有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
貸借対照表

	2019年10月8日現在	2020年4月8日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	12,278,101
コール・ローン	7,966,893	-
株式	945,516,950	819,091,670
未収配当金	12,587,575	13,835,675
流動資産合計	966,071,418	845,205,446
資産合計	966,071,418	845,205,446
負債の部
流動負債
未払利息	14	-
その他未払費用	-	1,937
流動負債合計	14	1,937
負債合計	14	1,937
純資産の部
元本等
元本	472,435,797	486,387,980
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	493,635,607	358,815,529
元本等合計	966,071,404	845,203,509
純資産合計	966,071,404	845,203,509
負債純資産合計	966,071,418	845,205,446

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2019年10月8日現在		2020年4月8日現在
1.	受益権の総数		472,435,797口		486,387,980口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.0449円	1口当たり純資産額	1.7377円
		(1万口当たり純資産額)	(20,449円)	(1万口当たり純資産額)	(17,377円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年4月9日 至 2019年10月8日	自 2019年10月9日 至 2020年4月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2019年10月8日現在	2020年4月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2019年10月8日現在	2020年4月8日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2019年4月9日 至 2019年10月8日	自 2019年10月9日 至 2020年4月8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	468,572,594円	472,435,797円
同期中追加設定元本額	23,247,139円	46,656,977円
同期中一部解約元本額	19,383,936円	32,704,794円
元本の内訳*
イオン好配当グリーン・バランス・オープン	191,058,285円	211,012,152円
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)	281,377,512円	275,375,828円
計	472,435,797円	486,387,980円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年10月8日現在	2020年4月8日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△121,520,809	△170,673,847
合計	△121,520,809	△170,673,847

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2020年4月8日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
国際石油開発帝石	5,100	662.20	3,377,220
鹿島建設	4,100	1,090.00	4,469,000
日揮ホールディングス	12,800	989.00	12,659,200
日本ハム	4,300	3,570.00	15,351,000
味の素	4,100	1,908.50	7,824,850
キユーピー	2,000	2,109.00	4,218,000
日本たばこ産業	18,500	1,996.50	36,935,250
東洋紡	3,100	1,120.00	3,472,000
東レ	28,200	460.00	12,972,000
クラレ	5,000	1,075.00	5,375,000
旭化成	6,100	733.50	4,474,350
住友化学	6,100	306.00	1,866,600
日本曹達	1,000	2,799.00	2,799,000
三菱ケミカルホールディングス	4,100	632.50	2,593,250
宇部興産	3,600	1,638.00	5,896,800
DIC	4,100	2,367.00	9,704,700
沢井製薬	1,900	6,120.00	11,628,000
JXTGホールディングス	42,200	386.50	16,310,300
住友ゴム工業	5,100	998.00	5,089,800
AGC	4,400	2,442.00	10,744,800
日本電気硝子	2,600	1,427.00	3,710,200
日本製鉄	20,000	871.20	17,424,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	11,100	672.00	7,459,200
愛知製鋼	1,500	3,015.00	4,522,500
住友金属鉱山	3,400	2,386.00	8,112,400
住友電気工業	8,100	1,070.00	8,667,000
小松製作所	10,500	1,812.00	19,026,000
日本精工	10,200	650.00	6,630,000
三菱重工業	5,100	2,603.50	13,277,850
スター精密	1,900	1,015.00	1,928,500
日立製作所	1,500	3,150.00	4,725,000
三菱電機	16,400	1,330.00	21,812,000
セイコーエプソン	12,300	1,073.00	13,197,900
EIZO	2,700	3,185.00	8,599,500
デンソー	2,500	3,702.00	9,255,000
いすゞ自動車	5,400	713.40	3,852,360
NOK	10,000	1,121.00	11,210,000
アイシン精機	1,900	2,651.00	5,036,900
本田技研工業	8,200	2,424.50	19,880,900
ヤマハ発動機	3,500	1,294.00	4,529,000
豊田合成	2,500	1,804.00	4,510,000
シチズン時計	40,100	370.00	14,837,000
電源開発	1,300	2,117.00	2,752,100
東京瓦斯	7,300	2,595.50	18,947,150
大阪瓦斯	11,300	2,041.00	23,063,300
東日本旅客鉄道	3,000	8,500.00	25,500,000
日本通運	1,000	5,160.00	5,160,000
ヤマトホールディングス	9,700	1,864.00	18,080,800
日本郵船	6,100	1,364.00	8,320,400
日鉄ソリューションズ	2,900	2,600.00	7,540,000
日本テレビホールディングス	30,200	1,232.00	37,206,400
日本電信電話	8,300	2,657.00	22,053,100
KDDI	4,900	3,144.00	15,405,600
三井物産	8,000	1,518.00	12,144,000
東邦ホールディングス	9,600	2,287.00	21,955,200
J.フロント リテイリング	6,100	804.00	4,904,400
セブン&アイ・ホールディングス	4,600	3,544.00	16,302,400
ユナイテッドアローズ	2,500	1,580.00	3,950,000
高島屋	7,200	940.00	6,768,000
イズミ	1,500	2,969.00	4,453,500
ヤマダ電機	7,700	515.00	3,965,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	52,200	407.00	21,245,400
三井住友トラスト・ホールディングス	5,300	3,098.00	16,419,400
三井住友フィナンシャルグループ	9,100	2,696.00	24,533,600
みずほフィナンシャルグループ	180,700	123.30	22,280,310
大和証券グループ本社	5,800	454.40	2,635,520
野村ホールディングス	45,300	458.20	20,756,460
MS&ADインシュアランスグループホール	800	3,093.00	2,474,400
第一生命ホールディングス	11,300	1,368.00	15,458,400
三井不動産	2,800	1,952.00	5,465,600
三菱地所	10,300	1,724.00	17,757,200
ダイビル	3,600	874.00	3,146,400
みらかホールディングス	8,200	2,254.00	18,482,800
合計	815,800		819,091,670

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。