第29期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/04/26-2022/10/25)

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2022年4月25日: 65億563万
2022年10月25日 -6.05%: 61億1236万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色>

e border="1" style="margin-left:122.1pt;border-collapse:collapse;border:none">投資対象ファンドの概要1.「“RICIⓇ” Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICIⓇ” class A」の投資証券(米ドル建)について

ファンド名	「“RICIⓇ” Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICIⓇ” class A」の投資証券
関係法人	運用会社:ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド管理事務代行会社:ザ･バンク･オブ・ニューヨーク・メロン、シンガポール支店資産保管会社:ザ･バンク･オブ・ニューヨーク・メロン
報酬等	純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額運用会社:0.66%管理事務代行:0.12%(年間下限金額 54,000米ドル)資産保管会社:0.0125%(年間下限金額 12,000米ドル)合計:0.7925%その他、外国投資法人に関する租税、設立費用・登録料、監査費用、有価証券の売買や先物取引の際に発生する費用等が支払われます。
基準価額算出日	シンガポールの銀行の休業日は基準価額を算出しません。

e border="1" style="width:453.2pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">ファンド名「“RICIⓇ” Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICIⓇ” class A」の投資証券形態/表示通貨ケイマン籍の外国証券投資法人/米ドル建て運用目的当ファンドは、投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数Ⓡ(RICIⓇ)に連動することをめざします。投資方針①運用資産総額の50%以上を米ドル建て債券等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することにより、ロジャーズ国際コモディティ指数Ⓡ(RICIⓇ)に連動する投資成果をめざします。
②米ドル建て短期債券等への投資にあたっては、主に1年以内に償還を迎える米ドル建て短期債券等に投資します。短期債券等には、銀行引受手形、預託証書、コマーシャル・ペーパー、定期預金証書なども含みますが、これに限定いたしません。

2023/01/18 9:01

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	279,527
追加型株式投資信託	767	21,052,393
株式投資信託合計	848	21,331,920
単位型公社債投資信託	86	163,103
追加型公社債投資信託	14	1,376,608
公社債投資信託合計	100	1,539,711
総合計	948	22,871,631

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託81279,527追加型株式投資信託76721,052,393株式投資信託合計84821,331,920単位型公社債投資信託86163,103追加型公社債投資信託141,376,608公社債投資信託合計1001,539,711総合計94822,871,631

2023/01/18 9:01

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.133%(税抜1.03%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
*「“RICIⓇ”ファンドクラスA」の報酬等が年率0.7925%かかるため、実質的な信託報酬率の概算値は、年率1.9255%(税込)程度となります。ただし、投資先ファンドでは、管理事務代行報酬および資産保管会社報酬に下限金額が設定されているため純資産総額によって、実質的な信託報酬率が年率1.9255%(税込)程度を上回ることがあります。

2023/01/18 9:01

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/01/18 9:01

#5 投資制限（連結）

⑥ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑦ 信用リスク集中回避(信託約款)

2023/01/18 9:01

#6 投資対象（連結）

4. 手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:463.05pt;margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称「“RICIⓇ” Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICIⓇ” class A」の投資証券運用の基本方針当ファンドは、投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数Ⓡ(RICIⓇ)に連動することをめざします。主要な投資対象米ドル建て債券等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等

2023/01/18 9:01

#7 投資方針（連結）

イ.世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するために、ロジャーズ国際コモディティ指数Ⓡ(以下「RICIⓇ」といいます。)の動き(円換算)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.当ファンドは、「“RICIⓇ”ファンドクラスA」とマザーファンドを投資対象ファンドとするファンド・オブ・ファンズです。これらの投資対象ファンドへの投資にあたっては、通常の状態で「“RICIⓇ”ファンドクラスA」への投資割合を高位(信託財産の純資産総額の90%程度以上)とすることを基本とします。
※「“RICIⓇ”ファンドクラスA」について

2023/01/18 9:01

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2,108,4741.0164
2,108,2660.03e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券98.02%親投資信託受益証券0.03%合計98.05%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/01/18 9:01

#9 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	124,406,543	1.95
純資産総額	6,391,739,312	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券6,265,224,50398.02内ケイマン諸島6,265,224,50398.02親投資信託受益証券2,108,2660.03内日本2,108,2660.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)124,406,5431.95純資産総額6,391,739,312100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/01/18 9:01

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債合計		14,984
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

