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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)」投資信託証券及び「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年2月15日から令和2年7月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)」は、「DIAMエマージング債券ファンド」が投資対象とする外国投資信託受益証券です。
※ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)はケイマン籍外国投資信託受益証券であり、ピムコ・ケイマン・トラストシリーズ・ファンドの一つです。2020年2月29日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「貸借対照表」及び「組み入れ投資有価証券明細」は、2020年2月29日現在の財務諸表の原文の一部を委託会社が誠実に和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
※本財務諸表は、米国基準において作成されたため、「外国」は米国以外を表します。
明細表上のゼロは、1,000未満の実数が切り捨てられていることを表す場合があります。
ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)
組み入れ投資有価証券明細
2020年2月29日現在
* 明細表上のゼロは、1,000未満の実数が切り捨てられていることを表す場合があります。
(a) 有価証券の額面金額はインフレ調整済みです。
(b) クーポンは、最終利回りを示しています。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和2年7月13日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY) | 364,042 | 890,447,074 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 364,042 | 890,447,074 | ||
| 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 9,450,010 | 12,337,933 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 9,450,010 | 12,337,933 | ||
| 合計 | 902,785,007 | |||
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)」投資信託証券及び「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 令和2年7月13日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 751,840,324 |
| 国債証券 | 166,945,529,900 |
| 地方債証券 | 16,806,333,000 |
| 特殊債券 | 15,632,657,858 |
| 社債券 | 9,579,609,360 |
| 未収入金 | 401,766,600 |
| 未収利息 | 372,543,780 |
| 前払費用 | 13,730,403 |
| 流動資産合計 | 210,504,011,225 |
| 資産合計 | 210,504,011,225 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 51,280,000 |
| 流動負債合計 | 51,280,000 |
| 負債合計 | 51,280,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 161,198,349,379 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 49,254,381,846 |
| 元本等合計 | 210,452,731,225 |
| 純資産合計 | 210,452,731,225 |
| 負債純資産合計 | 210,504,011,225 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 令和2年1月15日 至 令和2年7月13日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 令和2年7月13日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 170,923,484,775円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 52,837,550,281円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 62,562,685,677円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| DIAM国内債券パッシブ・ファンド | 19,418,194,396円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(安定型) | 76,387,550円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(中立型) | 62,545,953円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(積極型) | 14,180,445円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(安定型) | 843,489,961円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(中立型) | 246,008,369円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(積極型) | 23,737,433円 | ||
| たわらノーロード 国内債券 | 11,269,102,945円 | ||
| たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 865,493,214円 | ||
| たわらノーロード バランス(堅実型) | 289,560,856円 | ||
| たわらノーロード バランス(標準型) | 463,389,849円 | ||
| たわらノーロード バランス(積極型) | 54,936,684円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) | 18,805,316円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) | 538,885,163円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) | 514,737,776円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) | 125,331,131円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) | 9,233,131円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | 8,344,067円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 6,400,063円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 11,021,034円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 2,631,774円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 758,084円 | ||
| DIAM国内債券インデックスファンド | 13,982,837,879円 | ||
| DIAMバランス・ファンド | 7,090,015,816円 | ||
| DIAMバランス・ファンド | 9,313,872,662円 | ||
| DIAMバランス・ファンド | 3,649,251,545円 | ||
| DIAM DC バランス30インデックスファンド | 1,825,688,011円 | ||
| DIAM DC バランス50インデックスファンド | 1,939,314,057円 | ||
| DIAM DC バランス70インデックスファンド | 308,751,808円 | ||
| マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 75,324,315円 | ||
| マネックス資産設計ファンド<育成型> | 2,238,625,325円 | ||
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | 9,343,546円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) | 3,523,149,588円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) | 1,011,014,146円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) | 203,004,179円 | ||
| 投資のソムリエ | 7,718,472,827円 | ||
| クルーズコントロール | 1,655,997,030円 | ||
| 投資のソムリエ | 714,982,545円 | ||
| DIAM 8資産バランスファンドN | 3,097,186,147円 | ||
| 4資産分散投資・ハイクラス | 384,803,504円 | ||
| クルーズコントロール | 1,625,345円 | ||
| DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) | 3,983,726円 | ||
| DIAMコア資産設計ファンド(積極型) | 11,899,065円 | ||
| 投資のソムリエ | 1,279,020,170円 | ||
| リスク抑制世界8資産バランスファンド | 11,814,726,005円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) | 7,117,994円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) | 3,966,890円 | ||
| リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) | 12,161,087円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) | 13,844,159円 | ||
| 4資産分散投資・スタンダード | 442,871,655円 | ||
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 950,399,505円 | ||
