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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)

【提出】: 2017/08/16 9:24
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【項目】: 19項目

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成28年11月16日現在	平成29年 5月16日現在
資産の部
流動資産
預金	151,679,108	141,673,718
コール・ローン	49,476,780	58,625,912
株式	9,069,953,331	11,497,101,357
投資信託受益証券	32,931,080	45,184,324
投資証券	41,857,569	53,440,694
派生商品評価勘定	44,145	36,405,262
未収入金	10,702,400	2,162,899
未収配当金	5,869,070	11,382,870
差入委託証拠金	91,048,354	290,914,555
流動資産合計	9,453,561,837	12,136,891,591
資産合計	9,453,561,837	12,136,891,591
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,344,625	-
未払金	19,591,101	-
未払解約金	2,413,162	41,358,000
未払利息	66	66
流動負債合計	39,348,954	41,358,066
負債合計	39,348,954	41,358,066
純資産の部
元本等
元本	6,988,737,951	7,116,705,284
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,425,474,932	4,978,828,241
元本等合計	9,414,212,883	12,095,533,525
純資産合計	9,414,212,883	12,095,533,525
負債純資産合計	9,453,561,837	12,136,891,591

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年11月16日現在	平成29年 5月16日現在
1.	期首	平成27年11月17日	平成28年11月17日
	期首元本額	6,592,884,388円	6,988,737,951円
	期首からの追加設定元本額	1,257,064,342円	561,955,555円
	期首からの一部解約元本額	861,210,779円	433,988,222円
	元本の内訳 ※
	日興五大陸株式ファンド	2,194,889,360円	2,004,463,408円
	全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型	29,222,476円	27,209,073円
	インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式	4,762,959,916円	5,083,455,959円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(株式資産)	1,666,199円	1,576,844円
	計	6,988,737,951円	7,116,705,284円
2.	受益権の総数	6,988,737,951口	7,116,705,284口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成28年11月16日現在	平成29年 5月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成28年11月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	327,933,585	-	310,633,105	△17,300,480
合計		327,933,585	-	310,633,105	△17,300,480

(平成29年 5月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	454,950,302	-	491,355,564	36,405,262
合計		454,950,302	-	491,355,564	36,405,262

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成28年11月16日現在		平成29年 5月16日現在
1口当たり純資産額	1.3471円	1口当たり純資産額	1.6996円
(1万口当たり純資産額)	(13,471円)	(1万口当たり純資産額)	(16,996円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)

開示資料

決算