有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 3,315,948,195 | 5,164,589,313 | |
| ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 969,644,178 | 1,736,632,722 | ||
| ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 1,911,289,835 | 5,197,179,319 | ||
| ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 2,972,395,338 | 5,175,534,762 | ||
| ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 5,357,978,020 | 8,589,374,563 | ||
| ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 4,490,503,337 | 5,212,127,223 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 31,075,437,902 | |||
| 合計 | 31,075,437,902 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 293,176,046 | 697,763,768 | |
| 金銭信託 | 11,913,430 | - | |
| コール・ローン | 143,944,812 | 124,232,213 | |
| 国債証券 | 10,299,503,703 | 15,218,916,138 | |
| 特殊債券 | 532,633,856 | 542,625,163 | |
| 社債券 | 25,112,898,607 | 17,179,816,311 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,461,674 | - | |
| 未収利息 | 178,724,680 | 166,670,188 | |
| 前払費用 | 3,393,577 | 22,984,378 | |
| 差入委託証拠金 | 151,006,218 | 145,287,173 | |
| 流動資産合計 | 36,729,656,603 | 34,098,295,332 | |
| 資産合計 | 36,729,656,603 | 34,098,295,332 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 65,956,885 | 29,261,557 | |
| その他未払費用 | 148 | 62 | |
| 流動負債合計 | 65,957,033 | 29,261,619 | |
| 負債合計 | 65,957,033 | 29,261,619 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 24,098,881,258 | 21,873,526,314 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,564,818,312 | 12,195,507,399 | |
| 元本等合計 | 36,663,699,570 | 34,069,033,713 | |
| 純資産合計 | 36,663,699,570 | 34,069,033,713 | |
| 負債純資産合計 | 36,729,656,603 | 34,098,295,332 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成30年2月21日 | 平成30年8月21日 |
| 期首元本額 | 26,265,199,022円 | 24,098,881,258円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 114,027,154円 | 2,278,442円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 2,280,344,918円 | 2,227,633,386円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 194,651,507円 | 146,768,690円 | ||
| 常陽3分法ファンド | 118,804,114円 | 107,743,759円 | ||
| ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用) | 24,803,025円 | 23,934,374円 | ||
| ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型) | 3,649,890,840円 | 3,315,948,195円 | ||
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) | 100,528,582円 | 81,058,462円 | ||
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) | 5,443,874円 | 5,050,907円 | ||
| ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) | 74,017,249円 | -円 | ||
| ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) | 19,930,742,067円 | 18,193,021,927円 | ||
| 計 | 24,098,881,258円 | 21,873,526,314円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 24,098,881,258口 | 21,873,526,314口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成31年2月20日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 38,995,065 | 240,526,468 | |
| 特殊債券 | △3,466,056 | 10,083,788 | |
| 社債券 | △71,347,215 | 94,554,725 | |
| 合計 | △35,818,206 | 345,164,981 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年3月6日から平成30年8月20日まで、及び平成30年9月6日から平成31年2月20日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 債券関連 | ||||||||
| 平成30年8月20日 現在 | 平成31年2月20日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 債券先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 662,280,326 | - | 664,742,000 | 2,461,674 | - | - | - | - |
| 合計 | 662,280,326 | - | 664,742,000 | 2,461,674 | - | - | - | - |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.5214円 | 1.5575円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,214円) | (15,575円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
| 1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115 | 20,000,000.000 | 19,400,600.000 | |||
| 4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515 | 8,500,000.000 | 10,530,650.000 | |||
| 1.75% United States Treasury Note/Bond 20220430 | 23,000,000.000 | 22,494,920.000 | |||