| 9資産分散投資・スタンダード | 3,614,058,920円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) | 2,172,877円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) | 860,187円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) | 895,992円 | ||
| 4資産分散投資・ミドルクラス | 7,403,858円 | ||
| DIAMエマージング債券ファンド | 9,450,010円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定) | 2,401,009円 | ||
| DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) | 9,860,811,325円 | ||
| Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定) | 663,689,320円 | ||
| DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) | 323,753,360円 | ||
| One収益追求型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定) | 3,259,960,022円 | ||
| One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定) | 3,250,860,114円 | ||
| One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定) | 3,237,091,282円 | ||
| One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定) | 3,226,120,948円 | ||
| One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ(適格機関投資家限定) | 3,230,659,249円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) | 2,429,108円 | ||
| DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 199,810,907円 | ||
| DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 141,385,750円 | ||
| DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 53,504,597円 | ||
| DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 124,626,466円 | ||
| DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 60,871,166円 | ||
| DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 23,648,604円 | ||
| DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 74,379,322円 | ||
| DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 160,738,977円 | ||
| DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 4,320,082,886円 | ||
| DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) | 2,466,235,437円 | ||
| DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 4,621,542,555円 | ||
| DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) | 490,291,264円 | ||
| DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定) | 222,109,341円 | ||
| DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) | 2,606,546,330円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) | 222,975,138円 | ||
| DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 12,831,163円 | ||
| DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定) | 52,648,893円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) | 2,362,999,576円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 62,394,331円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) | 478,274,167円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) | 836,852,058円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) | 1,239,954,847円 | ||
| DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) | 334,186,362円 | ||
| DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) | 106,339,314円 | ||
| DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定) | 48,376,429円 | ||
| DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定) | 726,521円 | ||
| DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定) | 395,889円 | ||
| Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ(適格機関投資家限定) | 1,034,577,783円 | ||
| 計 | 161,198,349,379円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 161,198,349,379口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 令和2年1月15日 至 令和2年7月13日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 令和2年7月13日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 令和2年7月13日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △2,535,967,000 |
| 地方債証券 | △83,666,000 |
| 特殊債券 | △129,446,448 |
| 社債券 | △51,085,270 |
| 合計 | △2,800,164,718 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年2月15日から令和2年7月13日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 令和2年7月13日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3056円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,056円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和2年7月13日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 406回 利付国庫債券(2年) | 990,000,000 | 993,484,800 | |
| 407回 利付国庫債券(2年) | 1,000,000,000 | 1,003,740,000 | ||
| 408回 利付国庫債券(2年) | 800,000,000 | 803,176,000 | ||
| 410回 利付国庫債券(2年) | 500,000,000 | 502,165,000 | ||
| 411回 利付国庫債券(2年) | 500,000,000 | 502,320,000 | ||
| 412回 利付国庫債券(2年) | 300,000,000 | 301,404,000 | ||
| 413回 利付国庫債券(2年) | 400,000,000 | 401,884,000 | ||
| 129回 利付国庫債券(5年) | 1,120,000,000 | 1,123,516,800 | ||
| 130回 利付国庫債券(5年) | 1,780,000,000 | 1,786,781,800 | ||
| 131回 利付国庫債券(5年) | 1,420,000,000 | 1,426,219,600 | ||
| 132回 利付国庫債券(5年) | 1,500,000,000 | 1,507,260,000 | ||
| 133回 利付国庫債券(5年) | 1,180,000,000 | 1,186,466,400 | ||
| 134回 利付国庫債券(5年) | 1,180,000,000 | 1,187,209,800 | ||
| 135回 利付国庫債券(5年) | 1,040,000,000 | 1,046,999,200 | ||
| 136回 利付国庫債券(5年) | 1,250,000,000 | 1,259,200,000 | ||
| 137回 利付国庫債券(5年) | 700,000,000 | 705,600,000 | ||
| 138回 利付国庫債券(5年) | 1,450,000,000 | 1,462,252,500 | ||
| 139回 利付国庫債券(5年) | 1,220,000,000 | 1,230,833,600 | ||
| 140回 利付国庫債券(5年) | 1,390,000,000 | 1,402,913,100 | ||
| 141回 利付国庫債券(5年) | 1,410,000,000 | 1,423,338,600 | ||
| 142回 利付国庫債券(5年) | 960,000,000 | 969,196,800 | ||
| 143回 利付国庫債券(5年) | 1,200,000,000 | 1,211,856,000 | ||
| 2回 利付国庫債券(40年) | 280,000,000 | 399,403,200 | ||
| 3回 利付国庫債券(40年) | 290,000,000 | 416,880,800 | ||
| 4回 利付国庫債券(40年) | 430,000,000 | 622,794,800 | ||
