有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)

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【提出】: 2014/04/14 9:59
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成26年1月14日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	ピムコケイマンエマージングローカルボンドストラテジーファンドJ(JPY)	704,481	4,477,681,744
投資信託受益証券合計		704,481	4,477,681,744
親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	9,450,010	11,240,786
親投資信託受益証券合計		9,450,010	11,240,786
合計		10,154,491	4,488,922,530

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「ピムコケイマンエマージングローカルボンドストラテジーファンドJ(JPY)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの受益証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成25年7月12日現在	平成26年1月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		842,241,951	1,326,472,089
国債証券		351,238,843,900	363,862,299,000
地方債証券		29,811,443,585	30,290,111,383
特殊債券		30,676,851,260	31,233,393,096
社債券		29,885,718,620	29,226,433,340
未収入金		2,346,344,000	-
未収利息		1,230,632,396	1,273,563,484
前払費用		53,663,036	41,158,715
流動資産合計		446,085,738,748	457,253,431,107
資産合計		446,085,738,748	457,253,431,107
負債の部
流動負債
未払解約金		436,504,000	127,301,000
流動負債合計		436,504,000	127,301,000
負債合計		436,504,000	127,301,000
純資産の部
元本等
元本	※1	381,612,940,941	384,301,757,056
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		64,036,293,807	72,824,373,051
元本等合計		445,649,234,748	457,126,130,107
純資産合計		445,649,234,748	457,126,130,107
負債純資産合計		446,085,738,748	457,253,431,107

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成25年7月12日現在	平成26年1月14日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	368,506,259,875円	381,612,940,941円
		同期中追加設定元本額	52,239,613,620円	27,428,238,418円
		同期中一部解約元本額	39,132,932,554円	24,739,422,303円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	6,041,625,889円	6,688,627,446円
		DIAM国内債券インデックスファンド	9,580,276,295円	9,883,532,093円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	3,459,872,744円	3,738,906,961円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	5,536,825,211円	5,921,633,266円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	2,217,350,199円	2,490,067,683円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	1,322,255,450円	1,460,154,240円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,478,113,206円	1,597,267,216円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	204,711,146円	222,960,116円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	170,792,784円	153,559,854円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,118,679,530円	1,904,283,775円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	3,912,440円	5,003,057円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	3,922,113円	61,780,972円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	2,757,129円	31,092,320円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	683,048円	8,500,512円
		投資のソムリエ	17,303,963円	223,737,416円
		クルーズコントロール	4,047,807円	152,229,038円
		投資のソムリエ	-円	2,575,074円
		DIAM 8資産バランスファンドN	-円	4,894,743円
		みずほエマージングボンドオープン	10,801,911円	10,801,911円
		DIAM高金利通貨ファンド	9,608,918円	9,608,918円
		DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円	9,450,010円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	13,991,244,497円	14,105,425,650円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	756,941,623円	744,486,049円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	10,669,936,039円	9,022,079,241円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	690,201,830円	599,365,688円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	500,515,232円	450,702,488円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,222,951,541円	964,855,359円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	492,656,309円	414,001,445円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	412,482,696円	366,538,877円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	32,263,642,542円	33,458,041,082円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	10,739,659,742円	11,123,880,558円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	13,763,178,371円	14,089,795,868円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	5,208,913,150円	5,401,245,203円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	8,260,333,966円	8,698,267,858円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	1,723,694,826円	1,538,935,431円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	6,368,010,036円	6,433,940,797円
		DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	7,278,954,918円	7,054,769,081円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	13,375,100,291円	12,209,720,687円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	461,343,393円	507,069,889円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	13,843,432,679円	13,646,929,146円
		DIAMアイエヌジー世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	8,368,660,728円	8,472,967,585円
		DIAMグローバル分散ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,549,003,873円	1,418,178,474円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	110,248,498,080円	111,231,367,099円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,299,894,162円	2,176,780,242円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	9,791,508,454円	9,797,400,827円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	33,604,442,350円	34,326,382,186円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	962,691,235円	483,433円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	375,042,348円	420,386,914円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	200,402円	124,094,157円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	37,125,488,969円	38,015,228,752円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	932,253,475円	933,930,861円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	213,806,786円	199,033,079円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	1,924,614,132円	1,748,356,268円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	372,357円	26,145,578円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	280,116円	304,583円
	計		381,612,940,941円	384,301,757,056円
2.	受益権の総数		381,612,940,941口	384,301,757,056口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成25年1月16日至平成25年7月12日	自平成25年7月13日至平成26年1月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成25年7月12日現在	平成26年1月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成25年7月12日現在	平成26年1月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△524,088,000	4,779,705,100
地方債証券	△247,396,884	△147,909,892
特殊債券	△242,284,243	△181,654,816
社債券	△93,431,640	△90,495,920
合計	△1,107,200,767	4,359,644,472

