有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間 自:平成20年2月6日 至:平成20年7月18日	52,280,223	2,937,141
第2特定期間 自:平成20年7月19日 至:平成21年1月19日	38,976,473	2,051,681
第3特定期間 自:平成21年1月20日 至:平成21年7月21日	17,047,589	2,844,657
第4特定期間 自:平成21年7月22日 至:平成22年1月18日	28,533,968	2,276,272
第5特定期間 自:平成22年1月19日 至:平成22年7月20日	11,224,721	6,776,038
第6特定期間 自:平成22年7月21日 至:平成23年1月18日	6,862,272	12,599,712
第7特定期間 自:平成23年1月19日 至:平成23年7月19日	1,706,880	12,491,418
第8特定期間 自:平成23年7月20日 至:平成24年1月18日	2,764,633	9,280,006
第9特定期間 自:平成24年1月19日 至:平成24年7月18日	2,252,006	19,723,084
第10特定期間 自:平成24年7月19日 至:平成25年1月18日	1,911,243	16,906,162
第11特定期間 自:平成25年1月19日 至:平成25年7月18日	2,993,658	11,672,361
第12特定期間 自:平成25年7月19日 至:平成26年1月20日	7,572,258	14,021,777
第13特定期間 自:平成26年1月21日 至:平成26年7月18日	2,855,523	6,249,543
第14特定期間 自:平成26年7月19日 至:平成27年1月19日	1,787,536	4,023,732
第15特定期間 自:平成27年1月20日 至:平成27年7月21日	7,062,896	7,235,459

(注) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

<ご参考>以下、ご参考として「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージングマーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)・円ヘッジなし・クラスSユニッツ」の「運用状況」を掲載します。
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

平成27年7月31日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	5,532,506,454	53.87
国債証券	フランス	2,164,328,767	21.08
国債証券	オランダ	923,968,800	9.00
国債証券	ベルギー	605,841,390	5.90
国債証券	オーストリア	482,998,500	4.70
小 計		9,709,643,911	94.55
現金・預金等・その他の資産(負債控除後)		559,704,483	5.45
合 計(純資産総額)		10,269,348,394	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券)

平成27年7月31日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	OBL 1.250 10/14/16	7,000,000	13,864.64	970,524,942	13,823.01	967,611,068	1.25	2016/10/14	9.42
2	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	4,000,000	24,020.96	960,838,500	22,423.18	896,927,400	5.75	2032/10/25	8.73
3	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/40	3,200,000	25,537.29	817,193,280	23,492.89	751,772,640	4.75	2040/7/4	7.32
4	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	3,500,000	20,969.30	733,925,587	20,061.13	702,139,725	4.75	2028/7/4	6.84
5	ドイツ	国債証券	DBR 6.250 01/04/24	3,300,000	20,810.47	686,745,674	20,127.65	664,212,532	6.25	2024/1/4	6.47
6	ドイツ	国債証券	OBL 2.750 04/08/16	4,600,000	14,036.00	645,656,322	13,852.74	637,226,247	2.75	2016/4/8	6.21
7	ベルギー	国債証券	BGB 4.250 09/28/21	3,600,000	17,195.45	619,036,290	16,828.92	605,841,390	4.25	2021/9/28	5.90
8	フランス	国債証券	BTNS 2.500 07/25/16	3,800,000	14,045.60	533,733,026	13,931.34	529,391,062	2.5	2016/7/25	5.16
9	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	2,300,000	23,358.50	537,245,557	21,809.59	501,620,685	4.75	2034/7/4	4.88
10	オーストリア	国債証券	RAGB 3.900 07/15/20	3,000,000	16,412.17	492,365,250	16,099.95	482,998,500	3.9	2020/7/15	4.70
11	オランダ	国債証券	NETHER 3.250 07/15/21	3,000,000	16,273.71	488,211,300	15,976.41	479,292,525	3.25	2021/7/15	4.67
12	オランダ	国債証券	NETHER 1.750 07/15/23	3,000,000	15,151.05	454,531,725	14,822.54	444,676,275	1.75	2023/7/15	4.33
13	ドイツ	国債証券	DBR 3.500 01/04/16	3,200,000	14,025.01	448,800,360	13,791.24	441,319,992	3.5	2016/1/4	4.30
14	フランス	国債証券	FRTR 3.500 04/25/20	2,000,000	15,994.74	319,894,875	15,725.28	314,505,600	3.5	2020/4/25	3.06
15	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 02/15/23	2,100,000	15,003.09	315,064,890	14,753.31	309,819,510	1.5	2023/2/15	3.02
16	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,500,000	21,324.96	319,874,513	19,447.54	291,713,175	3.25	2042/7/4	2.84
17	フランス	国債証券	FRTR 5.000 10/25/16	2,000,000	14,758.74	295,174,800	14,433.21	288,664,230	5	2016/10/25	2.81
18	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 05/15/24	1,800,000	15,034.31	270,617,625	14,726.16	265,070,880	1.5	2024/5/15	2.58
19	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	700,000	21,242.74	148,699,193	19,262.92	134,840,475	4	2038/10/25	1.31

