有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ高格付米ドル債マザーファンド	6,074,814,043	9,222,175,198
	ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド	1,728,188,000	3,033,315,577
	ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド	3,379,796,972	8,459,969,800
	ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド	4,956,888,951	8,159,039,213
	ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド	9,422,091,566	14,792,683,758
	ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド	6,917,690,287	8,555,799,346
親投資信託受益証券 合計			52,222,982,892
合計			52,222,982,892

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,055,450,692	1,583,298,931
金銭信託		-	37,321,669
コール・ローン		25,087,200	7,355,447
国債証券		24,407,388,618	14,155,768,806
特殊債券		1,744,023,273	-
社債券		38,241,934,298	41,403,479,711
派生商品評価勘定		27,685,379	318,847,280
未収利息		312,363,898	253,216,707
前払費用		40,743,861	31,234,340
差入委託証拠金		217,389,641	387,162,479
流動資産合計		66,072,066,860	58,177,685,370
資産合計		66,072,066,860	58,177,685,370
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		16,831,596	326,159,578
未払金		-	202,001,500
未払解約金		10,048,000	14,203,000
流動負債合計		26,879,596	542,364,078
負債合計		26,879,596	542,364,078
純資産の部
元本等
元本	※1	40,197,406,030	37,966,040,451
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,847,781,234	19,669,280,841
元本等合計		66,045,187,264	57,635,321,292
純資産合計		66,045,187,264	57,635,321,292
負債純資産合計		66,072,066,860	58,177,685,370

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
1.	※1	期首	平成27年2月21日	平成27年8月21日
		期首元本額	34,959,236,749円	40,197,406,030円
		期中追加設定元本額	8,722,302,999円	160,822,265円
		期中一部解約元本額	3,484,133,718円	2,392,187,844円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	194,543,142円	159,059,463円
		FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)	254,581,647円	-円
		常陽3分法ファンド	195,942,629円	164,597,502円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	69,227,910円	60,204,755円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	6,465,039,854円	6,074,814,043円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	118,232,396円	115,192,969円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	13,514,224円	12,508,611円
		ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)	60,545,421円	78,370,372円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	32,825,778,807円	31,301,292,736円
	計		40,197,406,030円	37,966,040,451円
2.		期末日における受益権の総数	40,197,406,030口	37,966,040,451口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年2月22日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△211,672,562	87,384,049
特殊債券		△61,643,787	-
社債券		△217,719,647	△2,643,498
合計		△491,035,996	84,740,551
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年3月6日から平成27年8月20日まで、及び平成27年9月8日から平成28年2月22日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

債券関連
	平成27年8月20日 現在				平成28年2月22日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
売 建	6,995,636,716	-	7,012,468,312	△16,831,596	13,013,768,616	-	13,332,434,333	△318,665,717
買 建	1,585,689,221	-	1,613,374,600	27,685,379	35,704,901,030	-	36,016,254,449	311,353,419
合計	8,581,325,937	-	8,625,842,912	10,853,783	48,718,669,646	-	49,348,688,782	△7,312,298

