有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間 自:平成20年2月6日 至:平成20年7月18日	52,280,223	2,937,141
第2特定期間 自:平成20年7月19日 至:平成21年1月19日	38,976,473	2,051,681
第3特定期間 自:平成21年1月20日 至:平成21年7月21日	17,047,589	2,844,657
第4特定期間 自:平成21年7月22日 至:平成22年1月18日	28,533,968	2,276,272
第5特定期間 自:平成22年1月19日 至:平成22年7月20日	11,224,721	6,776,038
第6特定期間 自:平成22年7月21日 至:平成23年1月18日	6,862,272	12,599,712
第7特定期間 自:平成23年1月19日 至:平成23年7月19日	1,706,880	12,491,418
第8特定期間 自:平成23年7月20日 至:平成24年1月18日	2,764,633	9,280,006
第9特定期間 自:平成24年1月19日 至:平成24年7月18日	2,252,006	19,723,084
第10特定期間 自:平成24年7月19日 至:平成25年1月18日	1,911,243	16,906,162
第11特定期間 自:平成25年1月19日 至:平成25年7月18日	2,993,658	11,672,361
第12特定期間 自:平成25年7月19日 至:平成26年1月20日	7,572,258	14,021,777
第13特定期間 自:平成26年1月21日 至:平成26年7月18日	2,855,523	6,249,543
第14特定期間 自:平成26年7月19日 至:平成27年1月19日	1,787,536	4,023,732

(注) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
<ご参考>以下、ご参考として「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージングマーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)・円ヘッジなし・クラスSユニッツ」の「運用状況」を掲載します。
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

平成27年1月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	5,714,980,945	54.08
国債証券	フランス	2,244,867,709	21.24
国債証券	オランダ	930,399,060	8.80
国債証券	ベルギー	611,376,408	5.79
国債証券	オーストリア	485,181,120	4.59
小 計		9,986,805,242	94.50
現金・預金等・その他の資産(負債控除後)		581,344,593	5.50
合 計(純資産総額)		10,568,149,835	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券銘柄)

平成27年1月30日現在
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	4,000,000	19,661.95	786,478,060	23,501.29	940,051,808	5.75	2032/10/25	8.90
2	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/40	3,200,000	19,378.62	620,116,094	24,971.29	799,081,523	4.75	2040/7/4	7.56
3	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	3,500,000	18,634.69	652,214,493	20,695.17	724,330,964	4.75	2028/7/4	6.85
4	ドイツ	国債証券	DBR 6.250 01/04/24	3,300,000	19,087.27	629,879,963	20,596.09	679,671,274	6.25	2024/1/4	6.43
5	ドイツ	国債証券	OBL 2.750 04/08/16	4,600,000	14,021.16	644,973,594	13,846.53	636,940,794	2.75	2016/4/8	6.03
6	ベルギー	国債証券	BGB 4.250 09/28/21	3,600,000	15,738.93	566,601,581	16,982.67	611,376,408	4.25	2021/9/28	5.79
7	ドイツ	国債証券	OBL 1.250 10/14/16	3,900,000	13,743.88	536,011,339	13,709.98	534,689,274	1.25	2016/10/14	5.06
8	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	2,300,000	18,375.03	422,625,690	22,951.04	527,874,113	4.75	2034/7/4	4.99
9	オーストリア	国債証券	RAGB 3.900 07/15/20	3,000,000	15,523.38	465,701,580	16,172.70	485,181,120	3.9	2020/7/15	4.59
10	オランダ	国債証券	NETHER 3.250 07/15/21	3,000,000	15,041.41	451,242,540	16,050.87	481,526,196	3.25	2021/7/15	4.56
11	オランダ	国債証券	NETHER 1.750 07/15/23	3,000,000	13,201.90	396,057,204	14,962.42	448,872,864	1.75	2023/7/15	4.25
12	ドイツ	国債証券	DBR 3.500 01/04/16	3,200,000	13,906.51	445,008,552	13,838.77	442,840,767	3.5	2016/1/4	4.19
13	ドイツ	国債証券	OBL 1.750 10/09/15	3,200,000	13,655.50	436,976,287	13,561.37	433,963,987	1.75	2015/10/9	4.11
14	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 02/15/23	2,400,000	13,776.41	330,634,065	14,825.87	355,820,909	1.5	2023/2/15	3.37
15	フランス	国債証券	BTNS 2.000 07/12/15	2,600,000	13,552.67	352,369,483	13,509.83	351,255,601	2	2015/7/12	3.32
16	フランス	国債証券	BTNS 2.500 07/25/16	2,500,000	14,110.95	352,773,800	13,899.42	347,485,540	2.5	2016/7/25	3.29
17	フランス	国債証券	FRTR 3.500 04/25/20	2,000,000	15,407.91	308,158,290	15,737.59	314,751,880	3.5	2020/4/25	2.98
18	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,500,000	15,488.57	232,328,658	20,802.27	312,034,116	3.25	2042/7/4	2.95
19	フランス	国債証券	FRTR 5.000 10/25/16	2,000,000	15,062.83	301,256,776	14,566.14	291,322,880	5	2016/10/25	2.76
20	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 05/15/24	1,800,000	14,431.46	259,766,293	14,874.06	267,733,224	1.5	2024/5/15	2.53

