純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2019年12月19日 至 2020年6月18日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2019年12月18日現在当中間計算期間末 2020年6月18日現在1.※1期首元本額165,329,589円187,151,823円期中追加設定元本額41,417,826円42,304,673円期中一部解約元本額19,595,592円46,399,422円2.中間計算期間末日における受益権の総数187,151,823口183,057,074口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2018年12月19日 至 2019年6月18日当中間計算期間 自 2019年12月19日 至 2020年6月18日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2020年6月18日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2019年12月18日現在当中間計算期間末 2020年6月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2019年12月18日現在当中間計算期間末 2020年6月18日現在1口当たり純資産額1.5154円1.4517円(1万口当たり純資産額)(15,154円)(14,517円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		11,892,098,610	21,778,417,795
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年12月18日現在2020年6月18日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン12,454,495,77122,946,024,391株式※2※3159,283,041,130145,433,576,540派生商品評価勘定7,155,7509,042,700未収入金3,473,9002,944,000未収配当金16,030,1701,057,981,407未収利息590,4171,137,346前払金-6,233,200その他未収収益※44,758,15232,115,099差入委託証拠金9,120,00053,655,000流動資産合計171,778,665,290169,542,709,683資産合計171,778,665,290169,542,709,683負債の部流動負債派生商品評価勘定-41,960,650前受金12,060,000-未払金-1,293,300未払解約金343,821,540153,316,510受入担保金11,536,217,07021,581,788,073その他未払費用-59,262流動負債合計11,892,098,61021,778,417,795負債合計11,892,098,61021,778,417,795純資産の部元本等元本※1141,422,704,097141,513,566,003剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)18,463,862,5836,250,725,885元本等合計159,886,566,680147,764,291,888純資産合計159,886,566,680147,764,291,888負債純資産合計171,778,665,290169,542,709,683e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年12月19日 至 2020年6月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年12月18日現在2020年6月18日現在1.※1期首2018年12月19日2019年12月19日期首元本額134,974,559,390円141,422,704,097円期中追加設定元本額33,367,159,925円16,273,733,875円期中一部解約元本額26,919,015,218円16,182,871,969円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド3,719,414,431円3,431,970,966円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA7,472,340,169円7,006,191,863円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA25,762,559円2,678,691円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)59,609,321円49,608,551円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)755,697,182円725,117,589円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)46,148,600円40,741,510円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,115,043,907円1,073,398,380円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)51,012,739円97,668,236円D-I's TOPIXインデックス54,294,452円55,556,294円為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド15,656,840円14,584,951円DCダイワ・ターゲットイヤー20508,197,584円20,899,280円iFree TOPIXインデックス1,316,972,376円1,814,557,588円iFree 8資産バランス2,037,018,533円2,457,285,783円iFree 年金バランス65,777,526円95,782,356円DCダイワ日本株式インデックス64,855,332,336円65,534,406,418円ダイワ・ライフ・バランス302,833,642,415円2,894,604,132円ダイワ・ライフ・バランス503,207,500,578円3,728,739,039円ダイワ・ライフ・バランス702,977,185,378円3,281,143,353円年金ダイワ日本株式インデックス4,811,890,255円5,110,694,600円DCダイワ・ターゲットイヤー202013,334,541円14,119,485円DCダイワ・ターゲットイヤー203055,271,798円53,957,231円DCダイワ・ターゲットイヤー204025,479,310円32,322,472円ダイワつみたてインデックス日本株式307,233,273円623,377,096円ダイワつみたてインデックスバランス301,704,936円11,880,333円ダイワつみたてインデックスバランス50442,340円7,017,784円ダイワつみたてインデックスバランス702,320,710円9,634,993円ダイワ世界バランスファンド40VA147,492,253円153,610,897円ダイワ世界バランスファンド60VA156,190,807円155,295,688円ダイワ・バランスファンド35VA8,482,950,539円8,833,817,360円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)719,627,452円735,977,487円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)111,646,037円121,831,903円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)215,465,757円199,527,738円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド146,213,096円182,649,802円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス10,009,316,770円11,058,106,820円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)7,734,871,439円5,013,545,434円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス2,552,426,398円2,055,196,067円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,308,512,347円1,334,318,521円ダイワライフスタイル25177,904,636円199,797,751円ダイワライフスタイル50657,000,114円667,635,285円ダイワライフスタイル75529,188,026円549,365,823円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)12,659,614,337円12,064,950,453円計141,422,704,097円141,513,566,003円2.期末日における受益権の総数141,422,704,097口141,513,566,003口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 11,000,632,750円株式 20,546,383,900円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 579,220,000円株式 517,260,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分3,445,420円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分30,759,975円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2020年6月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2019年12月18日 現在2020年6月18日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建598,850,000-606,025,0007,175,0002,312,238,200-2,279,400,000△32,838,200合計598,850,000-606,025,0007,175,0002,312,238,200-2,279,400,000△32,838,200e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年12月18日現在2020年6月18日現在1口当たり純資産額1.1306円1.0442円(1万口当たり純資産額)(11,306円)(10,442円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「外国株式インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		221,379,058	197,596,591
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年12月18日現在2020年6月18日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金707,357,143245,320,093コール・ローン3,881,924,324395,574,403株式123,585,676,323128,336,562,608投資証券3,533,744,4903,545,606,985派生商品評価勘定9,627,77122,462,899未収入金2,144,78925,309,716未収配当金145,384,795145,046,100差入委託証拠金1,916,588,000239,101,347流動資産合計133,782,447,635132,954,984,151資産合計133,782,447,635132,954,984,151負債の部流動負債派生商品評価勘定6,395,573650,120未払金20,849,3859,356,980未払解約金194,134,100187,583,200その他未払費用-6,291流動負債合計221,379,058197,596,591負債合計221,379,058197,596,591純資産の部元本等元本※147,884,230,14550,832,678,232剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)85,676,838,43281,924,709,328元本等合計133,561,068,577132,757,387,560純資産合計133,561,068,577132,757,387,560負債純資産合計133,782,447,635132,954,984,151e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年12月19日 至 2020年6月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2020/09/11 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	51	85,644
追加型株式投資信託	697	16,490,066
株式投資信託 合計	748	16,575,710
単位型公社債投資信託	28	93,923
追加型公社債投資信託	14	1,453,222
公社債投資信託 合計	42	1,547,145
総合計	790	18,122,855

