その他有価証券評価2021/02/03 9:27 #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">
(単位:百万円) 当中間会計期間 資産の部 流動資産 現金・預金 2,811 有価証券 12,910 未収委託者報酬 11,357 その他 360 流動資産合計 27,439 固定資産 有形固定資産 ※1 226 無形固定資産 ソフトウエア 1,720 その他 687 無形固定資産合計 2,408 投資その他の資産 投資有価証券 10,638 関係会社株式 3,972 繰延税金資産 1,053 その他 1,286 投資その他の資産合計 16,951 固定資産合計 19,586 資産合計 47,025 (単位:百万円) 負債合計 13,724 純資産 の部株主資本
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">
(単位:百万円) 当中間会計期間 負債の部 流動負債 未払金 5,860 未払費用 3,365 未払法人税等 594 賞与引当金 571 その他 ※2 608 流動負債合計 11,000 固定負債 退職給付引当金 2,609 役員退職慰労引当金 110 その他 4 固定負債合計 2,724 負債合計 13,724 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 5,784 利益剰余金合計 6,158 株主資本合計 32,828 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 472 評価・換算差額等合計 472 純資産 合計33,301 負債・純資産 合計 47,025 (2)中間損益計算書
2021/02/03 9:27 #10 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2020年5月10日が休日のため、前特定期間末日を2020年5月11日としております。このため、当特定期間は183日となっております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2020年5月11日現在 当 期 2020年11月10日現在 1. ※1 期首元本額 1,095,623,999円 1,005,869,276円 期中追加設定元本額 168,327,519円 215,501,409円 期中一部解約元本額 258,082,242円 102,794,204円 2. 特定期間末日における受益権の総数 1,005,869,276口 1,118,576,481口 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年11月12日 至 2020年5月11日 当 期 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年11月12日 至2020年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,024,026円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(37,506,359円)、投資信託約款に規定される収益調整金(588,253,665円)及び分配準備積立金(290,484,305円)より分配対象額は928,268,355円(1万口当たり9,067.17円)であり、うち15,356,527円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 (自2020年5月12日 至2020年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,007,795円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(730,267,588円)及び分配準備積立金(265,750,245円)より分配対象額は1,008,025,628円(1万口当たり9,006.09円)であり、うち16,789,059円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 (自2020年2月11日 至2020年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,520,557円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(612,573,286円)及び分配準備積立金(284,747,661円)より分配対象額は909,841,504円(1万口当たり9,045.33円)であり、うち15,088,039円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 (自2020年8月12日 至2020年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,942,798円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(739,081,560円)及び分配準備積立金(251,677,311円)より分配対象額は1,004,701,669円(1万口当たり8,981.97円)であり、うち16,778,647円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年11月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2020年5月11日現在 当 期 2020年11月10日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △347,617,191 46,618,138 合計 △347,617,191 46,618,138 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2020年5月11日現在 当 期 2020年11月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2020年5月11日現在 当 期 2020年11月10日現在 1口当たり純資産 額 1.3376円 1.3752円 (1万口当たり純資産 額) (13,376円) (13,752円)
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(1口当たり情報) 前 期 2020年5月11日現在 当 期 2020年11月10日現在 1口当たり純資産 額 1.3376円 1.3752円 (1万口当たり純資産 額) (13,376円) (13,752円) 2021/02/03 9:27 #11 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第6特定期間末 (2011年5月10日) 215,615,935 216,970,479 0.7959 0.8009 第7特定期間末 (2011年11月10日) 162,880,926 164,126,480 0.6538 0.6588 第8特定期間末 (2012年5月10日) 223,043,573 224,571,013 0.7301 0.7351 第9特定期間末 (2012年11月12日) 229,251,641 230,676,537 0.8045 0.8095 第10特定期間末 (2013年5月10日) 594,748,444 599,830,908 1.1702 1.1802 第11特定期間末 (2013年11月11日) 654,448,346 660,234,262 1.1311 1.1411 第12特定期間末 (2014年5月12日) 618,823,744 623,993,878 1.1969 1.2069 第13特定期間末 (2014年11月10日) 724,070,316 729,398,983 1.3588 1.3688 第14特定期間末 (2015年5月11日) 1,202,365,447 1,214,344,449 1.5056 1.5206 第15特定期間末 (2015年11月10日) 1,044,910,759 1,056,254,725 1.3817 1.3967 第16特定期間末 (2016年5月10日) 950,069,506 959,168,120 1.5663 1.5813 第17特定期間末 (2016年11月10日) 1,721,270,945 1,739,514,530 1.4152 1.4302 第18特定期間末 (2017年5月10日) 1,782,807,499 1,801,525,607 1.4287 1.4437 第19特定期間末 (2017年11月10日) 1,508,831,173 1,526,392,643 1.2888 1.3038 第20特定期間末 (2018年5月10日) 1,641,177,200 1,658,948,247 1.3853 1.4003 第21特定期間末 (2018年11月12日) 1,805,237,491 1,824,348,842 1.4169 1.4319 第22特定期間末 (2019年5月10日) 1,808,685,014 1,826,876,136 1.4914 1.5064 第23特定期間末 (2019年11月11日) 1,880,746,519 1,897,180,878 1.7166 1.7316 2019年11月末日 1,923,944,573 - 1.7628 - 12月末日 1,731,925,261 - 1.7146 - 2020年1月末日 1,801,262,561 - 1.7675 - 2月末日 1,640,306,887 - 1.6042 - 3月末日 1,267,867,867 - 1.2793 - 4月末日 1,271,930,892 - 1.2746 - 第24特定期間末 (2020年5月11日) 1,345,484,833 1,360,572,872 1.3376 1.3526 5月末日 1,482,166,995 - 1.3614 - 6月末日 1,507,103,143 - 1.3402 - 7月末日 1,513,862,349 - 1.3548 - 8月末日 1,591,820,652 - 1.4136 - 9月末日 1,548,772,760 - 1.3967 - 10月末日 1,470,084,573 - 1.3268 - 第25特定期間末 (2020年11月10日) 1,538,316,344 1,555,094,991 1.3752 1.3902 11月末日 1,486,083,718 - 1.3666 - 2021/02/03 9:27 #12 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2020年11月30日 Ⅰ 資産総額 1,486,945,971円 Ⅱ 負債総額 862,253円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,486,083,718円 Ⅳ 発行済数量 1,087,467,986口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3666円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 1,486,945,971円 Ⅱ 負債総額 862,253円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,486,083,718円 Ⅳ 発行済数量 