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年2月15日から平成25年7月12日まで及び平成25年2月15日から平成26年1月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成25年7月12日現在	平成26年1月14日現在
1口当たり純資産額	1.1678円	1.1895円
(1万口当たり純資産額)	(11,678円)	(11,895円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成26年1月14日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	325回利付国庫債券(2年)	3,000,000,000	3,000,630,000
	326回利付国庫債券(2年)	3,500,000,000	3,500,805,000
	327回利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,000,240,000
	328回利付国庫債券(2年)	3,000,000,000	3,000,780,000
	329回利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,502,430,000
	330回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,003,420,000
	331回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,000,460,000
	332回利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,000,240,000
	333回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,000,520,000
	334回利付国庫債券(2年)	3,000,000,000	3,000,810,000
	335回利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,000,280,000
	88回利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,517,010,000
	89回利付国庫債券(5年)	4,300,000,000	4,319,264,000
	91回利付国庫債券(5年)	2,400,000,000	2,412,648,000
	92回利付国庫債券(5年)	4,000,000,000	4,014,360,000
	93回利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,527,895,000
	95回利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,022,100,000
	96回利付国庫債券(5年)	2,200,000,000	2,219,558,000
	97回利付国庫債券(5年)	5,000,000,000	5,036,850,000
	99回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,024,000,000
	101回利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,016,900,000
	102回利付国庫債券(5年)	2,500,000,000	2,513,850,000
	103回利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,525,560,000
	105回利付国庫債券(5年)	5,500,000,000	5,514,025,000
	106回利付国庫債券(5年)	5,000,000,000	5,011,850,000
	107回利付国庫債券(5年)	5,000,000,000	5,010,700,000
	109回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	2,992,530,000
	110回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,017,400,000
	112回利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,515,150,000
	113回利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,519,950,000
	114回利付国庫債券(5年)	4,000,000,000	4,022,240,000
	116回利付国庫債券(5年)	1,000,000,000	1,000,480,000
	2回利付国庫債券(40年)	600,000,000	681,786,000
	3回利付国庫債券(40年)	1,000,000,000	1,136,170,000
	4回利付国庫債券(40年)	1,300,000,000	1,476,644,000
	5回利付国庫債券(40年)	1,400,000,000	1,512,980,000
	6回利付国庫債券(40年)	500,000,000	525,985,000
	269回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,521,435,000
	270回利付国庫債券(10年)	1,400,000,000	1,424,192,000
	272回利付国庫債券(10年)	900,000,000	919,809,000
	274回利付国庫債券(10年)	2,400,000,000	2,465,280,000
	277回利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,581,850,000
	280回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,565,490,000
	282回利付国庫債券(10年)	3,400,000,000	3,545,214,000
	284回利付国庫債券(10年)	2,300,000,000	2,406,651,000
	285回利付国庫債券(10年)	3,300,000,000	3,465,330,000
	286回利付国庫債券(10年)	3,100,000,000	3,277,599,000
	288回利付国庫債券(10年)	2,600,000,000	2,749,344,000
	289回利付国庫債券(10年)	3,900,000,000	4,107,090,000
	290回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,103,220,000
	293回利付国庫債券(10年)	4,200,000,000	4,501,602,000
	296回利付国庫債券(10年)	4,000,000,000	4,246,800,000
	297回利付国庫債券(10年)	4,000,000,000	4,237,240,000
	299回利付国庫債券(10年)	3,100,000,000	3,274,561,000
	301回利付国庫債券(10年)	3,400,000,000	3,633,274,000
	303回利付国庫債券(10年)	2,800,000,000	2,982,728,000
	305回利付国庫債券(10年)	4,600,000,000	4,879,174,000
	306回利付国庫債券(10年)	4,600,000,000	4,912,570,000
	308回利付国庫債券(10年)	1,800,000,000	1,912,842,000
	309回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,100,180,000
	310回利付国庫債券(10年)	3,300,000,000	3,442,164,000
	312回利付国庫債券(10年)	3,200,000,000	3,380,480,000
	313回利付国庫債券(10年)	4,500,000,000	4,782,375,000
	315回利付国庫債券(10年)	3,500,000,000	3,693,900,000
	317回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,094,900,000
	318回利付国庫債券(10年)	2,200,000,000	2,288,088,000
	319回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,094,680,000
	320回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,078,600,000
	321回利付国庫債券(10年)	4,500,000,000	4,674,825,000
	324回利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,065,310,000
	325回利付国庫債券(10年)	5,000,000,000	5,103,500,000
	326回利付国庫債券(10年)	4,000,000,000	4,042,440,000
	328回利付国庫債券(10年)	6,500,000,000	6,502,795,000
	329回利付国庫債券(10年)	5,500,000,000	5,593,115,000
	330回利付国庫債券(10年)	4,700,000,000	4,775,012,000
	332回利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	995,330,000
	1回利付国庫債券(30年)	100,000,000	124,141,000
	2回利付国庫債券(30年)	100,000,000	118,100,000
	3回利付国庫債券(30年)	200,000,000	233,078,000
	4回利付国庫債券(30年)	200,000,000	250,624,000
	5回利付国庫債券(30年)	200,000,000	228,378,000
	6回利付国庫債券(30年)	200,000,000	233,556,000
	7回利付国庫債券(30年)	300,000,000	344,427,000
	8回利付国庫債券(30年)	500,000,000	531,015,000
	11回利付国庫債券(30年)	400,000,000	415,152,000
	12回利付国庫債券(30年)	300,000,000	330,864,000
	13回利付国庫債券(30年)	300,000,000	325,254,000
	14回利付国庫債券(30年)	500,000,000	575,930,000
	15回利付国庫債券(30年)	200,000,000	233,828,000
	16回利付国庫債券(30年)	400,000,000	467,924,000
	17回利付国庫債券(30年)	200,000,000	230,502,000
	18回利付国庫債券(30年)	820,000,000	930,642,600
	19回利付国庫債券(30年)	200,000,000	227,046,000
	20回利付国庫債券(30年)	300,000,000	351,660,000
	21回利付国庫債券(30年)	500,000,000	567,870,000
	22回利付国庫債券(30年)	470,000,000	551,408,700
	23回利付国庫債券(30年)	600,000,000	704,226,000
	24回利付国庫債券(30年)	600,000,000	704,502,000
	25回利付国庫債券(30年)	600,000,000	681,882,000
	26回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,155,750,000
	27回利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,059,093,000
	28回利付国庫債券(30年)	800,000,000	942,752,000
	29回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,509,352,000
	30回利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,711,455,000
	31回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,345,728,000
	32回利付国庫債券(30年)	1,600,000,000	1,828,528,000
	33回利付国庫債券(30年)	1,800,000,000	1,941,876,000
	34回利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,683,195,000
	35回利付国庫債券(30年)	2,000,000,000	2,155,520,000
	36回利付国庫債券(30年)	2,000,000,000	2,155,340,000
	37回利付国庫債券(30年)	1,900,000,000	2,004,158,000
	38回利付国庫債券(30年)	1,400,000,000	1,444,198,000
	39回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,266,948,000
	40回利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,546,350,000
	41回利付国庫債券(30年)	600,000,000	604,194,000
	37回利付国庫債券(20年)	600,000,000	665,082,000
	39回利付国庫債券(20年)	400,000,000	440,636,000
	40回利付国庫債券(20年)	720,000,000	791,150,400
	42回利付国庫債券(20年)	800,000,000	898,520,000
	43回利付国庫債券(20年)	860,000,000	988,939,800
	45回利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,016,694,000
	46回利付国庫債券(20年)	500,000,000	560,105,000
	47回利付国庫債券(20年)	950,000,000	1,066,099,500
	48回利付国庫債券(20年)	500,000,000	572,720,000
	50回利付国庫債券(20年)	780,000,000	862,539,600
	51回利付国庫債券(20年)	600,000,000	668,280,000
	52回利付国庫債券(20年)	550,000,000	617,589,500
	54回利付国庫債券(20年)	700,000,000	793,443,000
	55回利付国庫債券(20年)	810,000,000	906,495,300
	57回利付国庫債券(20年)	1,130,000,000	1,257,373,600
	58回利付国庫債券(20年)	600,000,000	668,184,000
	60回利付国庫債券(20年)	990,000,000	1,060,686,000
	61回利付国庫債券(20年)	800,000,000	828,536,000
	62回利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,322,009,000
	64回利付国庫債券(20年)	600,000,000	671,334,000
	65回利付国庫債券(20年)	1,100,000,000	1,231,648,000
	67回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,129,653,000
	70回利付国庫債券(20年)	1,250,000,000	1,465,712,500
	72回利付国庫債券(20年)	1,250,000,000	1,430,237,500
	73回利付国庫債券(20年)	1,190,000,000	1,351,126,000
	75回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,605,590,000
	78回利付国庫債券(20年)	1,450,000,000	1,633,193,000
	81回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,593,018,000
	83回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,840,480,000
	85回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,957,074,000
	88回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	2,115,882,000
	90回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,863,168,000
	92回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,958,893,000
	93回利付国庫債券(20年)	700,000,000	797,720,000
	94回利付国庫債券(20年)	1,100,000,000	1,267,387,000
	95回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,000,628,000
	97回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	2,095,164,000
	99回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,839,872,000
	100回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	2,323,880,000
	102回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,256,649,000
	105回利付国庫債券(20年)	2,100,000,000	2,407,965,000
	107回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	2,290,180,000
	109回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,119,678,000
	111回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	2,311,440,000
	113回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,507,560,000
	114回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,504,920,000
	116回利付国庫債券(20年)	2,500,000,000	2,877,575,000
	118回利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,343,688,000
	119回利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,416,727,000
	121回利付国庫債券(20年)	2,100,000,000	2,313,906,000
	123回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,485,538,000
	125回利付国庫債券(20年)	2,300,000,000	2,629,337,000
	128回利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,312,536,000
	129回利付国庫債券(20年)	1,000,000,000	1,078,690,000
	130回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,364,890,000
	132回利付国庫債券(20年)	2,400,000,000	2,534,016,000
	134回利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,282,536,000
	135回利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,263,132,000
	137回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,310,198,000
	140回利付国庫債券(20年)	2,200,000,000	2,302,828,000
	141回利付国庫債券(20年)	2,500,000,000	2,608,300,000
	143回利付国庫債券(20年)	2,700,000,000	2,764,881,000
	145回利付国庫債券(20年)	2,500,000,000	2,594,700,000
	146回利付国庫債券(20年)	2,500,000,000	2,587,750,000
国債証券合計		343,820,000,000	363,862,299,000
地方債証券	622回東京都公募公債	106,800,000	108,541,908
	623回東京都公募公債	200,000,000	203,346,000
	627回東京都公募公債	100,000,000	102,309,000
	628回東京都公募公債	100,000,000	102,785,000
	629回東京都公募公債	494,000,000	506,429,040
	632回東京都公募公債	115,300,000	119,944,284
	633回東京都公募公債	100,000,000	103,963,000
	634回東京都公募公債	200,000,000	208,332,000
	638回東京都公募公債	200,000,000	209,382,000
	640回東京都公募公債	150,000,000	157,132,500
	641回東京都公募公債	100,000,000	104,843,000
	659回東京都公募公債	203,500,000	216,092,580
	664回東京都公募公債	300,000,000	317,115,000
	667回東京都公募公債	300,000,000	320,322,000
	680回東京都公募公債	200,000,000	212,896,000
	685回東京都公募公債	500,000,000	524,365,000
	688回東京都公募公債	200,000,000	207,162,000
	697回東京都公募公債	500,000,000	522,595,000
	701回東京都公募公債	700,000,000	724,318,000
	708回東京都公募公債	500,000,000	512,230,000
	720回東京都公募公債	300,000,000	305,454,000
	16年度11回北海道公募公債	250,000,000	253,087,500
	18年度4回北海道公募公債	190,500,000	198,838,185
	18年度6回北海道公募公債	100,000,000	104,940,000
	19年度4回北海道公募公債	300,000,000	317,991,000
	21年度6回北海道公募公債	200,000,000	213,876,000
	22年度12回北海道公募公債	200,000,000	210,842,000
	135回神奈川県公募公債	200,000,000	205,202,000
	136回神奈川県公募公債	100,000,000	102,649,000
	166回神奈川県公募公債	300,000,000	318,030,000
	194回神奈川県公募公債	300,000,000	303,837,000
	278回大阪府公募公債	200,000,000	203,056,000
	285回大阪府公募公債	100,000,000	102,538,000
	286回大阪府公募公債	200,000,000	205,326,000
	289回大阪府公募公債	200,000,000	207,294,000
	293回大阪府公募公債	200,000,000	209,926,000
	301回大阪府公募公債	100,000,000	105,248,000
	307回大阪府公募公債	100,000,000	106,031,000
	310回大阪府公募公債	240,000,000	253,209,600
	336回大阪府公募公債	200,000,000	213,034,000
	345回大阪府公募公債	300,000,000	315,831,000
	356回大阪府公募公債	200,000,000	207,064,000
	364回大阪府公募公債	300,000,000	303,333,000
	374回大阪府公募公債	300,000,000	305,829,000
	83回大阪府公募公債 5年	300,000,000	300,849,000
	18年度1回京都府公募公債	100,000,000	104,501,000
	17年度2回兵庫県公募公債	200,000,000	203,138,000
	17年度9回兵庫県公募公債	306,000,000	314,154,900
	17年度13回兵庫県公募公債	105,000,000	108,475,500
	18年度1回兵庫県公募公債	120,000,000	124,404,000
	19年度2回兵庫県公募公債	200,000,000	210,586,000
	18年度5回静岡県公募公債	129,800,000	135,892,812
	21年度5回静岡県公募公債	197,000,000	208,764,840
	22年度8回静岡県公募公債	200,000,000	208,694,000
	23年度9回静岡県公募公債	200,000,000	207,622,000
	18年度2回愛知県公募公債	160,300,000	167,558,384
	20年度4回愛知県公募公債	100,000,000	106,436,000
	22年度6回愛知県公募公債	200,000,000	210,256,000
	23年度20回愛知県公募公債	500,000,000	520,245,000
	25年度4回愛知県公募公債	300,000,000	304,779,000
	16年度2回広島県公募公債	200,000,000	203,212,000
	22年度1回広島県公募公債	200,000,000	212,572,000
	17年度2回埼玉県公募公債	200,000,000	203,154,000
	18年度1回埼玉県公募公債	200,000,000	207,528,000
	21年度4回埼玉県公募公債	440,000,000	468,485,600
	23年度2回埼玉県公募公債	200,000,000	210,170,000
	17年度5回福岡県公募公債	100,000,000	102,750,000
	17年度1回福岡県公募公債	100,000,000	102,029,000
	18年度1回福岡県公募公債	104,000,000	109,304,000
	21年度3回福岡県公募公債	200,000,000	214,026,000
	17年度2回千葉県公募公債	200,000,000	203,342,000
	19年度5回千葉県公募公債	300,000,000	318,735,000
	21年度6回千葉県公募公債	200,000,000	212,608,000
	24年度7回千葉県公募公債	300,000,000	302,547,000
	25年度5回千葉県公募公債	200,000,000	202,698,000
	18年度2回新潟県公募公債	169,000,000	177,216,780
	25回共同発行市場公募地方債	304,000,000	308,876,160
	28回共同発行市場公募地方債	200,000,000	203,526,000
	29回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,050,000
	31回共同発行市場公募地方債	200,000,000	204,792,000
	32回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,406,000
	33回共同発行市場公募地方債	300,000,000	308,466,000
	35回共同発行市場公募地方債	200,000,000	206,134,000
	36回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,178,000
	37回共同発行市場公募地方債	150,000,000	155,632,500
	38回共同発行市場公募地方債	170,000,000	177,413,700
	39回共同発行市場公募地方債	146,000,000	152,234,200
	40回共同発行市場公募地方債	150,000,000	157,381,500
	47回共同発行市場公募地方債	161,600,000	169,780,192
	54回共同発行市場公募地方債	400,000,000	422,316,000
	55回共同発行市場公募地方債	200,000,000	212,490,000
	57回共同発行市場公募地方債	200,000,000	211,390,000
	61回共同発行市場公募地方債	300,000,000	317,064,000
