有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資信託 受益証券	Tokio Marine South-East Asian Equity Fund Ⅱ	88,340	1,197,095,340
投資信託受益証券 合計		88,340	1,197,095,340
親投資信託受益証券	東京海上マネーマザーファンド	1,100,000	1,112,430
親投資信託受益証券 合計		1,100,000	1,112,430
合計		1,188,340	1,198,207,770

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(ご参考)
 
当ファンドは、「Tokio Marine South-East Asian Equity Fund Ⅱ」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。また、当ファンドは、「東京海上マネーマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、これら投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「Tokio Marine South-East Asian Equity Fund Ⅱ」の状況

 
当投資信託は、ケイマンの法律に基づき設立された円建て外国投資信託であり、同ファンドの財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成され、独立監査人の監査を受けております。以下に記載した情報は、委託会社が同投資信託の管理会社であるNomura Bank (Luxembourg) S.A.から入手した2020年6月19日現在の財務書類の一部を抜粋・翻訳したものです。
 
(1)純資産計算書

2020年6月19日現在
	金額(円)
資産:
投資有価証券	1,147,694,877
(取得原価:1,276,381,447円)
現預金	182,255,268
未収入金	12,957,593
未収配当金	2,426,025
資産合計	1,345,333,763
負債:
当座借越	75,833
未払金	17,757,935
未払費用	2,568,235
未払利息	31,334
負債合計	20,433,337
純資産総額	1,324,900,426
発行済受益証券口数	112,370
発行済受益証券1口当たりの純資産	11,791

 
(2)重要な会計方針に関する注記
当財務書類は、ファンドに適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含んでおります。
 
有価証券投資
(a)株式市場に上場または規制市場において取引されている有価証券については、当該株式市場または規制市場における入手可能な最終相場にて評価しています。
複数の市場に上場または取引されている有価証券については、当該有価証券の主たる市場における入手可能な最終相場にて評価しています。
(b)株式市場に上場または規制市場において取引されていない有価証券、または、上記(a)に基づき決定された価格が公正価値を表していない有価証券については、入手可能な最終市場価格にて評価しています。市場価格がない場合、または、市場価格が当該有価証券の公正価値を表していない場合は、合理的に見積もられた売却価格に基づき慎重かつ誠実に評価しています。
(c)国際的に認められた情報ベンダーの価格に基づいて評価することもあります。
(d)市場価格が容易に入手出来ない有価証券、その他の資産については、投資顧問の助言のもと、管理会社において決められた手順に則り、誠実に決定した公正価格を用いて評価しています。
(e)現金及び他の流動資産については、未収利息を含んだ額面価格で評価しています。
投資取引及び投資収益
投資取引は約定日に計上しています。受取利息については発生主義に基づき計上しています。配当金は権利落日に計上しています。有価証券取引に関する実現損益は、売却有価証券の平均原価に基づいて決定しています。
外貨換算
当ファンドは日本円で会計を記録しており、財務書類は日本円で表示されています。日本円以外の資産、負債は期末日現在に適用される為替レートで日本円に換算します。日本円以外の収益及び費用については、発生日現在に適用される為替レートで日本円に換算します。
日本円以外の約定については、取引日現在に適用される為替レートで日本円に換算します。
当ファンドでは、投資に係る為替レートの変動から生じる損益と保有有価証券の市場価格の変動から生じる損益を分離していません。このような変動は投資に係る実現及び未実現損益に含まれます。
為替レート:2020年6月19日現在

1JPY	=	0.00835	EUR
1JPY	=	132.29810	IDR
1JPY	=	0.04005	MYR
1JPY	=	0.46912	PHP
1JPY	=	0.01305	SGD
1JPY	=	0.29001	THB
1JPY	=	0.00936	USD
1JPY	=	219.68447	VND

