負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド581,703,4742,024,560,770親投資信託受益証券 合計2,024,560,770合計2,024,560,770親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		137,465,148,283	144,636,347,926
負債純資産合計		138,690,143,096	145,612,442,760

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年5月10日現在2022年11月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン2,478,837,3672,446,143,083投資証券※2133,350,074,800140,686,276,400派生商品評価勘定89,406,900-未収入金1,613,344,4401,019,649,027未収配当金1,158,479,5891,377,214,250前払金-83,160,000流動資産合計138,690,143,096145,612,442,760資産合計138,690,143,096145,612,442,760負債の部流動負債派生商品評価勘定535,46085,692,000前受金109,320,000-未払金1,110,632,353881,064,834未払解約金4,507,0009,338,000流動負債合計1,224,994,813976,094,834負債合計1,224,994,813976,094,834純資産の部元本等元本※139,918,696,41541,557,096,335剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)97,546,451,868103,079,251,591元本等合計137,465,148,283144,636,347,926純資産合計137,465,148,283144,636,347,926負債純資産合計138,690,143,096145,612,442,760e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年5月11日 至 2022年11月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年5月10日現在2022年11月10日現在1.※1期首2021年11月11日2022年5月11日期首元本額36,265,606,080円39,918,696,415円期中追加設定元本額3,802,922,496円2,240,368,194円期中一部解約元本額149,832,161円601,968,274円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)37,069,362,694円38,686,979,949円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)9,976,298円9,693,026円インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)8,622,718円8,333,819円成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)43,374,522円41,127,418円6資産バランスファンド(分配型)83,713,991円76,983,197円6資産バランスファンド(成長型)230,833,217円214,916,634円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)23,397,294円21,416,625円ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)26,170,426円24,472,294円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)332,066,885円344,438,177円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)426,157,121円447,825,965円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)630,913,308円683,355,898円DCダイワJ-REITアクティブファンド264,274,157円252,387,244円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)59,050,306円53,281,917円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)20,064,500円18,604,861円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)98,044,918円91,575,837円ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)592,674,060円581,703,474円計39,918,696,415円41,557,096,335円2.期末日における受益権の総数39,918,696,415口41,557,096,335口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。投資証券 1,099,600,000円投資証券 1,051,400,000円(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年5月11日 至 2022年11月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年11月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2022年5月10日現在2022年11月10日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資証券△4,671,931,824△2,025,880,823合計△4,671,931,824△2,025,880,823(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年11月11日から2022年5月10日まで、及び2022年5月11日から2022年11月10日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">不動産投信関連2022年5月10日 現在2022年11月10日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引不動産投信

2023/02/03 9:23