有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

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【提出】
2022/09/06 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年6月6日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド483,281,1861,227,775,853
親投資信託受益証券 合計483,281,1861,227,775,853
合計1,227,775,853

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年6月6日現在
資産の部
流動資産
預金702,808,271
コール・ローン771,229,145
国債証券92,044,980,198
地方債証券9,085,006,021
特殊債券9,344,980,000
未収入金3,050,093,036
未収利息418,263,896
前払費用93,082,135
流動資産合計115,510,442,702
資産合計115,510,442,702
負債の部
流動負債
未払金2,553,861,588
未払解約金278,890,000
流動負債合計2,832,751,588
負債合計2,832,751,588
純資産の部
元本等
元本44,353,039,204
剰余金
剰余金又は欠損金(△)68,324,651,910
元本等合計112,677,691,114
純資産合計112,677,691,114
負債純資産合計115,510,442,702

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2021年6月8日
至 2022年6月6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券及び特殊債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2022年6月6日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額50,117,263,636円
同期中追加設定元本額1,055,748,093円
同期中一部解約元本額6,819,972,525円
元本の内訳
ファンド名
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)39,493,461,972円
DIAM高格付インカム・オープン1,047,493,073円
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)483,281,186円
自然環境保護ファンド324,462,162円
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)739,820,778円
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)249,057,263円
DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関投資家向け)1,821,020,290円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)24,203,758円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)170,238,722円
計44,353,039,204円
2.受益権の総数44,353,039,204口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2021年6月8日
至 2022年6月6日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2022年6月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2022年6月6日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券△9,985,787,231
地方債証券△1,049,563,886
特殊債券△960,403,268
合計△11,995,754,385