	65回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,402,000
	75回共同発行市場公募地方債	500,000,000	536,890,000
	80回共同発行市場公募地方債	700,000,000	749,763,000
	94回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,503,000
	99回共同発行市場公募地方債	700,000,000	734,181,000
	106回共同発行市場公募地方債	300,000,000	309,573,000
	109回共同発行市場公募地方債	500,000,000	518,745,000
	111回共同発行市場公募地方債	700,000,000	716,569,000
	126回共同発行市場公募地方債	793,900,000	802,172,438
	17年度3回大阪市公募公債	100,000,000	101,721,000
	17年度7回大阪市公募公債	200,000,000	204,170,000
	17年度8回大阪市公募公債	200,000,000	205,068,000
	17年度11回大阪市公募公債	100,000,000	102,984,000
	18年度2回大阪市公募公債	100,000,000	104,401,000
	18年度3回大阪市公募公債	150,000,000	157,219,500
	19年度5回大阪市公募公債	135,000,000	143,345,700
	12回ひ号名古屋市公募公債	200,000,000	203,506,000
	12回せ号名古屋市公募公債	359,500,000	367,200,490
	17年度1回京都市公募公債	100,000,000	101,993,000
	18年度3回京都市公募公債	101,700,000	107,110,440
	17年度13回神戸市公募公債	103,000,000	106,095,150
	17年度1回横浜市公募公債	300,000,000	304,110,000
	22年度3回横浜市公募公債	200,000,000	210,058,000
	22年度5回横浜市公募公債	200,000,000	211,330,000
	23年度4回横浜市公募公債	450,000,000	467,253,000
	25年度2回横浜市公募公債	400,000,000	407,412,000
	16年度7回札幌市公募公債	100,000,000	101,618,000
	19年度7回札幌市公募公債	300,000,000	315,777,000
	2回川崎市公募公債 15年	100,000,000	107,988,000
	21年度2回北九州市公募公債	200,000,000	212,002,000
	18年度4回福岡市公募公債	100,000,000	104,517,000
地方債証券合計		29,155,900,000	30,290,111,383
特殊債券	13回政保日本政策投資銀行債券	121,000,000	126,873,340
	27回日本政策投資銀行債券	200,000,000	209,502,000
	46回日本政策投資銀行債券	200,000,000	211,862,000
	15回高速道路機構債	400,000,000	419,640,000
	25回高速道路機構債	300,000,000	317,181,000
	35回高速道路機構債	400,000,000	422,712,000
	48回高速道路機構債	700,000,000	748,986,000
	96回高速道路機構債	700,000,000	705,215,000
	3回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	308,397,000
	5回政保日本高速道路保有・債務返済機構	209,000,000	215,510,350
	8回政保日本高速道路保有・債務返済機構	108,000,000	111,477,600
	9回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	110,213,000
	16回政保日本高速道路保有・債務返済機構	301,000,000	315,222,250
	17回政保日本高速道路保有・債務返済機構	122,000,000	127,975,560
	18回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	337,830,000
	19回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	104,492,000
	21回政保日本高速道路保有・債務返済機構	375,000,000	392,835,000
	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	313,716,000
	30回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	314,862,000
	33回政保日本高速道路保有・債務返済機構	297,000,000	312,028,200
	36回政保日本高速道路保有・債務返済機構	344,000,000	364,540,240
	40回政保日本高速道路保有・債務返済機構	331,000,000	351,766,940
	47回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	210,394,000
	54回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	525,235,000
	56回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	210,246,000
	60回政保日本高速道路保有・債務返済機構	707,000,000	757,126,300
	66回政保日本高速道路保有・債務返済機構	162,000,000	171,810,720
	67回政保日本高速道路保有・債務返済機構	401,000,000	427,554,220
	71回政保日本高速道路保有・債務返済機構	600,000,000	634,644,000
	78回政保日本高速道路保有・債務返済機構	700,000,000	742,497,000
	82回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	106,724,000
	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	317,370,000
	180回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1,000,000,000	1,009,700,000
	189回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	495,005,000
	195回政保日本高速道路保有・債務返済機構	330,000,000	337,421,700
	41回日本道路・機構承継債	300,000,000	304,689,000
	853回政保公営企業債券	204,000,000	207,333,360
	854回政保公営企業債券	304,000,000	310,156,000
	856回政保公営企業債券	200,000,000	204,860,000
	859回政保公営企業債券	207,000,000	212,762,880
	862回政保公営企業債券	239,000,000	248,034,200
	863回政保公営企業債券	200,000,000	208,840,000
	867回政保公営企業債券	200,000,000	208,912,000
	868回政保公営企業債券	101,000,000	105,636,910
	869回政保公営企業債券	102,000,000	106,810,320
	875回政保公営企業債券	482,000,000	506,876,020
	881回政保公営企業債券	500,000,000	526,470,000
	8回政保地方公営企業金融機構債券	651,000,000	694,317,540
	3回政保地方公共団体金融機構債券	101,000,000	107,912,440
	5回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	529,775,000
	8回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	317,754,000
	10回政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	529,910,000
	15回政保地方公共団体金融機構債券	200,000,000	208,100,000
	20回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	315,978,000
	24回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	314,316,000
	36回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	307,899,000
	50回政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	511,200,000
	14回公営企業金融公庫債券	100,000,000	101,525,000
	15回公営企業金融公庫債券	300,000,000	304,974,000
	17回公営企業金融公庫債券	100,000,000	102,372,000
	20回公営企業金融公庫債券	200,000,000	209,076,000
	24回公営企業金融公庫債券	300,000,000	315,303,000
	148回政保阪神高速道路債	107,000,000	109,135,720
	186回政保中小企業債券	104,000,000	106,025,920
	19回都市再生機構債券	200,000,000	214,534,000
	11回住宅金融支援機構債券	200,000,000	210,976,000
	37回住宅金融支援機構債券	300,000,000	317,283,000
	6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	86,535,000	93,464,722
	8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	60,646,000	65,242,966
	9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	89,859,000	96,761,968
	2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	98,178,000	106,062,675
	13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	46,828,000	49,701,366
	14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	240,705,000	253,050,759
	4回貸付債権担保住宅金融公庫債券	57,933,000	60,767,082
	43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	40,898,000	44,248,364
	44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	155,460,000	168,419,145
	51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	123,375,000	132,955,068
	1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	213,535,000	228,681,037
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	323,075,000	343,331,802
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	615,264,000	649,854,142
	723号利付商工債	300,000,000	301,596,000
	732号利付商工債	400,000,000	404,004,000
	736号利付商工債	300,000,000	302,142,000
	740号利付商工債	300,000,000	302,307,000
	717号利附農林債	300,000,000	301,944,000
	721号利附農林債	120,000,000	120,735,600
	737号利附農林債	300,000,000	302,496,000
	743号利附農林債	300,000,000	302,169,000
	753号利附農林債	300,000,000	299,694,000
	760号利附農林債	300,000,000	301,530,000
	253回利附信金中金債	300,000,000	302,529,000
	261回利附信金中金債	300,000,000	302,151,000
	275回利附信金中金債	400,000,000	401,200,000
	282回利附信金中金債	300,000,000	300,630,000
	156号利附商工債(3年)	500,000,000	500,300,000
	1回政保東日本高速道路債券	101,000,000	103,759,320
	2回政保東日本高速道路債券	101,000,000	103,669,430
	8回政保中日本高速道路債券	170,000,000	178,139,600
	4回政保中日本高速道路債券	170,000,000	175,453,600
	10回政保中日本高速道路債券	215,000,000	225,079,200
	21回政保中日本高速道路債券	300,000,000	319,440,000
	5回中日本高速道路債券	200,000,000	214,350,000
	1回政保西日本高速道路債券	201,000,000	206,491,320
	5回政保西日本高速道路債券	259,000,000	271,887,840
	6回政保西日本高速道路債券	117,000,000	122,976,360
	55回鉄道建設運輸施設債	500,000,000	505,865,000
特殊債券合計		30,016,291,000	31,233,393,096
社債券	12回 GEキャピタル円貨債	100,000,000	101,712,000
	14回 GEキャピタル円貨債	100,000,000	102,837,000
	2回 JPモルガン・チェース劣後債	100,000,000	102,768,000
	12回ゴールドマン・サックス円貨債	100,000,000	106,089,000
	16回シティグループ円貨社債	100,000,000	102,041,000
	7回ウエストパック銀行円貨社債	100,000,000	101,314,000
	22回中日本高速道路債券	300,000,000	310,197,000
	32回アサヒビール社債	100,000,000	100,524,000
	7回キリンホールディングス社債	100,000,000	107,108,000
	3回セブン&アイ・ホールディングス社債	100,000,000	107,254,000
	41回住友化学社債	100,000,000	106,423,000
	37回三菱化学社債	100,000,000	107,747,000
	34回三井化学社債	100,000,000	103,225,000
	11回武田薬品工業社債	100,000,000	100,349,000
	12回武田薬品工業社債	100,000,000	100,637,000
	24回新日本石油社債	100,000,000	101,828,000
	29回新日本製鐵社債	100,000,000	109,551,000
	64回新日本製鐵社債	100,000,000	106,178,000
	15回ジェイエフイーホールディングス社債	100,000,000	100,427,000
	1回日本電産社債	100,000,000	100,367,000
	10回パナソニック社債	200,000,000	201,910,000
	11回パナソニック社債	100,000,000	102,801,000
	17回ソニー社債	100,000,000	101,638,000
	3回パナソニック電工社債	100,000,000	101,966,000
	19回三菱重工業社債	100,000,000	104,763,000
	51回日産自動車社債	100,000,000	100,769,000
	14回トヨタ自動車社債	200,000,000	204,516,000
	49回伊藤忠商事社債	100,000,000	108,574,000
	58回伊藤忠商事社債	100,000,000	100,879,000
	66回伊藤忠商事社債	200,000,000	200,554,000
	77回丸紅社債	100,000,000	100,815,000
	91回丸紅社債	100,000,000	100,620,000
	30回住友商事社債	100,000,000	103,066,000
	69回三菱商事社債	300,000,000	321,732,000
	77回三菱商事社債	150,000,000	151,408,500
	7回みずほコーポレート銀行社債	300,000,000	319,191,000
	20回みずほコーポレート銀行社債	200,000,000	201,252,000
	24回みずほコーポレート銀行社債	200,000,000	201,502,000
	25回みずほコーポレート銀行社債	300,000,000	303,585,000
	27回みずほコーポレート銀行社債	300,000,000	302,346,000
	29回みずほコーポレート銀行社債	500,000,000	503,395,000
	31回みずほコーポレート銀行社債	300,000,000	300,741,000
	32回みずほコーポレート銀行社債	200,000,000	199,954,000
	7回みずほコーポレート銀行劣後社債	100,000,000	110,703,000
	114回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	201,292,000
	126回三菱東京UFJ銀行社債	300,000,000	302,799,000
	134回三菱東京UFJ銀行社債	300,000,000	302,058,000
	140回三菱東京UFJ銀行社債	300,000,000	300,120,000
	7回東京三菱銀行劣後社債	200,000,000	219,168,000
	8回東京三菱銀行劣後社債	200,000,000	204,342,000
	11回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	211,180,000
	12回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	213,082,000
	25回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	209,560,000
	28回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	212,948,000
	4回りそな銀行劣後社債	100,000,000	111,967,000
	6回りそな銀行劣後社債	100,000,000	108,976,000
	7回三菱UFJ信託銀行劣後債	200,000,000	212,834,000
	9回三菱UFJ信託銀行劣後債	100,000,000	107,134,000
	10回三菱UFJ信託銀行劣後債	200,000,000	211,996,000
	4回住友信託銀行劣後社債	100,000,000	101,685,000
	5回住友信託銀行劣後債	100,000,000	104,257,000
	7回住友信託銀行劣後社債	100,000,000	105,110,000
	12回住友信託銀行劣後債	100,000,000	104,850,000
	10回セブン銀行社債	100,000,000	100,956,000
	50回三井住友銀行社債	200,000,000	201,014,000
	51回三井住友銀行社債	200,000,000	200,644,000
	54回三井住友銀行社債	200,000,000	201,590,000
	57回三井住友銀行社債	300,000,000	300,735,000
	9回三井住友銀行劣後社債	100,000,000	102,411,000
	10回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	211,132,000
	11回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	214,342,000
	20回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	219,020,000
	22回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	211,062,000
	23回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	213,410,000
	6回みずほ銀行劣後特約付社債	100,000,000	105,365,000
	10回みずほ銀行劣後特約付社債	100,000,000	106,794,000
	14回みずほ銀行劣後特約付社債	200,000,000	218,254,000
	19回みずほ銀行劣後特約付社債	200,000,000	213,916,000
	38回 NTTファイナンス社債	200,000,000	200,918,000
	41回 NTTファイナンス社債	100,000,000	100,672,000
	20回日産フィナンシャルサービス社債	100,000,000	100,711,000
	17回ホンダファイナンス社債	100,000,000	100,657,000
	23回ホンダファイナンス社債	100,000,000	99,995,000
	15回トヨタファイナンス社債	200,000,000	217,162,000
	19回トヨタファイナンス社債	100,000,000	104,002,000
	23回トヨタファイナンス社債	300,000,000	314,172,000
	144回オリックス社債	100,000,000	104,393,000
	148回オリックス社債	200,000,000	205,684,000
	164回オリックス社債	100,000,000	103,276,000
	167回オリックス社債	200,000,000	200,844,000
	5回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	200,484,000
	12回三菱UFJリース社債	100,000,000	100,750,000
	15回三菱UFJリース社債	100,000,000	101,071,000
	20回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,854,000
	22回野村ホールディングス社債	200,000,000	201,864,000
	39回野村ホールディングス社債	300,000,000	305,136,000
	8回野村ホールディングス社債	100,000,000	106,140,000
	24回三井不動産社債	100,000,000	102,769,000
	38回三井不動産社債	200,000,000	213,172,000
	79回三菱地所社債	200,000,000	209,906,000
	90回三菱地所社債	100,000,000	105,859,000
	96回三菱地所社債	200,000,000	213,966,000
	73回住友不動産社債	100,000,000	100,897,000
	84回住友不動産社債	100,000,000	100,013,000
	8回エヌ・ティ・ティ都市開発社債	100,000,000	107,164,000
	41回小田急電鉄社債	100,000,000	105,172,000
	3回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	215,908,000
	7回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	111,052,000
	15回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	343,005,000
	19回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	113,734,000
	41回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	102,316,000
	52回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	317,355,000
	56回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	320,799,000
	3回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	218,974,000
	10回西日本旅客鉄道社債	300,000,000	335,922,000
	2回東海旅客鉄道社債	200,000,000	217,096,000
	5回東海旅客鉄道社債	100,000,000	113,177,000
	6回東海旅客鉄道社債	100,000,000	113,965,000
	10回東海旅客鉄道社債	190,000,000	198,325,800
	23回東海旅客鉄道社債	100,000,000	108,005,000
	3回東京地下鉄社債	100,000,000	104,510,000
	5回 KDDI社債	100,000,000	109,627,000
	50回日本電信電話社債	100,000,000	102,306,000
	51回日本電信電話社債	200,000,000	208,972,000
	54回日本電信電話社債	200,000,000	212,848,000
	60回日本電信電話社債	300,000,000	316,785,000
	15回 NTTドコモ社債	200,000,000	214,776,000
	455回東京電力社債	200,000,000	187,746,000
	516回東京電力社債	100,000,000	98,045,000
	519回東京電力社債	372,000,000	361,517,040
	542回東京電力社債	500,000,000	464,230,000
	407回中部電力社債	100,000,000	104,708,000
	409回中部電力社債	300,000,000	326,094,000
	468回中部電力社債	100,000,000	101,267,000
	471回中部電力社債	300,000,000	304,290,000
	476回中部電力社債	100,000,000	107,464,000
	478回中部電力社債	100,000,000	104,134,000
	480回中部電力社債	200,000,000	208,634,000
	496回中部電力社債	500,000,000	519,380,000
	410回関西電力社債	300,000,000	317,715,000
	441回関西電力社債	200,000,000	202,652,000
	446回関西電力社債	200,000,000	205,810,000
	298回中国電力社債	200,000,000	210,310,000
	310回中国電力社債	200,000,000	220,216,000
	245回北陸電力社債	200,000,000	209,986,000
	260回北陸電力社債	100,000,000	110,765,000
	281回北陸電力社債	200,000,000	213,174,000
	375回東北電力社債	100,000,000	104,752,000
	380回東北電力社債	300,000,000	326,610,000
	427回東北電力社債	200,000,000	203,488,000
	432回東北電力社債	500,000,000	519,625,000
	237回四国電力社債	100,000,000	107,524,000
	257回四国電力社債	200,000,000	202,400,000
	382回九州電力社債	100,000,000	101,165,000
	383回九州電力社債	100,000,000	101,352,000
	387回九州電力社債	200,000,000	205,560,000
	257回北海道電力社債	200,000,000	215,494,000
	284回北海道電力社債	500,000,000	511,215,000
	14回電源開発社債	100,000,000	102,014,000
	17回電源開発社債	100,000,000	104,137,000
	17回東京ガス社債	100,000,000	110,345,000
	9回大阪ガス社債	100,000,000	110,695,000
	27回 NTTデータ社債	100,000,000	101,500,000
社債券合計		28,112,000,000	29,226,433,340
合計		431,104,191,000	454,612,236,819

