有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第17特定期間 自 平成28年 6月23日 至 平成28年 12月22日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資証券 金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 (2)受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3 その他	(1)当該財務諸表の特定期間は、平成28年6月23日から平成28年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第16特定期間 平成28年6月22日現在		第17特定期間 平成28年12月22日現在
1 特定期間の末日における受益権の総数 491,920,000口		1 特定期間の末日における受益権の総数 444,120,000口
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	262,629,774円	元本の欠損	241,016,086円
3 特定期間の末日における1単位当りの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当りの純資産の額
1口当り純資産額 (10,000口当り純資産額	0.4661円 4,661円)	1口当り純資産額 (10,000口当り純資産額	0.4573円 4,573円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16特定期間 自 平成27年 12月23日 至 平成28年 6月22日					第17特定期間 自 平成28年 6月23日 至 平成28年 12月22日
1 分配金の計算過程 平成27年12月23日から平成28年1月22日まで 当該期末における分配対象金額4,243,023円(10,000口当り83円)のうち、509,920円(10,000口当り10円)を分配金額としております。					1 分配金の計算過程 平成28年6月23日から平成28年7月22日まで 当該期末における分配対象金額3,981,503円(10,000口当り82円)のうち、479,820円(10,000口当り10円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	764,905円			費用控除後の配当等収益額	A	712,389円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	77,990円			収益調整金額	C	73,455円
	分配準備積立金額	D	3,400,128円			分配準備積立金額	D	3,195,659円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B +C+D	4,243,023円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B +C+D	3,981,503円
	当ファンドの期末残存口数	F	509,920,000口			当ファンドの期末残存口数	F	479,820,000口
	10,000口当り収益分配対象額	G=E/F ×10,000	83円			10,000口当り収益分配対象額	G=E/F ×10,000	82円
	10,000口当り分配金額	H	10円			10,000口当り分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H /10,000	509,920円			収益分配金金額	I=F×H /10,000	479,820円
平成28年1月23日から平成28年2月22日まで 当該期末における分配対象金額4,131,633円(10,000口当り82円)のうち、502,720円(10,000口当り10円)を分配金額としております。					平成28年7月23日から平成28年8月22日まで 当該期末における分配対象金額3,641,745円(10,000口当り76円)のうち、473,820円(10,000口当り10円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	446,483円			費用控除後の配当等収益額	A	175,447円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	76,889円			収益調整金額	C	72,537円
	分配準備積立金額	D	3,608,261円			分配準備積立金額	D	3,393,761円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B +C+D	4,131,633円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B +C+D	3,641,745円
	当ファンドの期末残存口数	F	502,720,000口			当ファンドの期末残存口数	F	473,820,000口
	10,000口当り収益分配対象額	G=E/F ×10,000	82円			10,000口当り収益分配対象額	G=E/F ×10,000	76円
	10,000口当り分配金額	H	10円			10,000口当り分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H /10,000	502,720円			収益分配金金額	I=F×H /10,000	473,820円
平成28年2月23日から平成28年3月22日まで 当該期末における分配対象金額4,630,212円(10,000口当り92円)のうち、499,220円(10,000口当り10円)を分配金額としております。					平成28年8月23日から平成28年9月23日まで 当該期末における分配対象金額3,991,778円(10,000口当り84円)のうち、471,380円(10,000口当り10円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,021,663円			費用控除後の配当等収益額	A	837,801円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	76,354円			収益調整金額	C	72,163円
	分配準備積立金額	D	3,532,195円			分配準備積立金額	D	3,081,814円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B +C+D	4,630,212円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B +C+D	3,991,778円
	当ファンドの期末残存口数	F	499,220,000口			当ファンドの期末残存口数	F	471,380,000口
	10,000口当り収益分配対象額	G=E/F ×10,000	92円			10,000口当り収益分配対象額	G=E/F ×10,000	84円
	10,000口当り分配金額	H	10円			10,000口当り分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H /10,000	499,220円			収益分配金金額	I=F×H /10,000	471,380円
平成28年3月23日から平成28年4月22日まで 当該期末における分配対象金額4,470,245円(10,000口当り89円)のうち、497,110円(10,000口当り10円)を分配金額としております。					平成28年9月24日から平成28年10月24日まで 当該期末における分配対象金額3,722,381円(10,000口当り80円)のうち、463,380円(10,000口当り10円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	353,548円			費用控除後の配当等収益額	A	253,014円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	76,031円			収益調整金額	C	70,938円
	分配準備積立金額	D	4,040,666円			分配準備積立金額	D	3,398,429円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B +C+D	4,470,245円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B +C+D	3,722,381円
	当ファンドの期末残存口数	F	497,110,000口			当ファンドの期末残存口数	F	463,380,000口
	10,000口当り収益分配対象額	G=E/F ×10,000	89円			10,000口当り収益分配対象額	G=E/F ×10,000	80円
	10,000口当り分配金額	H	10円			10,000口当り分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H /10,000	497,110円			収益分配金金額	I=F×H /10,000	463,380円
平成28年4月23日から平成28年5月23日まで 当該期末における分配対象金額3,963,962円(10,000口当り80円)のうち、492,910円(10,000口当り10円)を分配金額としております。					平成28年10月25日から平成28年11月22日まで 当該期末における分配対象金額3,402,083円(10,000口当り74円)のうち、458,670円(10,000口当り10円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,748円			費用控除後の配当等収益額	A	170,252円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	75,389円			収益調整金額	C	70,217円
	分配準備積立金額	D	3,866,825円			分配準備積立金額	D	3,161,614円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+ B+C+D	3,963,962円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B +C+D	3,402,083円
	当ファンドの期末残存口数	F	492,910,000口			当ファンドの期末残存口数	F	458,670,000口
	10,000口当り収益分配対象額	G=E/F ×10,000	80円			10,000口当り収益分配対象額	G=E/F ×10,000	74円
	10,000口当り分配金額	H	10円			10,000口当り分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H /10,000	492,910円			収益分配金金額	I=F×H /10,000	458,670円
平成28年5月24日から平成28年6月22日まで 当該期末における分配対象金額3,826,109円(10,000口当り77円)のうち、491,920円(10,000口当り10円)を分配金額としております。					平成28年11月23日から平成28年12月22日まで 当該期末における分配対象金額3,560,434円(10,000口当り80円)のうち、444,120円(10,000口当り10円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	360,991円			費用控除後の配当等収益額	A	696,551円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	75,307円			収益調整金額	C	67,989円
	分配準備積立金額	D	3,389,811円			分配準備積立金額	D	2,795,894円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B +C+D	3,826,109円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B +C+D	3,560,434円
	当ファンドの期末残存口数	F	491,920,000口			当ファンドの期末残存口数	F	444,120,000口
	10,000口当り収益分配対象額	G=E/F ×10,000	77円			10,000口当り収益分配対象額	G=E/F ×10,000	80円
	10,000口当り分配金額	H	10円			10,000口当り分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H /10,000	491,920円			収益分配金金額	I=F×H /10,000	444,120円

