有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
世界REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (2021年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 349,525,212 |
| コール・ローン | 131,881,835 |
| 投資証券 | 91,097,313,843 |
| 派生商品評価勘定 | 4,934,497 |
| 未収入金 | 907,255 |
| 未収配当金 | 184,526,250 |
| 差入委託証拠金 | 195,753,613 |
| 流動資産合計 | 91,964,842,505 |
| 資産合計 | 91,964,842,505 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 24,984,609 |
| 未払解約金 | 128,773,619 |
| 未払利息 | 120 |
| その他未払費用 | 248,600 |
| 流動負債合計 | 154,006,948 |
| 負債合計 | 154,006,948 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 41,283,406,991 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,527,428,566 |
| 元本等合計 | 91,810,835,557 |
| 純資産合計 | 91,810,835,557 |
| 負債純資産合計 | 91,964,842,505 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 先物取引 | |
| 国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 | |
| 為替予約取引 | |
| 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| 配当株式 | |
| 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2021年 7月19日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 2.2239円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (22,239円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 2021年 7月19日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2021年 7月19日現在 | |
| 期首 | 2021年 1月19日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 41,039,447,670円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 3,652,976,787円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 3,409,017,466円 |
| 期末元本額 | 41,283,406,991円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | 9,831,717,435円 |
| のむラップ・ファンド(保守型) | 1,480,563,541円 |
| のむラップ・ファンド(普通型) | 7,940,195,945円 |
| のむラップ・ファンド(積極型) | 3,351,198,940円 |
| マイ・ロード | 895,958,157円 |
| 野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) | 1,983,227,782円 |
| のむラップ・ファンド(やや保守型) | 229,571,787円 |
| のむラップ・ファンド(やや積極型) | 378,011,093円 |
| 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 15,192,962,311円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年7月19日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2021年7月19日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 日本円 | エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 | 149 | 22,722,500 | |
| サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 179 | 23,807,000 | |||
| SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 | 293 | 48,579,400 | |||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 248 | 169,880,000 | |||
| 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 804 | 133,062,000 | |||
| 産業ファンド投資法人 投資証券 | 1,017 | 220,383,900 | |||
| アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 682 | 260,183,000 | |||
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 493 | 119,158,100 | |||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 340 | 167,960,000 | |||
| GLP投資法人 投資証券 | 2,133 | 406,763,100 | |||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 306 | 113,220,000 | |||
| 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 1,263 | 448,996,500 | |||
| 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 108 | 73,872,000 | |||
| Oneリート投資法人 投資証券 | 121 | 40,898,000 | |||
| イオンリート投資法人 投資証券 | 750 | 123,900,000 | |||
| ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 600 | 112,740,000 | |||
| 日本リート投資法人 投資証券 | 217 | 97,216,000 | |||
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | 4,242 | 95,784,360 | |||
| 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 2,098 | 204,764,800 | |||
| トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 159 | 22,641,600 | |||
| ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 280 | 83,468,000 | |||
| ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 146 | 22,776,000 | |||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 293 | 38,265,800 | |||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 2,316 | 402,984,000 | |||
| いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 141 | 13,113,000 | |||
| ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 865 | 169,713,000 | |||
| スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 816 | 52,305,600 | |||
| マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 63 | 8,416,800 | |||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 245 | 145,530,000 | |||
| 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 131 | 11,187,400 | |||
| 投資法人みらい 投資証券 | 823 | 46,499,500 | |||
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 | 160 | 22,208,000 | |||
| 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 191 | 93,590,000 | |||
| CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 216 | 43,610,400 | |||
| ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 109 | 13,668,600 | |||
| タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 221 | 28,376,400 | |||
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 | 272 | 44,308,800 | |||
| 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 809 | 565,491,000 | |||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 677 | 465,099,000 | |||
| 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 3,426 | 392,277,000 | |||
