ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化学（1637）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2019/10/11 9:16

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2019/10/11 9:16

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率0.0253% (税抜0.023%)以内を乗じて得た額となります。2019/10/11 9:16

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/10/11 9:16

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物取引	日本	ミニTOPIX先物 2019年9月	買建	3	4,674,000	4,698,000	0.51%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率株価指数先物取引日本ミニTOPIX先物 2019年9月買建34,674,0004,698,0000.51%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2019/10/11 9:16

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

	名 称	関係業務の内容
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。
受託会社	三井住友信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社)	信託契約(※1)の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
取扱窓口	販売会社	受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社および受託会社との三者間契約(※2)に基づき、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を行ないます。

e border="1" style="margin-left:15.65pt;border-collapse:collapse;border:none">名 称関係業務の内容委託会社大和証券投資信託委託株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。受託会社三井住友信託銀行株式会社

2019/10/11 9:16

#7 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】

2008年7月22日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2008年7月23日	受益権を東京証券取引所に上場

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">2008年7月22日信託契約締結、当初設定、運用開始2008年7月23日受益権を東京証券取引所に上場

2019/10/11 9:16

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 素材・化学」(以下「対象株価指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2019/10/11 9:16

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2019年1月21日から2019年7月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2019年1月21日から2019年7月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2019/10/11 9:16

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2019/10/11 9:16

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/10/11 9:16

#12 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率10,000分の19.8(税抜10,000分の18)以内を乗じて得た額

2019/10/11 9:16

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/10/11 9:16

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/10/11 9:16

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第3計算期間	67
第4計算期間	99
第5計算期間	84
第6計算期間	120
第7計算期間	101
第8計算期間	125
第9計算期間	107
第10計算期間	125
第11計算期間	103
第12計算期間	131
第13計算期間	108
第14計算期間	139
第15計算期間	128
第16計算期間	163
第17計算期間	144
第18計算期間	190
第19計算期間	223
第20計算期間	223
第21計算期間	221
第22計算期間	247

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第3計算期間67第4計算期間99第5計算期間84第6計算期間120第7計算期間101第8計算期間125第9計算期間107第10計算期間125第11計算期間103第12計算期間131第13計算期間108第14計算期間139第15計算期間128第16計算期間163第17計算期間144第18計算期間190第19計算期間223第20計算期間223第21計算期間221第22計算期間247

2019/10/11 9:16

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。2019/10/11 9:16

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/10/11 9:16

#18 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2019年4月12日	有価証券届出書、有価証券報告書

e border="0" style="margin-left:8.6pt;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2019年4月12日有価証券届出書、有価証券報告書

2019/10/11 9:16

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	9.7
第4計算期間	△8.3
第5計算期間	14.2
第6計算期間	△3.8
第7計算期間	△10.5
第8計算期間	△7.3
第9計算期間	21.0
第10計算期間	27.0
第11計算期間	5.8
第12計算期間	2.5
第13計算期間	23.0
第14計算期間	15.5
第15計算期間	△14.9
第16計算期間	3.1
第17計算期間	21.1
第18計算期間	17.1
第19計算期間	15.5
第20計算期間	△4.6
第21計算期間	△13.1
第22計算期間	4.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間9.7第4計算期間△8.3第5計算期間14.2第6計算期間△3.8第7計算期間△10.5第8計算期間△7.3第9計算期間21.0第10計算期間27.0第11計算期間5.8第12計算期間2.5第13計算期間23.0第14計算期間15.5第15計算期間△14.9第16計算期間3.1第17計算期間21.1第18計算期間17.1第19計算期間15.5第20計算期間△4.6第21計算期間△13.1第22計算期間4.2

2019/10/11 9:16

#20 受益者の権利等（連結）

4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2019/10/11 9:16

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2019/10/11 9:16

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/10/11 9:16

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは、一銘柄の組入比率が高くなる場合があり、各組入銘柄の値動きが基準価額におよぼす影響が大きくなることがあります。2019/10/11 9:16

#24 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。2019/10/11 9:16

#25 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)③に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2019/10/11 9:16