| 2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515 | 17,000,000.000 | 15,467,280.000 | |||
| 1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815 | 18,000,000.000 | 16,686,540.000 | |||
| 2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215 | 15,000,000.000 | 14,630,850.000 | |||
| 2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815 | 5,000,000.000 | 5,096,450.000 | |||
| 2.75% United States Treasury Note/Bond 20200930 | 33,000,000.000 | 33,109,560.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 137,416,850.000 | |||||
| (15,218,916,138) | |||||
| 国債証券 合計 | 15,218,916,138 | ||||
| [15,218,916,138] | |||||
| 特殊債券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
| 2.375% Temasek Financial I Ltd 20230123 | 5,000,000.000 | 4,899,550.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 4,899,550.000 | |||||
| (542,625,163) | |||||
| 特殊債券 合計 | 542,625,163 | ||||
| [542,625,163] | |||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
| 1.625% Nordea Bank AB 20190930 | 12,000,000.000 | 11,912,880.000 | |||
| 2.125% Toronto-Dominion Bank/The 20210407 | 10,000,000.000 | 9,848,300.000 | |||
| 4.125% HSBC Bank PLC 20200812 | 7,000,000.000 | 7,108,570.000 | |||
| 2.5% United Overseas Bank Ltd 20200318 | 3,000,000.000 | 2,987,460.000 | |||
| 4.125% Total Capital SA 20210128 | 5,000,000.000 | 5,133,250.000 | |||
| 1.55% Microsoft Corp 20210808 | 5,000,000.000 | 4,871,200.000 | |||
| 2.7% Total Capital International SA 20230125 | 5,000,000.000 | 4,959,450.000 | |||
| 1.75% Wells Fargo Bank NA 20190524 | 20,000,000.000 | 19,956,000.000 | |||
| 2.15% Wells Fargo Bank NA 20191206 | 5,000,000.000 | 4,975,100.000 | |||
| 2.355% Chevron Corp 20221205 | 5,000,000.000 | 4,928,100.000 | |||
| 2.8% National Australia Bank Ltd/New York 20220110 | 6,000,000.000 | 5,956,920.000 | |||
| 2.4% COMMONWEALTH BK AUSTR NY 20201102 | 4,000,000.000 | 3,961,400.000 | |||
| 2.1% Royal Bank of Canada 20201014 | 5,000,000.000 | 4,940,700.000 | |||
| 2.2% Royal Bank of Canada 20190923 | 11,000,000.000 | 10,967,110.000 | |||
| 4.75% RABOBANK NEDERLAND 20200115 | 3,000,000.000 | 3,050,460.000 | |||
| 4.5% RABOBANK NEDERLAND 20210111 | 10,500,000.000 | 10,806,285.000 | |||
| 3.2% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20220718 | 5,000,000.000 | 4,983,500.000 | |||
| 3.95% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20230719 | 9,000,000.000 | 9,238,590.000 | |||
| 2.85% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20210908 | 10,000,000.000 | 9,921,300.000 | |||
| 5.1% AUST & NZ BANK 20200113 | 9,135,000.000 | 9,317,791.350 | |||
| 5% Commonwealth Bank of Australia 20191015 | 5,224,000.000 | 5,298,128.560 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 155,122,494.910 | |||||
| (17,179,816,311) | |||||
| 社債券 合計 | 17,179,816,311 | ||||
| [17,179,816,311] | |||||
| 合計 | 32,941,357,612 | ||||
| [32,941,357,612] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 8銘柄 | 100% | 100% | |
| 特殊債券 | 1銘柄 | ||||
| 社債券 | 21銘柄 | ||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 2,022,788,914 | 1,171,611,376 | |
| 金銭信託 | 45,516,144 | - | |
| コール・ローン | 549,951,848 | 762,349,509 | |
| 国債証券 | 33,705,856,273 | 25,531,427,917 | |
| 地方債証券 | 66,298,250,127 | 68,108,268,238 | |
| 特殊債券 | 12,337,466,620 | 12,029,417,696 | |
| 社債券 | 89,040,241,503 | 69,867,501,475 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,000 | - | |
| 未収入金 | - | 1,384,278,048 | |
| 未収利息 | 2,495,582,782 | 1,895,060,121 | |
| 前払費用 | 39,569,074 | 24,481,279 | |
| 差入委託証拠金 | 86,691,616 | 86,196,505 | |
| 流動資産合計 | 206,621,926,901 | 180,860,592,164 | |
| 資産合計 | 206,621,926,901 | 180,860,592,164 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 311,098,419 | 168,329,229 | |
| その他未払費用 | 1,506 | 333 | |
| 流動負債合計 | 311,099,925 | 168,329,562 | |
| 負債合計 | 311,099,925 | 168,329,562 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 120,364,852,818 | 103,773,325,351 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,945,974,158 | 76,918,937,251 | |