| オリックス不動産投資法人 投資証券 | 1,350 | 285,120,000 | |||
| 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 471 | 200,175,000 | |||
| NTT都市開発リート投資法人 | 646 | 102,003,400 | |||
| 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 457 | 93,547,900 | |||
| グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 465 | 58,822,500 | |||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 1,532 | 253,086,400 | |||
| 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 484 | 76,665,600 | |||
| インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 3,016 | 131,497,600 | |||
| フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 237 | 119,922,000 | |||
| 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 432 | 75,254,400 | |||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 446 | 152,086,000 | |||
| 福岡リート投資法人 投資証券 | 351 | 63,846,900 | |||
| ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 209 | 161,975,000 | |||
| いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 748 | 73,229,200 | |||
| 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 148 | 114,700,000 | |||
| 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 336 | 56,078,400 | |||
| スターツプロシード投資法人 投資証券 | 104 | 26,218,400 | |||
| 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 979 | 320,133,000 | |||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 2,202 | 143,130,000 | |||
| 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 1,041 | 125,856,900 | |||
| ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 625 | 94,375,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:61 | 44,681 | 8,297,144,160 | ||
| 組入時価比率:9.0% | 9.0% | ||||
| 米ドル | ACADIA REALTY TRUST | 42,000 | 890,820.00 | ||
| AGREE REALTY CORP | 33,600 | 2,469,264.00 | |||
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 35,500 | 661,720.00 | |||
| ALEXANDERS INC | 1,100 | 298,639.00 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 67,200 | 13,010,592.00 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 24,600 | 910,200.00 | |||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 67,500 | 3,409,425.00 | |||
| AMERICAN FINANCE TRUST INC | 51,000 | 430,440.00 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 133,800 | 5,574,108.00 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST | 123,600 | 4,918,044.00 | |||
| APARTMENT INCOME REIT CO | 76,700 | 3,956,186.00 | |||
| APARTMENT INVT&MGMT CO-A | 72,700 | 512,535.00 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 103,000 | 1,495,560.00 | |||
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC | 30,800 | 409,948.00 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 68,300 | 15,426,921.00 | |||
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 15,000 | 166,350.00 | |||
| BOSTON PROPERTIES | 69,600 | 8,083,344.00 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 83,000 | 1,157,850.00 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 145,000 | 3,252,350.00 | |||
| BROADSTONE NET LEASE INC-A | 76,000 | 1,869,600.00 | |||
| BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A | 19,000 | 348,840.00 | |||
| BRT APARTMENTS CORP | 5,000 | 88,700.00 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 48,000 | 6,912,960.00 | |||
| CARETRUST REIT INC ACQUIRES | 47,100 | 1,121,451.00 | |||
| CENTERSPACE | 6,400 | 554,176.00 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 24,000 | 287,760.00 | |||
| CIM COMMERCIAL TRUST CORP | 10,000 | 83,500.00 | |||
| CITY OFFICE REIT INC | 21,000 | 261,870.00 | |||
| CLIPPER REALTY INC | 6,000 | 49,200.00 | |||
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 56,000 | 961,520.00 | |||
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 11,600 | 574,084.00 | |||
| COREPOINT LODGING INC | 20,000 | 279,400.00 | |||
| CORESITE REALTY CORP | 21,100 | 2,916,231.00 | |||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 55,300 | 1,642,963.00 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 72,800 | 2,839,928.00 | |||
| CTO REALTY GROWTH INC | 2,800 | 154,868.00 | |||
| CUBESMART | 98,900 | 4,805,551.00 | |||
| CYRUSONE INC | 59,900 | 4,430,803.00 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 103,000 | 934,210.00 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 138,000 | 21,710,160.00 | |||
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 237,000 | 1,715,880.00 | |||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 117,000 | 473,850.00 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 81,000 | 2,757,240.00 | |||
| DUKE REALTY CORP | 183,800 | 9,263,520.00 | |||
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 240,000 | 0.00 | |||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 42,000 | 916,860.00 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES | 19,500 | 3,374,670.00 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST IN | 68,000 | 805,800.00 | |||
| EPR PROPERTIES | 36,300 | 1,941,687.00 | |||
| EQUINIX INC | 43,890 | 36,493,218.30 | |||
| EQUITY COMMONWEALTH | 60,200 | 1,632,022.00 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 83,300 | 6,672,330.00 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 168,400 | 14,105,184.00 | |||