#26 投資方針（連結）

当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。2019/10/11 9:16

#27 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	花 王	日本	株式	化学	12,000	8,257.4699,089,583	7,979.0095,748,000	10.42
2	信越化学	日本	株式	化学	8,500	9,988.0084,898,000	11,155.0094,817,500	10.32
3	資 生 堂	日本	株式	化学	9,800	8,127.0079,644,600	8,046.0078,850,800	8.58
4	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	10,300	5,427.8955,907,272	5,181.0053,364,300	5.81
5	旭 化 成	日本	株式	化学	34,500	1,125.9038,843,628	1,113.0038,398,500	4.18
6	ユニ・チヤ-ム	日本	株式	化学	9,600	3,198.0030,700,800	3,098.0029,740,800	3.24
7	東 レ	日本	株式	繊維製品	37,600	763.5628,710,043	752.9028,309,040	3.08
8	三菱ケミカルHLDGS	日本	株式	化学	32,400	743.6024,092,899	776.6025,161,840	2.74
9	住友化学	日本	株式	化学	38,100	487.0218,555,572	500.0019,050,000	2.07
10	日本ペイントHOLD	日本	株式	化学	4,000	4,405.0017,620,000	4,755.0019,020,000	2.07
11	日東電工	日本	株式	化学	3,400	5,198.0017,673,200	5,390.0018,326,000	1.99
12	積水化学	日本	株式	化学	10,500	1,592.0016,716,000	1,621.0017,020,500	1.85
13	コーセー	日本	株式	化学	800	18,980.0015,184,000	18,610.0014,888,000	1.62
14	日産化学	日本	株式	化学	3,000	4,700.0014,100,000	4,785.0014,355,000	1.56
15	ライオン	日本	株式	化学	6,500	2,167.0014,085,500	2,147.0013,955,500	1.52
16	王子ホールディングス	日本	株式	パルプ・紙	21,800	580.9112,664,020	566.0012,338,800	1.34
17	関西ペイント	日本	株式	化学	5,400	2,083.0011,248,200	2,156.0011,642,400	1.27
18	東ソー	日本	株式	化学	7,500	1,524.9611,437,264	1,533.0011,497,500	1.25
19	三井化学	日本	株式	化学	4,400	2,552.0011,228,800	2,508.0011,035,200	1.20
20	小林製薬	日本	株式	化学	1,400	7,880.0011,032,000	7,800.0010,920,000	1.19
21	昭和電工	日本	株式	化学	3,500	2,930.9310,258,272	2,948.0010,318,000	1.12
22	ク ラ レ	日本	株式	化学	7,700	1,292.009,948,400	1,296.009,979,200	1.09
23	大陽日酸	日本	株式	化学	4,000	2,196.008,784,000	2,241.008,964,000	0.98
24	JSR	日本	株式	化学	4,900	1,649.008,080,100	1,809.008,864,100	0.96
25	帝 人	日本	株式	繊維製品	4,000	1,843.007,372,000	1,891.007,564,000	0.82
26	日油	日本	株式	化学	1,900	3,910.007,429,000	3,910.007,429,000	0.81
27	エア・ウォーター	日本	株式	化学	4,000	1,805.007,220,000	1,787.007,148,000	0.78
28	三菱瓦斯化学	日本	株式	化学	4,900	1,410.006,909,000	1,458.007,144,200	0.78
29	日立化成	日本	株式	化学	2,300	2,976.006,844,800	2,998.006,895,400	0.75
30	ダイセル	日本	株式	化学	7,100	922.006,546,200	926.006,574,600	0.72

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1花 王日本株式化学12,0008,257.46
99,089,5837,979.00

2019/10/11 9:16

#28 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		913,639,080	99.43
	内 日本	913,639,080	99.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,265,451	0.57
純資産総額		918,904,531	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式913,639,08099.43内 日本913,639,08099.43コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,265,4510.57純資産総額918,904,531100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,698,000	0.51
	内 日本	4,698,000	0.51

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)4,698,0000.51内 日本4,698,0000.51

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2019/10/11 9:16

#29 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
販売会社については、前(1)をご参照下さい。2019/10/11 9:16

#30 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。2019/10/11 9:16

#31 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期自2018年7月21日至2019年1月20日	第22期自2019年1月21日至2019年7月20日
営業収益
	受取配当金	9,329,040	10,214,240
	有価証券売買等損益	△141,026,947	27,835,641
	派生商品取引等損益	△1,112,316	△170,464
	その他収益	59	29
	営業収益合計	△132,810,164	37,879,446
営業費用
	支払利息	2,322	2,258
	受託者報酬	264,896	250,024
	委託者報酬	688,794	650,098
	その他費用	148,587	139,907
	営業費用合計	1,104,599	1,042,287
営業利益又は営業損失(△)		△133,914,763	36,837,159
経常利益又は経常損失(△)		△133,914,763	36,837,159
当期純利益又は当期純損失(△)		△133,914,763	36,837,159
期首剰余金又は期首欠損金(△)		529,961,289	387,845,437
分配金		※18,201,089	※19,165,923
期末剰余金又は期末欠損金(△)		387,845,437	415,516,673

2019/10/11 9:16

#32 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)				当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							82,510				76,052
		その他営業収益							733				673
		営業収益計							83,244				76,725
	営業費用
		支払手数料							40,392				35,789
		広告宣伝費							673				694
		調査費							9,816				9,066
			調査費						955				1,057
			委託調査費						8,860				8,009
		委託計算費							839				1,351
		営業雑経費							1,579				1,557
			通信費						249				228
			印刷費						500				513
			協会費						53				55
			諸会費						13				13
			その他営業雑経費						762				746
		営業費用計							53,300				48,459
	一般管理費
		給料							5,840				5,755
			役員報酬						377				373
			給料・手当						3,973				4,145
			賞与						477				510
			賞与引当金繰入額						1,012				725
		福利厚生費							788				796
		交際費							55				64
		旅費交通費							195				178
		租税公課							501				472
		不動産賃借料							1,281				1,291
		退職給付費用							316				374
		役員退職慰労引当金繰入額							46				34
		固定資産減価償却費							977				907
		諸経費							1,528				1,819
		一般管理費計							11,531				11,693
	営業利益								18,411				16,572