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
1口当たり純資産額	1.6430円	1.5181円
(1万口当たり純資産額)	(16,430円)	(15,181円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		8.875% United States Treasury Note/Bond 20170815	37,500,000.000	42,048,000.000
		8.875% United States Treasury Note/Bond 20190215	10,000,000.000	12,363,600.000
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	20,000,000.000	27,230,400.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115	20,000,000.000	20,895,200.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	10,000,000.000	10,328,900.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200430	8,000,000.000	8,070,000.000
		9.125% NEW ZEALAND GOVT 20160925	4,300,000.000	4,502,702.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				125,438,802.000
				(14,155,768,806)
国債証券 合計				14,155,768,806
				[14,155,768,806]
社債券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		1.3% National Australia Bank Ltd 20170630	2,000,000.000	2,001,360.000
		1.875% National Australia Bank Ltd 20180723	5,000,000.000	5,005,050.000
		2.5% Banque Federative du Credit Mutuel SA 20181029	9,000,000.000	9,099,180.000
		1.7% Banque Federative du Credit Mutuel SA 20170120	10,000,000.000	10,009,000.000
		2.75% Banque Federative du Credit Mutuel SA 20190122	5,000,000.000	5,087,350.000
		3.125% Nordea Bank AB 20170320	17,000,000.000	17,328,270.000
		1.625% Nordea Bank AB 20180515	3,000,000.000	2,990,280.000
		2.625% Toronto-Dominion Bank/The 20180910	5,000,000.000	5,106,300.000
		1.5% Standard Chartered PLC 20170908	5,000,000.000	4,956,250.000
		2.5% Svenska Handelsbanken AB 20190125	14,122,000.000	14,324,933.140
		1.625% Svenska Handelsbanken AB 20180321	4,000,000.000	3,995,080.000
		1.5% HSBC Bank PLC 20180515	11,000,000.000	10,935,760.000
		1.75% SINOPEC GRP OVERSEA 2014 20170410	3,000,000.000	3,001,950.000
		1.625% CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 20170430	3,000,000.000	2,995,080.000
		2.25% United Overseas Bank Ltd 20170307	14,500,000.000	14,678,060.000
		2.375% Emirates Telecommunications Corp 20190618	3,000,000.000	3,022,560.000
		1.45% AUST & NZ BANKING GRP NY 20180515	10,000,000.000	9,955,300.000
		1.35% Pricoa Global Funding I 20170818	11,000,000.000	10,943,460.000
		3.2% DNB Bank ASA 20170403	2,725,000.000	2,772,387.750
		2.125% Swedbank AB 20170929	5,000,000.000	5,062,050.000
		1.6% Swedbank AB 20180302	10,000,000.000	9,934,600.000
		4% Microsoft Corp 20550212	2,000,000.000	1,797,640.000
		1.875% International Business Machines Corp 20220801	10,000,000.000	9,538,200.000
		3.375% International Business Machines Corp 20230801	5,000,000.000	5,135,050.000
		1.125% CNOOC Finance 2013 Ltd 20160509	3,000,000.000	2,997,900.000
		0.964% GE Capital International Funding Co 20160415	8,372,000.000	8,374,427.880
		2.25% RABOBANK NEDERLAND NY 20190114	5,000,000.000	5,036,750.000
		3.75% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20240310	4,000,000.000	4,200,200.000
		3.875% RABOBANK NEDERLAND 20220208	5,000,000.000	5,266,950.000
		4.75% RABOBANK NEDERLAND 20200115	3,000,000.000	3,258,810.000
		4.5% RABOBANK NEDERLAND 20210111	16,000,000.000	17,561,920.000
		1.4% Nippon Telegraph & Telephone Corp 20170718	20,507,000.000	20,515,612.940
		3.2% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20220718	5,000,000.000	5,130,550.000
		3.95% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20230719	15,000,000.000	15,857,700.000
		2.7% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20180909	7,000,000.000	7,122,360.000
		2.85% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20210908	10,000,000.000	10,121,900.000
		2.3% National Australia Bank Ltd/New York 20180725	5,000,000.000	5,064,700.000
		5.1% AUST & NZ BANK 20200113	9,135,000.000	10,131,354.450
		2.4% AUST & NZ BANK 20161123	10,250,000.000	10,349,322.500
		0.875% AUST & NZ BANK 20160516	2,642,000.000	2,641,947.160
		5% Commonwealth Bank of Australia 20191015	5,224,000.000	5,735,638.560
		2% Westpac Banking Corp 20170814	8,000,000.000	8,067,440.000
		2.25% Westpac Banking Corp 20190117	5,000,000.000	5,042,900.000
		1.25% Westpac Banking Corp 20171215	8,000,000.000	7,984,960.000
		1.5% Westpac Banking Corp 20171201	10,000,000.000	10,025,000.000
		1.55% Westpac Banking Corp 20180525	2,700,000.000	2,688,930.000
		1.5% NTT Finance Corp 20170725	23,980,000.000	24,037,072.400
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				366,889,496.780
				(41,403,479,711)
社債券 合計				41,403,479,711
				[41,403,479,711]
合計				55,559,248,517
				[55,559,248,517]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	7銘柄	100%	100%
		社債券	47銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		4,966,572,191	2,709,281,847
金銭信託		-	213,618,752
コール・ローン		174,553,310	42,100,516
国債証券		112,488,719,074	106,865,387,807
地方債証券		256,674,544,219	124,068,045,561
特殊債券		8,234,585,581	10,713,554,808
社債券		188,989,517,117	170,752,397,049
派生商品評価勘定		4,229,950	1,176,000
未収入金		11,645,648,516	4,723,779,470
未収利息		6,367,532,397	4,621,341,486
前払費用		582,206,091	278,395,212
差入委託証拠金		96,724,084	83,779,103
流動資産合計		590,224,832,530	425,072,857,611
資産合計		590,224,832,530	425,072,857,611
負債の部
流動負債
未払金		15,314,822,286	5,375,664,433
未払解約金		537,864,000	625,016,000
流動負債合計		15,852,686,286	6,000,680,433
負債合計		15,852,686,286	6,000,680,433
純資産の部
元本等
元本	※1	303,067,116,481	254,599,677,254
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		271,305,029,763	164,472,499,924
元本等合計		574,372,146,244	419,072,177,178
純資産合計		574,372,146,244	419,072,177,178
負債純資産合計		590,224,832,530	425,072,857,611