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 58,100 | 1,624,476.00 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 31,840 | 10,454,027.20 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 65,500 | 11,262,070.00 | |||
| FARMLAND PARTNERS INC | 14,800 | 183,076.00 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 34,800 | 4,076,820.00 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 63,200 | 3,434,288.00 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 37,300 | 1,073,494.00 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 44,000 | 223,960.00 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 107,100 | 5,006,925.00 | |||
| GEO GROUP INC/THE | 58,000 | 377,000.00 | |||
| GETTY REALTY CORP | 18,800 | 604,420.00 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 18,000 | 411,300.00 | |||
| GLADSTONE LAND CORP | 12,000 | 287,400.00 | |||
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 27,000 | 412,830.00 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC | 46,000 | 847,320.00 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 69,200 | 2,159,040.00 | |||
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | 107,200 | 2,996,240.00 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 264,200 | 9,394,952.00 | |||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 19,000 | 185,440.00 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 51,000 | 2,397,000.00 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 345,000 | 5,513,100.00 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 74,200 | 2,055,340.00 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 50,000 | 985,500.00 | |||
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES | 31,400 | 847,486.00 | |||
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 11,800 | 2,466,672.00 | |||
| INVITATION HOMES INC | 278,100 | 11,115,657.00 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 141,000 | 6,108,120.00 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 54,600 | 1,799,070.00 | |||
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 330,000 | 267,300.00 | |||
| KILROY REALTY CORP | 51,900 | 3,652,722.00 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 212,000 | 4,477,440.00 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 41,000 | 854,030.00 | |||
| LEXINGTON REALTY TRUST | 135,000 | 1,702,350.00 | |||
| LIFE STORAGE INC | 37,700 | 4,291,768.00 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 19,200 | 763,968.00 | |||
| MACERICH CO /THE | 81,000 | 1,359,180.00 | |||
| MACK-CALI REALTY CORP | 42,000 | 740,460.00 | |||
| MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 689,999 | 558,899.19 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 288,900 | 5,957,118.00 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 56,100 | 10,362,792.00 | |||
| MONMOUTH REIT-CLASS A | 48,000 | 923,040.00 | |||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 86,100 | 4,170,684.00 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 33,500 | 1,786,220.00 | |||
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 22,600 | 1,532,732.00 | |||
| NETSTREIT CORP | 13,000 | 328,380.00 | |||
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 40,000 | 368,000.00 | |||
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 10,900 | 650,076.00 | |||
| OFFICE PROPERTIES INCOME | 23,200 | 678,368.00 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 115,300 | 4,298,384.00 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 8,032 | 237,506.24 | |||
| PARAMOUNT GROUP INC | 81,000 | 800,280.00 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 116,000 | 2,133,240.00 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 64,000 | 1,430,400.00 | |||
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 30,000 | 60,300.00 | |||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 105,000 | 1,957,200.00 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 60,000 | 1,146,000.00 | |||
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 14,000 | 304,780.00 | |||
| PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC | 26,000 | 268,060.00 | |||
| PRIME US REIT | 220,000 | 189,200.00 | |||
| PROLOGIS INC | 362,400 | 46,126,272.00 | |||
| PS BUSINESS PARKS INC/CA | 9,800 | 1,516,844.00 | |||
| PUBLIC STORAGE | 74,610 | 23,423,063.40 | |||
| QTS REALTY TRUST INC CL A | 33,800 | 2,621,528.00 | |||
| REALTY INCOME CORP | 182,900 | 12,722,524.00 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 77,200 | 4,994,840.00 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 58,900 | 1,027,805.00 | |||
| RETAIL PROPERTIES OF AME-A | 106,000 | 1,221,120.00 | |||
| RETAIL VALUE INC | 8,500 | 206,805.00 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 65,700 | 3,886,812.00 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 81,000 | 1,135,620.00 | |||
| RPT REALTY | 41,000 | 519,060.00 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 27,000 | 2,117,610.00 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 106,000 | 1,941,920.00 | |||