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572

														(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)					当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	営業外収益
		投資有価証券売却益							210						215
		有価証券償還益							17						133
		その他							130						172
		営業外収益計							359						521
	営業外費用
		投資有価証券売却損							0						40
		有価証券償還損							3						32
		その他							25						60
		営業外費用計							29						132
	経常利益								18,741						16,961
	特別損失
		関係会社整理損失							333						29
		特別損失計							333						29
	税引前当期純利益								18,407						16,931
	法人税、住民税及び事業税								5,843						5,076
	法人税等調整額								△106						△15
	法人税等合計								5,737						5,060
	当期純利益								12,670						11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日

2019/10/11 9:16

#33 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/10/11 9:16

#34 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/10/11 9:16

#35 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
1.	※1	期首元本額	495,739,131円	495,739,131円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部交換元本額	-円	-円
2.		計算期間末日における受益権の総数	37,109口	37,109口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 14,307,500円	株式 15,966,500円

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在1.※1期首元本額495,739,131円495,739,131円期中追加設定元本額-円-円期中一部交換元本額-円-円2.計算期間末日における受益権の総数37,109口37,109口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 14,307,500円株式 15,966,500円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日	第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
	※1	分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(9,326,777円)及び分配準備積立金(963円)の合計額から、経費(1,102,277円)を控除して計算される分配対象額は8,225,463円(1口当たり221円)であり、うち8,201,089円(1口当たり221円)を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(10,212,011円)及び分配準備積立金(24,374円)の合計額から、経費(1,040,029円)を控除して計算される分配対象額は9,196,356円(1口当たり247円)であり、うち9,165,923円(1口当たり247円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日※1分配金の計算過程当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(9,326,777円)及び分配準備積立金(963円)の合計額から、経費(1,102,277円)を控除して計算される分配対象額は8,225,463円(1口当たり221円)であり、うち8,201,089円(1口当たり221円)を分配金額としております。当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(10,212,011円)及び分配準備積立金(24,374円)の合計額から、経費(1,040,029円)を控除して計算される分配対象額は9,196,356円(1口当たり247円)であり、うち9,165,923円(1口当たり247円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		第22期 2019年7月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第22期 2019年7月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
種 類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△140,154,885	27,757,307
合計	△140,154,885	27,757,307

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△140,154,88527,757,307合計△140,154,88527,757,307

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	第21期 2019年1月20日 現在				第22期 2019年7月20日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	3,016,750	-	3,117,000	100,250	4,648,500	-	4,674,000	25,500
合計	3,016,750	-	3,117,000	100,250	4,648,500	-	4,674,000	25,500

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連第21期 2019年1月20日 現在第22期 2019年7月20日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建3,016,750-3,117,000100,2504,648,500-4,674,00025,500合計3,016,750-3,117,000100,2504,648,500-4,674,00025,500

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第21期 2019年1月20日現在	第22期 2019年7月20日現在
1口当たり純資産額	23,811円	24,556円

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第21期 2019年1月20日現在第22期 2019年7月20日現在1口当たり純資産額23,811円24,556円

(重要な後発事象)
第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日
当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、書面決議を経た後、2019年12月19日付で投資信託約款を変更し、2019年12月20日付で繰上償還することを、2019年8月20日付で決定しております。 2019年9月12日時点の受益者を議決権行使の対象者と定め、2019年11月18日付で、当ファンドの投資信託約款変更および繰上償還の議案にかかる書面決議を行います。議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得て議案が可決された場合には、2019年12月19日付で金銭での支払いによる償還が行えるように投資信託約款を変更するとともに、信託期限を無期限から2019年12月20日までに変更した上で、2019年12月20日付で繰上償還いたします。ただし、当該議案が否決された場合には、投資信託約款変更および繰上償還は行いません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な後発事象)第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、書面決議を経た後、2019年12月19日付で投資信託約款を変更し、2019年12月20日付で繰上償還することを、2019年8月20日付で決定しております。 2019年9月12日時点の受益者を議決権行使の対象者と定め、2019年11月18日付で、当ファンドの投資信託約款変更および繰上償還の議案にかかる書面決議を行います。議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得て議案が可決された場合には、2019年12月19日付で金銭での支払いによる償還が行えるように投資信託約款を変更するとともに、信託期限を無期限から2019年12月20日までに変更した上で、2019年12月20日付で繰上償還いたします。ただし、当該議案が否決された場合には、投資信託約款変更および繰上償還は行いません。

2019/10/11 9:16

#36 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
販売会社については、委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2019/10/11 9:16