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
1.	※1	期首	平成27年2月21日	平成27年8月21日
		期首元本額	323,048,203,383円	303,067,116,481円
		期中追加設定元本額	17,480,033,582円	3,547,736,337円
		期中一部解約元本額	37,461,120,484円	52,015,175,564円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	157,007,957円	132,841,083円
		常陽3分法ファンド	169,271,624円	-円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)	2,007,067,930円	1,927,137,944円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)	289,014,197円	268,937,589円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	55,822,342円	47,871,105円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	5,309,499,991円	4,956,888,951円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	64,345,613円	59,926,712円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	11,148,509円	10,229,538円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)	277,449,009,556円	231,441,511,335円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	17,554,928,762円	15,754,332,997円
	計		303,067,116,481円	254,599,677,254円
2.		期末日における受益権の総数	303,067,116,481口	254,599,677,254口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年2月22日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		481,520,639	732,577,582
地方債証券		894,084,080	247,192,636
特殊債券		6,546,243	16,089,387
社債券		△514,787,778	△390,298,100
合計		867,363,184	605,561,505
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月12日から平成27年8月20日まで、及び平成27年11月11日から平成28年2月22日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年8月20日 現在				平成28年2月22日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	1,100,545,950	-	1,096,316,000	4,229,950	574,196,000	-	573,020,000	1,176,000
カナダ・ドル	1,100,545,950	-	1,096,316,000	4,229,950	574,196,000	-	573,020,000	1,176,000
合計	1,100,545,950	-	1,096,316,000	4,229,950	574,196,000	-	573,020,000	1,176,000