| 元本等合計 | 206,310,826,976 | 180,692,262,602 | |
| 純資産合計 | 206,310,826,976 | 180,692,262,602 | |
| 負債純資産合計 | 206,621,926,901 | 180,860,592,164 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成30年2月21日 | 平成30年8月21日 |
| 期首元本額 | 141,328,404,929円 | 120,364,852,818円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 251,167,703円 | 84,690,051円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 21,214,719,814円 | 16,676,217,518円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 171,065,989円 | 131,686,334円 | ||
| 常陽3分法ファンド | 105,048,554円 | 98,161,562円 | ||
| ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 1,980,238,595円 | 1,825,148,674円 | ||
| ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型) | 86,115,981円 | 78,806,478円 | ||
| ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用) | 22,202,267円 | 21,633,594円 | ||
| ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型) | 3,251,816,905円 | 2,972,395,338円 | ||
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) | 59,699,935円 | 48,532,913円 | ||
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) | 4,853,566円 | 4,501,634円 | ||
| ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 102,913,660,175円 | 87,700,451,470円 | ||
| ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) | 11,770,150,851円 | 10,892,007,354円 | ||
| 計 | 120,364,852,818円 | 103,773,325,351円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 120,364,852,818口 | 103,773,325,351口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成31年2月20日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △153,718,699 | 324,512,194 | |
| 地方債証券 | △284,198,189 | 1,276,857,427 | |
| 特殊債券 | △5,917,035 | 408,619,392 | |
| 社債券 | △747,649,804 | 665,010,447 | |
| 合計 | △1,191,483,727 | 2,674,999,460 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年5月11日から平成30年8月20日まで、及び平成30年11月13日から平成31年2月20日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||
| 平成30年8月20日 現在 | 平成31年2月20日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 507,792,000 | - | 507,780,000 | 12,000 | - | - | - | - |
| カナダ・ドル | 507,792,000 | - | 507,780,000 | 12,000 | - | - | - | - |
| 合計 | 507,792,000 | - | 507,780,000 | 12,000 | - | - | - | - |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.7140円 | 1.7412円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,140円) | (17,412円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||
| 10.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210315 | 87,545,000.000 | 102,922,279.250 | |||
| 9.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601 | 18,000,000.000 | 21,188,160.000 | |||
| 2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601 | 12,000,000.000 | 12,418,080.000 | |||
| 2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201 | 15,000,000.000 | 16,974,000.000 | |||
| 1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601 | 70,000,000.000 | 68,289,900.000 | |||
| 2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601 | 32,000,000.000 | 32,283,200.000 | |||
| 2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230901 | 50,000,000.000 | 50,450,000.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 304,525,619.250 | |||||
| (25,531,427,917) | |||||
| 国債証券 合計 | 25,531,427,917 | ||||
| [25,531,427,917] | |||||
| 地方債証券 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||
| 9.6% Province of Nova Scotia Canada 20220130 | 3,430,000.000 | 4,153,318.400 | |||
| 9.375% Province of Quebec Canada 20230116 | 15,000,000.000 | 19,001,700.000 | |||
| 4.25% Province of Quebec Canada 20211201 | 71,000,000.000 | 75,253,610.000 | |||
| 2.5% Province of Quebec Canada 20260901 | 92,000,000.000 | 92,198,720.000 | |||
| 9.5% ONTARIO PROVINCE 20250602 | 7,822,000.000 | 11,057,100.980 | |||
| 3.15% ONTARIO PROVINCE 20220602 | 20,000,000.000 | 20,648,600.000 | |||
| 3.5% ONTARIO PROVINCE 20240602 | 83,000,000.000 | 87,914,430.000 | |||