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

平成27年1月30日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	94.50
合 計	94.50

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

平成27年1月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,202,223,458	93.28
特殊債券	国際機関	593,456,545	4.94
小 計		11,795,680,003	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		213,336,222	1.78
合 計(純資産総額)		12,009,016,225	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位30銘柄)

平成27年1月30日現在
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.875 09/30/17	4,600,000	12,152.49	559,014,866	12,171.43	559,886,037	1.875	2017/9/30	4.66
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/20	4,000,000	13,024.12	520,965,155	13,173.78	526,951,562	3.625	2020/2/15	4.39
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.000 08/15/18	4,000,000	13,184.75	527,390,381	13,069.39	522,775,862	4	2018/8/15	4.35
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/19	4,100,000	12,487.85	512,002,177	12,589.00	516,149,242	2.75	2019/2/15	4.30
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 08/15/20	4,000,000	12,289.68	491,587,425	12,597.32	503,892,813	2.625	2020/8/15	4.20
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 10/31/16	4,000,000	12,548.93	501,957,393	12,377.44	495,097,969	3.125	2016/10/31	4.12
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	3,500,000	11,914.94	417,022,945	12,839.36	449,377,714	2.75	2023/11/15	3.74
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.000 09/30/16	3,600,000	12,389.35	446,016,828	12,330.33	443,892,024	3	2016/9/30	3.70
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/21	3,300,000	13,010.27	429,338,961	13,294.81	438,728,750	3.625	2021/2/15	3.65
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 03/31/18	3,200,000	12,636.12	404,355,875	12,543.73	401,399,625	2.875	2018/3/31	3.34
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 11/15/20	3,000,000	12,263.81	367,914,553	12,598.24	377,947,326	2.625	2020/11/15	3.15
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/22	3,000,000	11,218.04	336,541,349	11,954.33	358,630,078	1.75	2022/5/15	2.99
13	国際機関	特殊債券	IBRD 0.875 04/17/17	3,000,000	11,869.22	356,076,765	11,866.38	355,991,625	0.875	2017/4/17	2.96
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.500 05/15/17	2,500,000	13,235.68	330,892,140	12,864.30	321,607,667	4.5	2017/5/15	2.68
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 8.125 05/15/21	1,900,000	16,632.60	316,019,430	16,548.53	314,422,131	8.125	2021/5/15	2.62
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/29/16	2,500,000	12,371.90	309,297,656	12,130.78	303,269,679	2.625	2016/2/29	2.53
17	アメリカ	国債証券	T-BOND 7.500 11/15/16	2,200,000	14,070.82	309,558,176	13,313.28	292,892,317	7.5	2016/11/15	2.44
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.250 11/15/17	2,000,000	12,971.93	259,438,653	12,956.68	259,133,790	4.25	2017/11/15	2.16
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.250 12/31/16	2,000,000	12,710.95	254,219,025	12,440.26	248,805,391	3.25	2016/12/31	2.07
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,500,000	14,717.39	220,760,925	16,484.78	247,271,836	5.25	2029/2/15	2.06
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.250 07/31/16	2,000,000	12,635.19	252,703,946	12,339.57	246,791,446	3.25	2016/7/31	2.06
22	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/30/16	2,000,000	12,530.80	250,616,094	12,313.70	246,274,103	2.75	2016/11/30	2.05
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.250 05/31/16	2,000,000	12,594.54	251,890,978	12,287.83	245,756,759	3.25	2016/5/31	2.05
24	国際機関	特殊債券	IADB 0.875 11/15/16	2,000,000	11,880.57	237,611,550	11,873.24	237,464,920	0.875	2016/11/15	1.98
25	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	1,600,000	10,721.94	171,551,187	13,794.60	220,713,625	3.125	2042/2/15	1.84
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.875 05/15/18	1,600,000	13,136.83	210,189,375	12,948.37	207,174,000	3.875	2018/5/15	1.73
27	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.250 06/30/16	1,500,000	12,621.33	189,320,097	12,310.00	184,650,147	3.25	2016/6/30	1.54
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000	15,527.70	170,804,735	16,168.83	177,857,238	6.25	2023/8/15	1.48
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/41	1,000,000	14,226.95	142,269,531	17,682.99	176,829,942	4.75	2041/2/15	1.47
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	16,246.36	162,463,675	17,593.38	175,933,828	6.5	2026/11/15	1.47