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
1口当たり純資産額	1.8952円	1.6460円
(1万口当たり純資産額)	(18,952円)	(16,460円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		10.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210315	250,545,000.000	374,141,353.950
		9.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	263,000,000.000	387,448,970.000
		9.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	90,000,000.000	136,997,100.000
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	5,000,000.000	7,542,900.000
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	27,000,000.000	43,107,660.000
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	38,000,000.000	58,600,940.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601	15,000,000.000	16,902,900.000
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	120,000,000.000	136,360,800.000
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	10,000,000.000	11,182,900.000
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190901	15,000,000.000	15,670,800.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	60,000,000.000	66,021,000.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	50,000,000.000	51,328,500.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				1,305,305,823.950
				(106,865,387,807)
国債証券 合計				106,865,387,807
				[106,865,387,807]
地方債証券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		6.75% Province of New Brunswick Canada 20170627	15,330,000.000	16,570,503.600
		6% Province of New Brunswick Canada 20171227	40,200,000.000	44,032,668.000
		5.46% Province of Nova Scotia Canada 20170601	808,000.000	856,568.880
		9.6% Province of Nova Scotia Canada 20220130	3,430,000.000	4,942,835.800
		9.375% Province of Quebec Canada 20230116	15,000,000.000	22,284,000.000
		4.5% Province of Quebec Canada 20181201	64,000,000.000	70,202,240.000
		4.5% Province of Quebec Canada 20201201	63,000,000.000	72,226,980.000
		4.5% Province of Quebec Canada 20191201	70,000,000.000	78,637,300.000
		4.25% Province of Quebec Canada 20211201	80,000,000.000	91,944,000.000
		9.5% ONTARIO PROVINCE 20250602	7,822,000.000	12,685,406.720
		4.2% ONTARIO PROVINCE 20200602	70,000,000.000	78,617,000.000
		5.5% ONTARIO PROVINCE 20180602	35,000,000.000	38,624,250.000
		3.15% ONTARIO PROVINCE 20220602	40,000,000.000	43,563,600.000
		3.5% ONTARIO PROVINCE 20240602	50,000,000.000	55,512,500.000
		4% ONTARIO PROVINCE 20210602	95,000,000.000	107,382,300.000
		6.5% Province of Manitoba Canada 20170922	46,100,000.000	50,257,759.000
		5.5% Province of Manitoba Canada 20181115	35,000,000.000	39,267,550.000
		6.1% City of Toronto Canada 20171212	16,918,000.000	18,479,700.580
		8% City of Toronto Canada 20160927	10,060,000.000	10,496,805.200
		9.6% Province of Saskatchewan Canada 20220204	40,683,000.000	58,572,128.760
		8.75% PROVINCE OF SASKATCHEWAN 20250530	2,000,000.000	3,063,120.000
		5.3% BRITISH COLUMBIA 20190617	35,000,000.000	39,832,800.000
		4.65% BRITISH COLUMBIA 20181218	180,000,000.000	198,721,800.000
		9.95% BRITISH COLUMBIA 20210515	50,430,000.000	72,071,530.200
		5.6% BRITISH COLUMBIA 20180601	46,066,000.000	50,984,466.820
		9% BRITISH COLUMBIA 20240823	11,860,000.000	18,201,186.200
		10.6% BRITISH COLUMBIA 20200905	34,587,000.000	48,546,659.070
		9.5% BRITISH COLUMBIA 20220609	89,400,000.000	130,659,888.000
		9.125% BRITISH COLUMBIA 20161003	500,000.000	526,375.000
		5% Regional Municipality of York 20190429	26,000,000.000	29,104,400.000
		7.25% Regional Municipality of York 20170619	7,891,000.000	8,559,130.970
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				1,515,427,452.800
				(124,068,045,561)
地方債証券 合計				124,068,045,561
				[124,068,045,561]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		4.65% Mun Fin Auth of British Columbia 20160419	50,000,000.000	50,308,500.000
		5.1% Mun Fin Auth of British Columbia 20181120	48,685,000.000	53,932,269.300
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	20,000,000.000	21,422,800.000
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	5,000,000.000	5,197,000.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				130,860,569.300
				(10,713,554,808)
特殊債券 合計				10,713,554,808
				[10,713,554,808]
社債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.433% Toronto-Dominion Bank/The 20170815	45,000,000.000	45,761,850.000
		3.226% Toronto-Dominion Bank/The 20240724	2,000,000.000	2,104,380.000
		2.171% Toronto-Dominion Bank/The 20180402	20,000,000.000	20,285,600.000
		2.621% Toronto-Dominion Bank/The 20211222	30,000,000.000	30,794,100.000
		2.563% Toronto-Dominion Bank/The 20200624	22,000,000.000	22,671,660.000
		4.1% Bank of Nova Scotia/The 20170608	40,000,000.000	41,392,400.000
		4.713% NAV Canada 20160224	48,000,000.000	48,005,280.000
		5.53% GE Capital Canada Funding Co 20170817	250,000,000.000	265,760,000.000
		5.68% GE Capital Canada Funding Co 20190910	164,000,000.000	186,722,200.000
		5.1% GE Capital Canada Funding Co 20160601	9,220,000.000	9,322,618.600
		3.95% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20170714	60,000,000.000	62,232,600.000
		2.65% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20161108	20,000,000.000	20,224,400.000
		10.5% HYDRO QUEBEC 20211015	24,660,000.000	36,555,490.800
		11% HYDRO QUEBEC 20200815	245,000,000.000	348,514,950.000
		5.5% HYDRO QUEBEC 20180815	21,450,000.000	23,862,267.000
		9.625% HYDRO QUEBEC 20220715	30,835,000.000	45,473,916.250
		10.125% Ontario Electricity Financial Corp 20211015	88,681,000.000	129,933,627.580
		8.9% Ontario Electricity Financial Corp 20220818	60,274,000.000	86,375,052.960
		10% Ontario Electricity Financial Corp 20200206	13,100,000.000	17,512,735.000
		9% Ontario Electricity Financial Corp 20250526	5,400,000.000	8,406,288.000
		6.02% Bank of Montreal 20180502	210,000,000.000	230,220,900.000
		5.45% Bank of Montreal 20170717	130,631,000.000	138,241,562.060
		3.77% Royal Bank of Canada 20180330	155,000,000.000	162,877,100.000
		1.59% Royal Bank of Canada 20200323	15,000,000.000	14,992,350.000
		3.03% Royal Bank of Canada 20160726	15,000,000.000	15,132,450.000
		2.68% Royal Bank of Canada 20161208	15,000,000.000	15,191,850.000
		4.93% Royal Bank of Canada 20250716	5,000,000.000	5,926,200.000
		3.66% Royal Bank of Canada 20170125	50,000,000.000	51,159,000.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				2,085,652,828.250
				(170,752,397,049)
社債券 合計				170,752,397,049
				[170,752,397,049]
合計				412,399,385,225
				[412,399,385,225]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	カナダ・ドル	国債証券	12銘柄	100%	100%
		地方債証券	31銘柄
		特殊債券	4銘柄
		社債券	28銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		193,897,384	179,273,436
金銭信託		-	33,066,027
コール・ローン		39,760,038	6,516,734
国債証券		8,188,599,152	5,232,667,488
地方債証券		-	443,483,840
特殊債券		9,844,058,694	9,600,512,050
社債券		4,593,341,863	4,236,821,463
派生商品評価勘定		-	2,019,509
未収入金		633,663,342	-
未収利息		227,851,822	266,986,711
前払費用		79,253,027	5,379,282
差入委託証拠金		119,326,308	89,514,865
流動資産合計		23,919,751,630	20,096,241,405
資産合計		23,919,751,630	20,096,241,405
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		916,995	4,479,488
未払金		536,598,956	-
未払解約金		5,015,000	8,577,000
流動負債合計		542,530,951	13,056,488
負債合計		542,530,951	13,056,488
純資産の部
元本等
元本	※1	8,473,935,898	8,023,286,604
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,903,284,781	12,059,898,313
元本等合計		23,377,220,679	20,083,184,917
純資産合計		23,377,220,679	20,083,184,917
負債純資産合計		23,919,751,630	20,096,241,405