#37 申込（販売）手続等（連結）

受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。2019/10/11 9:16

#38 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第3計算期間末 (2010年1月20日)	2,176,446,414	2,188,900,039	11,709	11,776	-
第4計算期間末 (2010年7月20日)	1,977,518,175	1,995,919,800	10,639	10,738	10,570
第5計算期間末 (2011年1月20日)	2,243,126,569	2,258,740,069	12,068	12,152	-
第6計算期間末 (2011年7月20日)	995,955,106	1,006,352,986	11,494	11,614	-
第7計算期間末 (2012年1月20日)	378,169,047	381,917,056	10,191	10,292	-
第8計算期間末 (2012年7月20日)	346,046,007	350,684,632	9,325	9,450	-
第9計算期間末 (2013年1月20日)	414,871,686	418,842,349	11,180	11,287	-
第10計算期間末 (2013年7月20日)	522,430,055	527,068,680	14,078	14,203	14,110
第11計算期間末 (2014年1月20日)	549,138,800	552,961,027	14,798	14,901	-
第12計算期間末 (2014年7月20日)	557,814,006	562,675,285	15,032	15,163	15,030
第13計算期間末 (2015年1月20日)	681,925,587	685,933,359	18,376	18,484	18,200
第14計算期間末 (2015年7月20日)	782,387,564	787,545,715	21,083	21,222	-
第15計算期間末 (2016年1月20日)	661,340,861	666,090,813	17,822	17,950	18,050
第16計算期間末 (2016年7月20日)	676,127,810	682,176,577	18,220	18,383	-
第17計算期間末 (2017年1月20日)	813,490,344	818,834,040	21,922	22,066	22,020
第18計算期間末 (2017年7月20日)	945,536,346	952,587,056	25,480	25,670	-
第19計算期間末 (2018年1月20日)	1,084,144,307	1,092,419,614	29,215	29,438	29,220
第20計算期間末 (2018年7月20日)	1,025,700,420	1,033,975,727	27,640	27,863	-
2018年7月末日	1,037,611,887	-	27,961	-	-
8月末日	1,034,002,145	-	27,864	-	-
9月末日	1,087,379,932	-	29,302	-	29,440
10月末日	935,517,979	-	25,210	-	-
11月末日	973,156,509	-	26,224	-	-
12月末日	889,144,280	-	23,960	-	-
第21計算期間末 (2019年1月20日)	883,584,568	891,785,657	23,811	24,032	23,800
2019年1月末日	900,071,851	-	24,255	-	-
2月末日	938,614,776	-	25,293	-	-
3月末日	946,836,080	-	25,515	-	-
4月末日	976,685,730	-	26,319	-	-
5月末日	891,495,136	-	24,024	-	-
6月末日	927,640,358	-	24,998	-	-
第22計算期間末 (2019年7月20日)	911,255,804	920,421,727	24,556	24,803	-
7月末日	918,904,531	-	24,762	-	-

e border="0" style="width:464.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所 市場相場第3計算期間末 (2010年1月20日)2,176,446,4142,188,900,03911,70911,776-第4計算期間末 (2010年7月20日)1,977,518,1751,995,919,80010,63910,73810,570第5計算期間末 (2011年1月20日)2,243,126,5692,258,740,06912,06812,152-第6計算期間末 (2011年7月20日)995,955,1061,006,352,98611,49411,614-第7計算期間末 (2012年1月20日)378,169,047381,917,05610,19110,292-第8計算期間末 (2012年7月20日)346,046,007350,684,6329,3259,450-第9計算期間末 (2013年1月20日)414,871,686418,842,34911,18011,287-第10計算期間末 (2013年7月20日)522,430,055527,068,68014,07814,20314,110第11計算期間末 (2014年1月20日)549,138,800552,961,02714,79814,901-第12計算期間末 (2014年7月20日)557,814,006562,675,28515,03215,16315,030第13計算期間末 (2015年1月20日)681,925,587685,933,35918,37618,48418,200第14計算期間末 (2015年7月20日)782,387,564787,545,71521,08321,222-第15計算期間末 (2016年1月20日)661,340,861666,090,81317,82217,95018,050第16計算期間末 (2016年7月20日)676,127,810682,176,57718,22018,383-第17計算期間末 (2017年1月20日)813,490,344818,834,04021,92222,06622,020第18計算期間末 (2017年7月20日)945,536,346952,587,05625,48025,670-第19計算期間末 (2018年1月20日)1,084,144,3071,092,419,61429,21529,43829,220第20計算期間末 (2018年7月20日)1,025,700,4201,033,975,72727,64027,863-2018年7月末日1,037,611,887-27,961--8月末日1,034,002,145-27,864--9月末日1,087,379,932-29,302-29,44010月末日935,517,979-25,210--11月末日973,156,509-26,224--12月末日889,144,280-23,960--第21計算期間末 (2019年1月20日)883,584,568891,785,65723,81124,03223,8002019年1月末日900,071,851-24,255--2月末日938,614,776-25,293--3月末日946,836,080-25,515--4月末日976,685,730-26,319--5月末日891,495,136-24,024--6月末日927,640,358-24,998--第22計算期間末 (2019年7月20日)911,255,804920,421,72724,55624,803-7月末日918,904,531-24,762--e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

2019/10/11 9:16

#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年7月31日

Ⅰ 資産総額	932,866,503円
Ⅱ 負債総額	13,961,972円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	918,904,531円
Ⅳ 発行済数量	37,109口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	24,762円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額932,866,503円Ⅱ 負債総額13,961,972円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)918,904,531円Ⅳ 発行済数量37,109口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)24,762円

2019/10/11 9:16

#40 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月21日から7月20日まで、および7月21日から翌年1月20日までとします。ただし、第1計算期間は、2008年7月22日から2009年1月20日までとします。2019/10/11 9:16

#41 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3計算期間	0	0
第4計算期間	0	0
第5計算期間	0	0
第6計算期間	0	99,226
第7計算期間	0	49,540
第8計算期間	0	0
第9計算期間	0	0
第10計算期間	0	0
第11計算期間	0	0
第12計算期間	0	0
第13計算期間	0	0
第14計算期間	0	0
第15計算期間	0	0
第16計算期間	0	0
第17計算期間	0	0
第18計算期間	0	0
第19計算期間	0	0
第20計算期間	0	0
第21計算期間	0	0
第22計算期間	0	0