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託5185,644追加型株式投資信託69716,490,066株式投資信託 合計74816,575,710単位型公社債投資信託2893,923追加型公社債投資信託141,453,222公社債投資信託 合計421,547,145総合計79018,122,855

2020/09/11 9:05

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間4.2第4計算期間△10.4第5計算期間18.1第6計算期間33.6第7計算期間15.8第8計算期間4.5第9計算期間1.3第10計算期間8.1第11計算期間△3.9第12計算期間9.62019年12月19日～ 2020年6月18日△4.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,209,998,665	2.19
純資産総額		146,288,736,175	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式143,078,737,51097.81内 日本143,078,737,51097.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,209,998,6652.19純資産総額146,288,736,175100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)3,117,000,0002.13内 日本3,117,000,0002.13

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,465,991,389	1.11
純資産総額		132,206,950,534	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式127,350,238,70296.33内 香港1,456,992,4581.10内 シンガポール427,671,9800.32内 イスラエル288,246,2840.22内 ノルウェー241,112,9220.18内 スウェーデン1,396,258,4331.06内 デンマーク1,073,325,2670.81内 イギリス6,330,180,9024.79内 アイルランド284,418,7960.22内 オランダ1,939,330,8751.47内 ベルギー406,600,6320.31内 フランス4,852,834,4803.67内 ドイツ4,152,984,5603.14内 スイス4,666,430,2213.53内 ポルトガル76,230,6240.06内 スペイン1,088,949,2490.82内 イタリア1,035,755,9870.78内 フィンランド445,960,2400.34内 オーストリア76,539,4210.06内 カナダ4,436,389,0783.36内 アメリカ89,906,431,95868.00内 オーストラリア2,621,834,4901.98内 ニュージーランド145,759,8450.11投資証券3,390,720,4432.56内 香港86,920,5920.07内 シンガポール74,129,4680.06内 イギリス70,627,5110.05内 フランス76,104,5620.06内 カナダ23,178,3110.02内 アメリカ2,733,504,4662.07内 オーストラリア326,255,5330.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,465,991,3891.11純資産総額132,206,950,534100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,660,419,6991.26内 イギリス57,532,5290.04内 ドイツ194,027,1900.15内 カナダ58,192,2240.04内 アメリカ1,297,040,1110.98内 オーストラリア53,627,6450.04為替予約取引(買建)886,688,8900.67内 日本886,688,8900.67