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
1.	※1	期首	平成27年2月21日	平成27年8月21日
		期首元本額	8,891,981,433円	8,473,935,898円
		期中追加設定元本額	229,324,041円	127,366,607円
		期中一部解約元本額	647,369,576円	578,015,901円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	107,084,546円	87,873,424円
		常陽3分法ファンド	117,879,048円	104,881,474円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	38,555,332円	33,126,025円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	3,618,025,252円	3,379,796,972円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	7,731,777円	7,119,584円
		ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)	35,658,776円	48,337,872円
		ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)	4,549,001,167円	4,362,151,253円
	計		8,473,935,898円	8,023,286,604円
2.		期末日における受益権の総数	8,473,935,898口	8,023,286,604口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年2月22日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△55,546,469	△15,321,261
地方債証券		-	5,674,093
特殊債券		△137,567,369	31,683,107
社債券		△39,424,898	△18,485,248
合計		△232,538,736	3,550,691
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年4月16日から平成27年8月20日まで、及び平成27年10月16日から平成28年2月22日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

債券関連
	平成27年8月20日 現在				平成28年2月22日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
売 建	582,516,629	-	583,433,624	△916,995	1,059,864,214	-	1,062,324,193	△2,459,979
合計	582,516,629	-	583,433,624	△916,995	1,059,864,214	-	1,062,324,193	△2,459,979

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
1口当たり純資産額	2.7587円	2.5031円
(1万口当たり純資産額)	(27,587円)	(25,031円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		6% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170215	4,000,000.000	4,158,920.000
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	20,000,000.000	23,688,600.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	23,000,000.000	25,418,220.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	3,000,000.000	3,213,210.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20181021	8,000,000.000	8,305,840.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				64,784,790.000
				(5,232,667,488)
国債証券 合計				5,232,667,488
				[5,232,667,488]
地方債証券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 20240522	5,000,000.000	5,490,700.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				5,490,700.000
				(443,483,840)
地方債証券 合計				443,483,840
				[443,483,840]
特殊債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.5% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20220329	5,000,000.000	5,741,400.000
		2.75% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20200416	10,000,000.000	10,058,700.000
		4.75% Airservices Australia 20201119	4,400,000.000	4,761,372.000
		7% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20191015	10,000,000.000	11,662,200.000
		6% NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. 20220301	3,000,000.000	3,623,760.000
		5% NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. 20240820	12,000,000.000	14,260,920.000
		6.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20200221	10,000,000.000	11,529,900.000
		5.75% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20240722	10,000,000.000	12,165,000.000
		3.75% Australian Rail Track Corp Ltd 20160429	2,500,000.000	2,503,750.000
		2.8% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20210113	3,000,000.000	3,028,140.000
		4.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20240807	9,500,000.000	10,734,240.000
		2.8% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20210115	3,000,000.000	3,020,220.000
		6.25% EUROFIMA 20181228	3,000,000.000	3,297,420.000
		5% NORDIC INVESTMENT BK. 20220419	5,000,000.000	5,620,700.000
		6% COUNCIL OF EUROPE 20201008	1,065,000.000	1,212,928.500
		5% ASIAN DEVELOPMENT BANK 20220309	5,000,000.000	5,630,100.000
		2.75% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 20200203	10,000,000.000	10,011,600.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				118,862,350.500
				(9,600,512,050)
特殊債券 合計				9,600,512,050
				[9,600,512,050]
社債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		6.25% BNZ International Funding Ltd/London 20160614	10,000,000.000	10,112,400.000
		3.75% University of Sydney 20250828	6,000,000.000	6,134,580.000
		3.98% Australian National University 20251118	4,040,000.000	4,210,649.600
		5.25% GE Capital Australia Funding Pty Ltd 20170823	540,000.000	558,797.400
		7.25% RABOBANK NEDERLAND AU 20180420	10,000,000.000	10,876,800.000
		4.25% Stadshypotek AB 20171010	3,000,000.000	3,062,310.000
		4.25% University Of Melbourne 20210630	4,210,000.000	4,481,208.200
		7.25% National Australia Bank Ltd 20180307	5,000,000.000	5,443,550.000
		5.25% AUST & NZ BANK 20160323	2,000,000.000	2,005,120.000
		6.75% AUST & NZ BANK 20160509	4,000,000.000	4,036,880.000
		4% Suncorp-Metway Ltd 20171109	1,500,000.000	1,533,090.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				52,455,385.200
				(4,236,821,463)
社債券 合計				4,236,821,463
				[4,236,821,463]
合計				19,513,484,841
				[19,513,484,841]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	オーストラリア・ドル	国債証券	5銘柄	100%	100%
		地方債証券	1銘柄
		特殊債券	17銘柄
		社債券	11銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		40,494,641	14,478,999
金銭信託		-	11,095,629
コール・ローン		14,732,672	2,186,754
国債証券		2,031,622,692	1,554,414,111
社債券		2,028,626,581	1,656,066,866
派生商品評価勘定		-	947,797
未収利息		90,186,666	68,157,766
前払費用		10,706,151	4,909,127
差入委託証拠金		20,398,787	15,569,546
流動資産合計		4,236,768,190	3,327,826,595
資産合計		4,236,768,190	3,327,826,595
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	1,391,607
未払解約金		1,672,000	2,859,000
流動負債合計		1,672,000	4,250,607
負債合計		1,672,000	4,250,607
純資産の部
元本等
元本	※1	2,228,133,052	1,893,510,135
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,006,963,138	1,430,065,853
元本等合計		4,235,096,190	3,323,575,988
純資産合計		4,235,096,190	3,323,575,988
負債純資産合計		4,236,768,190	3,327,826,595

