有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
貸借対照表

	2018年4月9日現在	2018年10月9日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,972,594	3,010,582
株式	934,751,480	1,009,112,540
未収配当金	12,877,075	12,066,625
流動資産合計	970,601,149	1,024,189,747
資産合計	970,601,149	1,024,189,747
負債の部
流動負債
未払利息	-	8
その他未払費用	1,712	132
流動負債合計	1,712	140
負債合計	1,712	140
純資産の部
元本等
元本	458,545,414	454,533,222
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	512,054,023	569,656,385
元本等合計	970,599,437	1,024,189,607
純資産合計	970,599,437	1,024,189,607
負債純資産合計	970,601,149	1,024,189,747

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2018年4月9日現在		2018年10月9日現在
1.	受益権の総数		458,545,414口		454,533,222口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1167円	1口当たり純資産額	2.2533円
		(1万口当たり純資産額)	(21,167円)	(1万口当たり純資産額)	(22,533円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2017年10月11日 至 2018年4月9日	自 2018年4月10日 至 2018年10月9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2018年4月9日現在	2018年10月9日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2018年4月9日現在	2018年10月9日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2017年10月11日 至 2018年4月9日	自 2018年4月10日 至 2018年10月9日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	423,992,702円	458,545,414円
同期中追加設定元本額	55,155,257円	24,291,419円
同期中一部解約元本額	20,602,545円	28,303,611円
元本の内訳*
イオン好配当グリーン・バランス・オープン	153,298,892円	160,135,480円
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)	305,246,522円	294,397,742円
計	458,545,414円	454,533,222円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年4月9日現在	2018年10月9日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△22,514,385	7,878,497
合計	△22,514,385	7,878,497

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2018年10月9日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
大林組	11,100	1,070.00	11,877,000
日本ハム	4,700	4,160.00	19,552,000
日本たばこ産業	18,400	2,918.00	53,691,200
DIC	1,300	3,690.00	4,797,000
ツムラ	12,600	3,795.00	47,817,000
沢井製薬	9,600	6,040.00	57,984,000
新日鐵住金	16,100	2,349.00	37,818,900
ジェイ エフ イー ホールディングス	12,700	2,558.50	32,492,950
愛知製鋼	1,400	4,185.00	5,859,000
住友電気工業	3,900	1,698.50	6,624,150
日立造船	13,300	453.00	6,024,900
三菱重工業	5,500	4,446.00	24,453,000
デンソー	2,100	5,468.00	11,482,800
日産自動車	24,700	1,029.00	25,416,300
NOK	1,800	1,816.00	3,268,800
本田技研工業	7,400	3,223.00	23,850,200
SUBARU	10,200	3,372.00	34,394,400
HOYA	600	6,509.00	3,905,400
中部電力	15,700	1,720.50	27,011,850
大阪瓦斯	8,100	2,169.50	17,572,950
東日本旅客鉄道	4,700	10,190.00	47,893,000
西日本旅客鉄道	1,700	7,739.00	13,156,300
日本テレビホールディングス	27,200	1,927.00	52,414,400
日本電信電話	11,300	4,986.00	56,341,800
KDDI	19,400	2,971.50	57,647,100
東邦ホールディングス	11,400	2,928.00	33,379,200
ローソン	5,800	7,200.00	41,760,000
セブン&アイ・ホールディングス	10,000	5,088.00	50,880,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	34,900	724.30	25,278,070
三井住友トラスト・ホールディングス	4,800	4,659.00	22,363,200
三井住友フィナンシャルグループ	8,200	4,665.00	38,253,000
みずほフィナンシャルグループ	162,400	198.30	32,203,920
野村ホールディングス	13,000	557.30	7,244,900
MS&ADインシュアランスグループホール	2,700	3,769.00	10,176,300
第一生命ホールディングス	10,100	2,406.00	24,300,600
リコーリース	1,800	3,650.00	6,570,000
三井不動産	3,100	2,638.50	8,179,350
三菱地所	3,100	1,867.00	5,787,700
ダイビル	7,500	1,206.00	9,045,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	5,700	1,336.00	7,615,200
東京ドーム	2,700	1,011.00	2,729,700
合計	532,700		1,009,112,540

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。