有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/04/09-2024/10/08)

損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
貸借対照表

	2024年4月8日現在	2024年10月8日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	40,652,626	24,564,672
株式	1,165,943,700	1,168,279,140
未収配当金	13,375,640	13,550,810
未収利息	3	74
流動資産合計	1,219,971,969	1,206,394,696
資産合計	1,219,971,969	1,206,394,696
負債の部
流動負債
その他未払費用	981	-
流動負債合計	981	-
負債合計	981	-
純資産の部
元本等
元本	316,769,172	310,582,192
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	903,201,816	895,812,504
元本等合計	1,219,970,988	1,206,394,696
純資産合計	1,219,970,988	1,206,394,696
負債純資産合計	1,219,971,969	1,206,394,696

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2024年4月8日現在		2024年10月8日現在
1.	受益権の総数		316,769,172口		310,582,192口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.8513円	1口当たり純資産額	3.8843円
		(1万口当たり純資産額)	(38,513円)	(1万口当たり純資産額)	(38,843円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年10月11日 至 2024年4月8日	自 2024年4月9日 至 2024年10月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年4月8日現在	2024年10月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2024年4月8日現在	2024年10月8日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2023年10月11日 至 2024年4月8日	自 2024年4月9日 至 2024年10月8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	317,660,069円	316,769,172円
同期中追加設定元本額	52,916,898円	32,945,706円
同期中一部解約元本額	53,807,795円	39,132,686円
元本の内訳*
好配当グリーン・バランス・オープン	170,735,248円	169,709,861円
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)	146,033,924円	140,872,331円
計	316,769,172円	310,582,192円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年4月8日現在	2024年10月8日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	110,424,374	57,910,876
合計	110,424,374	57,910,876

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2024年10月8日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
鹿島建設	7,600	2,697.00	20,497,200
エクシオグループ	9,000	1,582.50	14,242,500
日揮ホールディングス	12,700	1,313.00	16,675,100
森永乳業	7,600	3,564.00	27,086,400
キリンホールディングス	9,100	2,193.00	19,956,300
東洋紡	4,900	994.00	4,870,600
東レ	20,800	851.00	17,700,800
王子ホールディングス	9,700	573.90	5,566,830
レンゴー	14,100	982.70	13,856,070
クラレ	4,900	2,128.50	10,429,650
旭化成	8,800	1,074.50	9,455,600
日産化学	4,200	5,194.00	21,814,800
東亞合成	7,400	1,654.00	12,239,600
デンカ	3,500	2,212.50	7,743,750
日本触媒	4,800	1,790.50	8,594,400
三井化学	2,100	3,739.00	7,851,900
三菱ケミカルグループ	5,500	900.80	4,954,400
積水化学工業	2,800	2,264.00	6,339,200
日本ゼオン	4,200	1,396.50	5,865,300
日本化薬	4,900	1,265.50	6,200,950
花王	3,300	6,955.00	22,951,500
DIC	1,400	3,344.00	4,681,600
artience	2,400	3,870.00	9,288,000
アステラス製薬	8,400	1,744.00	14,649,600
日本新薬	1,600	3,971.00	6,353,600
サワイグループホールディングス	11,400	2,121.50	24,185,100
SUMCO	12,400	1,603.50	19,883,400
リンナイ	1,400	3,512.00	4,916,800
オーエスジー	5,600	1,974.50	11,057,200
住友重機械工業	3,000	3,549.00	10,647,000
クボタ	7,700	2,063.00	15,885,100
ダイキン工業	1,400	19,635.00	27,489,000
日本精工	10,800	723.90	7,818,120
ジェイテクト	16,900	1,039.00	17,559,100
マキタ	7,000	4,961.00	34,727,000
マブチモーター	7,700	2,255.00	17,363,500
ニデック	10,600	3,048.00	32,308,800
オムロン	4,900	6,528.00	31,987,200
セイコーエプソン	3,500	2,844.00	9,954,000
EIZO	4,600	2,251.00	10,354,600
アンリツ	8,400	1,138.00	9,559,200
富士通ゼネラル	4,900	2,088.00	10,231,200
アルプスアルパイン	5,500	1,529.50	8,412,250
ヒロセ電機	700	18,845.00	13,191,500
コーセル	7,700	1,147.00	8,831,900
カシオ計算機	6,200	1,192.50	7,393,500
ローム	1,500	1,787.00	2,680,500
浜松ホトニクス	7,000	2,036.50	14,255,500
京セラ	8,800	1,696.50	14,929,200
太陽誘電	3,100	2,892.00	8,965,200
村田製作所	14,800	2,792.50	41,329,000
デンソー	2,800	2,119.00	5,933,200
いすゞ自動車	2,900	1,961.00	5,686,900
アイシン	9,300	1,584.50	14,735,850
本田技研工業	12,300	1,566.00	19,261,800
SUBARU	2,600	2,574.00	6,692,400
豊田合成	5,600	2,469.00	13,826,400
リンテック	3,800	3,380.00	12,844,000
大阪瓦斯	6,500	3,330.00	21,645,000
東日本旅客鉄道	3,500	2,928.00	10,248,000
ヤマトホールディングス	7,000	1,662.50	11,637,500
大塚商会	7,700	3,495.00	26,911,500
日本電信電話	103,900	148.30	15,408,370
KDDI	2,100	4,685.00	9,838,500
トラスコ中山	6,000	2,416.00	14,496,000
ユナイテッドアローズ	8,100	2,329.00	18,864,900
イズミ	4,200	3,411.00	14,326,200
いよぎんホールディングス	10,600	1,426.50	15,120,900
めぶきフィナンシャルグループ	40,300	568.60	22,914,580
ひろぎんホールディングス	15,900	1,141.50	18,149,850
三菱UFJフィナンシャル・グループ	14,100	1,504.00	21,206,400
りそなホールディングス	7,700	1,014.00	7,807,800
三井住友トラストグループ	7,300	3,413.00	24,914,900
三井住友フィナンシャルグループ	9,300	3,093.00	28,764,900
千葉銀行	7,000	1,140.00	7,980,000
七十七銀行	700	3,935.00	2,754,500
八十二銀行	6,300	846.40	5,332,320
みずほフィナンシャルグループ	5,600	3,023.00	16,928,800
三菱地所	12,900	2,348.50	30,295,650
綜合警備保障	12,300	1,033.00	12,705,900
H.U.グループホールディングス	5,600	2,726.00	15,265,600
合計	687,100		1,168,279,140

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。