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第3計算期間00第4計算期間00第5計算期間00第6計算期間099,226第7計算期間049,540第8計算期間00第9計算期間00第10計算期間00第11計算期間00第12計算期間00第13計算期間00第14計算期間00第15計算期間00第16計算期間00第17計算期間00第18計算期間00第19計算期間00第20計算期間00第21計算期間00第22計算期間00

2019/10/11 9:16

#42 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時

2019/10/11 9:16

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2018年3月31日)				当事業年度 (2019年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						28,709				28,489
			有価証券						0				554
			前払費用						201				214
			未収委託者報酬						12,368				11,468
			未収収益						82				98
			その他						47				56
			流動資産計						41,410				40,882
		固定資産
			有形固定資産					※1	213			※1	206
				建物					12				10
				器具備品					200				195
			無形固定資産						2,614				2,821
				ソフトウェア					2,456				2,804
				ソフトウェア仮勘定					158				17
			投資その他の資産						15,066				12,799
				投資有価証券					8,600				8,493
				関係会社株式					5,129				1,836
				出資金					183				183
				長期差入保証金					1,072				1,070
				繰延税金資産					1,078				1,183
				その他					34				31
			固定資産計						18,927				15,827
		資産合計							60,337				56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

													(単位:百万円)
							前事業年度 (2018年3月31日)					当事業年度 (2019年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						65					75
			未払金						9,747					8,548
				未払収益分配金					8					15
				未払償還金					59					40
				未払手数料					5,202					4,610
				その他未払金				※2	4,476				※2	3,882
			未払費用						4,148					3,735
			未払法人税等						850					726
			未払消費税等						583					255
			賞与引当金						1,012					725
			その他						335					2
			流動負債計						16,744					14,070
		固定負債
			退職給付引当金						2,350					2,389
			役員退職慰労引当金						125					103
			その他						5					2
			固定負債計						2,481					2,496
		負債合計							19,225					16,567
	純資産の部
		株主資本
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,850					13,052
				利益剰余金合計					14,225					13,426
			株主資本合計						40,895					40,096
		評価・換算差額等
			その他有価証券評価差額金						216					46
			評価・換算差額等合計						216					46
		純資産合計							41,112					40,142
	負債・純資産合計								60,337					56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/10/11 9:16

