有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)

【提出】: 2020/02/06 9:09
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【項目】: 51項目

野村アフリカ株投資マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年11月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	66,012,344
コール・ローン	29,763,595
株式	3,488,708,832
投資証券	1,039,514
未収配当金	1,351,926
流動資産合計	3,586,876,211
資産合計	3,586,876,211
負債の部
流動負債
未払金	10,026,123
未払利息	43
流動負債合計	10,026,166
負債合計	10,026,166
純資産の部
元本等
元本	1,944,685,874
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,632,164,171
元本等合計	3,576,850,045
純資産合計	3,576,850,045
負債純資産合計	3,586,876,211

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年11月18日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8393円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,393円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年11月20日
至 2019年11月18日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年11月18日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年11月18日現在
期首	2018年11月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,107,609,128円
同期中における追加設定元本額	157,857,364円
同期中における一部解約元本額	320,780,618円
期末元本額	1,944,685,874円
期末元本額の内訳*
野村アフリカ株投資	1,944,685,874円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月18日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INTEGRATED DIAGNOSTICS-WI	60,000	4.62	277,200.00
	小計	銘柄数:1			277,200.00
					(30,164,904)
		組入時価比率:0.8%			0.9%
	モーリシャスルピー	MCB GROUP LTD	60,300	309.25	18,647,775.00
	小計	銘柄数:1			18,647,775.00
					(55,010,936)
		組入時価比率:1.5%			1.6%
	エジプトポンド	ORASCOM CONSTRUCTION LTD	37,000	103.16	3,816,920.00
		ARABIAN FOOD INDUSTRIES CO	243,288	8.23	2,002,260.24
		JUHAYNA FOOD INDUSTRIES	236,292	9.10	2,150,257.20
		COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	312,750	83.07	25,980,142.50
		CAIRO INVESTMENT & REAL ESTA	182,360	12.42	2,264,911.20
		T M G HOLDING	658,000	9.35	6,152,300.00
	小計	銘柄数:6			42,366,791.14
					(285,975,840)
		組入時価比率:8.0%			8.2%
	ケニアシリング	EAST AFRICAN BREWERIES LTD	112,600	201.00	22,632,600.00
		EQUITY GROUP HOLDINGS LTD	692,100	47.45	32,840,145.00
		SAFARICOM LTD	2,825,400	28.75	81,230,250.00
	小計	銘柄数:3			136,702,995.00
					(146,272,204)
		組入時価比率:4.1%			4.2%
	ランド	SASOL LTD	50,952	284.50	14,495,844.00
		ANGLOGOLD ASHANTI LTD	79,000	291.83	23,054,570.00
		KUMBA IRON ORE LTD	11,700	373.07	4,364,919.00
		MONDI PLC	25,700	315.15	8,099,355.00
		BIDVEST GROUP LTD	34,477	214.93	7,410,141.61
		NASPERS LTD-N SHS	42,965	2,110.01	90,656,579.65
		WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	99,000	58.01	5,742,990.00
		MOTUS HOLDINGS LTD	48,000	72.04	3,457,920.00
		MR PRICE GROUP LTD	67,600	161.13	10,892,388.00
		THE FOSCHINI GROUP LTD	67,000	160.52	10,754,840.00
		BID CORP LTD	39,377	338.72	13,337,777.44
		CLICKS GROUP LTD	44,200	255.77	11,305,034.00
		PICKN PAY STORES LTD	122,000	69.25	8,448,500.00
		SHOPRITE HOLDINGS LTD	64,200	134.33	8,623,986.00
		AVI LTD	53,000	86.78	4,599,340.00
		LIBSTAR HOLDINGS LTD	271,506	8.10	2,199,198.60
		OCEANA GROUP LTD	41,262	64.50	2,661,399.00
		ABSA GROUP LTD	121,958	162.89	19,865,738.62
		CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	11,100	1,448.88	16,082,568.00
		STANDARD BANK GROUP LTD	160,000	174.93	27,988,800.00
		FIRSTRAND LTD	565,000	67.32	38,035,800.00
		OLD MUTUAL LTD	217,000	20.06	4,353,020.00
		SANLAM LIMITED	342,500	82.00	28,085,000.00
		MTN GROUP LTD	215,308	96.26	20,725,548.08
		VODACOM GROUP	73,000	130.96	9,560,080.00
		MULTICHOICE GROUP LTD	21,285	123.20	2,622,312.00
	小計	銘柄数:26			397,423,649.00
					(2,940,935,002)
		組入時価比率:82.2%			84.2%
	ナイラ	GUARANTY TRUST BANK	3,469,993	29.00	100,629,797.00
	小計	銘柄数:1			100,629,797.00
					(30,349,946)
		組入時価比率:0.8%			0.9%
	合計				3,488,708,832
					(3,488,708,832)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年11月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ナイラ	AFRILAND PROPERTIES PLC	1,566,666	3,446,665.20
	小計	銘柄数:1	1,566,666	3,446,665.20
				(1,039,514)
		組入時価比率:0.0%		100.0%
	合計			1,039,514
				(1,039,514)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)

開示資料

決算