| 4% ONTARIO PROVINCE 20210602 | 5,000,000.000 | 5,221,550.000 | |||
| 2.4% ONTARIO PROVINCE 20260602 | 25,000,000.000 | 24,850,250.000 | |||
| 2.9% ONTARIO PROVINCE 20280602 | 50,000,000.000 | 51,148,500.000 | |||
| 9.6% Province of Saskatchewan Canada 20220204 | 40,683,000.000 | 49,355,395.110 | |||
| 8.75% PROVINCE OF SASKATCHEWAN 20250530 | 2,000,000.000 | 2,731,220.000 | |||
| 9.95% BRITISH COLUMBIA 20210515 | 50,430,000.000 | 59,043,444.000 | |||
| 9% BRITISH COLUMBIA 20240823 | 11,860,000.000 | 15,933,672.800 | |||
| 10.6% BRITISH COLUMBIA 20200905 | 44,587,000.000 | 50,375,284.340 | |||
| 9.5% BRITISH COLUMBIA 20220609 | 89,400,000.000 | 110,141,694.000 | |||
| 3.25% BRITISH COLUMBIA 20211218 | 25,000,000.000 | 25,845,750.000 | |||
| 2.2% Province of Alberta Canada 20260601 | 78,000,000.000 | 76,360,440.000 | |||
| 3.3% Province of Alberta Canada 20461201 | 6,000,000.000 | 6,227,640.000 | |||
| 2.35% Province of Alberta Canada 20250601 | 25,000,000.000 | 24,897,750.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 812,360,069.630 | |||||
| (68,108,268,238) | |||||
| 地方債証券 合計 | 68,108,268,238 | ||||
| [68,108,268,238] | |||||
| 特殊債券 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||
| 3.29% PSP Capital Inc 20240404 | 25,000,000.000 | 26,225,500.000 | |||
| 1.73% PSP Capital Inc 20220621 | 25,000,000.000 | 24,698,750.000 | |||
| 3% PSP Capital Inc 20251105 | 25,000,000.000 | 25,867,750.000 | |||
| 3% CPPIB Capital Inc 20280615 | 15,000,000.000 | 15,462,150.000 | |||
| 2.65% CANADA HOUSING TRUST 20281215 | 50,000,000.000 | 51,226,500.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 143,480,650.000 | |||||
| (12,029,417,696) | |||||
| 特殊債券 合計 | 12,029,417,696 | ||||
| [12,029,417,696] | |||||
| 社債券 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||
| 2.621% Toronto-Dominion Bank/The 20211222 | 70,000,000.000 | 70,357,700.000 | |||
| 1.68% Toronto-Dominion Bank/The 20210608 | 67,000,000.000 | 66,091,480.000 | |||
| 2.045% Toronto-Dominion Bank/The 20210308 | 10,000,000.000 | 9,938,000.000 | |||
| 1.693% Toronto-Dominion Bank/The 20200402 | 12,000,000.000 | 11,928,960.000 | |||
| 1.909% Toronto-Dominion Bank/The 20230718 | 25,000,000.000 | 24,298,000.000 | |||
| 2.542% HSBC Bank Canada 20230131 | 35,000,000.000 | 34,727,700.000 | |||
| 2.17% HSBC Bank Canada 20220629 | 10,000,000.000 | 9,829,400.000 | |||
| 2.908% HSBC Bank Canada 20210929 | 20,000,000.000 | 20,162,400.000 | |||
| 2.449% HSBC Bank Canada 20210129 | 35,000,000.000 | 34,954,850.000 | |||
| 1.816% HSBC Bank Canada 20200707 | 30,000,000.000 | 29,747,100.000 | |||
| 2.513% Apple Inc 20240819 | 50,000,000.000 | 49,504,500.000 | |||
| 10.5% HYDRO QUEBEC 20211015 | 14,660,000.000 | 17,836,382.200 | |||
| 11% HYDRO QUEBEC 20200815 | 93,000,000.000 | 105,285,300.000 | |||
| 9.625% HYDRO QUEBEC 20220715 | 30,835,000.000 | 38,360,590.100 | |||
| 10.125% Ontario Electricity Financial Corp 20211015 | 88,681,000.000 | 106,896,964.210 | |||
| 8.9% Ontario Electricity Financial Corp 20220818 | 60,274,000.000 | 73,731,375.980 | |||
| 9% Ontario Electricity Financial Corp 20250526 | 5,400,000.000 | 7,419,168.000 | |||
| 1.59% Royal Bank of Canada 20200323 | 37,000,000.000 | 36,776,890.000 | |||
| 1.968% Royal Bank of Canada 20220302 | 35,000,000.000 | 34,477,450.000 | |||
| 2.333% Royal Bank of Canada 20231205 | 12,000,000.000 | 11,836,680.000 | |||
| 1.583% Royal Bank of Canada 20210913 | 40,000,000.000 | 39,182,400.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 833,343,290.490 | |||||
| (69,867,501,475) | |||||
| 社債券 合計 | 69,867,501,475 | ||||
| [69,867,501,475] | |||||
| 合計 | 175,536,615,326 | ||||
| [175,536,615,326] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| カナダ・ドル | 国債証券 | 7銘柄 | 100% | 100% | |
| 地方債証券 | 20銘柄 | ||||
| 特殊債券 | 5銘柄 | ||||
| 社債券 | 21銘柄 | ||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 85,632,920 | 101,472,730 | |