#44 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/2019/10/11 9:16

#45 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2019/10/11 9:16

#46 運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">5 【運用状況】

2019/10/11 9:16

#47 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
片倉工業	600	1,290.00	774,000
グ ン ゼ	400	4,980.00	1,992,000
東洋紡	2,000	1,366.00	2,732,000
ユニチカ	1,400	426.00	596,400
富士紡ホールディングス	300	2,300.00	690,000
倉敷紡績	500	2,058.00	1,029,000
シキボウ	300	1,002.00	300,600
日本毛織	1,600	891.00	1,425,600
ダイトウボウ	800	82.00	65,600
トーア紡コーポレーション	200	453.00	90,600
ダイドーリミテツド	600	294.00	176,400
帝国繊維	500	2,017.00	1,008,500
帝 人	4,000	1,843.00	7,372,000
東 レ	37,400	763.60	28,558,640
ク ラ レ	8,100	1,292.00	10,465,200
旭 化 成	34,300	1,126.00	38,621,800
サカイオーベックス	100	1,732.00	173,200
住江織物	100	2,854.00	285,400
日本フエルト	300	447.00	134,100
イチカワ	100	1,520.00	152,000
日東製網	100	1,410.00	141,000
アツギ	400	903.00	361,200
ダイニック	200	747.00	149,400
共和レザー	300	807.00	242,100
セーレン	1,200	1,535.00	1,842,000
ソトー	200	966.00	193,200
東海染工	100	1,121.00	112,100
小松マテーレ	800	786.00	628,800
ワコールホールディングス	1,400	2,832.00	3,964,800
ホギメディカル	600	3,130.00	1,878,000
レナウン	1,400	124.00	173,600
クラウディアHLDGS	100	518.00	51,800
TSIホールディングス	1,800	619.00	1,114,200
マツオカコーポレーション	100	2,601.00	260,100
ワールド	600	2,075.00	1,245,000
特種東海製紙	300	3,840.00	1,152,000
王子ホールディングス	21,700	581.00	12,607,700
日本製紙	2,300	1,956.00	4,498,800
三菱製紙	800	584.00	467,200
北越コーポレーション	3,200	561.00	1,795,200
中越パルプ	200	1,538.00	307,600
巴川製紙	200	895.00	179,000
大王製紙	2,300	1,275.00	2,932,500
阿波製紙	100	425.00	42,500
レンゴー	5,000	832.00	4,160,000
トーモク	300	1,774.00	532,200
ザ・パック	400	3,420.00	1,368,000
昭和電工	3,200	2,926.00	9,363,200
住友化学	38,000	487.00	18,506,000
住友精化	200	3,350.00	670,000
日産化学	3,000	4,700.00	14,100,000
ラサ工業	200	1,416.00	283,200
クレハ	400	6,990.00	2,796,000
多木化学	200	4,255.00	851,000
テイカ	400	2,294.00	917,600
石原産業	900	1,203.00	1,082,700
片倉コープアグリ	100	1,067.00	106,700
日東エフシー	300	1,199.00	359,700
日本曹達	700	2,716.00	1,901,200
東ソー	7,400	1,525.00	11,285,000
トクヤマ	1,400	2,718.00	3,805,200
セントラル硝子	1,100	2,504.00	2,754,400
東亞合成	3,000	1,169.00	3,507,000
大阪ソーダ	500	2,581.00	1,290,500
関東電化	1,200	720.00	864,000
デンカ	1,900	3,115.00	5,918,500
信越化学	8,500	9,988.00	84,898,000	※
日本カ-バイド	200	1,335.00	267,000
堺 化 学	300	2,551.00	765,300
第一稀元素化学工	500	850.00	425,000
エア・ウォーター	4,000	1,805.00	7,220,000
大陽日酸	4,000	2,196.00	8,784,000
日本化学工業	200	2,088.00	417,600
東邦アセチレン	100	1,285.00	128,500
日本パ-カライジング	2,600	1,154.00	3,000,400
高圧ガス	800	836.00	668,800
チタン工業	100	3,110.00	311,000
四国化成	800	1,129.00	903,200
戸田工業	100	2,272.00	227,200
ステラ ケミファ	300	2,813.00	843,900
保土谷化学	200	2,670.00	534,000
日本触媒	800	7,090.00	5,672,000
大日精化	400	2,976.00	1,190,400
カネカ	1,300	4,005.00	5,206,500
三菱瓦斯化学	4,900	1,410.00	6,909,000
三井化学	4,400	2,552.00	11,228,800
JSR	4,900	1,649.00	8,080,100
東京応化工業	800	3,435.00	2,748,000
大阪有機化学	400	971.00	388,400
三菱ケミカルHLDGS	32,200	743.60	23,943,920
KHネオケム	700	2,625.00	1,837,500
ダイセル	7,100	922.00	6,546,200
住友ベ-クライト	800	3,500.00	2,800,000
積水化学	10,500	1,592.00	16,716,000
日本ゼオン	4,300	1,181.00	5,078,300