| SAFEHOLD INC | 6,900 | 573,252.00 | |||
| SAUL CENTERS INC | 6,600 | 291,456.00 | |||
| SERITAGE GROWTH PROP-A REIT | 20,000 | 312,800.00 | |||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 81,000 | 949,320.00 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 160,800 | 20,019,600.00 | |||
| SITE CENTERS CORP | 83,000 | 1,244,170.00 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 34,000 | 2,576,180.00 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 56,400 | 2,735,400.00 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 78,200 | 3,132,692.00 | |||
| STORE CAPITAL CORP | 119,500 | 4,317,535.00 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 53,000 | 470,640.00 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 54,900 | 10,111,482.00 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 107,000 | 1,220,870.00 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 50,000 | 884,000.00 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 33,900 | 2,271,639.00 | |||
| UDR INC | 145,700 | 7,758,525.00 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 21,000 | 478,380.00 | |||
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 6,300 | 393,183.00 | |||
| URBAN EDGE PROPERTIES | 53,000 | 978,910.00 | |||
| URSTADT BIDDLE-CL A | 14,000 | 267,960.00 | |||
| VENTAS INC | 183,700 | 10,952,194.00 | |||
| VEREIT INC | 111,900 | 5,417,079.00 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 263,500 | 8,205,390.00 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 77,200 | 3,490,212.00 | |||
| WASHINGTON REAL ESTATE INV | 40,700 | 1,003,255.00 | |||
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 59,000 | 1,915,730.00 | |||
| WELLTOWER INC | 204,300 | 18,321,624.00 | |||
| WHITESTONE REIT | 20,000 | 159,200.00 | |||
| WP CAREY INC | 87,000 | 6,897,360.00 | |||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 55,000 | 977,900.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:156 | 12,283,171 | 568,357,994.33 | ||
| (62,451,176,416) | |||||
| 組入時価比率:68.0% | 68.5% | ||||
| カナダドル | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 30,700 | 1,406,981.00 | ||
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 32,000 | 381,120.00 | |||
| AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST | 9,000 | 114,120.00 | |||
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 11,300 | 513,246.00 | |||
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 41,200 | 2,537,508.00 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 77,969 | 1,150,822.44 | |||
| COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 43,000 | 484,180.00 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT | 26,000 | 474,500.00 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 25,000 | 425,500.00 | |||
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 46,000 | 737,380.00 | |||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 12,300 | 276,258.00 | |||
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT | 52,000 | 946,920.00 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 15,700 | 1,354,910.00 | |||
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | 69,000 | 1,161,270.00 | |||
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 33,000 | 595,980.00 | |||
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 27,800 | 590,472.00 | |||
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 8,200 | 202,622.00 | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 9,100 | 163,800.00 | |||
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 47,000 | 615,230.00 | |||
| PLAZA RETAIL REIT | 24,000 | 109,680.00 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 77,000 | 1,754,830.00 | |||
| SLATE GROCERY REIT | 8,500 | 112,880.00 | |||
| SLATE OFFICE REIT | 21,000 | 113,610.00 | |||
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 34,000 | 1,031,900.00 | |||
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT | 40,500 | 762,210.00 | |||
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 20,000 | 150,000.00 | |||
| WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I | 20,000 | 466,000.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:27 | 861,269 | 18,633,929.44 | ||
| (1,620,406,504) | |||||
| 組入時価比率:1.8% | 1.8% | ||||
| ユーロ | AEDIFICA | 17,500 | 2,073,750.00 | ||
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 88,000 | 1,484,560.00 | |||
| ALTAREA | 1,800 | 333,000.00 | |||
| BEFIMMO S.C.A. | 12,700 | 451,485.00 | |||
| CARE PROPERTY INVEST | 12,700 | 360,045.00 | |||
| CARMILA | 23,000 | 269,100.00 | |||
| COFINIMMO | 14,300 | 1,906,190.00 | |||
| COVIVIO | 23,795 | 1,852,202.80 | |||
| CROMWELL REIT EUR | 142,000 | 359,260.00 | |||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA | 17,838 | 380,306.16 | |||
| GECINA SA | 26,600 | 3,527,160.00 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 34,000 | 317,356.00 | |||
| HIBERNIA REIT PLC | 320,000 | 412,800.00 | |||
| ICADE | 15,200 | 1,136,200.00 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 27,563 | 113,146.11 | |||
