有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託 受益証券	Tokio Marine South-East Asian Equity Fund Ⅱ	157,450	2,434,964,250
投資信託受益証券 合計		157,450	2,434,964,250
親投資信託 受益証券	東京海上マネーマザーファンド	1,100,000	1,112,760
親投資信託受益証券 合計		1,100,000	1,112,760
合計		1,257,450	2,436,077,010

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「Tokio Marine South-East Asian Equity Fund Ⅱ」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。また、当ファンドは、「東京海上マネーマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、これら投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「Tokio Marine South-East Asian Equity Fund Ⅱ」の状況

当投資信託は、ケイマンの法律に基づき設立された円建て外国投資信託であり、同ファンドの財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成され、独立監査人の監査を受けております。以下に記載した情報は、委託会社が同投資信託の管理会社であるNomura Bank (Luxembourg) S.A.から入手した平成29年6月20日現在の財務書類の一部を抜粋・翻訳したものです。
(1)純資産計算書

平成29年6月20日現在
	金額(円)
資産:
投資有価証券	2,614,043,354
(取得原価:2,280,83I,475円)
現預金	178,585,095
未収配当金	8,488,424
資産合計	2,801,116,873
負債:
未払費用	4,388,772
支払利息	16,524
負債合計	4,405,296
純資産総額	2,796,711,577
発行済受益証券口数	200,550
発行済受益証券1口当たりの純資産	13,945

(2)重要な会計方針に関する注記
当財務書類は、ファンドに適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含んでおります。
有価証券投資
(a)株式市場に上場または規制市場において取引されている有価証券については、当該株式市場または規制市場における入手可能な最終相場にて評価しています。
複数の市場に上場または取引されている有価証券については、当該有価証券の主たる市場における入手可能な最終相場にて評価しています。
(b)株式市場に上場または規制市場において取引されていない有価証券、または、上記(a)に基づき決定された価格が公正価値を表していない有価証券については、入手可能な最終市場価格にて評価しています。市場価格がない場合、または、市場価格が当該有価証券の公正価値を表していない場合は、合理的に見積もられた売却価格に基づき慎重かつ誠実に評価しています。
(c)国際的に認められた情報ベンダーの価格に基づいて評価することもあります。
(d)市場価格が容易に入手出来ない有価証券、その他の資産については、投資顧問の助言のもと、管理会社において決められた手順に則り、誠実に決定した公正価格を用いて評価しています。
(e)現金及び他の流動資産については、未収利息を含んだ額面価格で評価しています。
投資取引及び投資収益
投資取引は約定日に計上しています。受取利息については発生主義に基づき計上しています。配当金は権利落日に計上しています。有価証券取引に関する実現損益は、売却有価証券の平均原価に基づいて決定しています。
外貨換算
当ファンドは日本円で会計を記録しており、財務書類は日本円で表示されています。日本円以外の資産、負債は期末日現在に適用される為替レートで日本円に換算します。日本円以外の収益及び費用については、発生日現在に適用される為替レートで日本円に換算します。
日本円以外の約定については、取引日現在に適用される為替レートで日本円に換算します。
当ファンドでは、投資に係る為替レートの変動から生じる損益と保有有価証券の市場価格の変動から生じる損益を分離していません。このような変動は投資に係る実現及び未実現損益に含まれます。
為替レート:平成29年6月20日現在

1 JPY	=	0.00803	EUR
1 JPY	=	119.05679	IDR
1 JPY	=	0.03836	MYR
1 JPY	=	0.44878	PHP
1 JPY	=	0.01242	SGD
1 JPY	=	0.30417	THB
1 JPY	=	0.00896	USD
1 JPY	=	205.87667	VND