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2022年6月6日現在
1口当たり純資産額2.5405円
(1万口当たり純資産額)(25,405円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2022年6月6日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 0.25 11/21/2434,500,000.00032,401,032.760
AUSTRALIAN 0.25 11/21/2517,000,000.00015,435,654.900
AUSTRALIAN 0.5 09/21/2618,000,000.00016,093,713.600
AUSTRALIAN 1.0 11/21/3120,000,000.00016,044,645.800
AUSTRALIAN 1.0 12/21/3032,000,000.00026,241,048.000
AUSTRALIAN 1.25 05/21/3225,000,000.00020,339,837.250
AUSTRALIAN 1.75 06/21/5118,000,000.00011,403,000.000
AUSTRALIAN 1.75 11/21/3220,000,000.00016,951,677.200
AUSTRALIAN 2.25 05/21/2820,000,000.00018,819,000.000
AUSTRALIAN 2.5 05/21/3038,000,000.00035,586,853.320
AUSTRALIAN 2.75 05/21/4114,000,000.00012,037,830.140
AUSTRALIAN 2.75 11/21/2913,000,000.00012,411,100.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/478,000,000.0006,950,664.560
AUSTRALIAN 3.0 11/21/3315,000,000.00014,259,292.650
AUSTRALIAN 3.25 04/21/2923,000,000.00022,851,315.580
AUSTRALIAN 3.75 04/21/3725,000,000.00025,192,527.500
AUSTRALIAN 4.25 04/21/269,000,000.0009,371,817.000
AUSTRALIAN 4.75 04/21/2730,000,000.00032,103,624.000
AUSTRALIAN 5.75 07/15/2219,000,000.00019,100,050.200
オーストラリア・ドル 小計398,500,000.000363,594,684.460
(37,562,610,000)(34,272,434,957)
カナダ・ドルCANADA 8.0 06/01/2715,100,000.00018,589,685.500
CANADA 0.25 05/01/2325,000,000.00024,457,075.000
CANADA 0.25 11/01/2238,000,000.00037,705,500.000
CANADA 0.5 09/01/2534,000,000.00031,453,400.000
CANADA 0.5 12/01/3024,000,000.00019,398,024.000
CANADA 1.0 09/01/2265,000,000.00064,880,920.000
CANADA 1.25 06/01/3030,000,000.00026,164,530.000
CANADA 1.5 06/01/3127,000,000.00023,679,756.000
CANADA 2.0 06/01/284,000,000.0003,783,676.000
CANADA 2.0 06/01/3210,000,000.0009,082,250.000
CANADA 2.0 12/01/5156,000,000.00045,484,712.000
CANADA 2.25 03/01/2416,000,000.00015,840,352.000
CANADA 2.25 06/01/251,000,000.000981,522.000
CANADA 2.75 12/01/645,000,000.0004,694,710.000
CANADA 3.5 12/01/4512,000,000.00012,935,568.000
CANADA 4.0 06/01/415,000,000.0005,659,295.000
CANADA 5.0 06/01/377,300,000.0008,959,618.500
CANADA 5.75 06/01/298,000,000.0009,369,232.000
CANADA 5.75 06/01/3315,900,000.00019,782,175.800
カナダ・ドル 小計398,300,000.000382,902,001.800
(41,403,285,000)(39,802,663,087)
ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 0.25 05/15/282,000,000.0001,652,015.800
NEW ZEALAND 0.5 05/15/261,000,000.000891,971.780
NEW ZEALAND 1.5 05/15/3110,000,000.0008,370,000.000
NEW ZEALAND 1.75 05/15/4119,000,000.00013,191,767.450
NEW ZEALAND 2.0 05/15/3210,000,000.0008,611,385.600
NEW ZEALAND 2.75 04/15/3711,000,000.0009,522,401.790
NEW ZEALAND 2.75 05/15/516,000,000.0004,618,924.680
NEW ZEALAND 3.0 04/20/2911,500,000.00011,110,293.290
NEW ZEALAND 3.5 04/14/3310,000,000.0009,764,413.000
NEW ZEALAND 4.5 04/15/2710,000,000.00010,454,749.000
ニュージーランド・ドル 小計90,500,000.00078,187,922.390
(7,702,455,000)(6,654,574,075)
ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/3153,000,000.00046,470,506.000
NORWAY 1.375 08/19/3070,000,000.00062,801,900.000
NORWAY 1.5 02/19/26120,000,000.000115,172,880.000
NORWAY 1.75 03/13/25110,000,000.000107,549,310.000
NORWAY 1.75 09/06/29205,000,000.000191,254,709.000
NORWAY 2.0 04/26/285,000,000.0004,799,000.000
NORWAY 2.0 05/24/2380,000,000.00080,081,600.000
NORWAY 2.125 05/18/3250,000,000.00047,005,000.000
NORWAY 3.0 03/14/24160,000,000.000161,854,848.000
ノルウェー・クローネ 小計853,000,000.000816,989,753.000
(11,814,050,000)(11,315,308,079)
国債証券 合計98,482,400,00092,044,980,198
(98,482,400,000)(92,044,980,198)
地方債証券オーストラリア・ドルAUST CAPITAL TERRITORY 1.75 05/17/304,000,000.0003,428,533.600
AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/3216,000,000.00013,974,421.120
BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.25 11/27/2410,000,000.00010,118,000.000
NEW S WALES TREASURY CRP 2.5 11/22/3215,000,000.00013,170,952.050
PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/261,000,000.000988,939.870
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75 05/24/326,500,000.0005,324,868.900
オーストラリア・ドル 小計52,500,000.00047,005,715.540
(4,948,650,000)(4,430,758,747)
カナダ・ドルBRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/2315,000,000.00016,047,405.000
カナダ・ドル 小計15,000,000.00016,047,405.000
(1,559,250,000)(1,668,127,750)
ニュージーランド・ドルNZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25 04/15/2412,000,000.00011,658,859.080
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25 05/15/2810,000,000.0008,941,249.800
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.75 04/15/2515,000,000.00014,485,304.400
ニュージーランド・ドル 小計37,000,000.00035,085,413.280
(3,149,070,000)(2,986,119,524)
地方債証券 合計9,656,970,0009,085,006,021
(9,656,970,000)(9,085,006,021)
特殊債券オーストラリア・ドルEXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.8 05/31/2310,000,000.00010,002,367.000
EXPORT FIN & INS CORP 1.465 08/18/317,000,000.0005,658,381.120
KOMBNK 4.5 04/17/2312,000,000.00012,187,534.800
KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/2425,000,000.00025,846,250.000
NATIONL HOUSING FIN INVT 2.335 06/30/364,500,000.0003,622,973.760
オーストラリア・ドル 小計58,500,000.00057,317,506.680
(5,514,210,000)(5,402,748,180)
カナダ・ドルCANHOU 1.95 12/15/2525,000,000.00023,962,975.000
カナダ・ドル 小計25,000,000.00023,962,975.000
(2,598,750,000)(2,490,951,251)
ニュージーランド・ドルHOUSING NEW ZEALAND LTD 2.183 04/24/306,000,000.0005,118,654.300
KOMBNK 4.0 08/20/2512,000,000.00011,933,167.680
ニュージーランド・ドル 小計18,000,000.00017,051,821.980
(1,531,980,000)(1,451,280,569)
特殊債券 合計9,644,940,0009,344,980,000
(9,644,940,000)(9,344,980,000)
合計110,474,966,219
(110,474,966,219)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
オーストラリア・ドル国債証券19銘柄30.4239.92
地方債証券6銘柄3.93
特殊債券5銘柄4.79
カナダ・ドル国債証券19銘柄35.3239.79
地方債証券1銘柄1.48
特殊債券1銘柄2.21
ニュージーランド・ドル国債証券10銘柄5.9110.04
地方債証券3銘柄2.65
特殊債券2銘柄1.29
ノルウェー・クローネ国債証券9銘柄10.0410.24

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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