有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

中国A株CSI300インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年 1月20日現在	平成28年 1月20日現在
資産の部
流動資産
預金	48,967,650	275,104,287
コール・ローン	19,698,124	38,075,462
株式	5,937,826,103	2,715,562,755
派生商品評価勘定	-	61,500
未収利息	32	64
流動資産合計	6,006,491,909	3,028,804,068
資産合計	6,006,491,909	3,028,804,068
負債の部
流動負債
未払解約金	-	256,360,000
流動負債合計	-	256,360,000
負債合計	-	256,360,000
純資産の部
元本等
元本	4,726,121,597	2,375,196,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,280,370,312	397,247,862
元本等合計	6,006,491,909	2,772,444,068
純資産合計	6,006,491,909	2,772,444,068
負債純資産合計	6,006,491,909	3,028,804,068

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 1月20日現在	平成28年 1月20日現在
1.	期首	平成26年 1月21日	平成27年 1月21日
	期首元本額	5,246,674,569円	4,726,121,597円
	期首からの追加設定元本額	462,265,994円	2,288,233,591円
	期首からの一部解約元本額	982,818,966円	4,639,158,982円
	元本の内訳 ※
	CSI300インデックスファンド(適格機関投資家向け)	4,714,272,339円	2,367,682,787円
	CSI300インデックスオープン(適格機関投資家転売制限付)	11,849,258円	7,513,419円
	計	4,726,121,597円	2,375,196,206円
2.	受益権の総数	4,726,121,597口	2,375,196,206口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 1月21日 至 平成27年 1月20日	自 平成27年 1月21日 至 平成28年 1月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 1月20日現在	平成28年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△51,308,463
合計	△51,308,463

(平成28年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△483,329,588
合計	△483,329,588

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成27年 1月20日現在)

該当事項はありません。

(平成28年 1月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	240,875,000	-	240,813,500	61,500
	米ドル	240,875,000	-	240,813,500	61,500
合計		240,875,000	-	240,813,500	61,500

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 1月20日現在		平成28年 1月20日現在
1口当たり純資産額	1.2709円	1口当たり純資産額	1.1672円
(1万口当たり純資産額)	(12,709円)	(1万口当たり純資産額)	(11,672円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
中国元	CHINA COAL ENERGY CO-A	32,500	5.31	172,575.00
	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	37,600	5.32	200,032.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-A	10,500	13.09	137,445.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	186,590	4.54	847,118.60
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -A	35,100	13.74	482,274.00
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	55,580	5.13	285,125.40
	JIZHONG ENERGY RESOURCES-A	20,340	5.00	101,700.00
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	39,280	7.24	284,387.20
	PETROCHINA CO LTD-A	86,200	7.42	639,604.00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	35,500	4.30	152,650.00
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	21,264	6.52	138,641.28
	SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A	27,930	6.69	186,851.70
	WINTIME ENERGY CO LTD-A	59,670	4.15	247,630.50
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	8,505	17.50	148,837.50
	YANZHOU COAL MINING CO-A	7,400	8.52	63,048.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	97,300	4.51	438,823.00
	ANGANG STEEL CO LTD - A	32,800	4.80	157,440.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	35,540	15.04	534,521.60
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	87,700	6.02	527,954.00
	BBMG CORPORATION-A	22,200	8.25	183,150.00
	CHINA HAINAN RUBBER INDUST-A	22,600	6.02	136,052.00
	CHINA MINMETALS RARE EARTH-A	12,200	15.80	192,760.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	46,000	3.90	179,400.00
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	38,700	12.56	486,072.00
	HAINAN MINING CO LTD-A	3,900	11.49	44,811.00
	HEBEI IRON & STEEL CO LTD-A	75,451	3.39	255,778.89
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	21,192	8.56	181,403.52
	INNER MONGOLIAN BAOTOU STEEL-A	173,400	3.21	556,614.00
	JIANGSU KANGDE XIN COMPOSI-A	24,724	29.90	739,247.60
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	14,700	13.45	197,715.00
	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	17,200	7.35	126,420.00
	KINGENTA ECOLOGICAL ENGINE-A	11,100	17.95	199,245.00
	LUXIN VENTURE CAPITAL GRP-A	5,300	27.66	146,598.00
	PANGANG GROUP STEEL VANADI-A	76,300	3.18	242,634.00
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	13,200	19.90	262,680.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	12,600	18.32	230,832.00
	SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	40,500	4.02	162,810.00
	SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A	23,580	10.66	251,362.80