アイカ工業	1,400	3,530.00	4,942,000
宇部興産	2,500	2,232.00	5,580,000
積水樹脂	800	2,128.00	1,702,400
タキロンシーアイ	1,000	708.00	708,000
旭有機材	300	1,356.00	406,800
日立化成	2,300	2,976.00	6,844,800
ニチバン	300	1,885.00	565,500
リケンテクノス	1,300	517.00	672,100
大倉工業	200	1,687.00	337,400
積水化成品	700	733.00	513,100
群栄化学	100	2,401.00	240,100
タイガース ポリマー	300	557.00	167,100
ミライアル	200	1,342.00	268,400
ダイキアクシス	200	839.00	167,800
ダイキョーニシカワ	1,000	895.00	895,000
竹本容器	200	1,202.00	240,400
森六ホールディングス	300	2,474.00	742,200
日本化薬	3,100	1,348.00	4,178,800
カーリットホールディングス	500	629.00	314,500
日本精化	400	1,227.00	490,800
扶桑化学工業	500	2,047.00	1,023,500
トリケミカル	100	5,140.00	514,000
ADEKA	2,400	1,597.00	3,832,800
日油	1,900	3,910.00	7,429,000
新日本理化	900	207.00	186,300
ハリマ化成グループ	400	1,094.00	437,600
花 王	11,900	8,258.00	98,270,200	※
第一工業製薬	200	3,265.00	653,000
石原ケミカル	100	1,663.00	166,300
日華化学	200	834.00	166,800
ニイタカ	100	1,456.00	145,600
三洋化成	300	5,300.00	1,590,000
有機合成薬品	400	231.00	92,400
大日本塗料	600	1,014.00	608,400
日本ペイントHOLD	4,000	4,405.00	17,620,000
関西ペイント	5,400	2,083.00	11,248,200
神東塗料	400	170.00	68,000
中国塗料	1,600	903.00	1,444,800
日本特殊塗料	400	1,347.00	538,800
藤倉化成	600	611.00	366,600
太陽ホールディングス	400	3,230.00	1,292,000
DIC	2,200	2,890.00	6,358,000
サカタインクス	1,100	1,043.00	1,147,300
東洋インキSCホールディン	1,000	2,345.00	2,345,000
T&K TOKA	400	969.00	387,600
富士フイルムHLDGS	10,200	5,429.00	55,375,800	※
資 生 堂	9,800	8,127.00	79,644,600
ライオン	6,900	2,167.00	14,952,300
高砂香料	300	2,900.00	870,000
マンダム	1,100	2,686.00	2,954,600
ミルボン	600	5,480.00	3,288,000
ファンケル	2,200	2,678.00	5,891,600
コーセー	800	18,980.00	15,184,000
コタ	200	1,162.00	232,400
シーボン	100	2,402.00	240,200
ポーラ・オルビスHD	2,100	2,936.00	6,165,600
ノエビアホールディングス	400	5,910.00	2,364,000
アジュバンコスメジャパン	100	901.00	90,100
エステー	400	1,657.00	662,800
アグロカネショウ	200	1,669.00	333,800
コ ニ シ	900	1,563.00	1,406,700
長谷川香料	600	1,970.00	1,182,000
星光PMC	300	753.00	225,900
小林製薬	1,400	7,880.00	11,032,000
荒川化学工業	400	1,461.00	584,400
メック	300	1,042.00	312,600
日本高純度化学	100	2,301.00	230,100
タカラバイオ	1,300	2,075.00	2,697,500
JCU	600	1,996.00	1,197,600
新田ゼラチン	300	714.00	214,200
OATアグリオ	100	1,309.00	130,900
デクセリアルズ	1,300	708.00	920,400
アース製薬	400	4,660.00	1,864,000
北興化学	500	486.00	243,000
大成ラミック	200	2,798.00	559,600
クミアイ化学	2,000	813.00	1,626,000
日本農薬	900	427.00	384,300
アキレス	400	2,080.00	832,000
有沢製作所	800	881.00	704,800
日東電工	3,400	5,198.00	17,673,200
レック	600	1,218.00	730,800
三光合成	600	349.00	209,400
き も と	800	172.00	137,600
藤森工業	400	2,885.00	1,154,000
前澤化成工業	300	1,111.00	333,300
未来工業	300	1,908.00	572,400
ウェーブロックHLDGS	100	703.00	70,300
ジェイ エス ピー	300	1,943.00	582,900
エフピコ	500	6,620.00	3,310,000
天馬	400	1,903.00	761,200
信越ポリマー	900	730.00	657,000
東 リ	1,200	252.00	302,400
ニ フ コ	2,000	2,604.00	5,208,000
バルカー	400	2,180.00	872,000
三陽商会	300	1,482.00	444,600
ナイガイ	200	457.00	91,400
オンワ-ドホールディングス	2,900	587.00	1,702,300
ルックホールディングス	200	1,202.00	240,400
キムラタン	2,400	38.00	91,200
ゴ-ルドウイン	400	14,040.00	5,616,000
ユニ・チヤ-ム	10,400	3,198.00	33,259,200
デサント	1,200	1,658.00	1,989,600
キ ン グ	300	600.00	180,000
ヤマトインタ-ナシヨナル	300	419.00	125,700
合計			905,966,060

