有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成30年6月5日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	719,517,113	1,546,530,082
親投資信託受益証券 合計		719,517,113	1,546,530,082
合計		719,517,113	1,546,530,082

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年6月5日現在	平成30年6月5日現在
資産の部
流動資産
預金		2,651,810,793	2,753,220,893
コール・ローン		630,967,246	1,226,419,567
国債証券		95,657,894,250	91,186,197,248
地方債証券		45,641,533,404	34,212,088,427
特殊債券		54,851,830,138	44,218,346,138
社債券		11,671,409,754	11,703,128,625
派生商品評価勘定		2,423,200	-
未収入金		-	655,387,005
未収利息		1,786,079,917	1,585,287,639
前払費用		39,515,810	5,208,169
流動資産合計		212,933,464,512	187,545,283,711
資産合計		212,933,464,512	187,545,283,711
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		944,700	63,450
未払解約金		944,439,000	754,520,000
流動負債合計		945,383,700	754,583,450
負債合計		945,383,700	754,583,450
純資産の部
元本等
元本	※1	101,263,253,807	86,904,229,306
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		110,724,827,005	99,886,470,955
元本等合計		211,988,080,812	186,790,700,261
純資産合計		211,988,080,812	186,790,700,261
負債純資産合計		212,933,464,512	187,545,283,711

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年6月5日現在	平成30年6月5日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	121,261,561,821円	101,263,253,807円
		同期中追加設定元本額	2,493,089,949円	2,915,354,844円
		同期中一部解約元本額	22,491,397,963円	17,274,379,345円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)	89,136,802,577円	75,526,522,955円
		DIAM高格付インカム・オープン	1,188,211,743円	1,186,322,571円
		DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)	640,183,941円	719,517,113円
		自然環境保護ファンド	472,338,224円	442,873,931円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	1,345,924,026円	1,169,813,355円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	472,667,744円	404,585,158円
		DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関投資家向け)	2,722,561,183円	2,439,589,163円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	723,451,269円	678,391,327円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	4,561,113,100円	4,336,613,733円
	計		101,263,253,807円	86,904,229,306円
2.	受益権の総数		101,263,253,807口	86,904,229,306口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年6月7日 至 平成29年6月5日	自 平成29年6月6日 至 平成30年6月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年6月5日現在	平成30年6月5日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年6月5日現在	平成30年6月5日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△2,153,289,924	△2,935,799,293
地方債証券	△991,628,711	△1,857,987,849
特殊債券	△894,621,718	△1,298,968,565
社債券	△194,387,202	△376,886,725
合計	△4,233,927,555	△6,469,642,432

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成29年6月5日 現在				平成30年6月5日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	1,027,284,500	-	1,025,806,000	1,478,500	229,355,550	-	229,419,000	△63,450
オーストラリア・ドル	82,005,300	-	82,030,000	△24,700	-	-	-	-
カナダ・ドル	525,599,200	-	523,776,000	1,823,200	229,355,550	-	229,419,000	△63,450
ニュージーランド・ドル	156,880,000	-	157,800,000	△920,000	-	-	-	-
ノルウェー・クローネ	262,800,000	-	262,200,000	600,000	-	-	-	-
合計	1,027,284,500	-	1,025,806,000	1,478,500	229,355,550	-	229,419,000	△63,450

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年6月5日現在	平成30年6月5日現在
1口当たり純資産額	2.0934円	2.1494円
(1万口当たり純資産額)	(20,934円)	(21,494円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成30年6月5日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	3,000,000.000	3,304,560.000
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	38,000,000.000	36,275,940.000
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	124,000,000.000	129,866,440.000