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「ピムコケイマンエマージングローカルボンドストラテジーファンドJ(JPY)」は、「DIAMエマージング債券ファンド」が投資対象とする円建外国投資信託受益証券です。
※ピムコケイマンエマージングローカルボンドストラテジーファンドJ(JPY)はケイマン籍円建外国投資信託受益証券であり、ピムコ・ケイマン・トラスト(以下「当トラスト」という)シリーズ・ファンドの一つです。2013年2月28日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「貸借対照表」、「財務諸表に対する注記」及び「組み入れ投資有価証券明細」は、2013年2月28日現在の財務諸表の原文の一部を抜粋・翻訳したものです。
※本財務諸表は、米国基準において作成されたため「国内」は米国、「外国」は米国以外を表します。

貸借対照表		2013年2月28日現在
(1ユニット当りの金額を除き、金額は千単位)		ピムコケイマンエマージングローカルボンドストラテジーファンド
資産:
投資有価証券、時価	$	80,556
レポ取引、時価		200
契約先への預入金		293
外国通貨、時価		688
投資有価証券売却に係る未収入金		417
支払店頭スワップ・プレミアム		43
金融デリバティブ商品に係る未収変動証拠金		0
外国為替取引評価益		1,131
店頭スワップ取引評価益		1,363
ファンド・ユニット未収入金		0
未収利息および未収配当金		957
		85,648
負債:
投資有価証券購入に係る未払金	$	882
売建オプションの残高		21
受取店頭スワップ・プレミアム		100
金融デリバティブ商品に係る未払変動証拠金		6
外国為替取引評価損		625
店頭スワップ取引評価損		322
契約先による預入金		1,630
償還ユニットに対する未払金		313
未払運用報酬		0
未払税金		676
		4,575
純資産	$	81,073

