有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)

【提出】: 2019/02/07 9:08
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【項目】: 50項目

野村アフリカ株投資マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年11月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	9,779,870
コール・ローン	16,281,270
株式	3,854,793,140
投資証券	1,104,499
未収入金	33,570,431
未収配当金	1,256,612
流動資産合計	3,916,785,822
資産合計	3,916,785,822
負債の部
流動負債
未払利息	32
流動負債合計	32
負債合計	32
純資産の部
元本等
元本	2,107,609,128
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,809,176,662
元本等合計	3,916,785,790
純資産合計	3,916,785,790
負債純資産合計	3,916,785,822

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2018年11月19日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8584円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,584円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年11月18日
至 2018年11月19日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年11月19日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年11月19日現在
期首	2017年11月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,707,838,362円
同期中における追加設定元本額	357,535,969円
同期中における一部解約元本額	957,765,203円
期末元本額	2,107,609,128円
期末元本額の内訳*
野村アフリカ株投資	2,107,609,128円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年11月19日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INTEGRATED DIAGNOSTICS-WI	60,000	3.57	214,500.00
	小計	銘柄数:1			214,500.00
					(24,180,585)
		組入時価比率:0.6%			0.6%
	モーリシャスルピー	MCB GROUP LTD	70,300	275.00	19,332,500.00
	小計	銘柄数:1			19,332,500.00
					(62,830,625)
		組入時価比率:1.6%			1.6%
	エジプトポンド	ORASCOM CONSTRUCTION LTD	26,000	114.85	2,986,100.00
		ARABIAN FOOD INDUSTRIES CO	243,288	8.98	2,184,726.24
		JUHAYNA FOOD INDUSTRIES	388,647	10.11	3,929,221.17
		COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	263,000	83.01	21,831,630.00
		T M G HOLDING	488,000	10.08	4,919,040.00
	小計	銘柄数:5			35,850,717.41
					(225,501,012)
		組入時価比率:5.8%			5.8%
	ケニアシリング	EAST AFRICAN BREWERIES LTD	194,600	166.00	32,303,600.00
		EQUITY GROUP HOLDINGS LTD	327,500	39.25	12,854,375.00
		SAFARICOM LTD	2,375,400	23.75	56,415,750.00
	小計	銘柄数:3			101,573,725.00
					(110,715,360)
		組入時価比率:2.8%			2.9%
	ランド	SASOL LTD	72,652	442.97	32,182,656.44
		ANGLOGOLD ASHANTI LTD	104,200	137.43	14,320,206.00
		KUMBA IRON ORE LTD	15,700	292.74	4,596,018.00
		MONDI LTD	36,400	322.16	11,726,624.00
		SAPPI LIMITED	52,000	80.60	4,191,200.00
		BIDVEST GROUP LTD	30,477	195.72	5,964,958.44
		IMPERIAL HOLDINGS LTD	36,000	151.63	5,458,680.00
		WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	207,604	52.90	10,982,251.60
		MR PRICE GROUP LTD	60,800	232.21	14,118,368.00
		THE FOSCHINI GROUP LTD	48,000	161.54	7,753,920.00
		BID CORP LTD	36,377	282.06	10,260,496.62
		CLICKS GROUP LTD	43,000	188.10	8,088,300.00
		PICKN PAY STORES LTD	136,000	70.00	9,520,000.00
		SHOPRITE HOLDINGS LTD	79,200	187.00	14,810,400.00
		AVI LTD	53,000	101.04	5,355,120.00
		OCEANA GROUP LTD	41,262	87.10	3,593,920.20
		ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	18,800	152.71	2,870,948.00
		ABSA GROUP LTD	133,758	155.77	20,835,483.66
		CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	12,000	1,084.27	13,011,240.00
		STANDARD BANK GROUP LTD	160,000	170.60	27,296,000.00
		FIRSTRAND LTD	580,000	68.52	39,741,600.00
		SANLAM LIMITED	348,500	77.21	26,907,685.00
		MTN GROUP LTD	230,308	83.82	19,304,416.56
		VODACOM GROUP	73,000	123.99	9,051,270.00
		JSE LTD	31,000	167.50	5,192,500.00
		NASPERS LTD-N SHS	34,285	2,778.55	95,262,586.75
	小計	銘柄数:26			422,396,849.27
					(3,391,846,699)
		組入時価比率:86.6%			88.1%
	ナイラ	GUARANTY TRUST BANK	3,469,993	36.90	128,042,741.70
	小計	銘柄数:1			128,042,741.70
					(39,718,859)
		組入時価比率:1.0%			1.0%
	合計				3,854,793,140
					(3,854,793,140)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年11月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ナイラ	AFRILAND PROPERTIES PLC	1,424,242	3,560,605.00
	小計	銘柄数:1	1,424,242	3,560,605.00
				(1,104,499)
		組入時価比率:0.0%		100.0%
	合計			1,104,499
				(1,104,499)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)

開示資料

決算