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	51,000,000.000	55,987,800.000
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	44,000,000.000	49,000,160.000
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	44,000,000.000	51,106,000.000
		AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	48,000,000.000	54,841,440.000
		AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	15,000,000.000	17,023,050.000
	オーストラリア・ドル 小計		367,000,000.000	397,405,390.000
			(30,820,660,000)	(33,374,104,652)
	カナダ・ドル	CANADA 8.0 06/01/27	25,100,000.000	36,770,245.000
		CANADA 1.0 06/01/27	10,000,000.000	8,983,000.000
		CANADA 1.0 09/01/22	10,000,000.000	9,554,800.000
		CANADA 2.75 06/01/22	14,000,000.000	14,351,260.000
		CANADA 3.5 06/01/20	22,600,000.000	23,283,650.000
		CANADA 4.0 06/01/41	35,000,000.000	45,382,050.000
		CANADA 5.0 06/01/37	51,800,000.000	73,065,454.000
		CANADA 5.75 06/01/29	38,000,000.000	50,742,540.000
		CANADA 5.75 06/01/33	30,900,000.000	44,350,152.000
		CANADA 8.0 06/01/23	23,800,000.000	30,348,332.000
	カナダ・ドル 小計		261,200,000.000	336,831,483.000
			(22,196,776,000)	(28,623,939,425)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	10,000,000.000	9,272,200.000
		NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	24,000,000.000	27,281,040.000
		NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	90,000,000.000	103,230,000.000
		NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	21,000,000.000	23,378,040.000
	ニュージーランド・ドル 小計		145,000,000.000	163,161,280.000
			(11,209,950,000)	(12,613,998,557)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.5 02/19/26	215,000,000.000	213,381,050.000
		NORWAY 1.75 03/13/25	170,000,000.000	172,386,800.000
		NORWAY 2.0 05/24/23	310,000,000.000	320,071,900.000
		NORWAY 3.0 03/14/24	215,000,000.000	233,496,450.000
		NORWAY 3.75 05/25/21	265,000,000.000	285,656,750.000
	ノルウェー・クローネ 小計		1,175,000,000.000	1,224,992,950.000
			(15,897,750,000)	(16,574,154,614)
国債証券 合計			80,125,136,000	91,186,197,248
			(80,125,136,000)	(91,186,197,248)
地方債証券	カナダ・ドル	ALBERTA PROVINCE 4.0 12/01/19	17,000,000.000	17,505,410.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	36,000,000.000	37,109,160.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	63,000,000.000	65,371,320.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	32,500,000.000	33,559,175.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	15,000,000.000	18,754,650.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.8 06/15/21	8,000,000.000	8,584,960.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	45,000,000.000	59,262,750.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	20,000,000.000	24,867,200.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 9.95 05/15/21	15,000,000.000	18,208,200.000
		ONTARIO PROVINCE 9.5 07/13/22	8,000,000.000	10,162,800.000
		QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/25	13,000,000.000	13,031,200.000
		QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	27,000,000.000	27,573,210.000
		QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	25,000,000.000	26,066,250.000
		QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	20,000,000.000	21,260,200.000
		QUEBEC PROVINCE 4.25 12/01/21	20,000,000.000	21,273,400.000
	カナダ・ドル 小計		364,500,000.000	402,589,885.000
			(30,975,210,000)	(34,212,088,427)
地方債証券 合計			30,975,210,000	34,212,088,427
			(30,975,210,000)	(34,212,088,427)
特殊債券	オーストラリア・ドル	AFDB 2.75 02/03/20	5,000,000.000	5,035,300.000
		AFDB 3.75 02/26/19	2,000,000.000	2,022,360.000