純資産:
J(日本円)	$	81,073
発行済みユニット数:
J(日本円)		1,060
残存する1ユニット当りの純資産額および償還価格
J(日本円)
(米ドル建表示)	$	76.51
(日本円建表示)	\	7,059
投資有価証券関連の費用	$	77,346
レポ取引費用	$	200
外貨保有費用	$	693
売建オプションプレミアム	$	39

明細表上のゼロは、1,000未満の実数が切り捨てられていることを表す場合があります。
財務諸表に対する注記
2013年2月28日現在
*訳者注財務諸表に対する注記は原文の一部を抜粋・翻訳したものです。
2.重要な会計方針
以下は、ピムコ・ケイマン・トラストが米国において一般に公正妥当と認められる会計原則(以下「U.S. GAAP」という)に準拠した財務書類を作成するにあたり、継続的に遵守している重要な会計方針の要約である。U.S. GAAPに従い財務書類を作成するにあたり、経営陣は、財務書類日における資産および負債の報告金額や偶発資産および負債の開示、ならびに当該報告期間中の運用による純資産の増減の報告金額に影響を与える見積りおよび仮定を行う必要がある。実際の結果はこれらの見積りとは異なる可能性がある。
・有価証券取引および運用収益
財務報告の目的上、有価証券取引は約定日基準で計上される。発行日決済ベースまたは先渡し条件で売買された有価証券は、約定日から15日以上経過した後に決済されることもある。売却された有価証券に係る実現損益は、個別原価法で計上される。配当金は、配当落ち日に計上される。但し米国以外の外国有価証券の配当金が配当落ち日を経過してしまった場合には、ファンドが配当落ち日の通知を受け次第計上される。受取利息は、ディスカウントの増価およびプレミアムの減価を調整した上で、発生主義に基づいて決済日から計上される。一定の外国証券に係る見積税金負債は発生基準で計上され、損益計算書に、受取利息または投資有価証券に係る評価損益の純変動の構成要素として適宜反映される。係る有価証券を売却した結果実現した税金負債は、損益計算書において、投資有価証券に係る実現益(損)の構成要素として反映される。モーゲージ担保証券およびその他のアセットバック証券の元本返済に伴う損益は、損益計算書において受取利息の構成要素として計上される。
債務担保証券において、継続的に適用している手続に基づくと、利息の全額または一部の回収が疑わしくなった場合、現行の未収利息計上扱いを止めて未収利息を償却することで、未収利息不計上項目とされたり、関連する受取利息が減少する可能性がある。発行体が利払いを再開した時点、または利息回収の可能性を合理的に確信できた時点で、当該債務担保証券の未収利息不計上扱いが解除される。
・現金および外貨
ファンドの財務諸表は、ファンドが運用される主たる経済環境の通貨(以下「機能通貨」という)を使用して表示される。ピムコケイマンエマージングローカルボンドストラテジーファンドJ(JPY)の機能通貨は米ドルである。外国有価証券、保有通貨およびその他の資産や負債の時価は各営業日の実勢為替レートで米ドルに換算される。為替レートの変動に起因した保有通貨およびその他の資産と負債の価値の変動は未実現為替差損益として計上される。投資有価証券に係る実現損益と評価損益および収益と費用は、かかる取引が行われたそれぞれの日と報告日に換算される。投資有価証券に係る外国為替レートの変動の影響は、損益計算書において、かかる有価証券の時価の変動に伴う影響と区別されず、投資有価証券に係る実現損益および評価損益に含まれている。
最新の目論見書で詳しく説明されているように、ファンドのNAVおよびトータル・リターンは、NAVが報告されている通貨(以下「報告通貨」という)で表示されている。ピムコケイマンエマージングローカルボンドストラテジーファンドJ(JPY)の報告通貨は日本円である。NAVおよびトータル・リターンを報告通貨で表示するため、期首と期末のNAVは、それぞれ期首と期末の為替レートで換算され、分配額は分配日の為替レートで換算される。
・分配方針
ピムコケイマンエマージングローカルボンドストラテジーファンドJ(JPY)は毎月分配が行われる予定である。ファンドからの分配は、パシフィックインベストメントマネジメントカンパニーエルエルシー(以下「投資顧問会社」という)から承認された場合のみ決定され受益者に分配される。ただし、かかる承認は投資顧問会社の裁量によって保留されることもある。
分配は該当する場合、一般的にはファンドの配当等収益から支払われる。さらに、投資顧問会社は実現キャピタル・ゲインを分配の支払いに充当することを承認することもある。投資顧問会社が妥当と判断した場合には、追加分配を決定することもできる。ファンドから分配金が支払われると、同ファンドのNAVは減少する。ファンドからの現金分配は、ユニット所有者の裁量で当該ファンドに再投資されるか、またはユニット所有者に現金で支払われる。現金の支払いは、ファンドの報告通貨で行われる。ファンドの分配を妥当なレベルに維持するために必要と判断した場合には、当該ファンドは、追加の分配を決定することもある。配当等収益および実現キャピタル・ゲインが不十分であるために、目論見書で義務付けられているファンドの分配の支払いを行うことができない場合には、投資顧問会社は当該ファンドの元本の一部を利用して分配することができる。分配期日から6年以内に受け取りが行われなかった分配金は時効によって消滅し、当該ファンドの利益として計上される。
・新しい会計原則
2011年4月、米国財務会計基準審議会(以下「FASB」という)は、満期前に金融資産を買戻すまたは償還する権利と義務の双方を譲渡人に付与するレポ取引および類似取引の会計処理に関する会計基準書アップデート(以下「ASU」という)を公表した。このASUは譲渡資産に対する有効な支配権の判断基準を改正するものである。2012年3月1日より、当トラストは特定の証券の売りと、同時の買い戻し(「売り-買い戻し」)を資金調達取引として会計処理することとした。これらの取引は、以前は買い、売りとして会計処理されていた。このため、当ファンドは追加の支払利息を計上していた可能性がある。
2011年5月、FASBは、公正価値の測定およびその情報の開示に関するU.S. GAAPと国際財務報告基準(以下「IFRS」という)の規定共通化を進めるASUを公表した。FASBは、このASUで定める改正により、U.S. GAAPに準拠して作成された財務諸表で表示され開示される公正価値測定と、IFRSに準拠した場合の公正価値測定間の比較可能性が高まるとの結論を下した。本財務諸表は、公正価値測定に関する定量的、定性的な開示が拡充されるように修正された。詳細は、組み入れ投資有価証券明細の注記を参照のこと。
2011年12月、FASBは、開示を拡充し、貸借対照表上で相殺(「ネッティング」)される金融商品およびデリバティブ商品の情報改善を義務付けるASUを公表した。こうした情報があれば、事業体の財務書類の閲覧者は、ネッティング契約が事業体の財政状態に及ぼす影響または及ぼしうる影響を評価できる。当ASUは、2013年1月1日以降に始まる中間期または事業年度から非遡及的に発効する。現在、経営陣はこれらの変更が財務諸表に及ぼす影響を評価している。

