有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

世界REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	283,288,751
コール・ローン	70,920,175
投資証券	51,286,594,711
派生商品評価勘定	2,352,877
未収入金	20,312,312
未収配当金	128,292,425
差入委託証拠金	75,380,035
流動資産合計	51,867,141,286
資産合計	51,867,141,286
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,860,642
未払金	64,655,865
未払解約金	80,021,486
未払利息	80
その他未払費用	398,600
流動負債合計	160,936,673
負債合計	160,936,673
純資産の部
元本等
元本	31,394,381,970
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,311,822,643
元本等合計	51,706,204,613
純資産合計	51,706,204,613
負債純資産合計	51,867,141,286

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 1月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6470円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,470円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成30年 1月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成30年 1月17日現在
期首	平成29年 7月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	38,838,145,879円
同期中における追加設定元本額	2,492,753,205円
同期中における一部解約元本額	9,936,517,114円
期末元本額	31,394,381,970円
期末元本額の内訳*
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	14,485,546,238円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,488,560,745円
のむラップ・ファンド(普通型)	4,848,896,718円
のむラップ・ファンド(積極型)	1,989,000,285円
マイ・ロード	1,086,207,767円
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)	972,885,625円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	158,555,430円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	129,950,585円
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)	6,234,778,577円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成30年 1月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 1月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	182	88,270,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	565	44,465,500
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	564	78,903,600
		産業ファンド投資法人 投資証券	151	77,312,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	507	140,540,400
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	133	42,028,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	249	119,146,500
		GLP投資法人 投資証券	1,073	134,661,500
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	205	49,979,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	781	189,861,100
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	78	44,538,000
		Oneリート投資法人 投資証券	73	18,673,400
		イオンリート投資法人 投資証券	567	69,570,900
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	375	62,812,500
		日本リート投資法人 投資証券	142	47,499,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	303	35,602,500
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	373	50,355,000
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	94	10,481,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	189	46,475,100
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	65	7,143,500
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	110	10,406,000
		ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	40	6,304,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,583	234,758,900
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	100	13,070,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	424	51,007,200
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	138	15,690,600
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	75	27,600,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	93	8,174,700
		さくら総合リート投資法人 投資証券	129	12,861,300
		投資法人みらい 投資証券	109	20,219,500
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	130	19,110,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	75	20,640,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	534	313,458,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	495	278,190,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,012	215,151,200
		オリックス不動産投資法人 投資証券	1,004	165,961,200
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	345	131,962,500
		プレミア投資法人 投資証券	503	57,593,500
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	370	53,169,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	83	34,403,500
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,143	193,967,100
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	370	60,347,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	1,568	79,027,200
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	189	87,318,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	377	36,832,900
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	351	75,078,900
		福岡リート投資法人 投資証券	283	50,345,700
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	152	103,360,000
		積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	426	48,947,400
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	581	48,281,100
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	118	71,390,000
		阪急リート投資法人 投資証券	232	31,204,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	91	15,315,300
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	571	153,427,700
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,500	120,300,000
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	595	49,861,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	497	68,436,900
	小計	銘柄数:57	23,065	4,341,489,800
		組入時価比率:8.4%		8.5%
	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	31,700	799,157.00
		AGREE REALTY CORP	11,200	547,680.00
		ALEXANDER & BALDWIN INC	17,200	476,268.00
		ALEXANDERS INC	1,440	550,209.60
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	38,200	4,772,326.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC		15,900	573,990.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES		51,100	1,992,900.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		95,300	1,936,496.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A		59,400	2,418,174.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC		78,400	1,538,208.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC		17,000	245,990.00