| 金銭信託 | 443,931 | - | |
| コール・ローン | 5,363,830 | 11,856,673 | |
| 国債証券 | 1,705,316,937 | 1,191,793,507 | |
| 地方債証券 | 595,288,188 | 595,286,682 | |
| 特殊債券 | 9,696,433,662 | 8,575,452,149 | |
| 社債券 | 2,923,433,744 | 1,839,403,070 | |
| 未収利息 | 136,725,919 | 106,116,252 | |
| 前払費用 | 1,514,813 | 1,647,984 | |
| 差入委託証拠金 | 47,071,493 | 40,911,257 | |
| 流動資産合計 | 15,197,225,437 | 12,463,940,304 | |
| 資産合計 | 15,197,225,437 | 12,463,940,304 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,661,835 | 167,400 | |
| 未払解約金 | - | 12,994,326 | |
| その他未払費用 | 50 | 12 | |
| 流動負債合計 | 14,661,885 | 13,161,738 | |
| 負債合計 | 14,661,885 | 13,161,738 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 5,630,041,181 | 4,578,759,517 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,552,522,371 | 7,872,019,049 | |
| 元本等合計 | 15,182,563,552 | 12,450,778,566 | |
| 純資産合計 | 15,182,563,552 | 12,450,778,566 | |
| 負債純資産合計 | 15,197,225,437 | 12,463,940,304 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成30年2月21日 | 平成30年8月21日 |
| 期首元本額 | 5,955,188,120円 | 5,630,041,181円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 63,574,872円 | 5,814,891円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 388,721,811円 | 1,057,096,555円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 108,246,884円 | 84,041,080円 | ||
| 常陽3分法ファンド | 66,629,015円 | 62,218,540円 | ||
| ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用) | 14,067,474円 | 13,863,311円 | ||
| ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型) | 2,060,983,242円 | 1,911,289,835円 | ||
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) | 3,064,879円 | 2,869,655円 | ||
| ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) | 41,016,045円 | -円 | ||
| ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) | 3,336,033,642円 | 2,504,477,096円 | ||
| 計 | 5,630,041,181円 | 4,578,759,517円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 5,630,041,181口 | 4,578,759,517口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成31年2月20日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 3,353,593 | 23,495,657 | |
| 地方債証券 | 7,956,199 | 17,407,623 | |
| 特殊債券 | 78,016,382 | 137,857,288 | |
| 社債券 | 15,513,175 | 38,033,411 | |
| 合計 | 104,839,349 | 216,793,979 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年4月17日から平成30年8月20日まで、及び平成30年10月16日から平成31年2月20日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 1. 債券関連 | ||||||||
| 平成30年8月20日 現在 | 平成31年2月20日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 債券先物取引 | ||||||||
| 売 建 | 722,422,386 | - | 737,082,281 | △14,659,895 | - | - | - | - |
| 合計 | 722,422,386 | - | 737,082,281 | △14,659,895 | - | - | - | - |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| 2. 通貨関連 | ||||||||
| 平成30年8月20日 現在 | 平成31年2月20日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 16,152,060 | - | 16,154,000 | △1,940 | 47,364,600 | - | 47,532,000 | △167,400 |
| オーストラリア・ ドル | 16,152,060 | - | 16,154,000 | △1,940 | 47,364,600 | - | 47,532,000 | △167,400 |
| 合計 | 16,152,060 | - | 16,154,000 | △1,940 | 47,364,600 | - | 47,532,000 | △167,400 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.6967円 | 2.7192円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,967円) | (27,192円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||
| 5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515 | 3,000,000.000 | 3,261,840.000 | |||
| 4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415 | 2,000,000.000 | 2,061,260.000 | |||
| 3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421 | 9,000,000.000 | 9,719,100.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 15,042,200.000 | |||||
| (1,191,793,507) | |||||
| 国債証券 合計 | 1,191,793,507 | ||||
| [1,191,793,507] | |||||
| 地方債証券 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||
| 4% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 20240522 | 5,000,000.000 | 5,456,000.000 | |||