| 5回 利付国庫債券(40年) | 400,000,000 | 561,028,000 | ||
| 6回 利付国庫債券(40年) | 450,000,000 | 622,602,000 | ||
| 7回 利付国庫債券(40年) | 450,000,000 | 599,616,000 | ||
| 8回 利付国庫債券(40年) | 520,000,000 | 647,790,000 | ||
| 9回 利付国庫債券(40年) | 800,000,000 | 745,304,000 | ||
| 10回 利付国庫債券(40年) | 700,000,000 | 764,281,000 | ||
| 11回 利付国庫債券(40年) | 550,000,000 | 582,906,500 | ||
| 12回 利付国庫債券(40年) | 570,000,000 | 546,099,900 | ||
| 13回 利付国庫債券(40年) | 180,000,000 | 172,571,400 | ||
| 319回 利付国庫債券(10年) | 800,000,000 | 814,560,000 | ||
| 320回 利付国庫債券(10年) | 900,000,000 | 915,084,000 | ||
| 321回 利付国庫債券(10年) | 800,000,000 | 815,648,000 | ||
| 322回 利付国庫債券(10年) | 500,000,000 | 508,935,000 | ||
| 323回 利付国庫債券(10年) | 750,000,000 | 765,270,000 | ||
| 324回 利付国庫債券(10年) | 1,050,000,000 | 1,069,341,000 | ||
| 325回 利付国庫債券(10年) | 1,100,000,000 | 1,122,913,000 | ||
| 326回 利付国庫債券(10年) | 500,000,000 | 510,385,000 | ||
| 327回 利付国庫債券(10年) | 1,200,000,000 | 1,227,864,000 | ||
| 328回 利付国庫債券(10年) | 1,590,000,000 | 1,622,102,100 | ||
| 329回 利付国庫債券(10年) | 1,770,000,000 | 1,819,276,800 | ||
| 330回 利付国庫債券(10年) | 650,000,000 | 669,662,500 | ||
| 331回 利付国庫債券(10年) | 650,000,000 | 665,496,000 | ||
| 332回 利付国庫債券(10年) | 1,860,000,000 | 1,907,839,200 | ||
| 333回 利付国庫債券(10年) | 990,000,000 | 1,017,106,200 | ||
| 334回 利付国庫債券(10年) | 930,000,000 | 957,035,100 | ||
| 335回 利付国庫債券(10年) | 1,940,000,000 | 1,991,022,000 | ||
| 336回 利付国庫債券(10年) | 360,000,000 | 369,950,400 | ||
| 337回 利付国庫債券(10年) | 1,340,000,000 | 1,365,084,800 | ||
| 338回 利付国庫債券(10年) | 1,830,000,000 | 1,873,920,000 | ||
| 339回 利付国庫債券(10年) | 1,940,000,000 | 1,988,577,600 | ||
| 340回 利付国庫債券(10年) | 1,750,000,000 | 1,796,077,500 | ||
| 341回 利付国庫債券(10年) | 1,610,000,000 | 1,645,645,400 | ||
| 342回 利付国庫債券(10年) | 1,980,000,000 | 2,002,611,600 | ||
| 343回 利付国庫債券(10年) | 2,080,000,000 | 2,104,814,400 | ||
| 344回 利付国庫債券(10年) | 1,580,000,000 | 1,599,655,200 | ||
| 345回 利付国庫債券(10年) | 2,010,000,000 | 2,036,029,500 | ||
| 346回 利付国庫債券(10年) | 1,770,000,000 | 1,793,806,500 | ||
| 347回 利付国庫債券(10年) | 1,910,000,000 | 1,936,663,600 | ||
| 348回 利付国庫債券(10年) | 1,680,000,000 | 1,703,688,000 | ||
| 349回 利付国庫債券(10年) | 1,760,000,000 | 1,785,027,200 | ||
| 350回 利付国庫債券(10年) | 2,200,000,000 | 2,230,602,000 | ||
| 351回 利付国庫債券(10年) | 1,560,000,000 | 1,581,153,600 | ||
| 352回 利付国庫債券(10年) | 1,720,000,000 | 1,742,635,200 | ||
| 353回 利付国庫債券(10年) | 1,540,000,000 | 1,558,895,800 | ||
| 354回 利付国庫債券(10年) | 1,220,000,000 | 1,234,335,000 | ||
| 355回 利付国庫債券(10年) | 1,200,000,000 | 1,212,888,000 | ||
| 356回 利付国庫債券(10年) | 1,280,000,000 | 1,292,352,000 | ||
| 357回 利付国庫債券(10年) | 1,260,000,000 | 1,271,277,000 | ||
| 358回 利付国庫債券(10年) | 1,250,000,000 | 1,260,262,500 | ||
| 1回 利付国庫債券(30年) | 100,000,000 | 125,663,000 | ||
| 2回 利付国庫債券(30年) | 100,000,000 | 122,935,000 | ||
| 4回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 258,710,000 | ||
| 6回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 251,780,000 | ||
| 8回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 240,478,000 | ||
| 11回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 239,028,000 | ||
| 12回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 249,944,000 | ||
| 13回 利付国庫債券(30年) | 100,000,000 | 123,956,000 | ||
| 14回 利付国庫債券(30年) | 290,000,000 | 375,967,600 | ||
| 15回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 262,714,000 | ||
| 16回 利付国庫債券(30年) | 150,000,000 | 197,592,000 | ||
| 17回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 261,366,000 | ||
| 18回 利付国庫債券(30年) | 320,000,000 | 414,665,600 | ||
| 19回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 259,774,000 | ||
| 20回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 266,422,000 | ||
| 21回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 261,128,000 | ||
| 22回 利付国庫債券(30年) | 220,000,000 | 294,696,600 | ||
| 23回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 268,544,000 | ||
| 24回 利付国庫債券(30年) | 190,000,000 | 255,907,200 | ||
| 25回 利付国庫債券(30年) | 200,000,000 | 263,684,000 | ||
| 26回 利付国庫債券(30年) | 400,000,000 | 534,724,000 | ||
| 27回 利付国庫債券(30年) | 420,000,000 | 571,015,200 | ||
| 28回 利付国庫債券(30年) | 480,000,000 | 655,665,600 | ||
| 29回 利付国庫債券(30年) | 560,000,000 | 758,878,400 | ||
| 30回 利付国庫債券(30年) | 570,000,000 | 765,578,400 | ||
| 31回 利付国庫債券(30年) | 460,000,000 | 611,896,600 | ||
| 32回 利付国庫債券(30年) | 610,000,000 | 825,988,800 | ||
| 33回 利付国庫債券(30年) | 790,000,000 | 1,028,967,100 | ||
| 34回 利付国庫債券(30年) | 740,000,000 | 996,336,000 | ||
| 35回 利付国庫債券(30年) | 820,000,000 | 1,075,192,200 | ||
| 36回 利付国庫債券(30年) | 790,000,000 | 1,039,079,100 | ||
| 37回 利付国庫債券(30年) | 720,000,000 | 935,308,800 | ||
| 38回 利付国庫債券(30年) | 570,000,000 | 730,626,000 | ||
| 39回 利付国庫債券(30年) | 510,000,000 | 665,805,000 | ||
| 40回 利付国庫債券(30年) | 450,000,000 | 578,155,500 | ||
| 41回 利付国庫債券(30年) | 400,000,000 | 505,996,000 | ||
| 42回 利付国庫債券(30年) | 510,000,000 | 645,741,600 | ||
| 43回 利付国庫債券(30年) | 400,000,000 | 506,940,000 | ||
| 44回 利付国庫債券(30年) | 490,000,000 | 621,565,000 | ||
| 45回 利付国庫債券(30年) | 480,000,000 | 587,716,800 | ||
| 46回 利付国庫債券(30年) | 630,000,000 | 771,806,700 | ||
| 47回 利付国庫債券(30年) | 510,000,000 | 637,199,100 | ||
| 48回 利付国庫債券(30年) | 590,000,000 | 710,365,900 | ||
| 49回 利付国庫債券(30年) | 500,000,000 | 602,225,000 | ||
| 50回 利付国庫債券(30年) | 540,000,000 | 572,956,200 | ||
| 51回 利付国庫債券(30年) | 550,000,000 | 517,027,500 | ||
| 52回 利付国庫債券(30年) | 610,000,000 | 602,326,200 | ||