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA | 124,000 | 1,073,840.00 | |||
| INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES | 11,200 | 273,840.00 | |||
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 208,570 | 329,540.60 | |||
| KLEPIERRE | 97,900 | 2,085,270.00 | |||
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 29,000 | 149,640.00 | |||
| MERCIALYS | 19,300 | 202,071.00 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 163,000 | 1,487,864.00 | |||
| MONTEA | 4,954 | 541,967.60 | |||
| NSI NV | 8,400 | 300,300.00 | |||
| RETAIL ESTATES | 5,300 | 388,490.00 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 67,900 | 4,937,009.00 | |||
| VASTNED RETAIL NV | 9,270 | 239,629.50 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 67,200 | 2,361,408.00 | |||
| WERELDHAVE NV | 20,000 | 287,200.00 | |||
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 9,000 | 487,800.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:30 | 1,621,990 | 30,122,430.77 | ||
| (3,906,578,046) | |||||
| 組入時価比率:4.3% | 4.3% | ||||
| 英ポンド | AEW UK REIT PLC | 70,000 | 69,650.00 | ||
| ASSURA PLC | 1,298,000 | 998,162.00 | |||
| BIG YELLOW GROUP PLC | 80,000 | 1,123,200.00 | |||
| BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD | 380,000 | 346,560.00 | |||
| BRITISH LAND | 456,000 | 2,273,160.00 | |||
| CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC | 410,000 | 679,370.00 | |||
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 300,000 | 348,000.00 | |||
| CUSTODIAN REIT PLC | 200,000 | 200,400.00 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 55,500 | 1,921,965.00 | |||
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 289,285 | 266,431.48 | |||
| GCP STUDENT LIVING PLC | 230,000 | 496,800.00 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 123,000 | 905,895.00 | |||
| HAMMERSON PLC | 2,130,000 | 772,125.00 | |||
| HOME REIT PLC | 120,000 | 135,000.00 | |||
| IMPACT HEALTHCARE REIT PLC | 157,000 | 180,550.00 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 335,000 | 0.00 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 365,000 | 2,452,800.00 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 455,000 | 1,117,480.00 | |||
| LXI REIT PLC | 306,653 | 442,806.93 | |||
| NEWRIVER REIT PLC | 141,000 | 115,620.00 | |||
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 270,000 | 242,190.00 | |||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 640,000 | 1,022,080.00 | |||
| REGIONAL REIT LTD | 205,000 | 180,400.00 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 104,000 | 1,069,120.00 | |||
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST | 300,000 | 147,000.00 | |||
| SEGRO PLC | 588,000 | 6,900,180.00 | |||
| SHAFTESBURY PLC | 152,000 | 885,400.00 | |||
| STANDARD LIFE INV PROP INC | 200,000 | 141,200.00 | |||
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 400,000 | 466,000.00 | |||
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 180,000 | 187,920.00 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 852,000 | 1,743,192.00 | |||
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 360,000 | 281,520.00 | |||
| UNITE GROUP PLC | 196,000 | 2,214,800.00 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 64,000 | 529,920.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:34 | 12,412,438 | 30,856,897.41 | ||
| (4,663,402,905) | |||||
| 組入時価比率:5.1% | 5.1% | ||||
| 豪ドル | ABACUS PROPERTY GROUP | 194,000 | 611,100.00 | ||
| APN INDUSTRIA REIT | 75,411 | 248,856.30 | |||
| ARENA REIT | 166,550 | 599,580.00 | |||
| AVENTUS GROUP | 181,000 | 553,860.00 | |||
| BWP TRUST | 241,000 | 1,014,610.00 | |||
| CENTURIA CAPITAL GROUP | 299,333 | 915,958.98 | |||
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 230,000 | 876,300.00 | |||
| CENTURIA OFFICE REIT | 178,000 | 434,320.00 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 229,000 | 3,503,700.00 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 263,595 | 1,291,615.50 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 257,000 | 950,900.00 | |||
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT | 160,000 | 568,000.00 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 909,230 | 795,576.25 | |||
| DEXUS/AU | 523,000 | 5,376,440.00 | |||
| GDI PROPERTY GROUP | 262,730 | 290,316.65 | |||
| GOODMAN GROUP | 825,000 | 18,108,750.00 | |||
| GPT GROUP | 936,000 | 4,436,640.00 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 145,000 | 565,500.00 | |||
| HOME CONSORTIUM | 93,000 | 511,500.00 | |||
| HOMECO DAILY NEEDS REIT | 200,500 | 298,745.00 | |||
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L | 87,250 | 281,817.50 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 148,000 | 876,160.00 | |||
| IRONGATE GROUP | 270,000 | 396,900.00 | |||
| MIRVAC GROUP | 1,930,000 | 5,519,800.00 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 521,770 | 1,111,370.10 | |||
| RURAL FUNDS GROUP | 160,000 | 416,000.00 | |||
| RURAL FUNDS GROUP RTS | 19,047 | 2,476.11 | |||
| SCENTRE GROUP | 2,530,000 | 6,628,600.00 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 550,000 | 1,342,000.00 | |||