2023/01/18 9:01

#11 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第29期自 2022年4月26日至 2022年10月25日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,659,563,026円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,370,407,572円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第28期 2022年4月25日現在第29期 2022年10月25日現在1.※1期首元本額8,460,885,613円14,165,201,721円期中追加設定元本額12,456,863,263円10,362,445,472円期中一部解約元本額6,752,547,155円10,044,873,256円2.計算期間末日における受益権の総数14,165,201,721口14,482,773,937口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,659,563,026円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,370,407,572円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第28期自 2021年10月26日至 2022年4月25日第29期自 2022年4月26日至 2022年10月25日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,375,270,166円)、投資信託約款に規定される収益調整金(851,592,589円)及び分配準備積立金(146,816,654円)より分配対象額は2,373,679,409円(1万口当たり1,675.71円)であり、うち637,434,077円(1万口当たり450円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(76,233,147円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,292,293,514円)及び分配準備積立金(482,864,371円)より分配対象額は1,851,391,032円(1万口当たり1,278.34円)であり、うち651,724,827円(1万口当たり450円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第29期自 2022年4月26日至 2022年10月25日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引)に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第29期 2022年10月25日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第28期 2022年4月25日現在第29期 2022年10月25日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券1,127,566,217△799,994,616親投資信託受益証券△207△207合計1,127,566,010△799,994,823e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連第28期 2022年4月25日現在第29期 2022年10月25日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建----594,450,549-594,607,755△157,206アメリカ・ドル----594,450,549-594,607,755△157,206合計----594,450,549-594,607,755△157,206e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第29期自 2022年4月26日至 2022年10月25日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第28期 2022年4月25日現在	第29期 2022年10月25日現在
1口当たり純資産額	0.4593円	0.4220円
(1万口当たり純資産額)	(4,593円)	(4,220円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第28期 2022年4月25日現在第29期 2022年10月25日現在1口当たり純資産額0.4593円0.4220円(1万口当たり純資産額)(4,593円)(4,220円)

2023/01/18 9:01

#12 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第10計算期間末 (2013年4月25日)2,386,150,4192,410,034,2580.49950.5045第11計算期間末 (2013年10月25日)1,772,259,8901,772,259,8900.48750.4875第12計算期間末 (2014年4月25日)1,767,533,5531,835,868,8920.51730.5373第13計算期間末 (2014年10月27日)1,751,019,6151,751,019,6150.45950.4595第14計算期間末 (2015年4月27日)1,951,870,9281,951,870,9280.42410.4241第15計算期間末 (2015年10月26日)1,905,912,5271,905,912,5270.36500.3650第16計算期間末 (2016年4月25日)1,980,961,3231,980,961,3230.31170.3117第17計算期間末 (2016年10月25日)2,156,366,0552,156,366,0550.30410.3041第18計算期間末 (2017年4月25日)2,245,379,9392,245,379,9390.31010.3101第19計算期間末 (2017年10月25日)2,513,731,0812,513,731,0810.33100.3310第20計算期間末 (2018年4月25日)2,455,896,2392,455,896,2390.34180.3418第21計算期間末 (2018年10月25日)2,349,664,0592,349,664,0590.34190.3419第22計算期間末 (2019年4月25日)2,254,591,4342,254,591,4340.33310.3331第23計算期間末 (2019年10月25日)2,064,133,5602,064,133,5600.31060.3106第24計算期間末 (2020年4月27日)1,413,086,3411,413,086,3410.19710.1971第25計算期間末 (2020年10月26日)1,868,775,5371,868,775,5370.24990.2499第26計算期間末 (2021年4月26日)2,248,176,9152,469,361,6370.30490.3349第27計算期間末 (2021年10月25日)2,959,560,4353,255,691,4310.34980.38482021年10月末日3,370,837,868-0.3492-11月末日3,157,301,534-0.3310-12月末日3,294,121,699-0.3481-2022年1月末日3,752,550,319-0.3741-2月末日4,260,629,072-0.3938-3月末日5,757,602,235-0.4738-第28計算期間末 (2022年4月25日)6,505,638,6957,143,072,7720.45930.50434月末日7,205,398,791-0.4611-5月末日8,624,868,570-0.4786-6月末日8,369,012,086-0.4685-7月末日7,383,787,099-0.4444-8月末日7,568,507,171-0.4599-9月末日6,487,928,837-0.4487-第29計算期間末 (2022年10月25日)6,112,366,3656,764,091,1920.42200.467010月末日6,391,739,312-0.4212-

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#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	6,646,284,324円
Ⅱ 負債総額	254,545,012円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,391,739,312円
Ⅳ 発行済数量	15,176,398,449口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4212円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額6,646,284,324円Ⅱ 負債総額254,545,012円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,391,739,312円Ⅳ 発行済数量15,176,398,449口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4212円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	15,882,026,478円
Ⅱ 負債総額	293,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,881,733,478円
Ⅳ 発行済数量	15,624,750,092口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0164円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額15,882,026,478円Ⅱ 負債総額293,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,881,733,478円Ⅳ 発行済数量15,624,750,092口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0164円