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額片倉工業6001,290.00774,000グ ン ゼ4004,980.001,992,000東洋紡2,0001,366.002,732,000ユニチカ1,400426.00596,400富士紡ホールディングス3002,300.00690,000倉敷紡績5002,058.001,029,000シキボウ3001,002.00300,600日本毛織1,600891.001,425,600ダイトウボウ80082.0065,600トーア紡コーポレーション200453.0090,600ダイドーリミテツド600294.00176,400帝国繊維5002,017.001,008,500帝 人4,0001,843.007,372,000東 レ37,400763.6028,558,640ク ラ レ8,1001,292.0010,465,200旭 化 成34,3001,126.0038,621,800サカイオーベックス1001,732.00173,200住江織物1002,854.00285,400日本フエルト300447.00134,100イチカワ1001,520.00152,000日東製網1001,410.00141,000アツギ400903.00361,200ダイニック200747.00149,400共和レザー300807.00242,100セーレン1,2001,535.001,842,000ソトー200966.00193,200東海染工1001,121.00112,100小松マテーレ800786.00628,800ワコールホールディングス1,4002,832.003,964,800ホギメディカル6003,130.001,878,000レナウン1,400124.00173,600クラウディアHLDGS100518.0051,800TSIホールディングス1,800619.001,114,200マツオカコーポレーション1002,601.00260,100ワールド6002,075.001,245,000特種東海製紙3003,840.001,152,000王子ホールディングス21,700581.0012,607,700日本製紙2,3001,956.004,498,800三菱製紙800584.00467,200北越コーポレーション3,200561.001,795,200中越パルプ2001,538.00307,600巴川製紙200895.00179,000大王製紙2,3001,275.002,932,500阿波製紙100425.0042,500レンゴー5,000832.004,160,000トーモク3001,774.00532,200ザ・パック4003,420.001,368,000昭和電工3,2002,926.009,363,200住友化学38,000487.0018,506,000住友精化2003,350.00670,000日産化学3,0004,700.0014,100,000ラサ工業2001,416.00283,200クレハ4006,990.002,796,000多木化学2004,255.00851,000テイカ4002,294.00917,600石原産業9001,203.001,082,700片倉コープアグリ1001,067.00106,700日東エフシー3001,199.00359,700日本曹達7002,716.001,901,200東ソー7,4001,525.0011,285,000トクヤマ1,4002,718.003,805,200セントラル硝子1,1002,504.002,754,400東亞合成3,0001,169.003,507,000大阪ソーダ5002,581.001,290,500関東電化1,200720.00864,000デンカ1,9003,115.005,918,500信越化学8,5009,988.0084,898,000※日本カ-バイド2001,335.00267,000堺 化 学3002,551.00765,300第一稀元素化学工500850.00425,000エア・ウォーター4,0001,805.007,220,000大陽日酸4,0002,196.008,784,000日本化学工業2002,088.00417,600東邦アセチレン1001,285.00128,500日本パ-カライジング2,6001,154.003,000,400高圧ガス800836.00668,800チタン工業1003,110.00311,000四国化成8001,129.00903,200戸田工業1002,272.00227,200ステラ ケミファ3002,813.00843,900保土谷化学2002,670.00534,000日本触媒8007,090.005,672,000大日精化4002,976.001,190,400カネカ1,3004,005.005,206,500三菱瓦斯化学4,9001,410.006,909,000三井化学4,4002,552.0011,228,800JSR4,9001,649.008,080,100東京応化工業8003,435.002,748,000大阪有機化学400971.00388,400三菱ケミカルHLDGS32,200743.6023,943,920KHネオケム7002,625.001,837,500ダイセル7,100922.006,546,200住友ベ-クライト8003,500.002,800,000積水化学10,5001,592.0016,716,000日本ゼオン4,3001,181.005,078,300アイカ工業1,4003,530.004,942,000宇部興産2,5002,232.005,580,000積水樹脂8002,128.001,702,400タキロンシーアイ1,000708.00708,000旭有機材3001,356.00406,800日立化成2,3002,976.006,844,800ニチバン3001,885.00565,500リケンテクノス1,300517.00672,100大倉工業2001,687.00337,400積水化成品700733.00513,100群栄化学1002,401.00240,100タイガース ポリマー300557.00167,100ミライアル2001,342.00268,400ダイキアクシス200839.00167,800ダイキョーニシカワ1,000895.00895,000竹本容器2001,202.00240,400森六ホールディングス3002,474.00742,200日本化薬3,1001,348.004,178,800カーリットホールディングス500629.00314,500日本精化4001,227.00490,800扶桑化学工業5002,047.001,023,500トリケミカル1005,140.00514,000ADEKA2,4001,597.003,832,800日油1,9003,910.007,429,000新日本理化900207.00186,300ハリマ化成グループ4001,094.00437,600花 王11,9008,258.0098,270,200※第一工業製薬2003,265.00653,000石原ケミカル1001,663.00166,300日華化学200834.00166,800ニイタカ1001,456.00145,600三洋化成3005,300.001,590,000有機合成薬品400231.0092,400大日本塗料6001,014.00608,400日本ペイントHOLD4,0004,405.0017,620,000関西ペイント5,4002,083.0011,248,200神東塗料400170.0068,000中国塗料1,600903.001,444,800日本特殊塗料4001,347.00538,800藤倉化成600611.00366,600太陽ホールディングス4003,230.001,292,000DIC2,2002,890.006,358,000サカタインクス1,1001,043.001,147,300東洋インキSCホールディン1,0002,345.002,345,000T&K TOKA400969.00387,600富士フイルムHLDGS10,2005,429.0055,375,800※資 生 堂9,8008,127.0079,644,600ライオン6,9002,167.0014,952,300高砂香料3002,900.00870,000マンダム1,1002,686.002,954,600ミルボン6005,480.003,288,000ファンケル2,2002,678.005,891,600コーセー80018,980.0015,184,000コタ2001,162.00232,400シーボン1002,402.00240,200ポーラ・オルビスHD2,1002,936.006,165,600ノエビアホールディングス4005,910.002,364,000アジュバンコスメジャパン100901.0090,100エステー4001,657.00662,800アグロカネショウ2001,669.00333,800コ ニ シ9001,563.001,406,700長谷川香料6001,970.001,182,000星光PMC300753.00225,900小林製薬1,4007,880.0011,032,000荒川化学工業4001,461.00584,400メック3001,042.00312,600日本高純度化学1002,301.00230,100タカラバイオ1,3002,075.002,697,500JCU6001,996.001,197,600新田ゼラチン300714.00214,200OATアグリオ1001,309.00130,900デクセリアルズ1,300708.00920,400アース製薬4004,660.001,864,000北興化学500486.00243,000大成ラミック2002,798.00559,600クミアイ化学2,000813.001,626,000日本農薬900427.00384,300アキレス4002,080.00832,000有沢製作所800881.00704,800日東電工3,4005,198.0017,673,200レック6001,218.00730,800三光合成600349.00209,400き も と800172.00137,600藤森工業4002,885.001,154,000前澤化成工業3001,111.00333,300未来工業3001,908.00572,400ウェーブロックHLDGS100703.0070,300ジェイ エス ピー3001,943.00582,900エフピコ5006,620.003,310,000天馬4001,903.00761,200信越ポリマー900730.00657,000東 リ1,200252.00302,400ニ フ コ2,0002,604.005,208,000バルカー4002,180.00872,000三陽商会3001,482.00444,600ナイガイ200457.0091,400オンワ-ドホールディングス2,900587.001,702,300ルックホールディングス2001,202.00240,400キムラタン2,40038.0091,200ゴ-ルドウイン40014,040.005,616,000ユニ・チヤ-ム10,4003,198.0033,259,200デサント1,2001,658.001,989,600キ ン グ300600.00180,000ヤマトインタ-ナシヨナル300419.00125,700合計905,966,060

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
		す。
		信越化学		500株		花 王		1,000株
		富士フイルムHLDGS		500株

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。信越化学500株花 王1,000株富士フイルムHLDGS500株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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#48 （参考情報）運用実績（連結）

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