 
(3)投資有価証券明細表
株式

2020年6月19日現在
(単位:円)
数量	銘柄	帳簿価額	評価額	投資 比率
	BERMUDA
ORDINARY SHARES
6,900	JARDINE STRAT	16,615,197	15,923,445	1.20
	Total BERMUDA	16,615,197	15,923,445	1.20
	INDONESIA
ORDINARY SHARES
3,300,000	TELEKOM INDONESIA -B	85,491,271	81,815,235	6.18
2,100,000	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	39,046,625	49,207,057	3.71
600,000	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	21,916,022	18,730,428	1.41
3,000,000	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	23,788,230	16,213,385	1.22
420,000	BANK MANDIRI TBK	22,250,581	15,492,286	1.17
600,000	PT XL AXIATA TBK	9,811,366	12,653,243	0.96
90,000	SEMEN INDONESIA	4,774,990	6,462,678	0.49
87,200	ASTRA AGRO LEST	5,710,177	5,536,588	0.42
9,000	BANK CENTRAL ASIA	1,479,072	1,896,286	0.14
	Total INDONESIA	214,268,334	208,007,186	15.70
	MALAYSIA
ORDINARY SHARES
900,000	BERMAZ AUTO BHD	39,895,144	34,381,577	2.60
	Total MALAYSIA	39,895,144	34,381,577	2.60
	PHILIPPINES
ORDINARY SHARES
360,000	AYALA LAND INC	24,039,519	27,856,347	2.10
120,000	BDO UNIBANK INC	25,675,705	25,579,749	1.93
285,000	METRO BANK & TR	39,157,970	23,450,235	1.77
240,000	PUREGOLD PRICE C	22,572,271	23,226,412	1.75
270,000	SM PRIME HLDGS	16,812,580	18,100,870	1.37
300,000	PILIPINAS SHELL	11,556,668	11,766,685	0.89
30,000	UNIVERSAL ROBINA CORP	9,668,821	8,281,444	0.63
	Total PHILIPPINES	149,483,534	138,261,742	10.44
	SINGAPORE
INVESTMENT FUND
90,000	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	12,845,350	13,935,145	1.05
70,000	CAPITALAND MALL TRUST REITS	11,072,272	10,892,102	0.82
75,000	ASCOTT RESIDENCE	7,302,618	6,208,728	0.47
6,000	ASCENDAS REAL ESTATE INV TST REIT	1,340,587	1,434,906	0.11
ORDINARY SHARES
600,000	SINGAPORE TELECOM 1000	142,335,379	115,896,255	8.74
210,000	CAPITALAND LIMITED	56,591,888	47,163,337	3.56
27,000	DBS GROUP HOLDING LTD	38,592,312	43,792,228	3.31
27,000	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	51,384,507	43,461,096	3.28
60,000	OVERSEAS CHINESE BANKING CORP LTD	51,164,317	41,851,425	3.16
45,000	SINGAPORE EXCHANGE LTD	28,638,729	28,594,642	2.16
105,000	SINGAPORE TECH ENGINEERING	26,228,958	27,042,460	2.04
240,000	FIRST RESOURCES	20,923,982	25,386,799	1.92
228,000	NETLINK NBN TRUST	17,745,043	17,126,891	1.29
20,074	UOL GROUP LIMITED	10,641,188	10,909,322	0.82
9,000	CITY DEVELOPMENTS LTD	5,613,324	5,863,799	0.44
	Total SINGAPORE	482,420,454	439,559,135	33.17
	THAILAND
ORDINARY SHARES
150,000	SIAM COMMERCIAL BANK NVDR	57,202,547	39,955,173	3.01
300,000	PTT PUBLIC CO LTD NVDR L	39,990,977	39,567,259	2.99
165,000	C.P. SEVEN ELEVEN PCL-NVDR	38,475,267	39,256,928	2.96
240,000	THAI OIL PUBLIC CO LTD NVDR	50,011,790	38,274,211	2.89
1,200,000	STAR PETROLEUM R NVDR	31,992,080	29,171,156	2.20
7,500,000	TMB BANK PCL-NVD NVDR	40,736,382	28,447,049	2.15
360,000	BANGKOK DUS- NVDR	28,199,004	27,557,432	2.08
392,900	MAJOR CINEPLEX GP PUB CO LTD NVDR	33,592,216	20,998,922	1.58
12,000	ADVANCED IN- NVDR	7,906,727	7,861,730	0.59
90,000	MINOR INTER- NVDR	7,053,680	6,858,325	0.52
30,000	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	6,261,555	6,361,795	0.48
	Total THAILAND	341,422,225	284,309,980	21.45
	VIETNAM
ORDINARY SHARES
36,000	SAIGON BEER ALCO	32,276,559	27,251,812	2.06
	Total VIETNAM	32,276,559	27,251,812	2.06
Total Investments		1,276,381,447	1,147,694,877	86.62

 

「東京海上マネーマザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		[2021年 2月15日現在]	[2021年 8月16日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,111,436	3,635,012
地方債証券		11,007,650	7,997,440
未収利息		19,796	440
前払費用		25,861	1,775
流動資産合計		12,164,743	11,634,667
資産合計		12,164,743	11,634,667
負債の部
流動負債
未払利息		―	4
流動負債合計		―	4
負債合計		―	4
純資産の部
元本等
元本	※1	12,025,416	11,504,340
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		139,327	130,323
元本等合計		12,164,743	11,634,663
純資産合計		12,164,743	11,634,663
負債純資産合計		12,164,743	11,634,667

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 2021年 2月16日 至 2021年 8月16日
有価証券の評価基準及び評価方法		地方債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2021年 2月16日 至 2021年 8月16日

本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	[2021年 2月15日現在]	[2021年 8月16日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	14,203,918円	12,025,416円
	同期中における追加設定元本額	18,825,348円	80,592,476円
	同期中における一部解約元本額	21,003,850円	81,113,552円
	同期末における元本額	12,025,416円	11,504,340円
	元本の内訳*
	東京海上・東南アジア株式ファンド	1,100,000円	1,100,000円
	東京海上・アジア中小型成長株ファンド	1,100,000円	1,100,000円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)	991,474円	991,474円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)	9,915円	9,915円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)	9,915円	9,915円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)	991,474円	991,474円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)	991,474円	991,474円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)	9,915円	9,915円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド	3,784,623円	3,263,547円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)	9,898円	9,898円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)	9,898円	9,898円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)	9,898円	9,898円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)	9,896円	9,896円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)	9,896円	9,896円
	東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)	989,316円	989,316円
	東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)	494,511円	494,511円
	東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)	494,511円	494,511円
	東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)	494,511円	494,511円
	東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)	494,511円	494,511円
	東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	9,890円	9,890円
	東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	9,890円	9,890円
	計	12,025,416円	11,504,340円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	12,025,416口	11,504,340口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区 分	自 2020年 8月18日 至 2021年 2月15日	自 2021年 2月16日 至 2021年 8月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[2021年 2月15日現在]	[2021年 8月16日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価 証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(有価証券に関する注記)
(自 2020年8月18日 至 2021年2月15日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
地方債証券	△19,500円
合計	△19,500円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年8月18日から2021年2月15日まで)を指しております。
 
(自 2021年2月16日 至 2021年8月16日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
地方債証券	△3,695円
合計	△3,695円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年8月18日から2021年8月16日まで)を指しております。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2021年 2月15日現在]		[2021年 8月16日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0116円 10,116円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0113円 10,113円)

 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
地方債証券	第13回せたがや区民債	5,000,000	4,998,250
	第14回なごやか市民債	3,000,000	2,999,190
地方債証券 合計		8,000,000	7,997,440
合計		8,000,000	7,997,440

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。