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#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

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#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#16 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#17 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

財政状態計算書

負債(償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)	672,856

償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産	32,352,625

e border="0" style="width:452.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">財政状態計算書2021年3月31日現在単位:米ドル資産流動資産金融資産(損益通算後の評価額)24,366,358証拠金取引勘定7,263,865現金および現金同等物1,394,043その他の未収金および監督機関への前払年次報酬1,315資産合計33,025,581資本経営者株式100資本合計100負債流動負債金融負債(損益通算後の評価額)595,236未払費用77,620負債(償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)672,856償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産32,352,625

包括的利益計算書

償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増減	10,421,071

e border="0" style="width:460.7pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">包括的利益計算書2020年4月1日～2021年3月31日単位:米ドル投資収益純為替差益1,266金融資産および金融負債の損益通算後の評価額の変動10,787,155純投資収益合計10,788,421営業費用運用会社報酬175,094管理会社報酬63,129支払利息8282取引費用48,875監査報酬40,710保管会社報酬19,703弁護士費用9,904その他の営業費用1,653営業費用合計367,350償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増減10,421,071e border="0" style="width:349.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">組入資産の明細2021年3月31日現在債券(単位:米ドル)銘柄名券面総額評価額TREASURY BILL3,000,000.002,999,982.51TREASURY BILL3,500,000.003,499,916.63TREASURY BILL4,000,000.003,999,552.76TREASURY BILL4,000,000.003,999,645.32TREASURY BILL4,500,000.004,499,744.04TREASURY BILL4,500,000.004,499,853.21先物(単位:米ドル)銘柄名数量清算金額MILL WHEAT EURO MAY2116.00(6,776.25)MILL WHEAT EURO SEP2138.006,096.97RAPESEED EURO AUG218.003,496.45RAPESEED EURO MAY214.0018,689.44COCOA FUTURE - IC JUL219.00248.36COCOA FUTURE - IC MAY215.00344.14RSS3 RUBBER (OSE) SEP2127.00(2,104.07)BRENT CRUDE FUTR JUL2144.00(28,600.00)BRENT CRUDE FUTR JUN2123.00(11,750.00)COFF ROBUSTA 10TN JUL2131.00(810.00)COFF ROBUSTA 10TN MAY2116.00(80.00)CORN FUTURE JUL2139.0023,750.00CORN FUTURE MAY2119.0016,100.00COTTON NO.2 FUTR JUL2122.002,310.00COTTON NO.2 FUTR MAY2110.00(5,085.00)FCOJ-A FUTURE JUL218.00(330.00)FCOJ-A FUTURE MAY214.00(870.00)GASOLINE RBOB FUT JUN218.00(5,796.00)GASOLINE RBOB FUT MAY214.004,435.20GOLD 100 OZ FUTR JUN2110.00(22,900.00)KC HRW WHEAT FUT JUL218.003,400.00KC HRW WHEAT FUT MAY213.00(9,112.50)LEAN HOGS FUTURE JUN218.0033,410.00LIVE CATTLE FUTR JUN2114.0024,760.00LME COPPER FUTURE APR21(6.00)58,850.00LME COPPER FUTURE APR216.00142,337.50LME COPPER FUTURE JUN214.00587.50LME COPPER FUTURE MAY216.00(58,737.50)LME COPPER FUTURE MAY21(4.00)(575.00)LME LEAD FUTURE APR2112.00(22,025.00)LME LEAD FUTURE APR21(12.00)40,125.00LME LEAD FUTURE JUN219.00325.00LME LEAD FUTURE MAY2113.00(41,143.75)LME LEAD FUTURE MAY21(9.00)(325.00)LME NICKEL FUTURE APR213.00(31,503.00)LME NICKEL FUTURE APR21(3.00)49,863.00LME NICKEL FUTURE JUN212.00720.00LME NICKEL FUTURE MAY213.00(49,845.00)LME NICKEL FUTURE MAY21(2.00)(726.00)LME PRI ALUM FUTR APR21(24.00)(19,380.00)LME PRI ALUM FUTR APR2124.00131,614.00LME PRI ALUM FUTR JUN2115.00(4,000.00)LME PRI ALUM FUTR MAY21(17.00)4,200.00LME PRI ALUM FUTR MAY2125.0019,648.75LME TIN FUTURE APR21(3.00)(24,750.00)LME TIN FUTURE APR213.0067,355.00LME TIN FUTURE JUN212.001,390.00LME TIN FUTURE MAY21(2.00)(1,890.00)LME TIN FUTURE MAY213.0013,800.00LME ZINC FUTURE APR21(9.00)4,350.00LME ZINC FUTURE APR219.0051,356.25LME ZINC FUTURE JUN216.00656.25LME ZINC FUTURE MAY2110.00(3,706.25)LME ZINC FUTURE MAY21(7.00)(900.00)LOW SU GASOIL G JUN215.00(300.00)LOW SU GASOIL G MAY213.00(5,600.00)LUMBER FUTURE JUL212.002,508.00LUMBER FUTURE MAY211.0025,641.00MILK FUTURE APR211.00380.00MILK FUTURE MAY211.001,320.00NATURAL GAS FUTR JUN2148.00(3,360.00)NATURAL GAS FUTR MAY2124.00(47,770.00)NY HARB ULSD FUT JUN215.00(2,721.60)NY