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM	38,900	5.56	216,284.00
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	67,900	3.02	205,058.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	19,170	16.18	310,170.60
	WUHAN IRON & STEEL CO LTD-A	71,700	3.34	239,478.00
	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	7,635	15.34	117,120.90
	XINXING DUCTILE IRON PIPES-A	38,801	4.98	193,228.98
	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	40,400	9.28	374,912.00
	ZHONGJIN GOLD CORP-A	26,120	8.91	232,729.20
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	168,350	3.19	537,036.50
	AVIC AERO-ENGINE CONTROLS-A	8,100	29.80	241,380.00
	AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	19,640	20.05	393,782.00
	CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	9,336	19.98	186,533.28
	CHINA BAOAN GROUP-A	22,617	13.22	298,996.74
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	27,100	11.81	320,051.00
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	12,266	28.17	345,533.22
	CHINA DONGFANGHONG SPACESA-A	10,465	35.10	367,321.50
	CHINA FIRST HEAVY INDUSTR-A	46,400	6.98	323,872.00
	CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	13,100	15.99	209,469.00
	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	35,000	6.14	214,900.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	61,300	11.63	712,919.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	99,300	9.32	925,476.00
	CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CO LTD	163,020	8.23	1,341,654.60
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	266,300	5.73	1,525,899.00
	CHINA XD ELECTRIC CO LTD	36,400	5.68	206,752.00
	CITIC HEAVY INDUSTRIES CO -A	23,700	5.75	136,275.00
	CRRC CORP LTD-A	162,737	11.26	1,832,418.62
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	21,260	11.55	245,553.00
GEZHOUBA CO LTD-A	49,065	6.86	336,585.90
HAFEI AVIATION INDUSTRY CO-A	4,200	44.88	188,496.00
HAN'S LASER TECHNOLOGY CO-A	15,000	22.19	332,850.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	8,850	27.62	244,437.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	86,500	4.66	403,090.00
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A	25,840	14.99	387,341.60
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	73,300	7.10	520,430.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	67,613	5.64	381,337.32
SHANGHAI CONSTRUCTION CO-A	31,681	5.56	176,146.36
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	52,500	9.52	499,800.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A	27,900	8.57	239,103.00
SHANGHAI WAIGAOQIAO FTZ - A	6,600	19.73	130,218.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	8,400	38.45	322,980.00
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	8,800	56.27	495,176.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	15,675	14.56	228,228.00
WEICHAI POWER CO LTD-A	42,960	8.31	356,997.60
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	75,500	3.51	265,005.00
XI'AN AERO-ENGINE PLC -A	13,800	40.55	559,590.00
XIAMEN C & D INC-A	52,412	12.55	657,770.60
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	27,784	18.92	525,673.28
XINJIANG TEBIA-A	46,126	9.84	453,879.84
XJ ELECTRIC CO LTD-A	10,700	15.51	165,957.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	23,554	19.25	453,414.50
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH	77,977	4.75	370,390.75
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	10,900	43.29	471,861.00
BLUEFOCUS COMMUNICATION GR-A	29,668	11.10	329,314.80
JIHUA GROUP CORP LTD-A	27,400	8.81	241,394.00
AIR CHINA LTD-A	45,400	7.15	324,610.00
CHINA COSCO HOLDINGS-A	54,200	6.69	362,598.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	60,200	7.06	425,012.00
CHINA SHIPPING CONTAINER-A	56,300	5.12	288,256.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	62,350	7.42	462,637.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	105,624	7.63	805,911.12
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	60,200	4.14	249,228.00
HAINAN AIRLINES CO-A	104,900	3.45	361,905.00
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	2,600	26.57	69,082.00
NINGBO PORT CO LTD-A	118,400	6.77	801,568.00
SHANDONG HI-SPEED CO LTD -A	12,900	5.49	70,821.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	17,100	27.34	467,514.00
