダ	564,706,370	24.30
国債証券	イギリス	556,030,920	23.92
国債証券	ノルウェー	537,441,404	23.12
小 計		2,230,240,778	95.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		94,045,066	4.05
合 計(純資産総額)		2,324,285,844	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券)

平成26年7月31日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UKT 3.750 09/07/21	2,500,000	19,033.73	475,843,368	19,058.56	476,464,200	3.75	2021/9/7	20.50
2	ノルウェー	国債証券	NGB 4.500 05/22/19	17,500,000	1,845.39	322,944,402	1,857.36	325,039,662	4.5	2019/5/22	13.98
3	オーストラリア	国債証券	ACGB 4.500 04/15/20	3,000,000	10,284.03	308,520,925	10,291.25	308,737,704	4.5	2020/4/15	13.28
4	カナダ	国債証券	CAN 3.500 06/01/20	2,700,000	10,346.47	279,354,845	10,383.24	280,347,614	3.5	2020/6/1	12.06
5	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.250 03/15/19	2,500,000	10,449.52	261,238,120	10,532.97	263,324,380	5.25	2019/3/15	11.33
6	ノルウェー	国債証券	NGB 3.750 05/25/21	11,600,000	1,800.28	208,833,408	1,831.04	212,401,742	3.75	2021/5/25	9.14
7	カナダ	国債証券	CAN 3.250 06/01/21	1,500,000	10,224.66	153,369,990	10,307.25	154,608,829	3.25	2021/6/1	6.65
8	カナダ	国債証券	CAN 2.750 06/01/22	1,300,000	9,907.26	128,794,494	9,980.76	129,749,927	2.75	2022/6/1	5.58
9	イギリス	国債証券	UKT 4.750 03/07/20	400,000	19,907.34	79,629,360	19,891.68	79,566,720	4.75	2020/3/7	3.42

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

平成26年7月31日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	95.95
合 計	95.95

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
「ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージングマーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)・円ヘッジなし・クラスSユニッツ」
① 通貨別組入れ上位5通貨

平成26年7月31日現在
通貨名		評価金額(円)	投資比率(%)
1	米ドル	4,927,123,235	87.62
2	ユーロ	308,889,006	5.49
3	ブラジル・レアル	157,938,344	2.81
4	コロンビア・ペソ	74,135,156	1.32
5	南アフリカ・ランド	56,842,694	1.01

(注) 投資比率は、ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージングマーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)の純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。
② 発行国別組入れ上位10か国

平成26年7月31日現在
発行国		評価金額(円)	投資比率(%)
1	ブラジル	419,034,566	7.45
2	ロシア	321,822,837	5.72
3	インドネシア	298,048,130	5.30
4	コロンビア	277,538,857	4.94
5	トルコ	259,291,706	4.61
6	リトアニア	251,849,828	4.48
7	ルーマニア	244,960,227	4.36
8	カザブスタン	214,176,163	3.81
9	ペルー	197,446,953	3.51
10	アルゼンチン	195,292,944	3.47

(注) 投資比率は、ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージングマーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)の純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。