| 53回 利付国庫債券(30年) | 550,000,000 | 555,703,500 | ||
| 54回 利付国庫債券(30年) | 500,000,000 | 529,700,000 | ||
| 55回 利付国庫債券(30年) | 520,000,000 | 550,492,800 | ||
| 56回 利付国庫債券(30年) | 440,000,000 | 465,462,800 | ||
| 57回 利付国庫債券(30年) | 590,000,000 | 624,414,700 | ||
| 58回 利付国庫債券(30年) | 600,000,000 | 634,512,000 | ||
| 59回 利付国庫債券(30年) | 580,000,000 | 598,165,600 | ||
| 60回 利付国庫債券(30年) | 500,000,000 | 541,380,000 | ||
| 61回 利付国庫債券(30年) | 500,000,000 | 515,270,000 | ||
| 62回 利付国庫債券(30年) | 500,000,000 | 488,960,000 | ||
| 63回 利付国庫債券(30年) | 470,000,000 | 446,824,300 | ||
| 64回 利付国庫債券(30年) | 500,000,000 | 474,570,000 | ||
| 65回 利付国庫債券(30年) | 470,000,000 | 445,921,900 | ||
| 66回 利付国庫債券(30年) | 520,000,000 | 493,173,200 | ||
| 72回 利付国庫債券(20年) | 350,000,000 | 382,770,500 | ||
| 73回 利付国庫債券(20年) | 340,000,000 | 372,058,600 | ||
| 75回 利付国庫債券(20年) | 140,000,000 | 154,561,400 | ||
| 78回 利付国庫債券(20年) | 190,000,000 | 208,842,300 | ||
| 81回 利付国庫債券(20年) | 240,000,000 | 266,275,200 | ||
| 85回 利付国庫債券(20年) | 440,000,000 | 495,176,000 | ||
| 88回 利付国庫債券(20年) | 350,000,000 | 400,025,500 | ||
| 90回 利付国庫債券(20年) | 300,000,000 | 342,843,000 | ||
| 92回 利付国庫債券(20年) | 870,000,000 | 993,653,100 | ||
| 93回 利付国庫債券(20年) | 250,000,000 | 285,220,000 | ||
| 94回 利付国庫債券(20年) | 450,000,000 | 516,424,500 | ||
| 95回 利付国庫債券(20年) | 350,000,000 | 408,509,500 | ||
| 97回 利付国庫債券(20年) | 500,000,000 | 582,815,000 | ||
| 99回 利付国庫債券(20年) | 450,000,000 | 523,575,000 | ||
| 100回 利付国庫債券(20年) | 600,000,000 | 705,468,000 | ||
| 102回 利付国庫債券(20年) | 360,000,000 | 430,772,400 | ||
| 105回 利付国庫債券(20年) | 400,000,000 | 470,884,000 | ||
| 106回 利付国庫債券(20年) | 350,000,000 | 414,900,500 | ||
| 107回 利付国庫債券(20年) | 400,000,000 | 472,452,000 | ||
| 108回 利付国庫債券(20年) | 400,000,000 | 465,680,000 | ||
| 109回 利付国庫債券(20年) | 220,000,000 | 256,960,000 | ||
| 110回 利付国庫債券(20年) | 330,000,000 | 391,185,300 | ||
| 111回 利付国庫債券(20年) | 290,000,000 | 347,620,100 | ||
| 112回 利付国庫債券(20年) | 550,000,000 | 654,357,000 | ||
| 113回 利付国庫債券(20年) | 770,000,000 | 918,964,200 | ||
| 114回 利付国庫債券(20年) | 550,000,000 | 658,669,000 | ||
| 115回 利付国庫債券(20年) | 200,000,000 | 241,402,000 | ||
| 116回 利付国庫債券(20年) | 320,000,000 | 387,596,800 | ||
| 117回 利付国庫債券(20年) | 650,000,000 | 781,027,000 | ||
| 118回 利付国庫債券(20年) | 310,000,000 | 370,670,100 | ||
| 119回 利付国庫債券(20年) | 300,000,000 | 352,767,000 | ||
| 120回 利付国庫債券(20年) | 400,000,000 | 462,428,000 | ||
| 121回 利付国庫債券(20年) | 540,000,000 | 641,892,600 | ||
| 122回 利付国庫債券(20年) | 350,000,000 | 412,492,500 | ||
| 123回 利付国庫債券(20年) | 450,000,000 | 545,485,500 | ||
| 124回 利付国庫債券(20年) | 390,000,000 | 468,705,900 | ||
| 125回 利付国庫債券(20年) | 360,000,000 | 441,536,400 | ||
| 126回 利付国庫債券(20年) | 340,000,000 | 409,791,800 | ||
| 127回 利付国庫債券(20年) | 170,000,000 | 203,092,200 | ||
| 128回 利付国庫債券(20年) | 550,000,000 | 658,498,500 | ||
| 129回 利付国庫債券(20年) | 290,000,000 | 344,064,700 | ||
| 130回 利付国庫債券(20年) | 580,000,000 | 689,834,600 | ||
| 131回 利付国庫債券(20年) | 300,000,000 | 353,490,000 | ||
| 132回 利付国庫債券(20年) | 320,000,000 | 377,888,000 | ||
| 133回 利付国庫債券(20年) | 320,000,000 | 381,504,000 | ||
| 134回 利付国庫債券(20年) | 430,000,000 | 513,815,600 | ||
| 135回 利付国庫債券(20年) | 350,000,000 | 414,186,500 | ||
| 136回 利付国庫債券(20年) | 300,000,000 | 351,555,000 | ||
| 137回 利付国庫債券(20年) | 350,000,000 | 415,061,500 | ||
| 138回 利付国庫債券(20年) | 380,000,000 | 441,696,800 | ||
| 139回 利付国庫債券(20年) | 350,000,000 | 410,945,500 | ||
| 140回 利付国庫債券(20年) | 760,000,000 | 903,138,400 | ||
| 141回 利付国庫債券(20年) | 650,000,000 | 773,935,500 | ||
| 142回 利付国庫債券(20年) | 400,000,000 | 481,156,000 | ||
| 143回 利付国庫債券(20年) | 510,000,000 | 602,029,500 | ||
| 144回 利付国庫債券(20年) | 350,000,000 | 408,803,500 | ||
| 145回 利付国庫債券(20年) | 810,000,000 | 968,063,400 | ||
| 146回 利付国庫債券(20年) | 850,000,000 | 1,017,722,000 | ||
| 147回 利付国庫債券(20年) | 980,000,000 | 1,162,554,400 | ||
| 148回 利付国庫債券(20年) | 740,000,000 | 869,270,600 | ||
| 149回 利付国庫債券(20年) | 900,000,000 | 1,058,607,000 | ||
| 150回 利付国庫債券(20年) | 1,000,000,000 | 1,163,930,000 | ||
| 151回 利付国庫債券(20年) | 810,000,000 | 920,411,100 | ||
| 152回 利付国庫債券(20年) | 790,000,000 | 898,190,500 | ||
| 153回 利付国庫債券(20年) | 890,000,000 | 1,026,009,800 | ||
| 154回 利付国庫債券(20年) | 850,000,000 | 968,141,500 | ||
| 155回 利付国庫債券(20年) | 870,000,000 | 964,821,300 | ||
| 156回 利付国庫債券(20年) | 680,000,000 | 691,736,800 | ||
| 157回 利付国庫債券(20年) | 850,000,000 | 837,071,500 | ||
| 158回 利付国庫債券(20年) | 680,000,000 | 700,991,600 | ||
| 159回 利付国庫債券(20年) | 850,000,000 | 889,244,500 | ||
| 160回 利付国庫債券(20年) | 650,000,000 | 689,656,500 | ||
| 161回 利付国庫債券(20年) | 580,000,000 | 605,595,400 | ||
| 162回 利付国庫債券(20年) | 760,000,000 | 792,725,600 | ||
| 163回 利付国庫債券(20年) | 770,000,000 | 802,286,100 | ||
| 164回 利付国庫債券(20年) | 760,000,000 | 778,331,200 | ||
| 165回 利付国庫債券(20年) | 670,000,000 | 685,222,400 | ||
| 166回 利付国庫債券(20年) | 750,000,000 | 792,847,500 | ||
| 167回 利付国庫債券(20年) | 700,000,000 | 714,469,000 | ||
| 168回 利付国庫債券(20年) | 700,000,000 | 701,218,000 | ||
| 169回 利付国庫債券(20年) | 750,000,000 | 736,792,500 | ||
| 170回 利付国庫債券(20年) | 620,000,000 | 607,866,600 | ||
| 171回 利付国庫債券(20年) | 760,000,000 | 743,606,800 | ||
| 172回 利付国庫債券(20年) | 480,000,000 | 477,816,000 | ||
| 国債証券 合計 | 153,840,000,000 | 166,945,529,900 | ||
| 地方債証券 | 701回 東京都公募公債 | 700,000,000 | 707,973,000 | |
| 708回 東京都公募公債 | 500,000,000 | 508,370,000 | ||
| 720回 東京都公募公債 | 300,000,000 | 307,395,000 | ||
