有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第12特定期間 自 平成25年 12月25日 至 平成26年 6月23日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資証券 金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
	(2)受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3 その他	(1)当該財務諸表の特定期間は、平成25年12月25日から平成26年6月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第11特定期間 平成25年12月24日現在		第12特定期間 平成26年6月23日現在
1 特定期間の末日における受益権の総数 772,850,000口		1 特定期間の末日における受益権の総数 716,230,000口
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	483,082,221円	元本の欠損	419,380,870円
3 特定期間の末日における1単位当りの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当りの純資産の額
1口当り純資産額 (10,000口当り純資産額	0.3749円 3,749円)	1口当り純資産額 (10,000口当り純資産額	0.4145円 4,145円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間 自 平成25年 6月25日 至 平成25年 12月24日	第12特定期間 自 平成25年 12月25日 至 平成26年 6月23日
1 分配金の計算過程 平成25年6月25日から平成25年7月22日まで 当該期末における分配対象金額7,608,220円(10,000口当り92円)のうち、826,630円(10,000口当り10円)を分配金額としております。 項目 費用控除後の配当等収益額 A 1,404,981円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 99,271円 分配準備積立金額 D 6,103,968円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,608,220円 当ファンドの期末残存口数 F 826,630,000口 10,000口当り収益分配対象額 G=E/F×10,000 92円 10,000口当り分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 826,630円	1 分配金の計算過程 平成25年12月25日から平成26年1月22日まで 当該期末における分配対象金額6,724,309円(10,000口当り88円)のうち、760,970円(10,000口当り10円)を分配金額としております。 項目 費用控除後の配当等収益額 A 1,261,629円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 94,595円 分配準備積立金額 D 5,368,085円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,724,309円 当ファンドの期末残存口数 F 760,970,000口 10,000口当り収益分配対象額 G=E/F×10,000 88円 10,000口当り分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 760,970円
平成25年7月23日から平成25年8月22日まで 当該期末における分配対象金額6,930,344円(10,000口当り87円)のうち、795,850円(10,000口当り10円)を分配金額としております。 項目 費用控除後の配当等収益額 A 373,359円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 97,030円 分配準備積立金額 D 6,459,955円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,930,344円 当ファンドの期末残存口数 F 795,850,000口 10,000口当り収益分配対象額 G=E/F×10,000 87円 10,000口当り分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 795,850円	平成26年1月23日から平成26年2月24日まで 当該期末における分配対象金額6,169,396円(10,000口当り82円)のうち、749,170円(10,000口当り10円)を分配金額としております。 項目 費用控除後の配当等収益額 A 283,155円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 100,918円 分配準備積立金額 D 5,785,323円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,169,396円 当ファンドの期末残存口数 F 749,170,000口 10,000口当り収益分配対象額 G=E/F×10,000 82円 10,000口当り分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 749,170円

第11特定期間 自 平成25年 6月25日 至 平成25年 12月24日	第12特定期間 自 平成25年 12月25日 至 平成26年 6月23日
平成25年8月23日から平成25年9月24日まで 当該期末における分配対象金額7,324,476円(10,000口当り93円)のうち、785,350円(10,000口当り10円)を分配金額としております。 項目 費用控除後の配当等収益額 A 1,260,967円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 95,750円 分配準備積立金額 D 5,967,759円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,324,476円 当ファンドの期末残存口数 F 785,350,000口 10,000口当り収益分配対象額 G=E/F×10,000 93円 10,000口当り分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 785,350円	平成26年2月25日から平成26年3月24日まで 当該期末における分配対象金額6,545,712円(10,000口当り87円)のうち、744,940円(10,000口当り10円)を分配金額としております。 項目 費用控除後の配当等収益額 A 1,152,482円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 103,259円 分配準備積立金額 D 5,289,971円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,545,712円 当ファンドの期末残存口数 F 744,940,000口 10,000口当り収益分配対象額 G=E/F×10,000 87円 10,000口当り分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 744,940円
平成25年9月25日から平成25年10月22日まで 当該期末における分配対象金額7,229,711円(10,000口当り92円)のうち、779,960円(10,000口当り10円)を分配金額としております。 項目 費用控除後の配当等収益額 A 732,074円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 95,995円 分配準備積立金額 D 6,401,642円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,229,711円 当ファンドの期末残存口数 F 779,960,000口 10,000口当り収益分配対象額 G=E/F×10,000 92円 10,000口当り分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 779,960円	平成26年3月25日から平成26年4月22日まで 当該期末における分配対象金額6,419,798円(10,000口当り87円)のうち、733,940円(10,000口当り10円)を分配金額としております。 項目 費用控除後の配当等収益額 A 695,875円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 101,734円 分配準備積立金額 D 5,622,189円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,419,798円 当ファンドの期末残存口数 F 733,940,000口 10,000口当り収益分配対象額 G=E/F×10,000 87円 10,000口当り分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 733,940円