(3)投資有価証券明細表
株式

平成29年6月20日現在
(単位:円)
数量	銘柄	帳簿価額	評価額	投資 比率
	インドネシア
普通株式
3,420,000	TELEKOM INDONESIA -B	89,099,461	128,978,783	4.62
808,000	BANK CENTRAL ASIA	90,913,756	122,838,856	4.39
948,000	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK	89,693,663	119,239,733	4.26
948,000	ASTRA INTERNATIONAL TBK	54,311,361	71,265,149	2.55
408,000	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK NEW	29,886,721	29,128,956	1.04
300,000	INDOFOOD CBP	18,265,207	22,111,296	0.79
380,000	HM SAMPOERNA TBK PT	9,640,915	12,256,336	0.44
	インドネシア 計	381,811,084	505,819,109	18.09
	マレーシア
普通株式
414,005	MALAYAN BANKING BHD MAYBANK	81,237,677	104,050,563	3.72
228,000	GENTING BHD	59,151,373	57,302,516	2.05
220,341	SIME DARBY BERHAD	44,495,154	55,205,267	1.97
588,000	IJM CORP BHD	50,799,751	53,041,432	1.90
100,000	PUBLIC BANK BERHAD	54,336,306	52,976,775	1.89
348,000	GENTING MALAYSIA BHD	46,153,950	50,716,919	1.81
430,000	SP SETIA BHD	43,459,420	40,806,717	1.46
107,000	BURSA MALAYSIA BHD	26,499,288	28,900,499	1.03
180,000	IHH HEALTHCARE BHD	33,192,537	28,110,019	1.01
52,000	HEINEKEN MALAYSIA BHD	21,705,825	25,134,768	0.90
60,000	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA	24,294,934	23,057,411	0.82
17,000	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	10,444,042	11,071,416	0.40
70,000	DIGI.COM BERHAD	9,142,960	9,106,687	0.33
	マレーシア 計	504,913,217	539,480,989	19.29
	フィリピン
普通株式
1,070,000	SM PRIME HOLDINGS INC	60,119,987	82,494,075	2.96
255,589	BDO UNIBANK INC	63,030,084	68,911,295	2.46
180,000	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC	29,140,912	35,275,342	1.26
330,000	AYALA LAND INC	27,884,401	30,221,683	1.08
	フィリピン 計	180,175,384	216,902,395	7.76
	シンガポール
普通株式
207,816	OVERSEAS CHINESE BANKING CORP LTD	153,301,093	178,057,275	6.36
102,442	DBS GROUP HOLDING LTD	143,830,035	168,698,210	6.02
490,000	SINGAPORE TELECOM 1000	161,549,436	149,545,863	5.35
70,792	UTD OVERSEAS BANK LTD UOB	108,800,627	131,399,655	4.70
225,000	CAPITALAND LIMITED	61,984,999	64,864,139	2.32
155,000	SATS LTD	59,314,574	63,905,873	2.29
45,000	VENTURE CORPORATION LIMITED	30,978,209	44,571,447	1.59
128,000	SINGAPORE TECH ENGINEERING	37,820,502	38,549,672	1.38
38,000	CITY DEVELOPMENTS LTD	32,410,717	33,231,698	1.19
48,000	UOL GROUP LIMITED	26,808,693	29,685,309	1.06
20,000	SINGAPORE EXCHANGE LTD	11,721,612	11,917,930	0.43
5,000	KEPPEL CORP LTD	2,892,445	2,532,560	0.09
	シンガポール 計	831,412,942	916,959,631	32.78
	タイ
普通株式
92,000	PTT PUBLIC CO LTD NVDR L	85,263,864	116,145,367	4.15
355,000	C.P. SEVEN ELEVEN PCL-NVDR	65,035,682	72,068,943	2.58
1,488,000	AP THAILAND PCL - NVDR	36,088,934	39,380,538	1.41
1,000,000	LAND AND HOUSE PLC NVDR	29,252,178	32,876,293	1.18
48,000	KASIKORNBANK PCL-NVDR	27,793,874	30,298,791	1.08
112,000	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL NVDR	26,496,587	25,498,853	0.91
45,000	SIAM COMMERCIAL BANK NVDR	23,551,921	22,857,242	0.82
83,000	GLOW ENERGY PUBLIC CO LTD NVDR	22,195,885	21,488,767	0.77
200,000	THAI BEVERAGE PCL	14,803,642	14,253,200	0.51
6,400	SIAM CEMENT PLC NVDR	9,886,086	10,730,822	0.38
70,000	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	7,841,456	10,586,166	0.38
600,000	IRPC PLC NVDR	10,131,182	10,158,774	0.36
	タイ 計	358,341,291	406,343,756	14.53
	ベトナム
普通株式
38,400	VIETNAM DAIRY PRODUCT CO	24,177,557	28,537,474	1.02
	ベトナム 計	24,177,557	28,537,474	1.02
	合計	2,280,831,475	2,614,043,354	93.47