ピムコケイマンエマージングローカルボンドストラテジーファンドJ(JPY)

組み入れ投資有価証券明細

2013年2月28日現在

		額面金額			評価額
		(千単位)			(千単位)
ブラジル 11.0%
ソブリン債 11.0%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F
10.000% due 01/01/2017	BRL	11,455	$		6,077
10.000% due 01/01/2021		5,325			2,828
ブラジル合計					8,905
(原価 $8,822)

コロンビア 2.9%
ソブリン債 2.9%
Colombia Government International Bond
9.850% due 06/28/2027	COP	279,000	$		240
Colombian TES
7.000% due 05/04/2022		2,463,800			1,571
7.500% due 08/26/2026		240,000			161
11.000% due 07/24/2020		450,000			343
コロンビア合計					2,315
(原価 $2,217)

インドネシア 6.8%
ソブリン債 6.8%
Indonesia Government International Bond
6.375% due 04/15/2042	IDR	7,908,000	$		819
8.250% due 06/15/2032		4,149,000			522
9.500% due 07/15/2031		8,090,000			1,131
10.000% due 02/15/2028		11,708,000			1,667
10.250% due 07/15/2027		2,773,000			401
10.500% due 08/15/2030		3,766,000			566
12.900% due 06/15/2022		2,504,000			400
インドネシア合計					5,506
(原価 $4,597)

イタリア 0.3%
ソブリン債 0.3%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.500% due 07/15/2015	EUR	75	$		102
4.750% due 09/15/2016		100			139
イタリア合計					241
(原価 $226)

マレーシア 3.4%
ソブリン債 3.4%
Malaysia Government International Bond
3.314% due 10/31/2017	MYR	262	$		85
3.418% due 08/15/2022		600			193
3.492% due 03/31/2020		1,000			325
4.012% due 09/15/2017		262			88
4.160% due 07/15/2021		300			102
4.498% due 04/15/2030		5,600			1,964
マレーシア合計					2,757
(原価 $2,560)

メキシコ 12.4%
ソブリン債 12.4%
Mexico Government International Bond
5.000% due 06/15/2017	MXN	2,100	$		167
6.500% due 06/09/2022		5,500			477
7.250% due 12/15/2016		2,450			210
7.500% due 06/03/2027		30,590			2,874
7.750% due 12/14/2017		24,455			2,166
8.500% due 11/18/2038		7,740			802
9.500% due 12/18/2014		30,430			2,597
10.000% due 12/05/2024	$	6,600			738
メキシコ合計					10,031
(原価 $9,504)

ナイジェリア 1.4%
ソブリン債 1.4%
Nigeria Government Bond
4.000% due 04/23/2015	NGN	2,000	$		11
7.000% due 10/23/2019		2,300			12
15.100% due 04/27/2017		11,500			83
16.000% due 06/29/2019		66,000			520
16.390% due 01/27/2022		60,800			511
ナイジェリア合計					1,137
(原価 $995)

ペルー 2.1%
ソブリン債 2.1%
Peru Government International Bond
6.900% due 08/12/2037	PEN	1,462	$		719
7.840% due 08/12/2020		2,000			977
ペルー合計					1,696
(原価 $1,197)

フィリピン 1.7%
ソブリン債 1.7%
Philippines Government International Bond
3.900% due 11/26/2022	PHP	10,000	$		264
4.950% due 01/15/2021		41,000			1,150
フィリピン合計					1,414
(原価 $1,170)

ポーランド 13.5%
ソブリン債 13.5%
Poland Government International Bond
4.750% due 10/25/2016	PLN	4,800	$		1,576
5.250% due 10/25/2017		16,440			5,541
5.250% due 10/25/2020		5,460			1,882
5.750% due 09/23/2022		5,300			1,907
ポーランド合計					10,906
(原価 $10,262)

ルーマニア 0.5%
ソブリン債 0.5%
Romania Government International Bond
5.750% due 01/27/2016	RON	500	$		151
5.800% due 10/26/2015		200			60
5.900% due 07/26/2017		200			61
5.950% due 06/11/2021		300			92
6.750% due 06/11/2017		100			31
ルーマニア合計					395
(原価 $406)

ロシア 4.9%
ソブリン債 4.9%
Russia Government International Bond
3.625% due 04/29/2015	$	500	$		526
7.050% due 01/19/2028	RUB	5,200			169
7.500% due 02/27/2019		16,300			565
7.600% due 04/14/2021		54,700			1,906
7.600% due 07/20/2022		13,500			471
7.850% due 03/10/2018		10,000			353
ロシア合計					3,990
(原価 $4,043)

南アフリカ 14.7%
ソブリン債 14.7%
South Africa Government International Bond
6.750% due 03/31/2021	ZAR	3,800	$		432
7.250% due 01/15/2020		30,780			3,610
7.750% due 02/28/2023		6,700			802
8.000% due 12/21/2018		12,400			1,512
8.250% due 09/15/2017		24,680			3,021
10.500% due 12/21/2026		17,800			2,534
南アフリカ合計				11,911
(原価 $12,852)

スペイン 3.6%
ソブリン債 3.6%
Spain Government Bond
3.250% due 04/30/2016	EUR	500	$		657
3.800% due 01/31/2017		1,100			1,459
4.250% due 10/31/2016		500			675
5.500% due 07/30/2017		100			141
スペイン合計					2,932
(原価 $2,797)

タイ 3.5%
ソブリン債 3.5%
Thailand Government Bond
3.625% due 05/22/2015	THB	10,105	$		345
3.650% due 12/17/2021		15,800			537
5.125% due 03/13/2018		47,160			1,730
5.250% due 05/12/2014		3,500			121
5.400% due 07/27/2016		3,300			120
5.500% due 08/13/2019		425			16
タイ合計					2,869
(原価 $2,442)

トルコ 3.6%
ソブリン債 3.6%
Turkey Government International Bond (a)
3.000% due 01/06/2021	TRY	503	$		322
3.000% due 07/21/2021		1,823			1,179
3.000% due 02/23/2022		2,153			1,411
トルコ合計					2,912
(原価 $2,599)

米国 6.3%
米国政府機関債 2.1%
Fannie Mae
0.702% due 06/25/2027	$	876	$		880
0.752% due 06/25/2027		819			824
					1,704

米国債4.2%
U.S. Treasury Notes
0.250% due 01/31/2014	$	300	$		300
1.000% due 01/15/2014		1,800			1,813
1.250% due 02/15/2014		1,300			1,314
					3,427

米国合計				5,131
(原価 $5,122)

短期証券 7.0%

財務省短期証券 1.7%
マレーシア財務省短期証券 1.7%
2.991% due 04/04/2013 - 06/25/2013 (b)	MYR	4,300	$		1,385

米国財務省短期証券 0.0%
0.163% due 08/22/2013 (e)	$	30	$		30

					1,415

譲渡性預金 1.5%
Itau Unibanco S.A.
1.500% due 11/01/2013	$	1,200	$		1,186


コマーシャル・ペーパー 0.4%
Freddie Mac
0.160% due 04/24/2013	$	300	$		300

レポ取引 0.2%
Citigroup, Inc.
0.210% due 03/01/2013	$	200	$		200
(2013年2月28日付。評価額204米ドルのFreddie Mac 1.020% due 10/16/2017により担保されています。買戻し金額は200米ドルです。)


定期預金 3.2%
Brown Brothers Harriman & Co.
(0.037)% due 03/01/2013	EUR	4	$		6
0.005% due 03/01/2013	HKD	20			3
0.005% due 03/01/2013	¥	507			5
0.074% due 03/01/2013	GBP	7			10
JPMorgan Chase & Co.
4.200% due 03/01/2013	ZAR	677			75
National Australia Bank Ltd.
0.030% due 03/01/2013	$	510			510
Societe Generale
3.100% due 03/05/2013	CNH	12,430			1,998
					2,607

短期証券合計					5,708
(原価 $5,734)