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
1.	※1	期首	平成27年2月21日	平成27年8月21日
		期首元本額	2,264,556,065円	2,228,133,052円
		期中追加設定元本額	187,260,680円	21,066,617円
		期中一部解約元本額	223,683,693円	355,689,534円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)	32,969,971円	31,392,374円
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	55,016,503円	44,789,460円
		FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)	221,614,121円	-円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	19,313,563円	16,688,506円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	1,841,773,202円	1,728,188,000円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	3,901,083円	3,605,174円
		ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)	53,544,609円	68,846,621円
	計		2,228,133,052円	1,893,510,135円
2.		期末日における受益権の総数	2,228,133,052口	1,893,510,135口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年2月22日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△49,190,378	△1,670,054
社債券		△47,905,936	△1,236,399
合計		△97,096,314	△2,906,453
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年3月6日から平成27年8月20日まで、及び平成27年9月8日から平成28年2月22日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

債券関連
	平成27年8月20日 現在				平成28年2月22日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
売 建	-	-	-	-	309,237,642	-	310,629,250	△1,391,608
買 建	-	-	-	-	272,158,210	-	273,106,008	947,798
合計	-	-	-	-	581,395,852	-	583,735,258	△443,810

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
1口当たり純資産額	1.9007円	1.7552円
(1万口当たり純資産額)	(19,007円)	(17,552円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	3,000,000.000	3,974,370.000
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	1,700,000.000	2,724,879.000
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	800,000.000	1,258,904.000
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181025	1,400,000.000	1,573,656.000
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	100,000.000	164,694.000
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	200,000.000	308,278.000
		5.5% Belgium Government Bond 20170928	1,300,000.000	1,423,695.000
		4.5% Belgium Government Bond 20260328	700,000.000	970,137.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				12,398,613.000
				(1,554,414,111)
国債証券 合計				1,554,414,111
				[1,554,414,111]
社債券	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		4.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 20200720	1,000,000.000	1,155,560.000
		2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 20240318	1,000,000.000	1,105,850.000
		4.75% RABOBANK NEDERLAND 20220606	900,000.000	1,117,395.000
		3.75% Nordea Bank AB 20170224	1,000,000.000	1,037,640.000
		1.25% BNZ International Funding Ltd/London 20180523	1,000,000.000	1,020,930.000
		4.375% Svenska Handelsbanken AB 20211020	1,000,000.000	1,207,090.000
		6% GE Capital European Funding 20190115	1,000,000.000	1,168,430.000
		4.25% GE Capital European Funding 20170301	1,000,000.000	1,043,540.000
		4.75% RABOBANK NEDERLAND 20180115	1,000,000.000	1,089,700.000
		2% Pohjola Bank PLC 20210303	1,000,000.000	1,067,410.000
		3% Pohjola Bank PLC 20170908	1,000,000.000	1,046,140.000
		4% National Australia Bank Ltd 20200713	1,000,000.000	1,149,750.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				13,209,435.000
				(1,656,066,866)
社債券 合計				1,656,066,866
				[1,656,066,866]
合計				3,210,480,977
				[3,210,480,977]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	ユーロ	国債証券	8銘柄	100%	100%
		社債券	12銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		55,279,718	46,753,024
金銭信託		-	27,314,458
コール・ローン		26,301,866	5,383,201
国債証券		5,784,165,017	4,712,581,471
特殊債券		1,046,298,773	861,865,006
社債券		3,990,859,863	3,310,246,438
未収利息		226,040,926	156,902,652
前払費用		21,603,347	1,664,167
差入委託証拠金		44,246,693	47,560,201
流動資産合計		11,194,796,203	9,170,270,618
資産合計		11,194,796,203	9,170,270,618
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	22,010,500
未払解約金		5,015,000	8,577,000
流動負債合計		5,015,000	30,587,500
負債合計		5,015,000	30,587,500
純資産の部
元本等
元本	※1	7,690,888,722	7,390,010,273
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,498,892,481	1,749,672,845
元本等合計		11,189,781,203	9,139,683,118
純資産合計		11,189,781,203	9,139,683,118
負債純資産合計		11,194,796,203	9,170,270,618