		AFDB 4.75 03/06/24	5,000,000.000	5,468,800.000
		ASIAN DEV BANK 3.4 09/10/27	5,000,000.000	5,069,700.000
		ASIAN DEV BANK 6.25 03/05/20	15,000,000.000	16,008,300.000
		EUROFIMA 5.5 06/30/20	51,000,000.000	54,104,370.000
		EUROFIMA 6.0 03/30/22	13,500,000.000	15,086,655.000
		IADB 2.7 08/18/21	7,000,000.000	7,016,450.000
		IADB 3.75 07/25/22	10,000,000.000	10,413,600.000
		IADB 4.75 08/27/24	10,000,000.000	11,024,000.000
		IADB 6.0 02/26/21	6,800,000.000	7,432,944.000
		IBRD 2.8 01/12/22	5,000,000.000	5,035,500.000
		IBRD 2.8 01/13/21	6,000,000.000	6,051,240.000
		IBRD 5.75 10/01/20	9,000,000.000	9,682,020.000
		IFC 2.7 02/05/21	20,000,000.000	20,120,400.000
		KOMBNK 2.6 09/04/20	10,000,000.000	10,028,500.000
		KOMBNK 4.5 04/17/23	12,000,000.000	12,878,280.000
		KOMMUNALBANKEN AS 4.0 01/23/19	10,000,000.000	10,114,600.000
		KOMMUNALBANKEN AS 4.5 07/18/22	10,000,000.000	10,677,300.000
		KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	10,000,000.000	11,205,000.000
		NEW S WALES 6.0 03/01/22	14,500,000.000	16,345,850.000
		NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/23	3,500,000.000	3,727,710.000
		NIB 3.4 02/06/26	10,000,000.000	10,179,500.000
		NIB 4.75 02/28/24	10,000,000.000	10,942,000.000
		NIB 5.0 04/19/22	15,000,000.000	16,284,450.000
		QUEENSLAND 5.5 06/21/21	20,000,000.000	21,806,000.000
		TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	44,000,000.000	51,272,760.000
		TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/20	11,000,000.000	11,828,960.000
	オーストラリア・ドル 小計		350,300,000.000	376,862,549.000
			(29,418,194,000)	(31,648,916,865)
	カナダ・ドル	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	28,500,000.000	32,283,375.000
		IADB 4.4 01/26/26	13,500,000.000	14,905,755.000
		KOMBNK 4.48 02/15/19	22,000,000.000	22,377,300.000
	カナダ・ドル 小計		64,000,000.000	69,566,430.000
			(5,438,720,000)	(5,911,755,221)
	ニュージーランド・ドル	AFDB 4.5 08/27/19	10,000,000.000	10,259,100.000
		ASIAN DEV BANK 2.875 04/28/21	10,000,000.000	10,083,500.000
		ASIAN DEV BANK 4.625 03/06/19	10,000,000.000	10,184,300.000
		EXPORT DEVELOPMENT CANADA 3.75 05/08/20	10,000,000.000	10,227,400.000
		IBRD 3.5 01/22/21	20,000,000.000	20,492,800.000
		KOMBNK 4.0 08/20/25	10,000,000.000	10,280,600.000
	ニュージーランド・ドル 小計		70,000,000.000	71,527,700.000
			(5,411,700,000)	(5,529,806,487)
	ノルウェー・クローネ	EIB 3.0 02/04/20	30,000,000.000	30,939,000.000
		IBRD 3.625 06/22/20	50,000,000.000	52,421,500.000
	ノルウェー・クローネ 小計		80,000,000.000	83,360,500.000
			(1,082,400,000)	(1,127,867,565)
特殊債券 合計			41,351,014,000	44,218,346,138
			(41,351,014,000)	(44,218,346,138)
社債券	カナダ・ドル	CANADA HOUSING TRUST 3.15 09/15/23	11,000,000.000	11,361,020.000
		CANHOU 1.2 06/15/20	20,000,000.000	19,670,800.000
		CANHOU 1.25 06/15/21	5,000,000.000	4,858,150.000
		CANHOU 2.55 03/15/25	20,000,000.000	20,000,000.000
		CANHOU 3.8 06/15/21	8,000,000.000	8,366,400.000
		CANHOU 4.1 12/15/18	72,500,000.000	73,459,900.000
	カナダ・ドル 小計		136,500,000.000	137,716,270.000
			(11,599,770,000)	(11,703,128,625)
社債券 合計			11,599,770,000	11,703,128,625
			(11,599,770,000)	(11,703,128,625)
合計			164,051,130,000	181,319,760,438
			(164,051,130,000)	(181,319,760,438)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
オーストラリア・ドル	国債証券	8銘柄	17.87%	35.86%
	特殊債券	28銘柄	16.94%
カナダ・ドル	国債証券	10銘柄	15.32%	44.37%
	地方債証券	15銘柄	18.32%
	特殊債券	3銘柄	3.16%
	社債券	6銘柄	6.27%
ニュージーランド・ドル	国債証券	4銘柄	6.75%	10.01%
	特殊債券	6銘柄	2.96%
ノルウェー・クローネ	国債証券	5銘柄	8.87%	9.76%
	特殊債券	2銘柄	0.60%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。