買建オプション (g) 0.0%
(原価 $1)					0
投資有価証券合計 99.6%			$		80,756
(原価 $77,546)
売建オプション(h) (0.0%)					(21)
(プレミアム $39)
その他資産・負債 0.4%					338

純資産 100.0%			$		81,073

組み入れ投資有価証券明細の注記(千単位*)

*明細表上のゼロは、1,000未満の実数が切り捨てられていることを表す場合があります。
(a) 証券の元本金額はインフレ調整済みです。
(b) クーポンは加重平均レートです。
(c) 国際スワップ・デリバティブ協会(ISDA)の基本契約書の規定に基づき、2013年2月28日時点、現金260米ドルは店頭スワップ取引、スワップション取引及び為替取引の担保となっております。
(d) 2013年2月28日に終了する期間中の平均借入残高は78ドル、加重平均金利は(0.026)%でした。
(e) 2013年2月28日時点の集中決済スワップ残高
2013年2月28日時点、時価総額30米ドルの証券及び現金33米ドルは集中決済スワップの担保となっております。
金利スワップ

支払(Pay)/受取(Receive)変動金利	変動金利インデックス	固定金利	満期日	想定元本金額		評価金額		評価益/ (評価損)
Pay	3-Month USD-LIBOR	1.000%	06/19/2018	$	400	$	1	$	0
Pay	6-Month EURIBOR	1.000%	03/20/2018	EUR	1,600		(6)		(2)
Pay	6-Month JPY-LIBOR	0.250%	09/18/2015	\	170,000		(2)		1
						$	(7)	$	(1)

(f) 2013年2月28日時点の店頭スワップ残高
社債、ソブリン債、米国地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ-プロテクションの売り(1)

参照企業	固定受取金利	満期日	契約先	インプライド・クレジット・スプレッド(2013年2月28日現在)(2)	想定元本金額(3)	評価金額		契約当初のプレミアム (受取)		評価益
Republic of Italy	1.000%	12/20/2017	BOA	2.667%	$ 100	$	(7)	$	(9)	$	2
Republic of Italy	1.000%	09/20/2017	CBK	2.612%	600		(39)		(57)		18
Republic of Italy	1.000%	12/20/2017	FBF	2.667%	200		(15)		(19)		4
						$	(61)	$	(85)	$	24

(1) 当ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ取引契約の条件で定義されている信用事由が発生した場合、当ファンドは (i) スワップの想定元本相当の金額をプロテクションの買い手に支払う代わりに、参照債務または参照インデックス構成銘柄の受渡しを受けるか、(ii) スワップの想定元本から参照債務または参照インデックス構成銘柄の回収額を差し引いた値に相当する現金または有価証券の形で、差金決済額を支払います。
(2) インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップの期末現在の時価の算定時に使用されます。支払/履行リスクの現状を示す指標として機能し、かかるクレジット・デリバティブで債務不履行が発生する可能性またはリスクを表します。当該参照企業のインプライド・クレジット・スプレッドはプロテクションの売買費用を反映した値になり、場合によってはクレジット・デフォルト・スワップ取引契約の締結に必要な前払金も含まれます。クレジット・スプレッドの拡大は、参照企業の信用の健全性悪化、および取引契約の条件で定義されている債務不履行またはその他の信用事由が発生する可能性またはリスクの増加を示します。
(3) 当該スワップ取引契約の条件で定義されている信用事由が発生した場合に、クレジット・プロテクションの売り手として当ファンドが支払う必要が生じうる上限額、またはクレジット・プロテクションの買い手として当ファンドが受け取ることができる上限額にあたります。
金利スワップ

支払(Pay) /受取 (Receive) 変動金利	変動金利インデックス	固定金利	満期日	契約先	想定元本金額		評価金額		契約当初のプレミアム支払 /(受取)		評価益/ (評価損)
Pay	6-Month NSERO	7.215%	01/16/2018	JPM	INR	131,000	$	(5)	$	0	$	(5)
Receive	6-Month PLN-WIBOR	3.410%	12/21/2015	HUS	PLN	6,600		12		0		12
Receive	6-Month PLN-WIBOR	3.560%	02/11/2021	HUS		2,500		11		0		11
Receive	6-Month PLN-WIBOR	5.590%	02/11/2021	MYC		4,900		(191)		6		(197)
Receive	6-Month PLN-WIBOR	5.610%	02/11/2021	DUB		2,100		(83)		0		(83)
Receive	6-Month Thailand Fixing Rate	3.200%	12/14/2017	JPM	THB	30,800		2		0		2
Pay	BRL-CDI-Compounded	7.710%	01/02/2015	BPS	BRL	2,100		(7)		4		(11)
Pay	BRL-CDI-Compounded	8.115%	01/02/2015	HUS		2,100		1		(7)		8
Pay	BRL-CDI-Compounded	12.650%	01/02/2017	GST		6,500		470		0		470
Pay	BRL-CDI-Compounded	13.720%	01/02/2017	BOA		8,600		838		33		805
Pay	BRL-CDI-Compounded	8.200%	01/02/2017	UAG		3,100		(26)		0		(26)
Pay	IBMEXID	5.750%	09/02/2022	BRC	MXN	16,500		23		(8)		31
							$	1,045	$	28	$	1,017

(g) 2013年2月28日時点の買建オプション残高
通貨オプション

銘柄	契約先	権利行使価格		満期日	想定元本金額		原価		評価金額
Put - OTC U.S. dollar versus South Korean won	BRC	KRW	1,013.000	07/11/2013	$	550	$	1	$	0

(h) 2013年2月28日時点の売建オプション残高
金利スワップ

銘柄	契約先	変動金利インデックス	支払(Pay) / 受取 (Receive) 変動金利	行使金利	満期日	想定元本金額		プレミアム		評価金額
Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	JPM	3-Month USD-LIBOR	Receive	0.750%	03/18/ 2013	$	700	$	2	$	0
Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	JPM	3-Month USD-LIBOR	Pay	1.400%	03/18/ 2013		700		2		0
Call - OTC 5-Year Interest Rate Swap	RYL	3-Month USD-LIBOR	Receive	0.750%	03/18/ 2013		1,300		3		0
Put - OTC 5-Year Interest Rate Swap	RYL	3-Month USD-LIBOR	Pay	1.400%	03/18/ 2013		1,300		3		0
								$	10	$	0

通貨オプション

銘柄	契約先		行使価格	満期日		想定元本金額		プレミアム		評価金額
Call - OTC U.S. dollar versus Indian rupee	BPS	INR	54.600	04/25/2013	$		500	$	10	$	(9)
Call - OTC U.S. dollar versus South Korean won	JPM	KRW	1,136.000	04/26/2013			552		4		(2)
Call - OTC U.S. dollar versus South African Rand	DUB	ZAR	9.456	04/23/2013			140		1		(1)
Call - OTC U.S. dollar versus South African Rand	FBF		9.452	04/18/2013			180		2		(1)
Call - OTC U.S. dollar versus South African Rand	FBF		9.465	04/19/2013			150		1		(1)
Call - OTC U.S. dollar versus South African Rand	HUS		9.380	04/18/2013			300		3		(2)
Call - OTC U.S. dollar versus South African Rand	JPM		9.452	04/18/2013			190		2		(1)
Call - OTC U.S. dollar versus South African Rand	UAG		9.465	04/19/2013			140		2		(1)
Put - OTC U.S. dollar versus Japanese yen	BRC	\	88.500	05/29/2013			400		4		(3)
								$	29	$	(21)

売建コールオプション及びプットオプション取引

		想定元本金額($)

			プレミアム
2012年2月29日時点の残高	$	0	$	0
売建		15,522		65
買戻		0		0
満期		(8,970)		(26)
権利行使		0		0
2013年2月28日時点の残高	$	6,552	$	39