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,671,774,665	2.58
純資産総額		336,388,457,835	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券327,716,683,17097.42内 日本327,716,683,17097.42コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,671,774,6652.58純資産総額336,388,457,835100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)8,653,952,0002.57内 日本8,653,952,0002.57

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		589,467,442	2.43
純資産総額		24,260,390,409	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券229,946,7890.95内 アメリカ229,946,7890.95投資証券23,440,976,17896.62内 ガーンジィ50,794,8930.21内 マン島4,567,6520.02内 韓国12,556,6920.05内 香港438,193,2611.81内 シンガポール1,062,392,5894.38内 イスラエル11,064,0910.05内 イギリス1,167,046,5774.81内 アイルランド29,643,5710.12内 オランダ40,244,7400.17内 ベルギー257,283,8121.06内 フランス473,189,5631.95内 ドイツ56,160,8510.23内 スペイン107,224,9070.44内 イタリア2,625,4990.01内 カナダ455,330,0501.88内 アメリカ17,608,584,25572.58内 オーストラリア1,559,068,0446.43内 ニュージーランド105,005,1310.43コール・ローン、その他の資産(負債控除後)589,467,4422.43純資産総額24,260,390,409100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)614,084,3372.53内 ドイツ235,318,9800.97内 アメリカ378,765,3571.56為替予約取引(買建)358,274,4001.48内 日本358,274,4001.48為替予約取引(売建)96,957,000△0.40内 日本96,957,000△0.40

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		129,303,302	0.60
純資産総額		21,537,745,442	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券18,182,456,94084.42内 日本18,182,456,94084.42地方債証券1,560,745,1007.25内 日本1,560,745,1007.25特殊債券834,558,8003.87内 日本834,558,8003.87社債券830,681,3003.86内 日本830,681,3003.86コール・ローン、その他の資産(負債控除後)129,303,3020.60純資産総額21,537,745,442100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,560,744,473	1.80
純資産総額		197,566,883,540	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券194,006,139,06798.20内 ユーロ77,619,911,31439.29内 シンガポール849,027,8000.43内 マレーシア969,897,9260.49内 イスラエル739,376,9480.37内 ノルウェー398,315,8120.20内 スウェーデン539,918,9870.27内 デンマーク995,782,8120.50内 イギリス12,713,658,5216.44内 ポーランド1,144,670,8980.58内 カナダ3,683,093,1971.86内 アメリカ88,747,421,34144.92内 メキシコ1,498,493,0340.76内 オーストラリア4,106,570,4772.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,560,744,4731.80純資産総額197,566,883,540100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,921,292,7901.48内 日本2,921,292,7901.48

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2020/09/11 9:05

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		518,977	0.20
純資産総額		264,959,636	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券264,440,65999.80内 日本264,440,65999.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)518,9770.20純資産総額264,959,636100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/09/11 9:05

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2020/09/11 9:05

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2010年12月20日)19,887,41919,887,4190.76700.7670第4計算期間末 (2011年12月19日)22,353,89522,353,8950.68760.6876第5計算期間末 (2012年12月18日)43,076,21843,076,2180.81200.8120第6計算期間末 (2013年12月18日)73,041,24273,041,2421.08501.0850第7計算期間末 (2014年12月18日)113,864,260113,864,2601.25661.2566第8計算期間末 (2015年12月18日)164,118,771164,118,7711.31351.3135第9計算期間末 (2016年12月19日)202,443,979202,443,9791.33061.3306第10計算期間末 (2017年12月18日)229,901,968229,901,9681.43901.4390第11計算期間末 (2018年12月18日)228,565,144228,565,1441.38251.38252019年6月末日237,596,291-1.4367-7月末日241,069,186-1.4519-8月末日242,136,163-1.4415-9月末日249,775,426-1.4711-10月末日269,781,258-1.5022-11月末日273,528,765-1.5137-第12計算期間末 (2019年12月18日)283,602,330283,602,3301.51541.515412月末日269,366,113-1.5212-2020年1月末日276,338,173-1.5236-2月末日256,198,696-1.4672-3月末日244,784,293-1.3709-4月末日247,698,479-1.4007-5月末日264,063,446-1.4379-6月末日264,959,636-1.4438-

2020/09/11 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/09/11 9:05