| 726回 東京都公募公債 | 400,000,000 | 409,616,000 | ||
| 5回 東京都公募公債 20年 | 100,000,000 | 109,727,000 | ||
| 9回 東京都公募公債 20年 | 200,000,000 | 228,090,000 | ||
| 10回 東京都公募公債 20年 | 300,000,000 | 341,655,000 | ||
| 30年度14回 北海道公募公債 | 300,000,000 | 302,010,000 | ||
| 194回 神奈川県公募公債 | 300,000,000 | 305,559,000 | ||
| 208回 神奈川県公募公債 | 300,000,000 | 306,147,000 | ||
| 19回 神奈川県公募公債 20年 | 100,000,000 | 117,931,000 | ||
| 356回 大阪府公募公債 | 200,000,000 | 202,970,000 | ||
| 364回 大阪府公募公債 | 300,000,000 | 304,959,000 | ||
| 374回 大阪府公募公債 | 300,000,000 | 308,136,000 | ||
| 10回 大阪府公募公債 20年 | 200,000,000 | 234,534,000 | ||
| 26年度11回 京都府公募公債 | 350,000,000 | 356,916,000 | ||
| 26年度17回 兵庫県公募公債 | 200,000,000 | 203,830,000 | ||
| 1回 兵庫県公募公債(12年) | 300,000,000 | 312,492,000 | ||
| 23年度9回 静岡県公募公債 | 200,000,000 | 202,794,000 | ||
| 8回 静岡県公募公債 15年 | 200,000,000 | 213,636,000 | ||
| 1回 静岡県公募公債 20年 | 100,000,000 | 110,963,000 | ||
| 23年度20回 愛知県公募公債 | 500,000,000 | 509,030,000 | ||
| 25年度4回 愛知県公募公債 | 300,000,000 | 307,125,000 | ||
| 30年度19回 愛知県公募公債 | 200,000,000 | 200,170,000 | ||
| 27年度 2回 広島県公募公債 30年 | 100,000,000 | 100,959,000 | ||
| 26年度5回 埼玉県公募公債 | 400,000,000 | 409,388,000 | ||
| 14回 埼玉県公募公債 20年 | 300,000,000 | 348,906,000 | ||
| 25年度11回 福岡県公募公債 | 200,000,000 | 204,808,000 | ||
| 24年度2回 福岡県公募公債(20年) | 300,000,000 | 348,978,000 | ||
| 24年度7回 千葉県公募公債 | 300,000,000 | 305,196,000 | ||
| 25年度5回 千葉県公募公債 | 200,000,000 | 205,046,000 | ||
| 14回 千葉県公募公債 20年 | 100,000,000 | 110,545,000 | ||
| 106回 共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 304,353,000 | ||
| 109回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 509,135,000 | ||
| 111回 共同発行市場公募地方債 | 700,000,000 | 711,788,000 | ||
| 119回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 510,065,000 | ||
| 121回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 507,500,000 | ||
| 128回 共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 306,357,000 | ||
| 142回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 507,130,000 | ||
| 144回 共同発行市場公募地方債 | 400,000,000 | 408,256,000 | ||
| 146回 共同発行市場公募地方債 | 400,000,000 | 410,152,000 | ||
| 148回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 513,140,000 | ||
| 166回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 503,415,000 | ||
| 29年度4回 大阪市公募公債 | 200,000,000 | 201,000,000 | ||
| 488回 名古屋市公募公債 10年 | 450,000,000 | 460,692,000 | ||
| 4回 京都市公募公債 20年 | 100,000,000 | 114,993,000 | ||
| 30年度7回 神戸市公募公債 30年 | 300,000,000 | 304,122,000 | ||
| 23年度4回 横浜市公募公債 | 450,000,000 | 456,120,000 | ||
| 25年度2回 横浜市公募公債 | 400,000,000 | 410,296,000 | ||
| 25年度4回 札幌市公募公債 | 200,000,000 | 204,518,000 | ||
| 第91回 川崎市公募公債 | 200,000,000 | 201,626,000 | ||
| 17回 北九州市公募公債 20年 | 100,000,000 | 115,821,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 16,250,000,000 | 16,806,333,000 | ||
| 特殊債券 | 78回 日本政策投資銀行債券 | 200,000,000 | 201,406,000 | |
| 19回 高速道路機構債 | 150,000,000 | 223,647,000 | ||
| 26回 高速道路機構債 | 200,000,000 | 273,110,000 | ||
| 96回 高速道路機構債 | 700,000,000 | 711,648,000 | ||
| 116回 高速道路機構債 | 100,000,000 | 102,139,000 | ||
| 172回 高速道路機構債 | 200,000,000 | 195,624,000 | ||
| 18回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 300,000,000 | 307,623,000 | ||
| 121回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 500,000,000 | 584,580,000 | ||
| 149回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 400,000,000 | 405,784,000 | ||
| 189回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 500,000,000 | 507,680,000 | ||
| 193回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 500,000,000 | 513,220,000 | ||
| 195回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 330,000,000 | 338,959,500 | ||
| 239回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 300,000,000 | 336,144,000 | ||
| 241回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 500,000,000 | 510,130,000 | ||
| 260回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 234,678,000 | ||
| 309回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 800,000,000 | 804,600,000 | ||
| 319回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 207,498,000 | ||
| 28回 日本道路・機構承継債 | 400,000,000 | 529,776,000 | ||
| 1回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 200,000,000 | 232,208,000 | ||
| 19回 地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 235,800,000 | ||
| 36回 政保地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 305,259,000 | ||
| 24回 地方公共団体金融機構債券20年 | 200,000,000 | 234,276,000 | ||
| 44回 政保地方公共団体金融機構債券 | 400,000,000 | 408,508,000 | ||
| 50回 政保地方公共団体金融機構債券 | 500,000,000 | 513,825,000 | ||
| 56回 政保地方公共団体金融機構債券 | 542,000,000 | 555,864,360 | ||
| 64回 政保地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 306,549,000 | ||
| 44回 地方公共団体金融機構債券 20年 | 200,000,000 | 226,298,000 | ||
| 83回 地方公共団体金融機構債券 10年 | 400,000,000 | 399,880,000 | ||
| 15回 日本政策金融公庫債券 | 200,000,000 | 234,876,000 | ||
| 109回 都市再生機構債券 | 200,000,000 | 214,624,000 | ||
| 39回 住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 236,384,000 | ||
| 75回 住宅金融支援機構債券 | 350,000,000 | 419,125,000 | ||
| 222回 住宅金融支援機構債券 | 300,000,000 | 301,857,000 | ||
| 230回 住宅金融支援機構債券 | 300,000,000 | 302,820,000 | ||
| 6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 36,189,000 | 37,215,681 | ||
| 8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 25,460,000 | 26,319,275 | ||
| 9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 38,139,000 | 39,431,912 | ||
