純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2020年12月19日 至 2021年6月18日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2020年12月18日現在当中間計算期間末 2021年6月18日現在1.※1期首元本額187,151,823円172,612,404円期中追加設定元本額62,234,725円51,646,924円期中一部解約元本額76,774,144円26,337,452円2.中間計算期間末日における受益権の総数172,612,404口197,921,876口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2019年12月19日 至 2020年6月18日当中間計算期間 自 2020年12月19日 至 2021年6月18日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2021年6月18日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2020年12月18日現在当中間計算期間末 2021年6月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2020年12月18日現在当中間計算期間末 2021年6月18日現在1口当たり純資産額1.5414円1.6582円(1万口当たり純資産額)(15,414円)(16,582円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		18,558,823,080	5,421,131,515
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年12月18日現在2021年6月18日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン19,997,284,6128,988,112,138株式※2※3157,993,811,340174,086,041,200派生商品評価勘定32,496,150-未収入金81,864,989-未収配当金30,357,5841,040,932,225未収利息522,106306,559その他未収収益※414,127,14118,189,932流動資産合計178,150,463,922184,133,582,054資産合計178,150,463,922184,133,582,054負債の部流動負債派生商品評価勘定-38,715,350前受金28,224,00012,480,000未払金-322,200未払解約金10,075,447,935128,459,050受入担保金8,455,151,1455,241,154,915流動負債合計18,558,823,0805,421,131,515負債合計18,558,823,0805,421,131,515純資産の部元本等元本※1133,497,261,446136,132,322,482剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)26,094,379,39642,580,128,057元本等合計159,591,640,842178,712,450,539純資産合計159,591,640,842178,712,450,539負債純資産合計178,150,463,922184,133,582,054e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年12月19日 至 2021年6月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年12月18日現在2021年6月18日現在1.※1期首2019年12月19日2020年12月19日期首元本額141,422,704,097円133,497,261,446円期中追加設定元本額28,240,870,154円11,308,943,548円期中一部解約元本額36,166,312,805円8,673,882,512円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド3,168,441,511円3,008,416,171円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA6,643,901,616円6,155,138,758円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2930,510円927,235円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)30,535,580円25,469,299円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)623,575,767円510,184,600円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)33,892,315円26,728,376円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)874,355,172円756,509,896円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)131,839,212円175,088,858円D-I's TOPIXインデックス32,837,839円31,723,418円為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド9,520,635円-円DCダイワ・ターゲットイヤー205024,968,635円82,629,355円iFree TOPIXインデックス2,220,877,385円3,613,001,905円iFree 8資産バランス2,611,434,527円3,003,165,442円iFree 年金バランス149,162,339円372,595,305円DCダイワ日本株式インデックス64,990,219,547円65,356,872,657円ダイワ・ライフ・バランス302,947,069,676円2,831,831,789円ダイワ・ライフ・バランス503,732,560,786円3,788,254,563円ダイワ・ライフ・バランス703,318,474,811円3,586,002,528円年金ダイワ日本株式インデックス5,179,124,291円5,715,522,099円DCダイワ・ターゲットイヤー203046,810,118円47,094,552円DCダイワ・ターゲットイヤー204035,945,672円44,191,603円ダイワつみたてインデックス日本株式839,698,602円1,115,761,138円ダイワつみたてインデックスバランス3010,903,922円10,004,291円ダイワつみたてインデックスバランス507,976,371円8,324,391円ダイワつみたてインデックスバランス7011,919,728円14,322,451円ダイワ世界バランスファンド40VA129,490,275円117,698,161円ダイワ世界バランスファンド60VA139,591,744円130,882,312円ダイワ・バランスファンド35VA7,527,954,251円6,537,797,112円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)637,068,308円580,569,028円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)99,902,437円82,764,931円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)178,714,272円149,390,769円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド143,373,446円163,086,985円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス10,039,033,330円10,051,969,047円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)830,852,621円2,229,818,371円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス2,194,547,687円2,534,932,275円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,231,058,118円1,218,830,839円ダイワライフスタイル25171,113,439円157,133,622円ダイワライフスタイル50649,847,886円607,071,577円ダイワライフスタイル75515,941,191円500,212,436円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)11,331,795,874円10,790,404,337円計133,497,261,446円136,132,322,482円2.期末日における受益権の総数133,497,261,446口136,132,322,482口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 8,062,258,000円株式 4,924,104,980円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 798,510,000円株式 945,690,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分13,252,105円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分17,707,600円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2021年6月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2020年12月18日 現在2021年6月18日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建1,529,106,000-1,561,650,00032,544,0004,638,755,000-4,600,170,000△38,585,000合計1,529,106,000-1,561,650,00032,544,0004,638,755,000-4,600,170,000△38,585,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年12月18日現在2021年6月18日現在1口当たり純資産額1.1955円1.3128円(1万口当たり純資産額)(11,955円)(13,128円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「外国株式インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		2,463,619,891	171,233,304
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年12月18日現在2021年6月18日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金273,117,006704,345,654コール・ローン4,342,148,7978,814,167,081株式155,418,316,420200,444,643,287投資証券3,675,537,0504,968,455,275派生商品評価勘定35,304,58355,266,821未収入金59,317,1362,898,639未収配当金129,709,291191,502,868差入委託証拠金2,484,597,5653,882,158,429流動資産合計166,418,047,848219,063,438,054資産合計166,418,047,848219,063,438,054負債の部流動負債派生商品評価勘定14,756,178116,612,204未払金8,961,660-未払解約金2,439,902,05354,621,100流動負債合計2,463,619,891171,233,304負債合計2,463,619,891171,233,304純資産の部元本等元本※153,363,008,73358,611,778,672剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)110,591,419,224160,280,426,078元本等合計163,954,427,957218,892,204,750純資産合計163,954,427,957218,892,204,750負債純資産合計166,418,047,848219,063,438,054e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年12月19日 至 2021年6月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2021/09/10 9:20