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

平成27年7月31日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	94.55
合 計	94.55

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

平成27年7月31日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,896,521,547	92.15
特殊債券	国際機関	621,333,725	5.25
小 計		11,517,855,272	97.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		306,736,621	2.60
合 計(純資産総額)		11,824,591,893	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(外国債券)

平成27年7月31日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/20	4,000,000	13,696.72	547,869,175	13,533.92	541,357,075	3.625	2020/2/15	4.58
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.000 08/15/18	4,000,000	13,622.11	544,884,465	13,508.73	540,349,250	4	2018/8/15	4.57
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/19	4,100,000	13,109.47	537,488,577	13,039.70	534,627,905	2.75	2019/2/15	4.52
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 08/15/20	4,000,000	13,093.97	523,758,900	12,978.65	519,146,165	2.625	2020/8/15	4.39
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 10/31/16	4,000,000	12,947.64	517,905,765	12,810.03	512,401,490	3.125	2016/10/31	4.33
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.875 09/30/17	4,000,000	12,710.37	508,415,152	12,688.90	507,556,175	1.875	2017/9/30	4.29
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/25	4,000,000	12,388.97	495,559,181	12,121.03	484,841,350	2	2025/2/15	4.10
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.000 09/30/16	3,600,000	12,904.03	464,545,305	12,771.27	459,765,890	3	2016/9/30	3.89
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	3,500,000	13,277.12	464,699,388	12,966.05	453,811,969	2.75	2023/11/15	3.84
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 11/15/20	3,000,000	13,084.28	392,528,456	12,961.21	388,836,330	2.625	2020/11/15	3.29
11	国際機関	特殊債券	IBRD 0.875 04/17/17	3,000,000	12,421.36	372,640,968	12,423.84	372,715,392	0.875	2017/4/17	3.15
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/22	3,000,000	12,379.77	371,393,205	12,209.21	366,276,555	1.75	2022/5/15	3.10
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/21	2,500,000	13,805.65	345,141,300	13,622.11	340,552,790	3.625	2021/2/15	2.88
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.500 05/15/17	2,500,000	13,446.71	336,167,781	13,248.05	331,201,337	4.5	2017/5/15	2.80
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	2,000,000	16,866.29	337,325,811	16,443.05	328,861,050	5.25	2029/2/15	2.78
16	アメリカ	国債証券	T-BOND 8.125 05/15/21	1,900,000	17,174.69	326,319,200	16,709.54	317,481,350	8.125	2021/5/15	2.68
17	アメリカ	国債証券	T-BOND 7.500 11/15/16	2,200,000	13,920.58	306,252,822	13,519.39	297,426,601	7.5	2016/11/15	2.52
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.250 11/15/17	2,000,000	13,512.60	270,252,150	13,365.31	267,306,200	4.25	2017/11/15	2.26
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.250 12/31/16	2,000,000	13,017.41	260,348,333	12,874.96	257,499,288	3.25	2016/12/31	2.18
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/30/16	2,000,000	12,882.71	257,654,338	12,775.15	255,503,020	2.75	2016/11/30	2.16
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.250 07/31/16	2,000,000	12,910.81	258,216,394	12,757.70	255,154,157	3.25	2016/7/31	2.16
22	国際機関	特殊債券	IADB 0.875 11/15/16	2,000,000	12,446.29	248,925,952	12,430.91	248,618,333	0.875	2016/11/15	2.10
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.875 05/15/18	1,600,000	13,501.94	216,031,165	13,388.56	214,217,080	3.875	2018/5/15	1.81
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.250 06/30/16	1,500,000	12,886.59	193,298,897	12,733.48	191,002,219	3.25	2016/6/30	1.62
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/24	1,500,000	12,747.04	191,205,721	12,398.18	185,972,784	2.25	2024/11/15	1.57
26	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000	16,731.83	184,050,164	16,229.85	178,528,446	6.25	2023/8/15	1.51
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	18,197.05	181,970,557	17,602.05	176,020,513	6.5	2026/11/15	1.49
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/41	1,000,000	17,930.56	179,305,635	16,607.79	166,077,931	4.75	2041/2/15	1.40
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	1,000,000	17,563.28	175,632,887	16,483.75	164,837,531	4.75	2037/2/15	1.39
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 7.875 02/15/21	1,000,000	16,867.50	168,675,019	16,420.76	164,207,641	7.875	2021/2/15	1.39