| 2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 40,488,000 | 42,145,983 | ||
| 13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 11,546,000 | 11,674,276 | ||
| 14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 58,045,000 | 58,597,588 | ||
| 43回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 13,350,000 | 13,940,470 | ||
| 44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 51,484,000 | 53,393,026 | ||
| 51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 38,586,000 | 39,997,861 | ||
| 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 63,645,000 | 65,596,992 | ||
| 29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 135,445,000 | 145,566,804 | ||
| 36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 222,112,000 | 235,503,132 | ||
| 114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 252,378,000 | 253,445,558 | ||
| 126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 265,626,000 | 268,234,447 | ||
| 128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 266,157,000 | 268,581,690 | ||
| 131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 271,101,000 | 273,166,789 | ||
| 132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 270,591,000 | 272,652,903 | ||
| 137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 279,159,000 | 282,673,611 | ||
| い第828号 利付商工債 | 100,000,000 | 100,115,000 | ||
| 325回 利附信金中金債 | 400,000,000 | 400,116,000 | ||
| 15回 国際協力機構債 | 100,000,000 | 117,149,000 | ||
| 55回 鉄道建設運輸施設債 | 500,000,000 | 510,740,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 14,711,501,000 | 15,632,657,858 | ||
| 社債券 | 1回 BPCE SA円貨社債(ソーシャルボンド) | 200,000,000 | 199,264,000 | |
| 6回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 | 200,000,000 | 203,454,000 | ||
| 34回 西日本高速道路債券 | 200,000,000 | 202,616,000 | ||
| 19回 三菱ケミカルホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,799,000 | ||
| 6回 JXホールディングス社債 | 100,000,000 | 102,691,000 | ||
| 14回 ブリヂストン社債 | 200,000,000 | 199,814,000 | ||
| 23回 ジェイ エフ イー ホールディングス社債 | 100,000,000 | 99,676,000 | ||
| 13回 パナソニック社債 | 100,000,000 | 100,760,000 | ||
| 14回 トヨタ自動車社債 | 200,000,000 | 204,836,000 | ||
| 16回 トヨタ自動車社債 | 200,000,000 | 204,074,000 | ||
| 94回 丸紅社債 | 100,000,000 | 102,114,000 | ||
| 45回 住友商事社債 | 100,000,000 | 101,689,000 | ||
| 47回 住友商事社債 | 100,000,000 | 102,139,000 | ||
| 48回 クレディセゾン社債 | 100,000,000 | 102,386,000 | ||
| 57回 東京三菱銀行社債 | 200,000,000 | 209,510,000 | ||
| 10回 三井住友信託銀行社債 | 200,000,000 | 203,252,000 | ||
| 10回 セブン銀行社債 | 100,000,000 | 101,798,000 | ||
| 47回 日立キャピタル社債 | 200,000,000 | 203,514,000 | ||
| 56回 三菱UFJリース社債 | 200,000,000 | 201,102,000 | ||
| 72回 三菱地所社債 | 100,000,000 | 108,608,000 | ||
| 108回 住友不動産社債 | 200,000,000 | 199,816,000 | ||
| 80回 東京急行電鉄社債 | 100,000,000 | 107,799,000 | ||
| 43回 京浜急行電鉄社債 | 100,000,000 | 99,010,000 | ||
| 19回 東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 103,718,000 | ||
| 21回 東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 104,251,000 | ||
| 39回 東日本旅客鉄道社債 | 300,000,000 | 328,098,000 | ||
| 42回 東日本旅客鉄道社債 | 200,000,000 | 220,120,000 | ||
| 9回 西日本旅客鉄道社債 | 200,000,000 | 207,516,000 | ||
| 10回 西日本旅客鉄道社債 | 300,000,000 | 318,705,000 | ||
| 6回 東海旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 103,703,000 | ||
| 11回 東海旅客鉄道社債 | 300,000,000 | 307,845,000 | ||
| 13回 東海旅客鉄道社債 | 200,000,000 | 213,234,000 | ||
| 14回 東海旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 107,745,000 | ||
| 4回 東京地下鉄社債 | 120,000,000 | 135,506,400 | ||
| 518回 中部電力社債 | 200,000,000 | 200,502,000 | ||
| 377回 中国電力社債 | 400,000,000 | 412,308,000 | ||
| 301回 北陸電力社債 | 100,000,000 | 102,773,000 | ||
| 307回 北陸電力社債 | 100,000,000 | 104,415,000 | ||
| 471回 東北電力社債 | 400,000,000 | 414,056,000 | ||
| 253回 四国電力社債 | 200,000,000 | 205,194,000 | ||
| 424回 九州電力社債 | 200,000,000 | 207,256,000 | ||
| 426回 九州電力社債 | 400,000,000 | 413,000,000 | ||
| 320回 北海道電力社債 | 200,000,000 | 201,402,000 | ||
| 321回 北海道電力社債 | 161,000,000 | 165,726,960 | ||
| 340回 北海道電力社債 | 300,000,000 | 302,580,000 | ||
| 13回 電源開発社債 | 200,000,000 | 217,678,000 | ||
| 38回 電源開発社債 | 300,000,000 | 308,535,000 | ||
| 23回 東京瓦斯社債 | 300,000,000 | 308,091,000 | ||
| 18回 大阪ガス社債 | 100,000,000 | 103,394,000 | ||
| 27回 NTTデータ社債 | 100,000,000 | 102,148,000 | ||
| 7回 ファーストリテイリング社債 | 200,000,000 | 199,388,000 | ||
| 社債券 合計 | 9,281,000,000 | 9,579,609,360 | ||
| 合計 | 208,964,130,118 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)」は、「DIAMエマージング債券ファンド」が投資対象とする外国投資信託受益証券です。
※ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)はケイマン籍外国投資信託受益証券であり、ピムコ・ケイマン・トラストシリーズ・ファンドの一つです。2020年2月29日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「貸借対照表」及び「組み入れ投資有価証券明細」は、2020年2月29日現在の財務諸表の原文の一部を委託会社が誠実に和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
※本財務諸表は、米国基準において作成されたため、「外国」は米国以外を表します。
| 貸借対照表 | 2020年2月29日現在 | |
| (1ユニット当りの金額を除き、金額は千単位) | ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンド | |
| 資産: | ||
| 投資有価証券、時価 | ||
| 投資有価証券 | $ | 10,051 |
| 金融デリバティブ商品 | ||
| 上場または集中決済 | 107 | |
| 店頭 | 402 | |
| 現金 | 2 | |
| 契約先への預入金 | 101 | |
| 外国通貨、時価 | 466 | |
| 投資有価証券売却に係る未収入金 | 16 | |
| TBA取引に係る未収入金 | 0 | |
| ユニット売却に係る未収入金 | 0 | |
| 未収利息および配当金 | 167 | |
| 11,312 | ||
| 負債: | ||
| 借入およびその他の資金調達取引 | ||
| 売戻条件付買入取引に係る未払金 | $ | 1,096 |
| 金融デリバティブ商品 | ||
| 上場または集中決済 | 92 | |
| 店頭 | 346 | |
| 投資有価証券購入に係る未払金 | 396 | |
