有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託 受益証券	Tokio Marine South-East Asian Equity Fund Ⅱ	278,650	3,193,886,300
投資信託受益証券 合計		278,650	3,193,886,300
親投資信託 受益証券	東京海上マネーマザーファンド	1,100,000	1,112,430
親投資信託受益証券 合計		1,100,000	1,112,430
合計		1,378,650	3,194,998,730

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「Tokio Marine South-East Asian Equity Fund Ⅱ」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。また、当ファンドは「東京海上マネーマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、これら投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「Tokio Marine South-East Asian Equity Fund Ⅱ」の状況

当投資信託は、ケイマンの法律に基づき設立された円建て外国投資信託であり、同ファンドの財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成され、独立監査人の監査を受けております。以下に記載した情報は、委託会社が同投資信託の管理会社であるNomura Bank (Luxembourg) S.A.から入手した平成27年6月19日現在の財務書類の一部を抜粋・翻訳したものです。
(1)純資産計算書

平成27年6月19日現在
	金額(円)
資産:
投資有価証券	5,405,270,385
(取得原価:5,106,692,408円)
現預金	383,034,884
未収配当金	8,496,599
未収入金	232,402,572
資産合計	6,029,204,440
負債:
未払金	268,638,934
未払費用	8,976,899
負債合計	277,615,833
純資産総額	5,751,588,607
発行済受益証券口数	382,150
発行済受益証券1口当たりの純資産	15,051

(2)重要な会計方針に関する注記
当財務書類は、ファンドに適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含んでおります。
有価証券投資
(a)株式市場に上場または規制市場において取引されている有価証券については、当該株式市場または規制市場における入手可能な最終相場にて評価しています。
複数の市場に上場または取引されている有価証券については、当該有価証券の主たる市場における入手可能な最終相場にて評価しています。
(b)株式市場に上場または規制市場において取引されていない有価証券、または、上記(a)に基づき決定された価格が公正価値を表していない有価証券については、入手可能な最終市場価格にて評価しています。市場価格がない場合、または、市場価格が当該有価証券の公正価値を表していない場合は、合理的に見積もられた売却価格に基づき慎重かつ誠実に評価しています。
(c)国際的に認められた情報ベンダーの価格に基づいて評価することもあります。
(d)市場価格が容易に入手出来ない有価証券、その他の資産については、投資顧問の助言のもと、管理会社において決められた手順に則り、誠実に決定した公正価格を用いて評価しています。
(e)現金及び他の流動資産については、未収利息を含んだ額面価格で評価しています。
投資取引及び投資収益
投資取引は約定日に計上しています。受取利息については発生主義に基づき計上しています。配当金は権利落日に計上しています。有価証券取引に関する実現損益は、売却有価証券の平均原価に基づいて決定しています。
外貨換算
当ファンドは日本円で会計を記録しており、財務書類は日本円で表示されています。日本円以外の資産、負債は期末日現在に適用される為替レートで日本円に換算します。日本円以外の収益及び費用については、発生日現在に適用される為替レートで日本円に換算します。
日本円以外の約定については、取引日現在に適用される為替レートで日本円に換算します。
当ファンドでは、投資に係る為替レートの変動から生じる損益と保有有価証券の市場価格の変動から生じる損益を分離していません。このような変動は投資に係る実現及び未実現損益に含まれます。
為替レート:平成27年6月19日現在
1 JPY =    0.00715  EUR
  108.32081  IDR
  0.03025  MYR
  0.36570  PHP
  0.01085  SGD
  0.27363  THB
  0.00813  USD
(3)投資有価証券明細表
株式