| STOCKLAND TRUST GROUP | 1,172,000 | 5,145,080.00 | |||
| VICINITY CENTRES | 1,910,000 | 2,893,650.00 | |||
| WAYPOINT REIT LTD | 379,000 | 981,610.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:32 | 16,046,416 | 67,547,732.39 | ||
| (5,471,366,323) | |||||
| 組入時価比率:6.0% | 6.0% | ||||
| ニュージーランドドル | ARGOSY PROPERTY LTD | 410,000 | 664,200.00 | ||
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 530,000 | 1,261,400.00 | |||
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 770,000 | 920,150.00 | |||
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND | 610,000 | 1,033,950.00 | |||
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | 190,000 | 613,700.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 2,510,000 | 4,493,400.00 | ||
| (344,374,176) | |||||
| 組入時価比率:0.4% | 0.4% | ||||
| 香港ドル | CHAMPION REIT | 950,000 | 4,237,000.00 | ||
| FORTUNE REIT | 700,000 | 5,880,000.00 | |||
| LINK REIT | 1,021,000 | 77,187,600.00 | |||
| PROSPERITY REIT | 610,000 | 1,860,500.00 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | 500,000 | 2,400,000.00 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 740,000 | 2,974,800.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:6 | 4,521,000 | 94,539,900.00 | ||
| (1,337,739,585) | |||||
| 組入時価比率:1.5% | 1.5% | ||||
| シンガポールドル | AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD | 220,000 | 347,600.00 | ||
| ARA LOGOS LOGISTICS TRUST | 689,892 | 617,453.34 | |||
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 1,609,982 | 4,926,544.92 | |||
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | 910,044 | 946,445.76 | |||
| CAPITALAND CHINA TRUST | 480,212 | 657,890.44 | |||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 2,240,028 | 4,816,060.20 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 370,040 | 458,849.60 | |||
| EC WORLD REIT | 120,000 | 97,800.00 | |||
| ESR REIT | 1,250,037 | 550,016.28 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 490,000 | 291,550.00 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 630,838 | 167,172.07 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 650,007 | 1,605,517.29 | |||
| FRASERS HOSPITALITY TRUST | 350,000 | 185,500.00 | |||
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | 1,379,990 | 2,111,384.70 | |||
| IREIT GLOBAL | 408,352 | 265,428.80 | |||
| KEPPEL DC REIT | 618,983 | 1,621,735.46 | |||
| KEPPEL REIT | 950,000 | 1,130,500.00 | |||
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 430,000 | 376,250.00 | |||
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 2,624,000 | 165,312.00 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 1,070,024 | 2,300,551.60 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 953,400 | 2,755,326.00 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 1,440,040 | 3,052,884.80 | |||
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL | 1,030,000 | 1,060,900.00 | |||
| OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 1,159,967 | 492,985.97 | |||
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 187,000 | 897,600.00 | |||
| SABANA SHARIAH COMP IND REIT | 300,038 | 130,516.53 | |||
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 260,000 | 252,200.00 | |||
| SPH REIT | 480,000 | 456,000.00 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 670,000 | 408,700.00 | |||
| SUNTEC REIT | 1,050,000 | 1,596,000.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:30 | 25,022,874 | 34,742,675.76 | ||
| (2,810,682,468) | |||||
| 組入時価比率:3.1% | 3.1% | ||||
| ウォン | ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD | 51,000 | 378,420,000.00 | ||
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | 9,000 | 49,770,000.00 | |||
| JR REIT XXVII | 53,000 | 280,370,000.00 | |||
| KORAMCO ENERGY PLUS REIT | 16,000 | 98,560,000.00 | |||
| LOTTE REIT CO LTD | 56,514 | 333,432,600.00 | |||
| MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 | 45,000 | 208,350,000.00 | |||
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 21,365 | 169,424,450.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:7 | 251,879 | 1,518,327,050.00 | ||
| (145,759,396) | |||||
| 組入時価比率:0.2% | 0.2% | ||||
| 新シェケル | REIT 1 LTD | 84,000 | 1,457,400.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 84,000 | 1,457,400.00 | ||
| (48,683,864) | |||||
| 組入時価比率:0.1% | 0.1% | ||||
| 合計 | 91,097,313,843 | ||||
| (82,800,169,683) | |||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 種類 | 2021年 7月19日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| REIT指数先物取引 | ||||
| 買建 | 669,933,128 | - | 674,862,265 | 4,925,617 |
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 8,799,200 | - | 8,790,320 | 8,880 |
| 米ドル | 8,799,200 | - | 8,790,320 | 8,880 |
| 合計 | - | - | - | 4,934,497 |
| (注)時価の算定方法 |
| 1先物取引 |
| 国内先物取引について |
| 先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 |
| 外国先物取引について |
| 先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 2為替予約取引 |
| 1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 |
| ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