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
1.	※1	期首	平成27年2月21日	平成27年8月21日
		期首元本額	9,045,018,618円	7,690,888,722円
		期中追加設定元本額	14,539,419円	219,616,723円
		期中一部解約元本額	1,368,669,315円	520,495,172円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	221,480,646円	179,930,973円
		常陽3分法ファンド	-円	210,390,726円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	78,100,278円	67,688,761円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	7,375,820,649円	6,917,690,287円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	15,487,149円	14,309,526円
	計		7,690,888,722円	7,390,010,273円
2.		期末日における受益権の総数	7,690,888,722口	7,390,010,273口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年2月22日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△64,645,669	12,963,675
特殊債券		△18,494,346	△5,204,183
社債券		△118,669,527	△2,685,449
合計		△201,809,542	5,074,043
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年4月7日から平成27年8月20日まで、及び平成27年10月6日から平成28年2月22日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

債券関連
	平成27年8月20日 現在				平成28年2月22日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
売 建	-	-	-	-	726,114,225	-	748,124,725	△22,010,500
合計	-	-	-	-	726,114,225	-	748,124,725	△22,010,500

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
1口当たり純資産額	1.4549円	1.2368円
(1万口当たり純資産額)	(14,549円)	(12,368円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		8.75% United Kingdom Gilt 20170825	4,700,000.000	5,305,830.000
		8% United Kingdom Gilt 20210607	1,000,000.000	1,372,800.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	400,000.000	526,640.000
		4.75% United Kingdom Gilt 20200307	4,700,000.000	5,478,320.000
		5% United Kingdom Gilt 20180307	1,200,000.000	1,315,920.000
		4.5% United Kingdom Gilt 20190307	4,700,000.000	5,279,980.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	2,000,000.000	2,366,200.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20200907	2,300,000.000	2,616,710.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20210907	2,200,000.000	2,544,520.000
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	1,700,000.000	2,030,140.000
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	300,000.000	375,570.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				29,212,630.000
				(4,712,581,471)
国債証券 合計				4,712,581,471
				[4,712,581,471]
特殊債券	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		3.75% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20160907	2,000,000.000	2,033,760.000
		4.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20181015	3,000,000.000	3,308,820.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				5,342,580.000
				(861,865,006)
特殊債券 合計				861,865,006
				[861,865,006]
社債券	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		5.125% Royal Bank of Scotland PLC/The 20240113	4,000,000.000	4,839,280.000
		1.363% GE Capital International Funding Co 20160415	2,768,000.000	2,768,581.280
		4.375% GE Capital UK Funding 20190731	1,800,000.000	1,946,106.000
		4.625% RABOBANK NEDERLAND 20210113	1,000,000.000	1,107,130.000
		4% RABOBANK NEDERLAND 20220919	3,500,000.000	3,791,095.000
		2.125% Nordea Bank AB 20191113	2,000,000.000	2,021,040.000
		5.5% Svenska Handelsbanken AB 20160526	4,000,000.000	4,046,520.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				20,519,752.280
				(3,310,246,438)
社債券 合計				3,310,246,438
				[3,310,246,438]
合計				8,884,692,915
				[8,884,692,915]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	イギリス・ポンド	国債証券	11銘柄	100%	100%
		特殊債券	2銘柄
		社債券	7銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		38,129,131	48,417,358
金銭信託		-	70,348,356
コール・ローン		199,599,104	13,864,429
国債証券		83,696,846,701	72,053,414,627
特殊債券		13,857,992,159	10,876,621,510
社債券		5,194,234,798	4,670,222,816
未収入金		-	339,988,600
未収利息		1,586,121,018	869,866,891
前払費用		195,504,438	228,690,769
差入委託証拠金		266,735,542	260,861,953
流動資産合計		105,035,162,891	89,432,297,309
資産合計		105,035,162,891	89,432,297,309
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	150,425
未払金		-	197,097,600
未払解約金		20,941,000	28,359,000
流動負債合計		20,941,000	225,607,025
負債合計		20,941,000	225,607,025
純資産の部
元本等
元本	※1	61,353,627,348	56,819,046,540
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		43,660,594,543	32,387,643,744
元本等合計		105,014,221,891	89,206,690,284
純資産合計		105,014,221,891	89,206,690,284
負債純資産合計		105,035,162,891	89,432,297,309