| 特約日受渡での投資有価証券購入に係る未払金 | 0 | |
| TBA取引に係る未払金 | 0 | |
| 契約先からの預り金 | 40 | |
| 償還ユニットに対する未払金 | 0 | |
| 未払税金 | 174 | |
| 2,144 | ||
| 純資産 | $ | 9,168 |
| 投資有価証券原価 | $ | 10,896 |
| 外貨保有費用 | $ | 469 |
| 金融デリバティブ商品のプレミアムまたは原価(純額) | $ | (3) |
| 純資産: | ||
| J(日本円) | $ | 9,168 |
| 発行済みユニット数: | ||
| J(日本円) | 368 | |
| 残存する1ユニット当りの純資産額および償還価格: | ||
| J(日本円) | ||
| (米ドル建表示) | $ | 24.89 |
| (日本円建表示) | \ | 2,685 |
明細表上のゼロは、1,000未満の実数が切り捨てられていることを表す場合があります。
ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)
組み入れ投資有価証券明細
2020年2月29日現在
| 額面金額 (千単位) | 評価額 (千単位) | |||
| 投資有価証券 109.6% | ||||
| アルゼンチン 1.5% | ||||
| ソブリン債 1.5% | ||||
| Argentina Bocon | ||||
| 42.781% due 10/04/2022 | ARS | 738 | $ | 11 |
| Argentina POM Politica Monetaria | ||||
| 51.226% due 06/21/2020 | 999 | 9 | ||
| Argentina Treasury Bills | ||||
| 0.000% due 10/29/2020 | 1,680 | 20 | ||
| 37.342% due 04/03/2022 | 3,553 | 32 | ||
| Argentina Treasury Bond BONCER | ||||
| 2.250% due 04/28/2020 (a) | 1,620 | 43 | ||
| Argentine Bonos del Tesoro | ||||
| 15.500% due 10/17/2026 | 220 | 1 | ||
| Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER | ||||
| 4.000% due 03/06/2020 (a) | 820 | 19 | ||
| アルゼンチン合計 | 135 | |||
| (原価 $358) | ||||
| チリ 8.9% | ||||
| ソブリン債 8.9% | ||||
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | ||||
| 4.000% due 03/01/2023 | CLP | 490,000 | $ | 626 |
| 4.500% due 03/01/2026 | 55,000 | 72 | ||
| 4.700% due 09/01/2030 | 50,000 | 67 | ||
| 6.000% due 01/01/2043 | 30,000 | 48 | ||
| チリ合計 | 813 | |||
| (原価 $932) | ||||
| 中国 1.7% | ||||
| ソブリン債 1.7% | ||||
| China Government International Bond | ||||
| 4.080% due 08/22/2023 | CNY | 1,000 | $ | 151 |
| 中国合計 | 151 | |||
| (原価 $150) | ||||
| コロンビア 4.0% | ||||
| ソブリン債 4.0% | ||||
| Colombia Government International Bond | ||||
| 4.375% due 03/21/2023 | COP | 55,000 | $ | 15 |
| 7.750% due 04/14/2021 | 226,000 | 66 | ||
| 9.850% due 06/28/2027 | 232,000 | 83 | ||
| Colombian TES | ||||
| 6.000% due 04/28/2028 | 407,600 | 116 | ||
| 6.250% due 11/26/2025 | 39,700 | 12 | ||
| 7.000% due 06/30/2032 | 250,800 | 75 | ||
| コロンビア合計 | 367 | |||
| (原価 $427) | ||||
| チェコ共和国 2.0% | ||||
| ソブリン債 2.0% | ||||
| Czech Republic Government Bond | ||||
| 0.950% due 05/15/2030 | CZK | 2,300 | $ | 97 |
| 1.000% due 06/26/2026 | 400 | 17 | ||
| 2.000% due 10/13/2033 | 1,500 | 72 | ||
| チェコ共和国合計 | 186 | |||
| (原価 $175) | ||||
| ドミニカ共和国 2.3% | ||||
| ソブリン債 2.3% | ||||
| Dominican Republic International Bond | ||||
| 10.500% due 04/07/2023 | DOP | 100 | $ | 2 |
| 10.750% due 08/11/2028 | 1,500 | 29 | ||
| 10.750% due 11/08/2029 | 700 | 13 | ||
| 11.000% due 12/04/2026 | 4,900 | 96 | ||
| 11.500% due 01/11/2034 | 900 | 18 | ||
| 12.000% due 03/05/2032 | 2,300 | 47 | ||
| ドミニカ共和国合計 | 205 | |||
| (原価 $225) | ||||
| エルサルバドル 0.1% | ||||
| ソブリン債 0.1% | ||||
| El Salvador Government International Bond | ||||
| 7.750% due 01/24/2023 | $ | 10 | $ | 11 |
| エルサルバドル合計 | 11 | |||
| (原価 $11) | ||||
| ハンガリー 8.3% | ||||
| ソブリン債 8.3% | ||||
| Hungary Government Bond | ||||
| 1.500% due 08/24/2022 | HUF | 72,900 | $ | 241 |
| 1.750% due 10/26/2022 | 23,100 | 77 | ||
| 2.500% due 10/24/2024 | 35,400 | 122 | ||
| 3.000% due 06/26/2024 | 6,300 | 22 | ||
| 3.000% due 08/21/2030 | 3,800 | 13 | ||
| 5.500% due 06/24/2025 | 43,200 | 170 | ||
| 6.000% due 11/24/2023 | 31,400 | 120 | ||
| ハンガリー合計 | 765 | |||
| (原価 $848) | ||||
| インドネシア 5.4% | ||||
| ソブリン債 5.4% | ||||
| Indonesia Government International Bond | ||||
| 6.375% due 04/15/2042 | IDR | 44,000 | $ | 3 |
| 7.500% due 08/15/2032 | 2,218,000 | 157 | ||
| 7.500% due 06/15/2035 | 255,000 | 18 | ||
| 8.375% due 03/15/2034 | 120,000 | 9 | ||
| 8.375% due 04/15/2039 | 280,000 | 21 | ||
| 8.750% due 02/15/2044 | 162,000 | 12 | ||
| 9.000% due 03/15/2029 | 1,813,000 | 142 | ||
| 9.500% due 07/15/2031 | 153,000 | 12 | ||
| 9.750% due 05/15/2037 | 483,000 | 40 | ||
| 10.500% due 08/15/2030 | 230,000 | 20 | ||
| 10.500% due 07/15/2038 | 212,000 | 19 | ||
| 12.000% due 09/15/2026 | 432,000 | 39 | ||
| インドネシア合計 | 492 | |||
| (原価 $508) | ||||
| イスラエル 0.3% | ||||
| ソブリン債 0.3% | ||||
| Israel Government Bond | ||||
| 5.500% due 01/31/2022 | ILS | 100 | $ | 32 |
| イスラエル合計 | 32 | |||
| (原価 $31) | ||||
| マレーシア 5.1% | ||||
| ソブリン債 5.1% | ||||
| Malaysia Government International Bond | ||||
| 3.502% due 05/31/2027 | MYR | 200 | $ | 50 |
| 3.726% due 03/31/2026 | 100 | 25 | ||
| 3.733% due 06/15/2028 | 100 | 25 | ||
| 3.885% due 08/15/2029 | 146 | 38 | ||
| 3.899% due 11/16/2027 | 100 | 25 | ||
| 3.990% due 10/15/2025 | 390 | 98 | ||
| 4.254% due 05/31/2035 | 99 | 27 | ||
| 4.444% due 05/22/2024 | 400 | 102 | ||
| 4.724% due 06/15/2033 | 200 | 56 | ||
| 4.736% due 03/15/2046 | 5 | 1 | ||
| 4.895% due 05/08/2047 | 50 | 15 | ||
| 4.921% due 07/06/2048 | 34 | 10 | ||
| マレーシア合計 | 472 | |||
| (原価 $471) | ||||
| メキシコ 5.9% | ||||
| ソブリン債 5.9% | ||||
| Mexico Government International Bond | ||||
| 6.750% due 03/09/2023 | MXN | 5,000 | $ | 254 |
| 7.750% due 05/29/2031 | 900 | 49 | ||
| 7.750% due 11/13/2042 | 700 | 38 | ||
| 8.000% due 11/07/2047 | 1,500 | 83 | ||
| 8.500% due 05/31/2029 | 2,100 | 118 | ||
| メキシコ合計 | 542 | |||
| (原価 $555) | ||||
| ペルー 5.7% | ||||
| ソブリン債 5.7% | ||||
| Peru Government International Bond | ||||
| 5.940% due 02/12/2029 | PEN | 200 | $ | 67 |