平成27年6月19日現在
(単位:円)
数量	銘柄	帳簿価額	評価額	投資 比率
	バミューダ
普通株式
508,000	SILVERLAKE AXIS LTD	61,062,585	58,542,512	1.02
	バミューダ 計	61,062,585	58,542,512	1.02
	インドネシア
普通株式
7,500,000	TELEKOM INDONESIA -B	190,083,380	200,100,051	3.48
900,000	BANK CENTRAL ASIA	93,321,346	113,828,541	1.98
380,000	PT UNITED TRACTORS TBK	77,669,992	70,951,278	1.23
548,000	INDOFOOD CBP	58,413,978	65,514,649	1.14
3,488,000	KALBE FARMA TBK PT	44,655,959	53,292,067	0.93
298,000	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	36,929,524	48,144,026	0.84
388,000	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	38,617,549	39,580,575	0.69
600,000	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	35,405,561	31,157,447	0.54
448,000	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK NEW	28,638,763	28,744,245	0.5
1,880,000	SUMMARECON AGUNG TBK PT	30,691,497	28,290,039	0.49
1,488,000	BUMI SERPONG DAMAI PT	25,510,583	25,001,290	0.43
308,000	BANK NEGARA INDONESIA PT	20,017,546	15,851,986	0.28
33,000	GUDANG GARAM	13,634,174	14,074,858	0.24
	インドネシア 計	693,589,852	734,531,052	12.77
	マレーシア
普通株式
658,889	MALAYAN BANKING BHD MAYBANK	196,010,477	202,581,294	3.53
268,000	PUBLIC BANK BERHAD	167,318,929	167,456,008	2.92
450,000	BURSA MALAYSIA BHD	125,280,111	121,991,761	2.13
492,440	TELEKOM MALAYSIA BHD	111,924,725	111,193,183	1.93
688,000	WESTPORTS HOLDINGS BHD	73,468,655	99,624,621	1.73
528,000	DIGI.COM BERHAD	99,157,302	97,577,540	1.70
600,000	ALLIANCE FINANCIAL GRP BHD	91,461,818	86,881,937	1.51
208,000	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA	94,628,226	81,830,354	1.42
405,000	GAMUDA BHD	64,134,368	66,946,698	1.16
120,000	GUINNESS ANCHOR BHD	58,069,221	57,207,193	0.99
908,000	7 ELEVEN MALAYSIA HDGS B	47,367,205	53,733,238	0.93
26,000	BRITISH AMERICAN TOBACCO MAL (4162)	57,756,496	51,659,709	0.90
92,000	TENAGA NASIONAL BHD	37,950,162	39,114,063	0.68
180,000	BERJAYA AUTO BHD	16,969,437	23,029,664	0.40
130,000	STAR MEDIA GROUP BHD	11,060,747	10,615,597	0.18
	マレーシア 計	1,252,557,879	1,271,442,860	22.11
	フィリピン
普通株式
281,000	BDO UNIBANK INC	81,876,264	84,368,253	1.47
138,000	UNIVERSAL ROBINA CORP	30,374,380	74,716,182	1.30
258,000	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC	36,590,623	53,581,871	0.93
78,000	METROPOLITAN BANK & TRUST	19,148,324	19,238,514	0.33
	フィリピン 計	167,989,591	231,904,820	4.03
	シンガポール
普通株式
203,268	DBS GROUP HOLDING LTD	317,407,779	387,540,570	6.73
978,000	SINGAPORE TELECOM 1000	342,174,616	381,396,627	6.63
1,470,000	SINGAPORE POST LTD	239,389,478	258,850,094	4.50
275,742	OVERSEAS CHINESE BANKING CORP LTD	238,142,286	255,994,136	4.45
106,688	UTD OVERSEAS BANK LTD UOB	219,516,337	225,241,640	3.92
500,000	COMFORTDELGRO CORP LTD	93,679,746	146,125,797	2.54
348,000	CAPITALAND LIMITED	114,949,027	107,799,351	1.87
120,000	KEPPEL CORP LTD	93,076,325	93,151,738	1.62
225,000	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	84,786,061	85,462,848	1.49
200,000	STARHUB LTD	73,880,386	74,676,275	1.30
350,000	CAPITALAND MALL TRUST     REITS	67,551,915	67,439,130	1.17
350,000	FRASERS CENTREPOINT TRUST     REITS	67,879,939	67,116,454	1.17
658,000	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	52,193,340	51,866,821	0.90
170,000	SUNTEC REIT	28,097,650	27,192,305	0.47
12,000	UOL GROUP LIMITED	8,078,428	7,788,459	0.14
8,000	SINGAPORE EXCHANGE LTD	5,053,549	5,774,965	0.10
	シンガポール 計	2,045,856,862	2,243,417,210	39.00
	タイ
普通株式
209,000	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	228,834,167	221,502,872	3.86
162,000	PTT PUBLIC CO LTD NVDR L	205,684,437	209,581,698	3.64
148,000	ADVANCED INFO SERVICE PCL NVDR	127,766,266	124,942,092	2.17
60,400	SIAM CEMENT PLC NVDR	118,775,724	114,782,416	2.00
108,000	KASIKORNBANK PCL-NVDR	89,410,383	77,754,415	1.35
1,358,000	BTS GP HLDGS PUB CO LTD NVDR	49,604,275	49,132,633	0.85
100,000	DELTA ELEC (THAI) PUBLC CO LTD NVDR	27,296,379	32,525,583	0.57
108,000	THAI OIL PUBLIC CO LTD         NVDR	22,277,524	20,820,027	0.36
428,000	LAND AND HOUSE PLC NVDR	15,986,484	14,390,195	0.25
	タイ 計	885,635,639	865,431,931	15.05
	合計	5,106,692,408	5,405,270,385	93.98