| 3% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 20280418 | 2,000,000.000 | 2,057,400.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 7,513,400.000 | |||||
| (595,286,682) | |||||
| 地方債証券 合計 | 595,286,682 | ||||
| [595,286,682] | |||||
| 特殊債券 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||
| 5.5% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20220329 | 5,000,000.000 | 5,504,400.000 | |||
| 2.7% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20220905 | 3,000,000.000 | 3,052,230.000 | |||
| 5% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20240319 | 8,000,000.000 | 9,043,920.000 | |||
| 4.75% Airservices Australia 20201119 | 4,400,000.000 | 4,583,700.000 | |||
| 2.75% Airservices Australia 20230515 | 2,860,000.000 | 2,891,460.000 | |||
| 2.75% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20221020 | 5,500,000.000 | 5,636,895.000 | |||
| 3% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20271021 | 500,000.000 | 517,160.000 | |||
| 3% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20261021 | 3,000,000.000 | 3,114,570.000 | |||
| 3% South Australia GOV.FIN.AUTH. 20280524 | 5,000,000.000 | 5,141,100.000 | |||
| 6.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20200221 | 2,500,000.000 | 2,606,200.000 | |||
| 5.75% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20240722 | 10,000,000.000 | 11,836,600.000 | |||
| 3.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20260721 | 10,000,000.000 | 10,579,400.000 | |||
| 2.8% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20210113 | 3,000,000.000 | 3,039,720.000 | |||
| 2.7% INTL. FIN. CORP. 20210205 | 3,000,000.000 | 3,035,310.000 | |||
| 4.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20240807 | 9,500,000.000 | 10,679,330.000 | |||
| 5% NORDIC INVESTMENT BK. 20220419 | 5,000,000.000 | 5,434,800.000 | |||
| 6% COUNCIL OF EUROPE 20201008 | 1,065,000.000 | 1,130,667.900 | |||
| 5% ASIAN DEVELOPMENT BANK 20220309 | 3,000,000.000 | 3,254,610.000 | |||
| 2.7% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20210818 | 7,000,000.000 | 7,101,640.000 | |||
| 2.75% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 20200203 | 10,000,000.000 | 10,051,200.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 108,234,912.900 | |||||
| (8,575,452,149) | |||||
| 特殊債券 合計 | 8,575,452,149 | ||||
| [8,575,452,149] | |||||
| 社債券 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||
| 3.75% University of Sydney 20250828 | 6,000,000.000 | 6,343,440.000 | |||
| 3.98% Australian National University 20251118 | 4,040,000.000 | 4,314,437.200 | |||
| 3.2% Bank of Nova Scotia/Australia 20230907 | 600,000.000 | 607,950.000 | |||
| 4.25% University Of Melbourne 20210630 | 4,210,000.000 | 4,399,071.100 | |||
| 3.5% Macquarie University 20280907 | 1,000,000.000 | 1,028,190.000 | |||
| 3.25% Commonwealth Bank of Australia 20220117 | 5,000,000.000 | 5,097,200.000 | |||
| 3.2% Westpac Banking Corp 20230306 | 1,400,000.000 | 1,425,704.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 23,215,992.300 | |||||
| (1,839,403,070) | |||||
| 社債券 合計 | 1,839,403,070 | ||||
| [1,839,403,070] | |||||
| 合計 | 12,201,935,408 | ||||
| [12,201,935,408] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 3銘柄 | 100% | 100% | |
| 地方債証券 | 2銘柄 | ||||
| 特殊債券 | 20銘柄 | ||||
| 社債券 | 7銘柄 | ||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 3,557,162 | 26,522,940 | |
| 金銭信託 | 66,883 | - | |
| コール・ローン | 808,124 | 10,223,075 | |
| 国債証券 | 810,348,196 | 704,620,244 | |
| 社債券 | 1,215,806,450 | 1,043,285,911 | |
| 未収利息 | 29,481,032 | 30,624,079 | |
| 前払費用 | 201,563 | 1,236,620 | |
| 差入委託証拠金 | 20,198,513 | 12,479,904 | |
| 流動資産合計 | 2,080,467,923 | 1,828,992,773 | |
| 資産合計 | 2,080,467,923 | 1,828,992,773 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 66,019 | |
| その他未払費用 | 7 | - | |
| 流動負債合計 | 7 | 66,019 | |
| 負債合計 | 7 | 66,019 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,158,445,552 | 1,021,203,108 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 922,022,364 | 807,723,646 | |