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

第16特定期間 自 平成27年 12月23日 至 平成28年 6月22日	第17特定期間 自 平成28年 6月23日 至 平成28年 12月22日
1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1 金融商品に対する取組方針 同左
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、「価格変動リスク」、「金利変動リスク」などの「市場リスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」、「法令・税制・会計等に関するリスク」にさらされております。	2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 同左
3 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用部、商品運用部、管理部およびコンプライアンス・オフィサーならびに投資政策委員会等が直接的または間接的に運用状況のモニタリングを通じて運用リスクの管理を行っております。 市場リスクについては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクについては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクについては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	3 金融商品に係るリスク管理体制 同左
4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第16特定期間 平成28年6月22日現在	第17特定期間 平成28年12月22日現在
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2 時価の算定方法 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	2 時価の算定方法
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第16特定期間 自 平成27年 12月23日 至 平成28年 6月22日	第17特定期間 自 平成28年 6月23日 至 平成28年 12月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第16特定期間 自 平成27年 12月23日 至 平成28年 6月22日	第17特定期間 自 平成28年 6月23日 至 平成28年 12月22日
該当事項はございません。	委託会社は、平成28年11月11日に信託約款第38条第1項の規定に基づき、当ファンドの繰上償還の手続きを進めることを決定し、当ファンドは、法令・規則に則った手続きを経て平成29年1月12日に繰上償還いたしました。

(その他の注記)
1 元本の移動

第16特定期間 自 平成27年 12月23日 至 平成28年 6月22日		第17特定期間 自 平成28年 6月23日 至 平成28年 12月22日
期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	531,510,000円 20,000円 39,610,000円	期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	491,920,000円 -円 47,800,000円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

	第16特定期間 自 平成27年 12月23日 至 平成28年 6月22日	第17特定期間 自 平成28年 6月23日 至 平成28年 12月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△7,054,596	-
合計	△7,054,596	-

3 デリバティブ取引関係
第16特定期間(自 平成27年12月23日 至 平成28年6月22日)
該当事項はございません。
第17特定期間(自 平成28年6月23日 至 平成28年12月22日)
該当事項はございません。