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT	57,600	5.32	306,432.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	4,300	57.22	246,046.00
TIANJIN PORT CO LTD-A	14,900	9.35	139,315.00
YINGKOU PORT LIABILITY CO-A	34,500	3.94	135,930.00
BEIQI FOTON MOTOR CO LTD-A	29,600	5.39	159,544.00
BYD CO LTD-A	11,100	58.87	653,457.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	40,092	14.71	589,753.32
FAW CAR COMPANY LIMITED-A	14,400	12.60	181,440.00
FUYAO GROUP GLASS INDUSTR-A	24,865	14.40	358,056.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	21,400	9.83	210,362.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	9,700	20.75	201,275.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	18,300	15.12	276,696.00
SAIC MOTOR CORPORATION LTD-A	58,700	20.01	1,174,587.00
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	20,380	16.49	336,066.20
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	8,950	19.14	171,303.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	85,430	19.66	1,679,553.80
GUANGDONG ALPHA ANIMATION-A	9,000	35.08	315,720.00
HEILAN HOME CO LTD-A	23,900	11.10	265,290.00
HISENSE ELECTRIC CO LTD-A	13,900	15.64	217,396.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	37,820	28.82	1,089,972.40
QINGDAO HAIER CO LTD-A	82,000	9.92	813,440.00
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	65,575	4.24	278,038.00
TCL CORP-A SHARES	151,700	3.70	561,290.00
YOUNGOR GROUP CO-A	27,700	13.44	372,288.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	6,900	51.75	357,075.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	58,266	7.13	415,436.58
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	10,200	26.25	267,750.00
ZHEJIANG YASHA DECORATION-A	11,887	11.68	138,840.16
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	7,820	23.02	180,016.40
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	12,800	19.66	251,648.00
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A	9,800	20.15	197,470.00
HUAWEN MEDIA INVESTMENT - A	29,100	10.33	300,603.00
HUAYI BROTHERS MEDIA CORP-A	17,300	30.15	521,595.00
HUNAN TV & BROADCAST INT-A	20,100	18.42	370,242.00
JIANGSU BROADCASTING CABLE-A	10,600	15.98	169,388.00
JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	13,600	12.68	172,448.00
SHANGHAI ORIENTAL PEARL ME-A	32,680	28.65	936,282.00
WANDA CINEMA LINE CO LTD-A	2,200	101.18	222,596.00
WASU MEDIA HOLDING CO LTD-A	2,500	22.45	56,125.00
ZHE JIANG DAILY MEDIA GRP -A	10,500	14.03	147,315.00
ZHEJIANG HUACE FILM & TV-A	7,700	25.75	198,275.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	21,750	17.40	378,450.00
PANG DA AUTOMOBILE TRADE-A	57,500	3.16	181,700.00
SUNING COMMERCE GROUP CO LTD-A	78,650	12.02	945,373.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	6,300	16.07	101,241.00
SHANGHAI BAILIAN GROUP CO-A	13,700	14.78	202,486.00
SHENZHEN AGRICULTURAL PROD-A	15,114	14.51	219,304.14
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	36,100	8.43	304,323.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	29,159	10.19	297,130.21
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	25,028	7.18	179,701.04
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A	4,840	31.44	152,169.60
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	17,550	18.08	317,304.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	107,700	14.68	1,581,036.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	10,688	61.42	656,456.96
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	8,931	210.24	1,877,653.44
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	12,480	23.15	288,912.00
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO-A	35,800	7.82	279,956.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	32,108	15.57	499,921.56
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	4,900	28.70	140,630.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	33,700	24.91	839,467.00
BY-HEALTH CO LTD-A	5,200	32.90	171,080.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	9,550	33.60	320,880.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	6,998	30.52	213,578.96
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	3,900	72.40	282,360.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	8,700	33.62	292,494.00
SEARAINBOW HLDG CORP CO-A	12,800	27.25	348,800.00
SHANGHAI PHARMACEUTICAL CO LTD-A	20,500	16.95	347,475.00
BEIJING SL PHARMACEUTICAL -A	7,290	27.29	198,944.10
