（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2022年6月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">1. 株式関連2021年12月20日 現在2022年6月20日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建11,789,789,327-11,689,355,558△100,433,7695,269,497,743-5,154,824,863△114,672,880合計11,789,789,327-11,689,355,558△100,433,7695,269,497,743-5,154,824,863△114,672,880e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2. 通貨関連2021年12月20日 現在2022年6月20日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建----2,612,932,550-2,652,288,150△39,355,600アメリカ・ドル----2,530,838,000-2,569,611,300△38,773,300イギリス・ポンド----82,094,550-82,676,850△582,300買 建5,341,793,100-5,339,759,494△2,033,6061,982,520,140-2,047,844,67065,324,530アメリカ・ドル3,209,117,795-3,214,039,4904,921,695983,803,400-1,026,952,28043,148,880イギリス・ポンド253,116,898-252,600,432△516,46616,234,300-16,525,230290,930オーストラリア・ ドル282,982,560-283,180,450197,890353,182,340-356,979,6003,797,260カナダ・ドル325,848,643-323,516,372△2,332,27181,436,000-83,148,0001,712,000スイス・フラン307,969,224-307,656,500△312,724188,164,760-195,251,9807,087,220ユーロ962,757,980-958,766,250△3,991,730359,699,340-368,987,5809,288,240合計5,341,793,100-5,339,759,494△2,033,6064,595,452,690-4,700,132,82025,968,930e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年12月20日現在2022年6月20日現在1口当たり純資産額4.0756円3.8956円(1万口当たり純資産額)(40,756円)(38,956円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年12月20日現在2022年6月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン9,771,002,64811,115,655,372投資証券※2434,362,900,300439,660,533,550未収入金670,746,903-未収配当金1,815,317,7262,014,573,763前払金-496,720,000流動資産合計446,619,967,577453,287,482,685資産合計446,619,967,577453,287,482,685負債の部流動負債派生商品評価勘定20,216,000592,536,000前受金260,400,000-未払金-2,414,887,287未払解約金786,411,00091,810,000流動負債合計1,067,027,0003,099,233,287負債合計1,067,027,0003,099,233,287純資産の部元本等元本※1133,202,288,962140,070,999,387剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)312,350,651,615310,117,250,011元本等合計445,552,940,577450,188,249,398純資産合計445,552,940,577450,188,249,398負債純資産合計446,619,967,577453,287,482,685e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年12月21日 至 2022年6月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年12月20日現在2022年6月20日現在1.※1期首2020年12月19日2021年12月21日期首元本額134,624,414,134円133,202,288,962円期中追加設定元本額26,273,264,912円18,289,926,188円期中一部解約元本額27,695,390,084円11,421,215,763円期末元本額の内訳ファンド名ダイワJ-REITオープン4,801,166,661円4,586,499,474円ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)116,999,358,707円123,411,862,758円ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)334,201,598円348,506,007円DCダイワ・ターゲットイヤー20509,585,118円12,065,439円iFree J-REITインデックス579,105,948円651,972,588円iFree 8資産バランス1,364,256,461円1,562,549,149円DC・ダイワJ-REITオープン5,294,129,212円5,398,396,151円DCダイワ・ターゲットイヤー20306,014,642円6,508,039円DCダイワ・ターゲットイヤー20404,982,317円5,504,789円ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用)-円336,521円ダイワ・ノーロード J-REITファンド97,243,674円96,463,256円ダイワファンドラップ J-REITインデックス1,875,255,140円2,194,218,950円ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)369,231,583円348,218,539円ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス515,120,244円506,721,887円ダイワ・インデックスセレクト J-REIT952,637,657円941,175,840円計133,202,288,962円140,070,999,387円2.期末日における受益権の総数133,202,288,962口140,070,999,387口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。投資証券 5,586,350,000円投資証券 5,209,200,000円(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2022年6月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">不動産投信関連2021年12月20日 現在2022年6月20日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引不動産投信 指数先物取引買 建11,208,400,000-11,188,800,000△19,600,00011,131,120,000-10,539,200,000△591,920,000合計11,208,400,000-11,188,800,000△19,600,00011,131,120,000-10,539,200,000△591,920,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年12月20日現在2022年6月20日現在1口当たり純資産額3.3449円3.2140円(1万口当たり純資産額)(33,449円)(32,140円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年12月20日現在2022年6月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金77,178,68262,759,640コール・ローン561,581,827242,273,454投資信託受益証券634,794,94064,288,924投資証券48,297,799,58325,373,843,278派生商品評価勘定1,705,0314,720,365未収入金319,970,9451,103,863,356未収配当金118,771,00969,775,736差入委託証拠金415,715,725122,521,566流動資産合計50,427,517,74227,044,046,319資産合計50,427,517,74227,044,046,319負債の部流動負債派生商品評価勘定4,435,5611,530,808未払金271,117,8521,129,058,402未払解約金21,376,0004,360,100その他未払費用-14,260流動負債合計296,929,4131,134,963,570負債合計296,929,4131,134,963,570純資産の部元本等元本※115,690,434,2598,453,949,360剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)34,440,154,07017,455,133,389元本等合計50,130,588,32925,909,082,749純資産合計50,130,588,32925,909,082,749負債純資産合計50,427,517,74227,044,046,319e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年12月21日 至 2022年6月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2022/09/13 9:18