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	47	106,733
追加型株式投資信託	747	21,024,994
株式投資信託 合計	794	21,131,728
単位型公社債投資信託	66	193,167
追加型公社債投資信託	14	1,515,899
公社債投資信託 合計	80	1,709,066
総合計	874	22,840,794

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託47106,733追加型株式投資信託74721,024,994株式投資信託 合計79421,131,728単位型公社債投資信託66193,167追加型公社債投資信託141,515,899公社債投資信託 合計801,709,066総合計87422,840,794

2021/09/10 9:20

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第4計算期間△10.4第5計算期間18.1第6計算期間33.6第7計算期間15.8第8計算期間4.5第9計算期間1.3第10計算期間8.1第11計算期間△3.9第12計算期間9.6第13計算期間1.72020年12月19日～ 2021年6月18日7.6e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,560,892,631	1.99
純資産総額		179,364,825,251	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式175,803,932,62098.01内 日本175,803,932,62098.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,560,892,6311.99純資産総額179,364,825,251100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)3,516,830,0001.96内 日本3,516,830,0001.96

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,066,509,353	6.75
純資産総額		223,288,800,042	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式203,276,476,49591.04内 香港2,159,825,7520.97内 シンガポール649,742,6740.29内 イスラエル420,383,7580.19内 ノルウェー445,034,0730.20内 スウェーデン2,603,472,0241.17内 デンマーク1,807,510,8140.81内 イギリス9,342,265,8214.18内 アイルランド462,187,9080.21内 オランダ2,816,990,9421.26内 ベルギー618,173,6960.28内 フランス7,399,605,0273.31内 ドイツ6,148,977,5552.75内 スイス6,367,033,5732.85内 ポルトガル121,922,8970.05内 スペイン1,594,768,4250.71内 イタリア1,614,505,6260.72内 フィンランド685,895,0670.31内 オーストリア127,293,6500.06内 カナダ7,345,687,4603.29内 アメリカ146,279,042,54265.51内 オーストラリア4,099,768,7711.84内 ニュージーランド166,388,4400.07投資証券4,945,814,1942.21内 香港96,252,5030.04内 シンガポール91,284,4390.04内 イギリス115,346,4360.05内 フランス108,350,6690.05内 カナダ24,297,4760.01内 アメリカ4,036,121,8671.81内 オーストラリア453,487,7420.20内 その他20,673,0620.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,066,509,3536.75純資産総額223,288,800,042100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)15,032,625,6936.73内 イギリス709,620,9120.32内 ドイツ2,480,492,5871.11内 カナダ622,552,2800.28内 アメリカ10,724,855,6344.80内 オーストラリア495,104,2800.22為替予約取引(買建)10,112,582,5044.53内 日本10,112,582,5044.53