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC		13,000	123,890.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST		33,000	221,760.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC		52,060	8,799,701.80
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH		9,000	82,350.00
BOSTON PROPERTIES		58,200	7,074,792.00
BRANDYWINE REALTY TRUST		66,000	1,131,240.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		113,900	1,889,601.00
CAMDEN PROPERTY TRUST		34,700	2,967,197.00
CARETRUST REIT INC ACQUIRES		28,200	434,844.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES		66,000	370,260.00
CEDAR REALTY TRUST INC		29,700	159,192.00
CHATHAM LODGING TRUST		16,800	377,496.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST		22,800	626,316.00
CITY OFFICE REIT INC		14,000	168,980.00
CLIPPER REALTY INC		6,000	59,760.00
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A		204,000	2,103,240.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC		45,100	977,317.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I		6,400	166,080.00
CORECIVIC INC		44,500	1,003,030.00
CORESITE REALTY CORP		12,800	1,373,440.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES		37,500	1,029,375.00
COUSINS PROPERTIES INC		158,000	1,433,060.00
CUBESMART		67,800	1,855,008.00
CYRUSONE INC		34,100	1,909,600.00
DCT INDUSTRIAL TRUST INC		34,900	1,980,575.00
DDR CORP		115,000	961,400.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		75,000	874,500.00
DIGITAL REALTY TRUST INC		77,500	8,329,700.00
DOUGLAS EMMETT INC		59,900	2,309,744.00
DUKE REALTY CORP		134,500	3,470,100.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC		16,700	343,686.00
EASTGROUP PROPERTIES		13,100	1,107,343.00
EDUCATION REALTY TRUST INC		28,300	950,880.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN		48,400	917,664.00
EPR PROPERTIES		24,300	1,467,477.00
EQUITY COMMONWEALTH		46,400	1,381,792.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		33,000	2,779,590.00
EQUITY RESIDENTIAL		138,500	8,402,795.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC		24,910	5,669,516.00
EXTRA SPACE STORAGE INC		47,200	3,903,912.00
FARMLAND PARTNERS INC		13,300	114,114.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST		27,400	3,344,170.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR		44,700	1,343,235.00
FOREST CITY REALTY TRUST- A		100,900	2,352,988.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST		23,000	556,140.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C		41,000	435,420.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		74,700	2,710,863.00
GEO GROUP INC/THE		46,500	1,063,920.00
GETTY REALTY CORP		12,200	311,100.00
GGP INC		235,600	5,437,648.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP		10,200	200,940.00
GLADSTONE LAND CORP		4,000	53,440.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC		7,000	56,630.00
GLOBAL NET LEASE INC	25,700	493,183.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	37,300	658,345.00
GRAMERCY PROPERTY TRUST	60,300	1,584,684.00
HCP INC	177,100	4,200,812.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	47,100	1,404,051.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	77,500	2,119,625.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	14,600	262,654.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	38,700	1,849,860.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	61,400	1,776,302.00
HOST HOTELS & RESORTS INC	279,200	5,673,344.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	58,800	1,922,172.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	31,000	294,500.00
INFRAREIT INC	14,500	265,785.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	46,000	264,040.00
INVITATION HOMES INC	107,100	2,441,880.00
IRON MOUNTAIN INC	105,400	3,818,642.00
ISTAR INC	26,000	291,460.00
JBG SMITH PROPERTIES	35,900	1,200,496.00
KILROY REALTY CORP	36,900	2,642,778.00
KIMCO REALTY CORP	159,700	2,643,035.00
KITE REALTY GROUP TRUST	31,700	560,456.00
LASALLE HOTEL PROPERTIES	42,600	1,231,992.00
LEXINGTON REALTY TRUST	81,000	742,770.00
LIBERTY PROPERTY TRUST	55,800	2,291,706.00
LIFE STORAGE INC	17,500	1,475,950.00
LTC PROPERTIES INC	15,000	607,950.00
MACERICH CO /THE	41,000	2,523,960.00
MACK-CALI REALTY CORP	34,000	702,100.00
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	373,932	358,974.72
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	11,910	129,104.40
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	137,000	1,756,340.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	42,600	3,927,720.00
MONMOUTH REIT-CLASS A	27,600	470,304.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	57,200	2,285,712.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	18,700	486,761.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	15,600	1,092,936.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	31,000	229,400.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	7,100	190,422.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	21,000	261,870.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	75,000	1,958,250.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,900	150,096.00
PARAMOUNT GROUP INC	77,800	1,168,556.00
PARK HOTELS & RESORTS INC	60,400	1,754,620.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	25,900	988,603.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST	26,000	296,920.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	68,000	1,106,360.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	54,900	1,066,707.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	13,600	234,872.00
PROLOGIS INC	200,600	12,465,284.00
PS BUSINESS PARKS INC/CA	7,500	888,075.00
PUBLIC STORAGE	56,420	10,931,375.00
QTS REALTY TRUST INC CL A	18,800	986,436.00
QUALITY CARE PROPERTIES	36,000	478,800.00
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	30,500	413,885.00
REALTY INCOME CORP	106,300	5,627,522.00