BEIJING TONGRENTANG CO-A	12,150	33.01	401,071.50
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	7,000	23.03	161,210.00
GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG G-A	49,400	5.67	280,098.00
GUANGZHOU PHARMACEUTICALS-A	9,500	24.10	228,950.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	5,180	40.10	207,718.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO-A	20,841	44.33	923,881.53
JILIN AODONG MEDICINE INDU-A	12,742	26.67	339,829.14
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A	54,700	13.55	741,185.00
SHANDONG DONG-E E-JIAO-A	9,300	46.08	428,544.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	20,400	19.70	401,880.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	9,800	40.04	392,392.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	4,600	27.68	127,328.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	5,540	26.30	145,702.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	15,300	15.59	238,527.00
TIANJIN TASLY PHARMA-CLASS A	11,500	36.26	416,990.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	14,070	24.58	345,840.60
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,215	62.30	574,094.50
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	678,700	3.11	2,110,757.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	179,957	10.10	1,817,565.70
BANK OF CHINA LTD-A	374,240	3.53	1,321,067.20
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	418,115	5.63	2,353,987.45
BANK OF NANJING CO LTD -A	35,825	16.12	577,499.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	34,620	13.46	465,985.20
CHINA CITIC BANK CO LTD -A	56,600	6.19	350,354.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	119,225	5.15	614,008.75
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	282,700	3.74	1,057,298.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	183,115	15.71	2,876,736.65
CHINA MINSHENG BANKING-A	524,644	8.56	4,490,952.64
HUAXIA BANK CO LTD-A	94,848	10.15	962,707.20
IND & COMM BK OF CHINA - A	382,980	4.25	1,627,665.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	236,752	15.50	3,669,656.00
PING AN BANK CO LTD-A	101,628	10.71	1,088,435.88
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	165,581	17.77	2,942,374.37
AVIC CAPITAL CO LTD -A	38,200	11.96	456,872.00
BOHAI LEASING CO LTD -A	34,100	7.39	251,999.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	58,900	10.85	639,065.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	51,580	16.99	876,344.20
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUS	42,102	17.18	723,312.36
CITIC SECURITIES CO-A SHARES	139,750	16.12	2,252,770.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	8,900	27.78	247,242.00
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	20,800	17.95	373,360.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	73,100	7.83	572,373.00
GF SECURITIES CO LTD-A	52,500	16.46	864,150.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	21,800	16.83	366,894.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	27,100	19.86	538,206.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	20,910	18.38	384,325.80
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	143,700	13.14	1,888,218.00
HUATAI SECURITIES CO LTD	58,000	15.70	910,600.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	72,000	8.47	609,840.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A(N)	23,970	8.47	203,025.90
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	20,840	14.42	300,512.80
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	18,800	18.93	355,884.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	67,800	7.57	513,246.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	24,960	9.99	249,350.40
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	22,400	13.06	292,544.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	79,157	9.10	720,328.70
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	32,200	12.68	408,296.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	38,400	12.67	486,528.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	50,100	8.58	429,858.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	19,900	29.19	580,881.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	29,600	23.89	707,144.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	55,800	25.26	1,409,508.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	11,100	40.93	454,323.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	192,300	31.51	6,059,373.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	18,800	26.45	497,260.00