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
投資有価証券の種類別投資比率

平成27年7月31日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	92.15
特殊債券	5.25
合 計	97.40

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

平成27年7月31日現在
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	700,000.00	86,814,000	86,821,000	△0.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

「しんきん高格付外国債券マザーファンド」
(1) 投資状況

平成27年7月31日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イギリス	531,930,403	25.72
国債証券	カナダ	491,098,634	23.74
国債証券	オーストラリア	487,874,141	23.59
国債証券	ノルウェー	484,944,053	23.44
小 計		1,995,847,231	96.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		72,640,707	3.51
合 計(純資産総額)		2,068,487,938	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券)

平成27年7月31日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	ACGB 4.500 04/15/20	2,800,000	9,873.77	276,465,608	9,995.18	279,865,295	4.5	2020/4/15	13.53
2	カナダ	国債証券	CAN 2.750 06/01/22	2,400,000	10,475.89	251,421,581	10,574.73	253,793,629	2.75	2022/6/1	12.27
3	イギリス	国債証券	UKT 3.750 09/07/21	1,100,000	21,777.47	239,552,228	21,736.65	239,103,253	3.75	2021/9/7	11.56
4	ノルウェー	国債証券	NGB 3.750 05/25/21	13,100,000	1,728.23	226,398,260	1,740.86	228,053,131	3.75	2021/5/25	11.03
5	ノルウェー	国債証券	NGB 4.500 05/22/19	12,200,000	1,724.42	210,379,972	1,729.29	210,974,161	4.5	2019/5/22	10.20
6	イギリス	国債証券	UKT 1.750 07/22/19	900,000	19,719.27	177,473,462	19,661.24	176,951,174	1.75	2019/7/22	8.55
7	カナダ	国債証券	CAN 3.250 06/01/21	1,400,000	10,647.38	149,063,421	10,790.30	151,064,281	3.25	2021/6/1	7.30
8	イギリス	国債証券	UKT 1.750 09/07/22	600,000	19,181.31	115,087,901	19,312.66	115,875,976	1.75	2022/9/7	5.60
9	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.750 05/15/21	1,000,000	10,552.44	105,524,405	10,715.08	107,150,855	5.75	2021/5/15	5.18
10	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.250 03/15/19	1,000,000	10,036.86	100,368,697	10,085.79	100,857,991	5.25	2019/3/15	4.88
11	カナダ	国債証券	CAN 3.500 06/01/20	800,000	10,659.22	85,273,804	10,780.09	86,240,724	3.5	2020/6/1	4.17
12	ノルウェー	国債証券	NGB 2.000 05/24/23	2,900,000	1,564.46	45,369,450	1,583.33	45,916,761	2	2023/5/24	2.22

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

平成27年7月31日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	96.49
合 計	96.49

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
「ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージングマーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)・円ヘッジなし・クラスSユニッツ」
① 通貨別組入れ上位5通貨

平成27年7月31日現在
通貨名		評価金額(円)	投資比率(%)
1	米ドル	2,938,013,895	86.01%
2	ユーロ	325,537,819	9.53%
3	ブラジル・レアル	37,096,292	1.09%
4	南アフリカ・ランド	36,291,243	1.06%
5	コロンビア・ペソ	35,642,434	1.04%

(注) 投資比率は、ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージングマーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)の純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。
② 発行国別組入れ上位10か国

平成27年7月31日現在
発行国		評価金額(円)	投資比率(%)
1	ブラジル	297,277,424	8.70%
2	メキシコ	224,223,137	6.56%
3	アメリカ	217,531,819	6.37%
4	インドネシア	196,135,012	5.74%
5	トルコ	195,010,989	5.71%
6	ロシア	178,197,343	5.22%
7	カザフスタン	149,467,835	4.38%
8	コロンビア	144,760,763	4.24%
9	ルーマニア	139,143,887	4.07%
10	リトアニア	138,906,866	4.07%

(注) 投資比率は、ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージングマーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)の純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。