有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/07-2023/06/05)

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【提出】
2023/09/05 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年6月5日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド462,635,2071,172,595,195
親投資信託受益証券 合計462,635,2071,172,595,195
合計1,172,595,195

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年6月5日現在
資産の部
流動資産
預金214,049,824
コール・ローン483,941,674
国債証券68,848,198,035
地方債証券21,352,918,609
特殊債券6,560,935,340
未収入金1,334,207,540
未収利息373,534,854
前払費用67,154,980
流動資産合計99,234,940,856
資産合計99,234,940,856
負債の部
流動負債
未払金948,281,119
未払解約金214,550,000
流動負債合計1,162,831,119
負債合計1,162,831,119
純資産の部
元本等
元本38,692,608,704
剰余金
剰余金又は欠損金(△)59,379,501,033
元本等合計98,072,109,737
純資産合計98,072,109,737
負債純資産合計99,234,940,856

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2022年6月7日
至 2023年6月5日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券及び特殊債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年6月5日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額44,353,039,204円
同期中追加設定元本額537,281,632円
同期中一部解約元本額6,197,712,132円
元本の内訳
ファンド名
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)34,913,146,384円
DIAM高格付インカム・オープン1,007,340,121円
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)462,635,207円
自然環境保護ファンド346,653,026円
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)696,339,655円
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)233,775,095円
DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関投資家向け)865,533,935円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)22,179,475円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)145,005,806円
計38,692,608,704円
2.受益権の総数38,692,608,704口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2022年6月7日
至 2023年6月5日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年6月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年6月5日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券△738,418,597
地方債証券△163,463,351
特殊債券△25,353,518
合計△927,235,466