CHINA VANKE CO LTD -A	148,940	19.82	2,951,990.80
FINANCIAL STREET HOLDING-A	26,510	10.24	271,462.40
GEMDALE CORP-A	39,932	15.70	626,932.40
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A	24,300	10.20	247,860.00
POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	114,534	9.36	1,072,038.24
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	23,120	7.80	180,336.00
SHANGHAI CHENGTOU HOLDING-A	26,540	16.97	450,383.80
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-A	7,200	42.37	305,064.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	13,700	20.28	277,836.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	52,400	3.94	206,456.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	48,300	7.09	342,447.00
ZHONGTIAN URBAN DEVELOPMEN-A	33,100	7.39	244,609.00
AISINO CO LTD-A	17,050	55.91	953,265.50
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	2,000	91.10	182,200.00
BEIJING ULTRAPOWER SOFTWAR-A	21,200	9.92	210,304.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A	15,000	20.17	302,550.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	19,700	44.49	876,453.00
GLODON SOFTWARE CO LTD-A	12,000	13.47	161,640.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	8,800	44.98	395,824.00
IFLYTEK CO LTD - A	15,950	28.47	454,096.50
LESHI INTERNET INFORMATION-A	21,600	49.88	1,077,408.00
NEUSOFT CORP-A	15,460	24.98	386,190.80
OURPALM CO LTD-A	28,400	12.05	342,220.00
PEOPLE.CN CO LTD-A	9,800	17.00	166,600.00
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A	4,600	26.59	122,314.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	8,635	56.32	486,323.20
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	10,318	21.49	221,733.82
BEIJING XINWEI TELECOM TEC-A	20,800	22.41	466,128.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	422,000	2.65	1,118,300.00
DONGXU OPTOELECTRONIC TECH-A	31,800	7.03	223,554.00
GOERTEK INC -A	16,220	28.74	466,162.80
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	33,000	13.57	447,810.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	21,700	28.56	619,752.00
SHENZHEN O-FILM TECH CO-A	12,800	25.21	322,688.00
TSINGHUA TONGFANG CO LTD-A	31,568	13.38	422,379.84
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	6,300	11.17	70,371.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	12,400	34.09	422,716.00
ZTE CORP-A	41,856	15.55	650,860.80
CHINA UNITED TELECOMMUNICA-A	150,500	4.87	732,935.00
DR PENG TELCOM & MEDIA GR-A	19,900	19.93	396,607.00
BEIJING CAPITAL CO LTD-A	17,100	7.96	136,116.00
BEIJING JINGNENG POWER CO-A	37,300	5.27	196,571.00
CECEP WIND POWER CORP-A	3,800	11.77	44,726.00
CHENGDU XINGRONG INVESTMEN-A	31,800	5.85	186,030.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	82,900	8.17	677,293.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	87,850	12.81	1,125,358.50
CHONGQING WATER GROUP-A	11,100	7.44	82,584.00
DATANG INTL POWER GEN CO-A	53,200	4.52	240,464.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	174,420	3.24	565,120.80
GUANGDONG ELEC POWER DEV-A	17,100	6.39	109,269.00
GUANGDONG GOLDEN DRAGON DE-A	8,600	19.67	169,162.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	43,400	5.58	242,172.00
HUANENG POWER INTR INC-A	74,600	7.39	551,294.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	34,700	5.18	179,746.00
INNER MONGOLIA MENGDIAN HU-A	51,550	3.75	193,312.50
SDIC HUAJING POWER HOLDING-A	60,200	7.15	430,430.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	15,200	11.34	172,368.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	40,363	6.48	261,552.24
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	21,100	7.85	165,635.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	39,070	8.50	332,095.00
SOUND ENVIRONMENTAL RESOUR-A	9,010	31.78	286,337.80
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	48,340	6.18	298,741.20
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	22,610	20.31	459,209.10
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	23,440	9.17	214,944.80
中国元小計		14,775,766		151,962,101.58
				(2,715,562,755)
合 計		14,775,766		2,715,562,755
				(2,715,562,755)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
中国元	株式	301銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。