| 6.350% due 08/12/2028 | 100 | 34 | ||
| 6.900% due 08/12/2037 | 258 | 94 | ||
| 6.950% due 08/12/2031 | 200 | 72 | ||
| 8.200% due 08/12/2026 | 700 | 259 | ||
| ペルー合計 | 526 | |||
| (原価 $497) | ||||
| フィリピン 1.1% | ||||
| ソブリン債 1.1% | ||||
| Philippines Government International Bond | ||||
| 4.950% due 01/15/2021 | PHP | 5,000 | $ | 99 |
| フィリピン合計 | 99 | |||
| (原価 $94) | ||||
| ポーランド 9.6% | ||||
| ソブリン債 9.6% | ||||
| Poland Government International Bond | ||||
| 2.500% due 01/25/2023 | PLN | 200 | $ | 52 |
| 2.500% due 04/25/2024 | 2,000 | 527 | ||
| 2.500% due 07/25/2026 | 400 | 107 | ||
| 2.500% due 07/25/2027 | 200 | 54 | ||
| 2.750% due 04/25/2028 | 500 | 136 | ||
| ポーランド合計 | 876 | |||
| (原価 $878) | ||||
| ルーマニア 1.5% | ||||
| ソブリン債 1.5% | ||||
| Romania Government International Bond | ||||
| 4.150% due 01/26/2028 | RON | 100 | $ | 23 |
| 4.500% due 06/17/2024 | 385 | 91 | ||
| 5.000% due 02/12/2029 | 100 | 25 | ||
| ルーマニア合計 | 139 | |||
| (原価 $140) | ||||
| ロシア 7.4% | ||||
| ソブリン債 7.4% | ||||
| Russia Government International Bond | ||||
| 6.900% due 05/23/2029 | RUB | 7,600 | $ | 118 |
| 7.250% due 05/10/2034 | 3,600 | 57 | ||
| 7.650% due 04/10/2030 | 2,300 | 37 | ||
| 7.700% due 03/23/2033 | 20,400 | 335 | ||
| 7.950% due 10/07/2026 | 1,600 | 26 | ||
| 8.500% due 09/17/2031 | 6,300 | 109 | ||
| ロシア合計 | 682 | |||
| (原価 $ 687) | ||||
| 南アフリカ 9.3% | ||||
| ソブリン債 9.3% | ||||
| South Africa Government International Bond | ||||
| 7.750% due 02/28/2023 | ZAR | 2,500 | $ | 164 |
| 8.250% due 03/31/2032 | 1,510 | 87 | ||
| 8.500% due 01/31/2037 | 4,100 | 228 | ||
| 8.750% due 01/31/2044 | 900 | 50 | ||
| 8.875% due 02/28/2035 | 1,000 | 58 | ||
| 9.000% due 01/31/2040 | 3,800 | 218 | ||
| 10.500% due 12/21/2026 | 700 | 50 | ||
| 南アフリカ合計 | 855 | |||
| (原価 $1,041) | ||||
| 国際機関 6.2% | ||||
| ソブリン債 6.2% | ||||
| European Bank for Reconstruction & Development | ||||
| 6.450% due 12/13/2022 | IDR | 3,640,000 | $ | 257 |
| Inter-American Development Bank | ||||
| 7.875% due 03/14/2023 | 4,310,000 | 312 | ||
| 国際機関合計 | 569 | |||
| (原価 $599) | ||||
| タイ 4.5% | ||||
| ソブリン債 4.5% | ||||
| Thailand Government Bond | ||||
| 1.600% due 12/17/2029 | THB | 3,400 | $ | 113 |
| 3.300% due 06/17/2038 | 3,200 | 131 | ||
| 3.400% due 06/17/2036 | 600 | 25 | ||
| 3.600% due 06/17/2067 | 200 | 10 | ||
| 3.775% due 06/25/2032 | 2,100 | 86 | ||
| 4.675% due 06/29/2044 | 400 | 20 | ||
| 4.875% due 06/22/2029 | 600 | 25 | ||
| タイ合計 | 410 | |||
| (原価 $395) | ||||
| トルコ 3.1% | ||||
| ソブリン債 3.1% | ||||
| Turkey Government International Bond | ||||
| 8.000% due 03/12/2025 | TRY | 600 | $ | 80 |
| 10.500% due 08/11/2027 | 100 | 14 | ||
| 10.600% due 02/11/2026 | 200 | 29 | ||
| 11.000% due 02/24/2027 | 1,100 | 162 | ||
| トルコ合計 | 285 | |||
| (原価 $434) | ||||
| ウクライナ 1.1% | ||||
| ソブリン債 1.1% | ||||
| Ukraine Government International Bond | ||||
| 0.000% due 05/31/2040 | $ | 100 | $ | 99 |
| ウクライナ合計 | 99 | |||
| (原価 $97) | ||||
| ウルグアイ 0.2% | ||||
| ソブリン債 0.2% | ||||
| Uruguay Government International Bond | ||||
| 8.500% due 03/15/2028 | UYU | 300 | $ | 7 |
| 9.875% due 06/20/2022 | 300 | 8 | ||
| Uruguay Monetary Regulation Bills | ||||
| 0.000% due 02/05/2021 | 300 | 6 | ||
| ウルグアイ合計 | 21 | |||
| (原価 $22) | ||||
| 短期証券 14.4% | ||||
| コマーシャル・ペーパー 5.5% | ||||
| Federal Home Loan Bank | ||||
| 1.538% due 03/11/2020 (b) | $ | 500 | $ | 500 |
| 定期預金 5.8% | ||||
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | ||||
| 1.100% due 03/02/2020 | $ | 13 | $ | 13 |
| Bank of Nova Scotia | ||||
| 0.920% due 03/02/2020 | CAD | 1 | 0 | |
| 1.100% due 03/02/2020 | $ | 28 | 28 | |
| BNP Paribas Bank | ||||
| 0.630% due 03/02/2020 | HKD | 5 | 1 | |
| 6.500% due 03/02/2020 | ZAR | 135 | 9 | |
| Brown Brothers Harriman & Co. | ||||
| 6.500% due 03/02/2020 | 16 | 1 | ||
| Citibank N.A. | ||||
| 1.100% due 03/02/2020 | $ | 58 | 58 | |
| DBS Bank Ltd. | ||||
| 1.100% due 03/02/2020 | 13 | 13 | ||
| HSBC Bank PLC | ||||
| (0.680%) due 03/02/2020 | EUR | 1 | 1 | |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | ||||
| 1.100% due 03/02/2020 | $ | 116 | 116 | |
| MUFG Bank Ltd. | ||||
| (0.260%) due 03/02/2020 | \ | 2 | 0 | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. | ||||
| (0.260%) due 03/02/2020 | 6 | 0 | ||
| 1.100% due 03/02/2020 | $ | 198 | 198 | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | ||||
| (0.260%) due 03/02/2020 | \ | 19 | 0 | |
| 1.100% due 03/02/2020 | $ | 92 | 92 | |
| 530 | ||||
| アルゼンチン財務省短期証券 (b) 0.0% | ||||
| 0.000% due 06/22/2020 | ARS | 40 | $ | 0 |
| 22.032% due 05/15/2020 | 100 | 1 | ||
| 61.136% due 05/29/2020 | 97 | 1 | ||
| 2 | ||||
| エジプト財務省短期証券 (b) 2.3% | ||||
| 14.148% due 03/31/2020 | EGP | 500 | $ | 32 |
| 15.165% due 04/07/2020 | 500 | 32 | ||
| 15.338% due 03/24/2020 | 500 | 32 | ||
| 15.899% due 03/03/2020 | 1,800 | 115 | ||
| 211 | ||||
| 南アフリカ財務省短期証券 0.8% | ||||
| 7.290% due 03/11/2020 (b) | ZAR | 1,200 | $ | 76 |
| 短期証券合計 | 1,319 | |||
| (原価 $1,321) | ||||
| 投資有価証券合計 109.6% | $ | 10,051 | ||
| (原価 $10,896) | ||||
| 金融デリバティブ商品 0.8% | 71 | |||
| (原価またはプレミアム、純額 $(3)) | ||||
| その他資産・負債、純額 (10.4%) | (954) | |||
| 純資産 100.0% | $ | 9,168 | ||
| 組み入れ投資有価証券明細の注記(千単位*) |
* 明細表上のゼロは、1,000未満の実数が切り捨てられていることを表す場合があります。
(a) 有価証券の額面金額はインフレ調整済みです。
(b) クーポンは、最終利回りを示しています。
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