（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2021年6月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">1. 株式関連2020年12月18日 現在2021年6月18日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建4,738,563,197-4,766,828,34428,265,14713,354,058,416-13,283,982,830△70,075,586合計4,738,563,197-4,766,828,34428,265,14713,354,058,416-13,283,982,830△70,075,586e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2. 通貨関連2020年12月18日 現在2021年6月18日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引買 建1,869,292,542-1,861,575,800△7,716,7428,561,531,635-8,570,261,8388,730,203アメリカ・ドル1,468,702,530-1,454,979,000△13,723,5306,079,637,110-6,127,470,52547,833,415イギリス・ポン ド63,973,902-64,395,400421,498351,548,982-347,397,030△4,151,952オーストラリ ア・ドル53,655,910-55,013,0001,357,090287,276,469-282,366,321△4,910,148カナダ・ドル49,761,572-50,238,600477,028378,997,347-373,505,990△5,491,357スイス・フラン11,489,660-11,673,000183,340348,667,128-343,659,316△5,007,812ユーロ221,708,968-225,276,8003,567,8321,115,404,599-1,095,862,656△19,541,943合計1,869,292,542-1,861,575,800△7,716,7428,561,531,635-8,570,261,8388,730,203e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年12月18日現在2021年6月18日現在1口当たり純資産額3.0724円3.7346円(1万口当たり純資産額)(30,724円)(37,346円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年12月18日現在2021年6月18日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン7,159,458,67010,597,835,107投資証券※2359,920,911,700470,751,595,400派生商品評価勘定127,513,090-未収配当金1,944,947,3662,072,961,661前払金-7,280,000流動資産合計369,152,830,826483,429,672,168資産合計369,152,830,826483,429,672,168負債の部流動負債派生商品評価勘定-19,096,000前受金217,186,600-未払金117,859,215807,156,804未払解約金29,844,564132,135,000流動負債合計364,890,379958,387,804負債合計364,890,379958,387,804純資産の部元本等元本※1134,624,414,134140,306,617,255剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)234,163,526,313342,164,667,109元本等合計368,787,940,447482,471,284,364純資産合計368,787,940,447482,471,284,364負債純資産合計369,152,830,826483,429,672,168e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年12月19日 至 2021年6月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年12月18日現在2021年6月18日現在1.※1期首2019年12月19日2020年12月19日期首元本額112,579,310,877円134,624,414,134円期中追加設定元本額49,045,204,059円17,646,341,619円期中一部解約元本額27,000,100,802円11,964,138,498円期末元本額の内訳ファンド名ダイワJ-REITオープン5,775,421,582円5,364,002,189円ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)118,214,001,589円123,887,328,286円ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)358,472,846円330,589,486円DCダイワ・ターゲットイヤー20501,383,988円4,786,836円iFree J-REITインデックス168,835,511円435,792,027円iFree 8資産バランス1,132,230,418円1,137,138,029円DC・ダイワJ-REITオープン5,343,826,156円5,408,517,089円DCダイワ・ターゲットイヤー20304,840,218円4,714,086円DCダイワ・ターゲットイヤー20403,047,039円3,462,201円ダイワ・ノーロード J-REITファンド95,850,900円103,223,698円ダイワファンドラップ J-REITインデックス1,717,269,132円1,747,304,843円ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)282,971,153円381,011,222円ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス448,996,578円473,849,325円ダイワ・インデックスセレクト J-REIT1,077,267,024円1,024,897,938円計134,624,414,134円140,306,617,255円2.期末日における受益権の総数134,624,414,134口140,306,617,255口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。投資証券 4,747,650,000円投資証券 5,668,800,000円(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2021年6月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">不動産投信関連2020年12月18日 現在2021年6月18日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引不動産投信 指数先物取引買 建8,742,302,900-8,870,392,500128,089,60011,722,480,000-11,704,000,000△18,480,000合計8,742,302,900-8,870,392,500128,089,60011,722,480,000-11,704,000,000△18,480,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年12月18日現在2021年6月18日現在1口当たり純資産額2.7394円3.4387円(1万口当たり純資産額)(27,394円)(34,387円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年12月18日現在2021年6月18日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金32,249,255110,903,352コール・ローン287,304,645262,387,744投資信託受益証券335,607,908622,644,597投資証券28,605,415,07741,289,927,914派生商品評価勘定20,119,610723,854未収入金810,2671,984,014未収配当金63,943,84666,784,686差入委託証拠金274,955,056355,026,516流動資産合計29,620,405,66442,710,382,677資産合計29,620,405,66442,710,382,677負債の部流動負債派生商品評価勘定946,01415,426,465未払金216,385102,931,322未払解約金7,145,74710,012,000流動負債合計8,308,146128,369,787負債合計8,308,146128,369,787純資産の部元本等元本※113,140,962,39314,876,701,127剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)16,471,135,12527,705,311,763元本等合計29,612,097,51842,582,012,890純資産合計29,612,097,51842,582,012,890負債純資産合計29,620,405,66442,710,382,677e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年12月19日 至 2021年6月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2021/09/10 9:25