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,994,851,699	2.43
純資産総額		493,362,569,069	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券481,367,717,37097.57内 日本481,367,717,37097.57コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,994,851,6992.43純資産総額493,362,569,069100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)11,942,000,0002.42内 日本11,942,000,0002.42

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		691,185,782	1.62
純資産総額		42,710,582,286	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券339,469,5420.79内 アメリカ339,469,5420.79投資証券41,679,926,96297.59内 ガーンジィ103,475,5240.24内 韓国74,492,3630.17内 香港662,739,2841.55内 シンガポール1,573,332,9133.68内 イスラエル16,984,4070.04内 イギリス2,232,619,1085.23内 アイルランド46,574,3070.11内 オランダ75,117,2770.18内 ベルギー541,593,9781.27内 フランス906,454,4612.12内 ドイツ108,161,7070.25内 スペイン170,149,5530.40内 イタリア7,238,5050.02内 カナダ831,454,3291.95内 アメリカ31,189,675,67273.03内 オーストラリア2,974,661,6246.96内 ニュージーランド165,201,9500.39コール・ローン、その他の資産(負債控除後)691,185,7821.62純資産総額42,710,582,286100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)713,484,0871.67内 ドイツ183,098,1750.43内 アメリカ530,385,9121.24為替予約取引(買建)307,840,5050.72内 日本307,840,5050.72

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,732,081	2.02
純資産総額		283,953,701	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券278,221,62097.98内 日本278,221,62097.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,732,0812.02純資産総額283,953,701100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,229,578,049	1.43
純資産総額		225,298,756,431	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券222,069,178,38298.57内 ユーロ89,831,895,07139.87内 シンガポール921,393,4800.41内 マレーシア1,065,792,9830.47内 イスラエル995,776,0060.44内 ノルウェー544,206,7970.24内 スウェーデン771,841,4180.34内 デンマーク1,075,132,1280.48内 イギリス14,587,197,6606.47内 ポーランド1,361,559,2980.60内 カナダ4,550,575,7112.02内 アメリカ99,861,250,88044.32内 メキシコ1,780,789,7560.79内 オーストラリア4,721,767,1942.10コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,229,578,0491.43純資産総額225,298,756,431100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)1,758,827,6940.78内 日本1,758,827,6940.78為替予約取引(売建)6,199,803△0.00内 日本6,199,803△0.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2021/09/10 9:20

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		662,246	0.20
純資産総額		334,022,992	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券333,360,74699.80内 日本333,360,74699.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)662,2460.20純資産総額334,022,992100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/10 9:20

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/09/10 9:20

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2011年12月19日)22,353,89522,353,8950.68760.6876第5計算期間末 (2012年12月18日)43,076,21843,076,2180.81200.8120第6計算期間末 (2013年12月18日)73,041,24273,041,2421.08501.0850第7計算期間末 (2014年12月18日)113,864,260113,864,2601.25661.2566第8計算期間末 (2015年12月18日)164,118,771164,118,7711.31351.3135第9計算期間末 (2016年12月19日)202,443,979202,443,9791.33061.3306第10計算期間末 (2017年12月18日)229,901,968229,901,9681.43901.4390第11計算期間末 (2018年12月18日)228,565,144228,565,1441.38251.3825第12計算期間末 (2019年12月18日)283,602,330283,602,3301.51541.51542020年6月末日264,959,636-1.4438-7月末日260,730,043-1.4441-8月末日251,285,758-1.4856-9月末日253,518,803-1.4809-10月末日245,834,009-1.4546-11月末日261,840,209-1.5245-第13計算期間末 (2020年12月18日)266,061,502266,061,5021.54141.541412月末日277,697,510-1.5481-2021年1月末日275,428,327-1.5571-2月末日284,654,804-1.5787-3月末日307,177,922-1.6283-4月末日306,000,162-1.6346-5月末日318,980,329-1.6489-6月末日334,022,992-1.6625-

2021/09/10 9:20

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/09/10 9:20