REGENCY CENTERS CORP	55,400	3,526,764.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	41,500	778,540.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	85,000	1,028,500.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	29,200	837,164.00
RLJ LODGING TRUST	65,600	1,452,384.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	19,100	1,424,669.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	67,200	1,204,224.00
SAUL CENTERS INC	4,500	259,560.00
SELECT INCOME REIT	24,500	563,990.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST	88,900	1,575,308.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	9,800	395,528.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	117,140	19,332,785.60
SL GREEN REALTY CORP	37,100	3,524,129.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	172,000	1,388,040.00
STAG INDUSTRIAL INC	35,200	901,472.00
STORE CAPITAL CORP	62,000	1,525,200.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	39,600	612,216.00
SUN COMMUNITIES INC	29,700	2,596,374.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	84,300	1,407,810.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	36,000	890,280.00
TAUBMAN CENTERS INC	23,000	1,404,150.00
TERRENO REALTY CORP	20,500	708,480.00
TIER REIT INC	18,300	356,301.00
UDR INC	100,300	3,617,821.00
UMH PROPERTIES INC	12,300	172,200.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,900	329,770.00
URBAN EDGE PROPERTIES	39,900	948,024.00
URSTADT BIDDLE-CL A	11,000	219,670.00
VENTAS INC	134,300	7,322,036.00
VEREIT INC	368,000	2,701,120.00
VORNADO REALTY TRUST	65,100	4,635,771.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC	71,000	489,900.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV	29,700	857,142.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	44,700	1,360,221.00
WELLTOWER INC	139,700	8,278,622.00
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,762	24,942.06
WHITESTONE REIT	14,300	194,194.00
WP CAREY INC	40,200	2,621,844.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC	40,400	887,992.00
小計	銘柄数:158	8,799,674	295,025,785.18
			(32,559,045,652)
	組入時価比率:63.0%		63.4%
カナダドル	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	4,850	58,685.00
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	16,100	669,760.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	27,000	382,050.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,200	364,490.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	25,500	929,985.00
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	14,000	623,840.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	15,700	207,083.00
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	36,000	526,680.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	14,000	187,740.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	13,000	185,900.00
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	33,800	407,628.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	14,900	138,719.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	14,800	332,556.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	9,100	450,723.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	53,200	1,124,648.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	16,000	152,320.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	12,000	163,920.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,100	109,340.00
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	9,100	127,036.00
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	7,800	193,284.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	17,000	193,290.00
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	58,000	469,220.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	60,800	1,472,576.00
	SLATE OFFICE REIT	13,000	107,770.00
	SLATE RETAIL REIT	8,500	107,865.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	23,700	721,665.00
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	16,000	128,160.00
小計	銘柄数:27	549,150	10,536,933.00
			(936,733,343)
	組入時価比率:1.8%		1.8%
ユーロ	AEDIFICA	6,700	517,910.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	44,600	569,542.00
	ALTAREA	1,450	303,775.00
	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	26,000	477,880.00
	BEFIMMO S.C.A.	8,500	459,000.00
	BENI STABILI SPA	380,000	285,760.00
	COFINIMMO	7,400	795,500.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	18,300	667,218.00
	FONCIERE DES REGIONS	20,000	1,790,000.00
	GECINA SA	18,130	2,826,467.00
	GREEN REIT PLC	243,000	387,342.00
	HAMBORNER REIT AG	31,000	308,450.00
	HIBERNIA REIT PLC	267,000	393,558.00
	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	39,700	660,608.00
	ICADE	16,700	1,414,490.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	129,430	125,288.24
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	120,000	1,023,600.00
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	6,380	147,059.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	137,570	202,778.18
	KLEPIERRE	78,700	2,819,034.00
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	36,705	327,408.60
	MERCIALYS	20,400	374,544.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	125,000	1,431,250.00
	NSI NV	7,100	242,110.00
	RETAIL ESTATES	2,430	179,091.00
	UNIBAIL RODAMCO-NA	37,500	7,725,000.00
	VASTNED RETAIL NV	6,170	247,725.50
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,300	614,250.00
	WERELDHAVE NV	14,700	600,348.00
小計	銘柄数:29	1,856,865	27,916,986.52
			(3,791,126,769)
	組入時価比率:7.3%		7.4%
英ポンド	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	20,000	20,150.00
	ASSURA PLC	890,000	558,030.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	57,000	472,245.00
	BRITISH LAND	380,000	2,588,560.00
	CAPITAL & REGIONAL PLC	220,000	123,640.00
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	73,000	80,665.00
	DERWENT LONDON PLC	41,000	1,224,260.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	219,285	195,163.65