(i) 2013年2月28日時点の為替残高

決済月		引渡通貨		受取通貨	契約先	評価益		(評価損)		純額の評価益 /(評価損)
Mar-2013	EUR	82	$	109	HUS	$	2	$	0	$	2
Mar-2013		17		23	JPM		1		0		1
Mar-2013		2,527		3,397	UAG		94		0		94
Mar-2013	PHP	4,396		108	BCY		0		0		0
Mar-2013		15,787		388	CBK		0		0		0
Mar-2013		896		22	FBF		0		0		0
Mar-2013		30,609		747	HUS		0		(5)		(5)
Mar-2013		15,375		377	JPM		0		(1)		(1)
Mar-2013		2,674		66	MSC		0		0		0
Mar-2013	$	3,263	EUR	2,456	GLM		0		(52)		(52)
Mar-2013		143		107	MSC		0		(3)		(3)
Mar-2013		85		63	RBC		0		(3)		(3)
Mar-2013		315	JPY	28,900	CBK		0		(2)		(2)
Mar-2013		251	PHP	10,524	BCY		8		0		8
Mar-2013		285		11,543	CBK		0		(1)		(1)
Mar-2013		285		11,540	JPM		0		(1)		(1)
Mar-2013		96	TRY	173	DUB		0		0		0
Mar-2013		121		218	HUS		0		0		0
Apr-2013	BRL	228	$	115	BCY		0		0		0
Apr-2013		1,567		792	DUB		2		0		2
Apr-2013		1,909		957	FBF		5		(10)		(5)
Apr-2013		571		279	HUS		0		(9)		(9)
Apr-2013		227		110	JPM		0		(4)		(4)
Apr-2013		814		399	UAG		0		(11)		(11)
Apr-2013	COP	973,436		538	BCY		4		0		4
Apr-2013		284,602		157	FBF		1		0		1
Apr-2013		527,936		292	GLM		2		0		2
Apr-2013		986,416		549	HUS		8		0		8
Apr-2013		1,098,911		616	UAG		13		0		13
Apr-2013	EUR	2,456		3,264	GLM		52		0		52
Apr-2013	IDR	2,777,685		281	CBK		0		(6)		(6)
Apr-2013		3,705,000		380	DUB		0		(3)		(3)
Apr-2013		2,267,682		230	HUS		0		(4)		(4)
Apr-2013		1,537,456		158	JPM		0		(1)		(1)
Apr-2013		920,542		94	MSC		0		(1)		(1)
Apr-2013	INR	3,072		56	DUB		0		0		0
Apr-2013		15,756		290	UAG		4		0		4
Apr-2013	JPY	15,041		171	BPS		8		0		8
Apr-2013	KRW	151,317		138	JPM		0		(1)		(1)
Apr-2013	MXN	4,471		351	BOA		2		0		2
Apr-2013		7,112		543	BRC		0		(12)		(12)
Apr-2013		18,263		1,404	CBK		0		(21)		(21)
Apr-2013		5,904		450	DUB		0		(11)		(11)
Apr-2013		5,492		430	FBF		2		0		2
Apr-2013		8,464		660	GLM		1		(1)		0
Apr-2013		46,371		3,640	HUS		22		0		22
Apr-2013		41,394		3,144	JPM		0		(86)		(86)
Apr-2013		526		41	MSC		0		0		0
Apr-2013	MYR	1,009		324	BCY		0		(1)		(1)
Apr-2013		2,863		938	CBK		15		0		15
Apr-2013		2,923		953	DUB		12		(1)		11
Apr-2013		311		102	HUS		2		0		2
Apr-2013		1,750		564	JPM		1		(1)		0
Apr-2013		355		116	MSC		2		0		2
Apr-2013		897		293	UAG		4		0		4
Apr-2013	PEN	144		56	BCY		0		0		0
Apr-2013		54		21	DUB		0		0		0
Apr-2013		615		238	FBF		0		(1)		(1)
Apr-2013		502		196	HUS		1		0		1
Apr-2013		420		164	JPM		1		0		1
Apr-2013		285		109	MSC		0		(1)		(1)
Apr-2013	RUB	6,196		203	BCY		3		0		3
Apr-2013		6,849		225	CBK		3		0		3
Apr-2013		17,763		577	GLM		3		0		3
Apr-2013		80,802		2,613	HUS		2		(3)		(1)
Apr-2013		22,468		733	JPM		6		0		6
Apr-2013		6,258		203	MSC		1		0		1
Apr-2013	SGD	78		63	CBK		0		0		0
Apr-2013		35		28	DUB		0		0		0
Apr-2013		277		224	GLM		0		0		0
Apr-2013	THB	9,827		319	BCY		0		(10)		(10)
Apr-2013		1,821		61	DUB		0		0		0
Apr-2013		7,907		259	FBF		0		(6)		(6)
Apr-2013		4,987		167	HUS		0		0		0
Apr-2013		10,563		352	JPM		0		(2)		(2)
Apr-2013		3,302		110	UAG		0		(1)		(1)
Apr-2013	TRY	1,458		809	BPS		5		0		5
Apr-2013		2,252		1,244	DUB		2		(1)		1
Apr-2013		168		94	GLM		1		0		1
Apr-2013		218		120	HUS		0		0		0
Apr-2013		226		126	MSC		1		0		1
Apr-2013	$	1	BRL	2	BCY		0		0		0
Apr-2013		1,993		4,120	UAG		84		0		84
Apr-2013		149	CNH	926	JPM		0		(1)		(1)
Apr-2013		340		2,115	UAG		0		(1)		(1)
Apr-2013		1,003	COP	1,817,613	MSC		6		(12)		(6)
Apr-2013		1,706		3,146,766	UAG		20		0		20
Apr-2013		15	EUR	11	CBK		0		0		0
Apr-2013		58	IDR	573,189	BCY		1		0		1
Apr-2013		179		1,739,932	CBK		1		0		1
Apr-2013		280		2,743,232	HUS		3		0		3
Apr-2013		338		3,374,973	JPM		11		0		11
Apr-2013		1,953		19,407,987	UAG		51		0		51
Apr-2013		963	INR	53,184	CBK		3		0		3
Apr-2013		74		4,017	DUB		0		(1)		(1)
Apr-2013		106		5,767	JPM		0		(1)		(1)
Apr-2013		81	JPY	7,223	BRC		0		(3)		(3)
Apr-2013		120		11,078	CBK		0		0		0
Apr-2013		81		7,223	UAG		0		(3)		(3)
Apr-2013		309	MXN	3,936	BRC		0		(2)		(2)
Apr-2013		212		2,727	CBK		1		0		1
Apr-2013		265		3,464	DUB		6		0		6
Apr-2013		79		1,063	FBF		4		0		4
Apr-2013		107		1,403	HUS		2		0		2
Apr-2013		9,745		124,919	JPM		26		(26)		0
Apr-2013		558		7,129	MSC		0		(2)		(2)
Apr-2013		5,548	MYR	17,075	BCY		0		(44)		(44)
Apr-2013		235		734	CBK		1		0		1
Apr-2013		1,048		3,229	DUB		2		(9)		(7)
Apr-2013		759		2,321	FBF		1		(12)		(11)
Apr-2013		40		125	SCX		0		0		0
Apr-2013		40		126	UAG		0		0		0
Apr-2013		663	PEN	1,743	MSC		13		0		13
Apr-2013		141	RUB	4,318	BCY		0		(1)		(1)
Apr-2013		72		2,194	DUB		0		(1)		(1)
Apr-2013		51		1,568	HUS		0		0		0
Apr-2013		9,679		297,417	JPM		0		(58)		(58)
Apr-2013		522	SGD	638	CBK		0		(7)		(7)
Apr-2013		44	THB	1,334	BCY		1		0		1
Apr-2013		40		1,199	DUB		0		0		0
Apr-2013		169		5,048	FBF		0		0		0
Apr-2013		3,367		103,111	JPM		89		0		89
Apr-2013		40		1,199	SCX		0		0		0
Apr-2013		40		1,201	UAG		0		0		0
Apr-2013		297	TRY	533	DUB		0		(3)		(3)
Apr-2013		7,023		12,683	JPM		0		(23)		(23)
Apr-2013		494	ZAR	4,447	BOA		0		(2)		(2)
Apr-2013		971		8,910	BOA		14		0		14
Apr-2013		47		417	BRC		0		0		0
Apr-2013		814		7,287	BRC		0		(8)		(8)
Apr-2013		2,256		20,283	DUB		0		(11)		(11)
Apr-2013		67		599	HUS		0		0		0
Apr-2013		292		2,620	HUS		0		(2)		(2)
Apr-2013		46		412	HUS		0		0		0
Apr-2013		75		666	MSC		0		(1)		(1)
Apr-2013		590		5,286	MSC		0		(6)		(6)
Apr-2013	ZAR	5,117	$	573	BOA		7		0		7
Apr-2013		2,819		320	DUB		8		0		8
Apr-2013		300		33	FBF		0		0		0
Apr-2013		412		46	FBF		0		0		0
Apr-2013		2,164		241	GLM		2		0		2
Apr-2013		8,613		974	GLM		22		0		22
Apr-2013		69,331		7,937	HUS		273		0		273
Apr-2013		666		75	HUS		1		0		1
Apr-2013		417		47	JPM		0		0		0
Apr-2013		285		32	MSC		0		0		0
Apr-2013		299		33	UAG		0		0		0
May-2013	HUF	41,095		180	GLM		0		0		0
May-2013		11,491		51	MSC		1		0		1
May-2013	PLN	13,741		4,461	DUB		161		0		161
May-2013		613		197	GLM		5		0		5
May-2013		211		67	HUS		1		0		1
May-2013		1,644		517	MSC		2		0		2
May-2013		15	HUF	3,291	BCY		0		(1)		(1)
May-2013		1,035		227,700	GLM		0		(37)		(37)
May-2013		408	KRW	447,317	JPM		1		0		1
May-2013		264		287,153	UAG		0		(1)		(1)
May-2013		824	PLN	2,618	BPS		0		(5)		(5)
May-2013		339		1,062	DUB		0		(7)		(7)
May-2013		1,563		4,872	MSC		0		(38)		(38)
May-2013		151	RON	494	BOA		0		(4)		(4)
Jun-2013		568	BRL	1,125	FBF		0		(5)		(5)
Jun-2013		185	CLP	90,884	GLM		5		0		5
Aug-2013	CNY	11,555	$	1,841	BCY		6		0		6
Aug-2013		271		43	JPM		0		0		0
Sep-2015	$	240	CNY	1,468	DUB		0		(10)		(10)
						$	1,131	$	(625)	$	506

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)

開示資料

決算