1,087,467,986口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3666円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年11月30日 Ⅰ 資産総額 88,030,393,648円 Ⅱ 負債総額 1,468,142,336円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 86,562,251,312円 Ⅳ 発行済数量 31,306,851,469口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7650円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 88,030,393,648円 Ⅱ 負債総額 1,468,142,336円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 86,562,251,312円 Ⅳ 発行済数量 31,306,851,469口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7650円 2021/02/03 9:27 #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512 (単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産 合計40,142 38,430 負債・純資産 合計 56,709 54,512 2021/02/03 9:27 #14 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2021/02/03 9:27 #15 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2021/02/03 9:27 #16 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド 558,687,569 1,553,542,523 親投資信託受益証券 合計 1,553,542,523 合計 1,553,542,523 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 負債合計 1,493,020,286 519,839,089 純資産 の部元本等
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
貸借対照表 2020年5月11日現在 2020年11月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,123,028,053 2,020,168,158 投資証券 ※2 79,671,994,300 84,210,483,810 未収入金 2,679,353,025 668,963,471 未収配当金 1,062,927,913 839,221,098 前払金 287,802,500 5,280,000 流動資産合計 85,825,105,791 87,744,116,537 資産合計 85,825,105,791 87,744,116,537 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 253,280,070 612,000 未払金 233,016,669 497,558,089 未払解約金 1,006,718,000 21,669,000 その他未払費用 5,547 - 流動負債合計 1,493,020,286 519,839,089 負債合計 1,493,020,286 519,839,089 純資産 の部元本等 元本 ※1 32,038,794,221 31,367,619,624 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 52,293,291,284 55,856,657,824 元本等合計 84,332,085,505 87,224,277,448 純資産 合計84,332,085,505 87,224,277,448 負債純資産 合計 85,825,105,791 87,744,116,537 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年5月11日現在 2020年11月10日現在 1. ※1 期首 2019年11月12日 2020年5月12日 期首元本額 36,745,478,210円 32,038,794,221円 期中追加設定元本額 34,934,471,272円 1,183,297,665円 期中一部解約元本額 39,641,155,261円 1,854,472,262円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 29,378,644,558円 28,575,786,364円 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 14,201,082円 12,369,107円 インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 12,595,753円 11,470,854円 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 53,429,321円 55,617,947円 6資産バランスファンド(分配型) 137,668,306円 115,286,250円 6資産バランスファンド(成長型) 254,427,239円 259,748,593円 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) 34,135,415円 34,855,957円 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型) 1,569,797円 1,348,135円 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) 41,732,988円 36,220,996円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 299,522,628円 302,761,433円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 315,437,236円 364,590,334円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 407,979,349円 476,369,186円 DCダイワJ-REITアクティブファンド 353,503,623円 328,853,672円 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 69,594,549円 80,941,202円 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 23,832,829円 26,056,410円 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 124,132,879円 126,655,615円 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 516,386,669円 558,687,569円 計 32,038,794,221円 31,367,619,624円 2. 期末日における受益権の総数 32,038,794,221口 31,367,619,624口 3. ※2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 613,000,000円 投資証券 953,500,000円 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年11月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年5月11日現在 2020年11月10日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資証券 △13,778,472,621 1,342,334,611 合計 △13,778,472,621 1,342,334,611 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年11月12日から2020年5月11日まで、及び2020年5月12日から2020年11月10日まで)を指しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
不動産投信関連 2020年5月11日 現在 2020年11月10日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 不動産投信 指数先物取引 買 建 2,577,046,000 - 2,323,918,500 △253,127,500 2,049,480,000 - 2,049,000,000 △480,000 合計 2,577,046,000 - 2,323,918,500 △253,127,500 2,049,480,000 - 2,049,000,000 △480,000 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(注) 1. 時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2020年5月11日現在 2020年11月10日現在 1口当たり純資産 額 2.6322円 2.7807円 (1万口当たり純資産 額) (26,322円) (27,807円) 附属明細表
2021/02/03 9:27 #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2020年11月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,174,835,782 3.67 純資産 総額86,562,251,312 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 83,387,415,530 96.33 内 日本 83,387,415,530 96.33 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,174,835,782 3.67 純資産 総額86,562,251,312 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産の投資状況 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 2,434,096,000 2.81 内 日本 2,434,096,000 2.81 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2020年11月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 日本ビルファンド 日本 投資証券 11,380 574,889.75 577,000.002021/02/03 9:27 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