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	123,000	806,880.00
	HAMMERSON PLC	299,000	1,541,046.00
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	166,000	238,210.00
	INTU PROPERTIES PLC	324,000	764,964.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	282,000	2,810,694.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	270,000	488,700.00
	LXI REIT PLC	80,000	82,800.00
	NEWRIVER REIT PLC	121,000	365,420.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	232,000	264,016.00
	RDI REIT PLC	520,640	187,690.72
	REGIONAL REIT LTD	100,000	101,800.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	74,000	360,972.00
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	220,000	138,380.00
	SEGRO PLC	372,000	2,144,952.00
	SHAFTESBURY PLC	92,000	931,040.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	509,000	766,554.00
	UNITE GROUP PLC	92,000	734,620.00
	WORKSPACE GROUP PLC	46,000	443,670.00
小計	銘柄数:26	5,822,925	18,435,122.37
			(2,812,646,619)
	組入時価比率:5.4%		5.5%
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	126,520	473,184.80
	ARENA REIT	95,550	207,343.50
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	23,830	1,191.50
	BWP TRUST	180,000	540,000.00
	CHARTER HALL GROUP	175,000	1,025,500.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	64,918	257,075.28
	CHARTER HALL RETAIL REIT	120,000	472,800.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	470,000	455,900.00
	DEXUS	380,000	3,632,800.00
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	78,000	216,840.00
	GDI PROPERTY GROUP	212,730	266,976.15
	GOODMAN GROUP	605,000	4,882,350.00
	GPT GROUP	672,000	3,353,280.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	89,000	290,140.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	59,250	194,340.00
	INDUSTRIA REIT	41,425	101,905.50
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	75,360	207,993.60
	INVESTA OFFICE FUND	188,000	834,720.00
	MIRVAC GROUP	1,408,000	3,125,760.00
	NATIONAL STORAGE REIT	190,000	285,950.00
	PROPERTYLINK GROUP	150,000	147,000.00
	RURAL FUNDS GROUP	90,000	205,200.00
	SCENTRE GROUP	1,998,000	8,091,900.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	277,000	609,400.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	924,000	3,927,000.00
	VICINITY CENTRES	1,202,000	3,125,200.00
	VIVA ENERGY REIT	175,000	381,500.00
	WESTFIELD CORP	718,000	6,598,420.00
小計	銘柄数:28	10,788,583	43,911,670.33
			(3,873,448,439)
	組入時価比率:7.5%		7.6%
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	320,000	342,400.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	400,000	546,000.00
	INVESTORE PROPERTY LTD	95,190	138,977.40
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	500,000	675,000.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	370,000	493,950.00
	STRIDE STAPLED GROUP	141,080	251,122.40
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	106,000	232,140.00
小計	銘柄数:7	1,932,270	2,679,589.80
			(215,492,611)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
香港ドル	CHAMPION REIT	760,000	4,316,800.00
	FORTUNE REIT	510,000	4,972,500.00
	LINK REIT	831,000	58,585,500.00
	PROSPERITY REIT	500,000	1,735,000.00
	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	338,000	1,162,720.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	390,000	2,117,700.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	410,000	2,107,400.00
小計	銘柄数:7	3,739,000	74,997,620.00
			(1,058,216,418)
	組入時価比率:2.0%		2.1%
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	200,000	270,000.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	269,000	238,065.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	899,000	2,472,250.00
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	500,000	625,000.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	400,612	350,535.50
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	970,040	1,881,877.60
	CAPITALAND MALL TRUST	1,004,000	2,048,160.00
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	220,000	360,800.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	280,040	498,471.20
	ESR REIT	411,400	236,555.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	347,600	252,010.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	228,100	321,621.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	225,000	508,500.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	227,400	336,552.00
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	390,000	444,600.00
	KEPPEL DC REIT	250,030	365,043.80
	KEPPEL REIT	680,000	870,400.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	680,000	275,400.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	720,014	1,173,622.82
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	690,000	862,500.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	450,000	936,000.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	760,000	1,018,400.00
	OUE HOSPITALITY TRUST	409,999	364,899.11
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	139,000	408,660.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	357,638	144,843.39
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	200,000	143,000.00
	SPH REIT	246,100	258,405.00
	STARHILL GLOBAL REIT	540,000	413,100.00
	SUNTEC REIT	843,000	1,829,310.00
小計	銘柄数:29	13,537,973	19,908,581.42
			(1,666,348,264)
	組入時価比率:3.2%		3.2%
新シェケル	REIT 1 LTD	64,000	996,480.00
小計	銘柄数:1	64,000	996,480.00
			(32,046,796)
	組入時価比率:0.1%		0.1%
	合計			51,286,594,711
				(46,945,104,911)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成30年 1月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	399,487,831	-	385,869,113	△13,620,878
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	27,674,387	-	27,587,500	△86,887
米ドル	27,674,387	-	27,587,500	△86,887
売建	44,340,000	-	44,140,000	200,000
米ドル	44,340,000	-	44,140,000	200,000
合計	-	-	-	△13,507,765

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。