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年6月5日現在
1口当たり純資産額2.5346円
(1万口当たり純資産額)(25,346円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年6月5日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 1.0 11/21/3150,000,000.00040,541,793.500
AUSTRALIAN 1.0 12/21/3017,000,000.00014,133,153.830
AUSTRALIAN 1.25 05/21/3211,000,000.0009,010,388.200
AUSTRALIAN 1.75 06/21/5117,000,000.00010,176,200.000
AUSTRALIAN 2.25 05/21/2815,000,000.00014,144,250.000
AUSTRALIAN 2.5 05/21/3023,000,000.00021,542,128.900
AUSTRALIAN 2.75 05/21/4124,000,000.00020,059,712.640
AUSTRALIAN 2.75 06/21/3511,000,000.0009,937,983.770
AUSTRALIAN 2.75 11/21/293,000,000.0002,857,350.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/4713,000,000.00010,828,279.150
AUSTRALIAN 3.0 11/21/3358,000,000.00054,674,856.520
AUSTRALIAN 3.25 04/21/2913,000,000.00012,848,514.900
AUSTRALIAN 3.25 06/21/3910,000,000.0009,150,269.600
AUSTRALIAN 3.5 12/21/3410,000,000.0009,799,339.800
AUSTRALIAN 3.75 04/21/3718,000,000.00017,794,121.400
AUSTRALIAN 3.75 05/21/3425,000,000.00025,154,095.000
AUSTRALIAN 4.75 04/21/275,000,000.0005,239,791.000
オーストラリア・ドル 小計323,000,000.000287,892,228.210
(29,864,580,000)(26,618,515,420)
カナダ・ドルCANADA 0.25 03/01/2625,000,000.00022,645,706.500
CANADA 0.5 09/01/2515,000,000.00013,851,750.000
CANADA 1.25 06/01/3032,000,000.00028,000,460.160
CANADA 1.5 06/01/3122,000,000.00019,299,973.880
CANADA 1.5 12/01/3135,000,000.00030,483,388.600
CANADA 1.75 12/01/534,000,000.0002,904,517.200
CANADA 2.0 12/01/5137,000,000.00028,894,471.790
CANADA 2.75 09/01/2745,000,000.00043,566,338.250
CANADA 2.75 12/01/645,000,000.0004,521,044.850
CANADA 3.5 12/01/4512,000,000.00012,542,182.680
CANADA 4.0 06/01/415,000,000.0005,514,276.150
CANADA 5.0 06/01/377,300,000.0008,727,165.400
CANADA 5.75 06/01/3320,900,000.00025,330,252.620
カナダ・ドル 小計265,200,000.000246,281,528.080
(27,678,924,000)(25,704,403,086)
ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 0.25 05/15/282,000,000.0001,645,950.540
NEW ZEALAND 0.5 05/15/261,000,000.000892,504.770
NEW ZEALAND 1.5 05/15/3110,000,000.0008,082,000.000
NEW ZEALAND 1.75 05/15/4121,000,000.00013,841,495.220
NEW ZEALAND 2.0 05/15/3210,000,000.0008,307,819.900
NEW ZEALAND 2.75 04/15/3711,000,000.0009,063,149.920
NEW ZEALAND 2.75 05/15/5111,000,000.0008,048,493.970
NEW ZEALAND 3.0 04/20/298,500,000.0007,944,989.690
NEW ZEALAND 3.5 04/14/3310,000,000.0009,340,737.800
NEW ZEALAND 4.5 04/15/278,000,000.0008,047,544.000
NEW ZEALAND 4.5 05/15/306,000,000.0006,084,120.000
ニュージーランド・ドル 小計98,500,000.00081,298,805.810
(8,358,710,000)(6,899,016,661)
ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/3185,000,000.00072,222,375.000
NORWAY 1.375 08/19/3095,000,000.00083,226,707.000
NORWAY 1.5 02/19/26120,000,000.000114,268,320.000
NORWAY 1.75 02/17/2772,000,000.00068,137,200.000
NORWAY 1.75 03/13/25110,000,000.000106,785,250.000
NORWAY 1.75 09/06/2995,000,000.00086,693,200.000
NORWAY 2.0 04/26/2890,000,000.00084,802,500.000
NORWAY 2.125 05/18/3270,000,000.00063,358,120.000
NORWAY 3.0 08/15/3380,000,000.00077,288,000.000
ノルウェー・クローネ 小計817,000,000.000756,781,672.000
(10,392,240,000)(9,626,262,868)
国債証券 合計76,294,454,00068,848,198,035
(76,294,454,000)(68,848,198,035)
地方債証券オーストラリア・ドルAUST CAPITAL TERRITORY 1.75 05/17/304,000,000.0003,442,615.560
AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/3216,000,000.00013,814,507.840
NEW S WALES TREASURY CRP 2.5 11/22/3215,000,000.00012,894,518.400
NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 04/20/2923,000,000.00021,880,162.890
NEW S WALES TREASURY CRP 4.25 02/20/3614,000,000.00013,455,200.360
PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/2611,000,000.00010,818,651.360
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75 05/24/326,500,000.0005,287,448.140
TREASURY CORP VICTORIA 2.25 11/20/3411,000,000.0008,677,185.770
オーストラリア・ドル 小計100,500,000.00090,270,290.320
(9,292,230,000)(8,346,391,043)
カナダ・ドルBRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.2 06/18/3210,000,000.0009,441,710.500
PROVINCE OF QUEBEC 1.5 09/01/3120,000,000.00016,639,324.800
PROVINCE OF QUEBEC 1.9 09/01/3030,000,000.00026,320,377.900
PROVINCE OF QUEBEC 2.75 09/01/2850,000,000.00047,426,829.000
PROVINCE OF QUEBEC 3.25 09/01/3212,000,000.00011,359,359.480
カナダ・ドル 小計122,000,000.000111,187,601.680
(12,733,140,000)(11,604,649,987)
ニュージーランド・ドルNZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25 05/15/2810,000,000.0008,875,007.900
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.75 04/15/258,000,000.0007,644,878.720
ニュージーランド・ドル 小計18,000,000.00016,519,886.620
(1,527,480,000)(1,401,877,579)
地方債証券 合計23,552,850,00021,352,918,609
(23,552,850,000)(21,352,918,609)
特殊債券オーストラリア・ドルEXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5 09/06/2810,000,000.00010,184,427.000
EXPORT FIN & INS CORP 1.465 08/18/317,000,000.0005,674,366.740
KOMBNK 4.35 01/18/2810,000,000.00010,049,521.000
KOMBNK 4.4 02/17/2610,000,000.00010,054,574.000
NATIONL HOUSING FIN INVT 2.335 06/30/364,500,000.0003,601,663.830
オーストラリア・ドル 小計41,500,000.00039,564,552.570
(3,837,090,000)(3,658,138,531)
カナダ・ドルCANHOU 1.95 12/15/2515,000,000.00014,185,764.600
カナダ・ドル 小計15,000,000.00014,185,764.600
(1,565,550,000)(1,480,568,251)
ニュージーランド・ドルHOUSING NEW ZEALAND LTD 2.183 04/24/306,000,000.0005,077,168.740
KOMBNK 4.0 08/20/2512,000,000.00011,682,536.160
ニュージーランド・ドル 小計18,000,000.00016,759,704.900
(1,527,480,000)(1,422,228,558)
特殊債券 合計6,930,120,0006,560,935,340
(6,930,120,000)(6,560,935,340)
合計96,762,051,984
(96,762,051,984)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
オーストラリア・ドル国債証券17銘柄27.1439.92
地方債証券8銘柄8.51
特殊債券5銘柄3.73
カナダ・ドル国債証券13銘柄26.2140.09
地方債証券5銘柄11.83
特殊債券1銘柄1.51
ニュージーランド・ドル国債証券11銘柄7.0310.05
地方債証券2銘柄1.43
特殊債券2銘柄1.45
ノルウェー・クローネ国債証券9銘柄9.829.95

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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