| 元本等合計 | 2,080,467,916 | 1,828,926,754 | |
| 純資産合計 | 2,080,467,916 | 1,828,926,754 | |
| 負債純資産合計 | 2,080,467,923 | 1,828,992,773 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成30年2月21日 | 平成30年8月21日 |
| 期首元本額 | 1,184,425,391円 | 1,158,445,552円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 19,359,118円 | 462,696円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 45,338,957円 | 137,705,140円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 54,166,998円 | 43,093,694円 | ||
| ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用) | 7,080,157円 | 6,997,138円 | ||
| ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型) | 1,034,249,887円 | 969,644,178円 | ||
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) | 1,531,957円 | 1,468,098円 | ||
| ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) | 61,416,553円 | -円 | ||
| 計 | 1,158,445,552円 | 1,021,203,108円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 1,158,445,552口 | 1,021,203,108口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成31年2月20日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △4,009,043 | △3,477,918 | |
| 社債券 | △7,189,190 | △7,243,861 | |
| 合計 | △11,198,233 | △10,721,779 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年3月6日から平成30年8月20日まで、及び平成30年9月6日から平成31年2月20日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.7959円 | 1.7910円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,959円) | (17,910円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ||
| 2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220104 | 150,000.000 | 161,052.000 | |||
| 8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425 | 1,300,000.000 | 1,778,595.000 | |||
| 0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525 | 1,000,000.000 | 1,023,070.000 | |||
| 0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20281125 | 800,000.000 | 816,712.000 | |||
| 4.5% Belgium Government Bond 20260328 | 1,400,000.000 | 1,825,250.000 | |||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
| 5,604,679.000 | |||||
| (704,620,244) | |||||
| 国債証券 合計 | 704,620,244 | ||||
| [704,620,244] | |||||
| 社債券 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ||
| 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 20240318 | 1,000,000.000 | 1,105,530.000 | |||
| 2.375% Cooperatieve Rabobank UA 20230522 | 900,000.000 | 982,260.000 | |||
| 4.375% Svenska Handelsbanken AB 20211020 | 1,000,000.000 | 1,114,140.000 | |||
| 2.125% Total Capital International SA 20211119 | 500,000.000 | 531,125.000 | |||
| 4.125% CIF Euromortgage SA 20220119 | 1,000,000.000 | 1,121,870.000 | |||
| 2% PROCTER & GAMBLE CO. 20220816 | 900,000.000 | 963,477.000 | |||
| 2% Pohjola Bank PLC 20210303 | 1,000,000.000 | 1,039,930.000 | |||
| 4% National Australia Bank Ltd 20200713 | 400,000.000 | 422,836.000 | |||
| 0.875% Westpac Banking Corp 20210216 | 1,000,000.000 | 1,017,320.000 | |||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
| 8,298,488.000 | |||||
| (1,043,285,911) | |||||
| 社債券 合計 | 1,043,285,911 | ||||
| [1,043,285,911] | |||||
| 合計 | 1,747,906,155 | ||||
| [1,747,906,155] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| ユーロ | 国債証券 | 5銘柄 | 100% | 100% | |
| 社債券 | 9銘柄 | ||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 「ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 74,041,480 | 52,565,263 | |
| 金銭信託 | 2,442,390 | - | |
| コール・ローン | 29,510,334 | 17,003,567 | |
| 国債証券 | 1,792,101,443 | 1,854,179,116 | |
| 特殊債券 | 1,091,878,324 | 871,796,383 | |
| 社債券 | 2,702,926,075 | 2,622,446,388 | |
| 未収利息 | 64,760,169 | 38,873,822 | |
| 前払費用 | - | 836,019 | |
| 差入委託証拠金 | 40,402,320 | 38,722,660 | |
| 流動資産合計 | 5,798,062,535 | 5,496,423,218 | |
| 資産合計 | 5,798,062,535 | 5,496,423,218 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,163,917 | 6,214,594 | |
| 未払解約金 | - | 1,333,122 | |
| その他未払費用 | 87 | 6 | |
| 流動負債合計 | 2,164,004 | 7,547,722 | |