HARB ULSD FUT MAY213.00(5,241.60)OAT FUTURE JUL216.001,662.50OAT FUTURE MAY213.005,137.50PLATINUM FUTURE JUL2110.00(7,320.00)RED WHEAT FUT MGE JUL217.001,950.00RED WHEAT FUT MGE MAY213.00(4,162.50)ROUGH RICE (CBOT) JUL216.00(290.00)ROUGH RICE (CBOT) MAY213.00(460.00)SILVER FUTURE JUL217.007,900.00SILVER FUTURE MAY213.00(64,085.00)SOYBEAN FUTURE JUL2111.0017,500.00SOYBEAN FUTURE MAY216.0018,587.50SOYBEAN MEAL FUTR JUL214.004,940.00SOYBEAN MEAL FUTR MAY212.00(300.00)SOYBEAN OIL FUTR JUL2114.0010,290.00SOYBEAN OIL FUTR MAY218.0038,424.00SUGAR #11 (WORLD) JUL2113.00(627.20)SUGAR #11 (WORLD) MAY216.00(3,561.60)WHEAT FUTURE(CBT) JUL2120.008,000.00WHEAT FUTURE(CBT) MAY219.00(16,312.50)WHITE SUGAR (ICE) AUG2110.00(1,820.00)WHITE SUGAR (ICE) MAY215.00(5,850.00)WTI CRUDE FUTURE JUN2153.00(35,880.00)WTI CRUDE FUTURE MAY2127.00(35,840.00)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債合計	55,800	6,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年4月25日現在2022年10月25日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン11,376,838,24117,850,039,272流動資産合計11,376,838,24117,850,039,272資産合計11,376,838,24117,850,039,272負債の部流動負債未払解約金55,8006,000流動負債合計55,8006,000負債合計55,8006,000純資産の部元本等元本※111,190,856,31917,560,938,177剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)185,926,122289,095,095元本等合計11,376,782,44117,850,033,272純資産合計11,376,782,44117,850,033,272負債純資産合計11,376,838,24117,850,039,272e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年4月26日至 2022年10月25日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2022年4月25日現在2022年10月25日現在1.※1期首2021年10月26日2022年4月26日期首元本額6,746,870,523円11,190,856,319円期中追加設定元本額7,014,658,446円13,840,731,043円期中一部解約元本額2,570,672,650円7,470,649,185円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円-円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)5,152,405,878円3,627,565,740円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)140,566円385,425円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)185,128円454,188円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)-円6,000,374円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円-円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円-円スマート・アロケーション・Dガード23,766,478円26,360,353円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-215,664,881円241,653,058円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円iFreeETF NASDAQ100インバース935,453,091円9,444,594,851円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,143,857,385円3,974,316,918円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)52,987円52,987円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)467,315円467,315円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円1,988,495円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ76,867,739円-円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)93,902,223円106,619,976円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)-円114,093,776円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ982,294円982,368円DCスマート・アロケーション・Dガード6,051,549円7,967,739円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)9,652円9,652円計11,190,856,319円17,560,938,177円2.期末日における受益権の総数11,190,856,319口17,560,938,177口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2022年4月26日至 2022年10月25日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2022年10月25日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年4月25日現在2022年10月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年4月25日現在2022年10月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年4月25日現在2022年10月25日現在1口当たり純資産額1.0166円1.0165円(1万口当たり純資産額)(10,166円)(10,165円)附属明細表

2023/01/18 9:01

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	15,881,733,478	100.00
純資産総額	15,881,733,478	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,881,733,478100.00純資産総額15,881,733,478100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年10月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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