第11特定期間 自 平成25年 6月25日 至 平成25年 12月24日	第12特定期間 自 平成25年 12月25日 至 平成26年 6月23日
平成25年10月23日から平成25年11月22日まで 当該期末における分配対象金額6,445,376円(10,000口当り82円)のうち、778,550円(10,000口当り10円)を分配金額としております。 項目 費用控除後の配当等収益額 A 5,757円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 96,636円 分配準備積立金額 D 6,342,983円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,445,376円 当ファンドの期末残存口数 F 778,550,000口 10,000口当り収益分配対象額 G=E/F×10,000 82円 10,000口当り分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 778,550円	平成26年4月23日から平成26年5月22日まで 当該期末における分配対象金額5,897,797円(10,000口当り81円)のうち、720,750円(10,000口当り10円)を分配金額としております。 項目 費用控除後の配当等収益額 A 298,293円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 99,981円 分配準備積立金額 D 5,499,523円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,897,797円 当ファンドの期末残存口数 F 720,750,000口 10,000口当り収益分配対象額 G=E/F×10,000 81円 10,000口当り分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 720,750円
平成25年11月23日から平成25年12月24日まで 当該期末における分配対象金額6,307,525円(10,000口当り81円)のうち、772,850円(10,000口当り10円)を分配金額としております。 項目 費用控除後の配当等収益額 A 675,913円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 95,929円 分配準備積立金額 D 5,535,683円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,307,525円 当ファンドの期末残存口数 F 772,850,000口 10,000口当り収益分配対象額 G=E/F×10,000 81円 10,000口当り分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 772,850円	平成26年5月23日から平成26年6月23日まで 当該期末における分配対象金額6,052,521円(10,000口当り84円)のうち、716,230円(10,000口当り10円)を分配金額としております。 項目 費用控除後の配当等収益額 A 903,103円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B -円 収益調整金額 C 99,354円 分配準備積立金額 D 5,050,064円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,052,521円 当ファンドの期末残存口数 F 716,230,000口 10,000口当り収益分配対象額 G=E/F×10,000 84円 10,000口当り分配金額 H 10円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 716,230円

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

第11特定期間 自 平成25年 6月25日 至 平成25年 12月24日	第12特定期間 自 平成25年 12月25日 至 平成26年 6月23日
1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1 金融商品に対する取組方針 同左
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、「価格変動リスク」、「金利変動リスク」などの「市場リスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」、「法令・税制・会計等に関するリスク」にさらされております。	2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 同左
3 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用部、商品運用部、管理部およびコンプライアンス・オフィサーならびに投資政策委員会等が直接的または間接的に運用状況のモニタリングを通じて運用リスクの管理を行っております。 市場リスクについては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクについては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクについては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	3 金融商品に係るリスク管理体制 同左
4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第11特定期間 平成25年12月24日現在	第12特定期間 平成26年6月23日現在
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2 時価の算定方法 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	2 時価の算定方法 投資証券 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第11特定期間 自 平成25年 6月25日 至 平成25年 12月24日	第12特定期間 自 平成25年 12月25日 至 平成26年 6月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第11特定期間 自 平成25年 6月25日 至 平成25年 12月24日	第12特定期間 自 平成25年 12月25日 至 平成26年 6月23日
該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

第11特定期間 自 平成25年 6月25日 至 平成25年 12月24日		第12特定期間 自 平成25年 12月25日 至 平成26年 6月23日
期首元本額	834,260,000円	期首元本額	772,850,000円
期中追加設定元本額	1,060,000円	期中追加設定元本額	1,450,000円
期中一部解約元本額	62,470,000円	期中一部解約元本額	58,070,000円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

	第11特定期間 自 平成25年 6月25日 至 平成25年 12月24日	第12特定期間 自 平成25年 12月25日 至 平成26年 6月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△3,069,100	11,462,300
合計	△3,069,100	11,462,300

3 デリバティブ取引関係
第11特定期間(自 平成25年6月25日 至 平成25年12月24日)
該当事項はございません。
第12特定期間(自 平成25年12月25日 至 平成26年6月23日)
該当事項はございません。