「東京海上マネーマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[平成29年 8月15日現在]	[平成30年 2月15日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,704,527	2,771,695
地方債証券		9,015,390	8,007,610
未収利息		20,022	3,421
前払費用		52,895	9,648
流動資産合計		10,792,834	10,792,374
資産合計		10,792,834	10,792,374
負債の部
流動負債
未払利息		2	4
流動負債合計		2	4
負債合計		2	4
純資産の部
元本等
元本	※1	10,668,207	10,668,179
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		124,625	124,191
元本等合計		10,792,832	10,792,370
純資産合計		10,792,832	10,792,370
負債純資産合計		10,792,834	10,792,374

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成29年 8月16日 至 平成30年 2月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		[平成29年 8月15日現在]	[平成30年 2月15日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	74,832,448円	10,668,207円
	同期中における追加設定元本額	15,311,128円	―円
	同期中における一部解約元本額	79,475,369円	28円
	同期末における元本額	10,668,207円	10,668,179円
	元本の内訳*
	東京海上・東南アジア株式ファンド	1,100,000円	1,100,000円
	東京海上・アジア中小型成長株ファンド	1,100,000円	1,100,000円
	大和マイクロファイナンス・ファンド	992,261円	992,261円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース (毎月分配型)	991,474円	991,474円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)	9,915円	9,915円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)	9,915円	9,915円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)	991,474円	991,474円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月分配型)	991,474円	991,474円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)	9,915円	9,915円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) マネープール・ファンド	1,454,933円	1,454,905円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) メキシコ・ペソコース(毎月分配型)	9,898円	9,898円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月分配型)	9,898円	9,898円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)	9,898円	9,898円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)	9,896円	9,896円
	東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース (年1回決算型)	9,896円	9,896円
	東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)	989,316円	989,316円
	東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド (為替ヘッジなし)(毎月決算型)	494,511円	494,511円
	東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド (為替ヘッジなし)(年2回決算型)	494,511円	494,511円
	東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド (為替ヘッジあり)(毎月決算型)	494,511円	494,511円
	東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド (為替ヘッジあり)(年2回決算型)	494,511円	494,511円
	計	10,668,207円	10,668,179円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	10,668,207口	10,668,179口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区 分		自 平成29年 2月16日 至 平成29年 8月15日	自 平成29年 8月16日 至 平成30年 2月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区 分		[平成29年 8月15日現在]	[平成30年 2月15日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 平成29年2月16日 至 平成29年8月15日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
地方債証券	△19,890
合計	△19,890

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成28年8月16日から平成29年8月15日まで)を指しております。
(自 平成29年8月16日 至 平成30年2月15日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
地方債証券	△3,710
合計	△3,710

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成29年8月16日から平成30年2月15日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)

[平成29年 8月15日現在]		[平成30年 2月15日現在]
1口当たり純資産額	1.0117円	1口当たり純資産額	1.0116円
(1万口当たり純資産額	10,117円)	(1万口当たり純資産額	10,116円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第94回大阪府公募公債(5年)	4,000,000	4,005,360
	平成19年度第9回静岡県公募公債	1,000,000	1,001,650
	第35回川崎市公募公債(5年)	3,000,000	3,000,600
地方債証券 合計		8,000,000	8,007,610
合計		8,000,000	8,007,610

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。