「東京海上マネーマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[平成27年 8月17日現在]	[平成28年 2月15日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		26,556,127	52,015,328
国債証券		70,000,000	40,019,330
地方債証券		―	7,003,640
特殊債券		―	20,102,600
未収利息		39	44,921
前払費用		―	36,164
流動資産合計		96,556,166	119,221,983
資産合計		96,556,166	119,221,983
負債の部
流動負債
未払金		―	27,105,720
流動負債合計		―	27,105,720
負債合計		―	27,105,720
純資産の部
元本等
元本	※1	95,489,174	91,090,166
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,066,992	1,026,097
元本等合計		96,556,166	92,116,263
純資産合計		96,556,166	92,116,263
負債純資産合計		96,556,166	119,221,983

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成27年 8月18日 至 平成28年 2月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		[平成27年 8月17日現在]	[平成28年 2月15日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	91,757,120円	95,489,174円
	同期中における追加設定元本額	14,755,415円	7,088,933円
	同期中における一部解約元本額	11,023,361円	11,487,941円
	同期末における元本額	95,489,174円	91,090,166円
	元本の内訳*
	東京海上・東南アジア株式ファンド	1,100,000円	1,100,000円
	東京海上・アジア中小型成長株 ファンド	1,100,000円	1,100,000円
	大和マイクロファイナンス・ファンド	992,261円	992,261円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース (毎月分配型)	991,474円	991,474円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)	9,915円	9,915円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)	9,915円	9,915円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)	991,474円	991,474円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・ レアルコース(毎月分配型)	991,474円	991,474円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨 バスケットコース(毎月分配型)	9,915円	9,915円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) マネープール・ファンド	4,622,276円	2,801,992円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ ペソコース(毎月分配型)	9,898円	9,898円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・ リラコース(毎月分配型)	9,898円	9,898円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ ルーブルコース(毎月分配型)	9,898円	9,898円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)	9,896円	9,896円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース (年1回決算型)	9,896円	9,896円
	東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)	989,316円	989,316円
	東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド (為替ヘッジなし)(毎月決算型)	494,511円	494,511円
	東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド (為替ヘッジなし)(年2回決算型)	494,511円	494,511円
	東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド (為替ヘッジあり)(毎月決算型)	494,511円	494,511円
	東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド (為替ヘッジあり)(年2回決算型)	494,511円	494,511円
	TMAマネーファンド (適格機関投資家限定)	81,653,624円	79,074,900円
	計	95,489,174円	91,090,166円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	95,489,174口	91,090,166口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区 分		自 平成27年 2月17日 至 平成27年 8月17日	自 平成27年 8月18日 至 平成28年 2月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区 分		[平成27年 8月17日現在]	[平成28年 2月15日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	190
合計	190

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成26年8月16日から平成27年8月17日まで)を指しております。
(自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△44,140
地方債証券	△280
特殊債券	800
合計	△43,620

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成27年8月18日から平成28年2月15日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)

[平成27年 8月17日現在]		[平成28年 2月15日現在]
1口当たり純資産額	1.0112円	1口当たり純資産額	1.0113円
(1万口当たり純資産額	10,112円)	(1万口当たり純資産額	10,113円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第279回利付国債(10年)	10,000,000	10,018,700
	第573回国庫短期証券	30,000,000	30,000,630
国債証券 合計		40,000,000	40,019,330
地方債証券	平成22年度第6回京都府公募公債	7,000,000	7,003,640
地方債証券 合計		7,000,000	7,003,640
特殊債券	第5回政府保証中日本高速道路債券	20,000,000	20,102,600
特殊債券 合計		20,000,000	20,102,600
合計		67,000,000	67,125,570

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。