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
1.	※1	期首	平成27年2月21日	平成27年8月21日
		期首元本額	63,414,502,243円	61,353,627,348円
		期中追加設定元本額	3,334,157,881円	235,894,429円
		期中一部解約元本額	5,395,032,776円	4,770,475,237円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	299,919,210円	242,680,588円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	106,978,328円	92,397,213円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	10,056,349,854円	9,422,091,566円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	183,149,431円	175,616,163円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	21,372,814円	19,726,508円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	50,685,857,711円	46,866,534,502円
	計		61,353,627,348円	56,819,046,540円
2.		期末日における受益権の総数	61,353,627,348口	56,819,046,540口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年2月22日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		973,839,879	890,177,318
特殊債券		171,279,774	183,651,700
社債券		36,551,192	7,934,248
合計		1,181,670,845	1,081,763,266
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年7月7日から平成27年8月20日まで、及び平成28年1月6日から平成28年2月22日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年8月20日 現在				平成28年2月22日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	188,310,425	-	188,310,425	0
ノルウェー・ クローネ	-	-	-	-	188,310,425	-	188,310,425	0
買 建	-	-	-	-	188,310,425	-	188,160,000	△150,425
デンマーク・ クローネ	-	-	-	-	188,310,425	-	188,160,000	△150,425
合計	-	-	-	-	376,620,850	-	376,470,425	△150,425

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
1口当たり純資産額	1.7116円	1.5700円
(1万口当たり純資産額)	(17,116円)	(15,700円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	220,000,000.000	266,373,800.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	150,000,000.000	163,732,500.000
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	75,000,000.000	88,486,500.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				518,592,800.000
				(6,918,027,952)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	210,000,000.000	332,276,700.000
		3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115	281,000,000.000	329,983,920.000
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	200,000,000.000	219,516,000.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				881,776,620.000
				(14,813,847,216)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	102,000,000.000	117,175,560.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	135,000,000.000	153,652,950.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	25,000,000.000	25,932,000.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				296,760,510.000
				(3,905,368,312)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.5% Poland Government Bond 20191025	41,000,000.000	46,410,360.000
		5.25% Poland Government Bond 20201025	75,000,000.000	85,597,500.000
		5.75% Poland Government Bond 20211025	60,000,000.000	70,968,000.000
		3.75% Poland Government Bond 20180425	25,000,000.000	26,240,000.000
		3.25% Poland Government Bond 20250725	205,000,000.000	212,619,850.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				441,835,710.000
				(12,671,848,163)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230815	32,000,000.000	37,127,360.000
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240215	5,900,000.000	6,761,046.000
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181025	23,000,000.000	25,852,920.000
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20200425	9,000,000.000	10,412,910.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025	25,000,000.000	29,709,000.000
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425	16,000,000.000	18,970,080.000
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	40,000,000.000	44,646,000.000
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	26,000,000.000	30,141,540.000
		1.85% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270725	5,000,000.000	6,622,930.560
		3.75% Belgium Government Bond 20200928	29,000,000.000	34,342,090.000
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	10,000,000.000	12,423,800.000
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	10,000,000.000	12,148,200.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				269,157,876.560
				(33,744,322,984)
国債証券 合計				72,053,414,627
				[72,053,414,627]
特殊債券	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		2.5% Kommuninvest I Sverige AB 20201201	230,000,000.000	249,842,100.000
		3.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20210114	50,000,000.000	57,283,000.000
		1.25% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20250512	200,000,000.000	199,246,000.000
		1.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20261112	100,000,000.000	102,593,000.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				608,964,100.000
				(8,123,581,094)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.5% BK. NEDERLANDSE GEMEENTEN 20171030	41,000,000.000	42,644,100.000
		2.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20180117	50,000,000.000	51,614,500.000
		3% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20200204	60,000,000.000	64,551,000.000
		1.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20220512	50,000,000.000	50,388,000.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				209,197,600.000
				(2,753,040,416)
特殊債券 合計				10,876,621,510
				[10,876,621,510]
社債券	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		1.5% RABOBANK NEDERLAND 20200120	50,000,000.000	50,437,500.000
		2.625% RABOBANK NEDERLAND 20190902	100,000,000.000	104,548,000.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				154,985,500.000
				(2,039,609,180)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		1.75% RABOBANK NEDERLAND 20190122	20,000,000.000	20,982,800.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				20,982,800.000
				(2,630,613,636)
社債券 合計				4,670,222,816
				[4,670,222,816]
合計				87,600,258,953
				[87,600,258,953]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	スウェーデン・クローナ	国債証券	3銘柄	100%	17.2%
		特殊債券	4銘柄
	デンマーク・クローネ	国債証券	3銘柄	100%	16.9%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	3銘柄	100%	9.9%
		特殊債券	4銘柄
		社債券	2銘柄
	ポーランド・ズロチ	国債証券	5銘柄	100%	14.5%
	ユーロ	国債証券	12銘柄	100%	41.5%
		社債券	1銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。