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
投資有価証券の種類別投資比率

平成27年1月30日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	93.28
特殊債券	4.94
合 計	98.22

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」
(1) 投資状況

平成27年1月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イギリス	541,389,352	24.64
国債証券	カナダ	532,950,963	24.25
国債証券	オーストラリア	525,768,008	23.93
国債証券	ノルウェー	508,322,007	23.13
小 計		2,108,430,330	95.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		89,070,998	4.05
合 計(純資産総額)		2,197,501,328	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券)

平成27年1月30日現在
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UKT 3.750 09/07/21	2,600,000	19,525.52	507,663,659	20,822.66	541,389,352	3.75	2021/9/7	24.64
2	オーストラリア	国債証券	ACGB 4.500 04/15/20	3,500,000	9,880.62	345,822,009	10,284.48	359,956,901	4.5	2020/4/15	16.38
3	ノルウェー	国債証券	NGB 4.500 05/22/19	15,800,000	1,695.25	267,850,264	1,748.83	276,315,361	4.5	2019/5/22	12.57
4	ノルウェー	国債証券	NGB 3.750 05/25/21	13,100,000	1,666.33	218,289,471	1,771.04	232,006,646	3.75	2021/5/25	10.56
5	カナダ	国債証券	CAN 3.500 06/01/20	2,000,000	10,284.83	205,696,656	10,700.01	214,000,248	3.5	2020/6/1	9.74
6	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.250 03/15/19	1,600,000	10,029.01	160,464,262	10,363.19	165,811,107	5.25	2019/3/15	7.55
7	カナダ	国債証券	CAN 3.250 06/01/21	1,500,000	10,163.93	152,459,010	10,746.77	161,201,680	3.25	2021/6/1	7.34
8	カナダ	国債証券	CAN 2.750 06/01/22	1,500,000	9,867.06	148,005,904	10,516.60	157,749,035	2.75	2022/6/1	7.18

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

平成27年1月30日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	95.95
合 計	95.95

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
「ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージングマーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)・円ヘッジなし・クラスSユニッツ」
① 通貨別組入れ上位5通貨

平成27年1月30日現在
通貨名		評価金額(円)	投資比率(%)
1	米ドル	5,691,656,167	89.97%
2	ユーロ	323,112,547	5.11%
3	ブラジル・レアル	120,404,753	1.90%
4	南アフリカ・ランド	67,341,009	1.06%
5	コロンビア・ペソ	64,062,602	1.01%

(注) 投資比率は、ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージングマーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)の純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。
② 発行国別組入れ上位10か国

平成27年1月30日現在
発行国		評価金額(円)	投資比率(%)
1	メキシコ	555,596,553	8.78%
2	コロンビア	550,900,957	8.71%
3	インドネシア	425,467,395	6.73%
4	ブラジル	339,371,626	5.36%
5	ルーマニア	307,849,659	4.87%
6	アメリカ	301,131,052	4.76%
7	トルコ	296,974,181	4.69%
8	カザフスタン	279,586,654	4.42%
9	リトアニア	254,874,694	4.03%
10	ロシア	238,570,608	3.77%

(注) 投資比率は、ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージングマーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)の純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。