| 負債合計 | 2,164,004 | 7,547,722 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 5,158,008,044 | 4,728,889,848 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 637,890,487 | 759,985,648 | |
| 元本等合計 | 5,795,898,531 | 5,488,875,496 | |
| 純資産合計 | 5,795,898,531 | 5,488,875,496 | |
| 負債純資産合計 | 5,798,062,535 | 5,496,423,218 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成30年2月21日 | 平成30年8月21日 |
| 期首元本額 | 5,285,598,276円 | 5,158,008,044円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 84,837,479円 | 2,420,410円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 212,427,711円 | 431,538,606円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 255,820,347円 | 199,673,516円 | ||
| ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用) | 33,570,308円 | 31,933,114円 | ||
| ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型) | 4,861,380,583円 | 4,490,503,337円 | ||
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) | 7,236,806円 | 6,779,881円 | ||
| 計 | 5,158,008,044円 | 4,728,889,848円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 5,158,008,044口 | 4,728,889,848口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成31年2月20日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △3,253,624 | 35,182,686 | |
| 特殊債券 | △4,167,653 | 245,922 | |
| 社債券 | △4,556,341 | 1,174,784 | |
| 合計 | △11,977,618 | 36,603,392 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年4月6日から平成30年8月20日まで、及び平成30年10月6日から平成31年2月20日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 債券関連 | ||||||||
| 平成30年8月20日 現在 | 平成31年2月20日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 債券先物取引 | ||||||||
| 売 建 | 416,249,683 | - | 418,413,600 | △2,163,917 | 424,293,566 | - | 430,508,160 | △6,214,594 |
| 合計 | 416,249,683 | - | 418,413,600 | △2,163,917 | 424,293,566 | - | 430,508,160 | △6,214,594 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1237円 | 1.1607円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,237円) | (11,607円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||
| 1.5% United Kingdom Gilt 20260722 | 500,000.000 | 518,680.000 | |||
| 8% United Kingdom Gilt 20210607 | 2,100,000.000 | 2,448,369.000 | |||
| 4.25% United Kingdom Gilt 20461207 | 2,000,000.000 | 3,124,400.000 | |||
| 4.25% United Kingdom Gilt 20271207 | 3,600,000.000 | 4,557,888.000 | |||
| 4% United Kingdom Gilt 20220307 | 750,000.000 | 823,297.500 | |||
| 3.75% United Kingdom Gilt 20210907 | 1,250,000.000 | 1,344,862.500 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
| 12,817,497.000 | |||||
| (1,854,179,116) | |||||
| 国債証券 合計 | 1,854,179,116 | ||||
| [1,854,179,116] | |||||
| 特殊債券 | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||
| 1.125% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20191223 | 4,000,000.000 | 4,009,000.000 | |||
| 1.625% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20200605 | 2,000,000.000 | 2,017,520.000 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
| 6,026,520.000 | |||||
| (871,796,383) | |||||
| 特殊債券 合計 | 871,796,383 | ||||
| [871,796,383] | |||||
| 社債券 | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||
| 3% Svenska Handelsbanken AB 20201120 | 3,000,000.000 | 3,085,230.000 | |||
| 2.625% Metropolitan Life Global Funding I 20221205 | 1,000,000.000 | 1,037,410.000 | |||
| 1.125% BNP Paribas SA 20220816 | 3,000,000.000 | 2,939,550.000 | |||
| 0.875% Dexia Credit Local SA 20210907 | 1,200,000.000 | 1,186,308.000 | |||
| 1.125% Dexia Credit Local SA 20190224 | 1,100,000.000 | 1,100,022.000 | |||
| 2.25% Total Capital International SA 20201217 | 1,500,000.000 | 1,528,545.000 | |||
| 1.875% Deutsche Pfandbriefbank AG 20191220 | 2,000,000.000 | 2,010,380.000 | |||
| 4.625% RABOBANK NEDERLAND 20210113 | 1,000,000.000 | 1,059,860.000 | |||
| 4% RABOBANK NEDERLAND 20220919 | 2,000,000.000 | 2,166,980.000 | |||
| 2.125% Nordea Bank AB 20191113 | 2,000,000.000 | 2,014,060.000 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
| 18,128,345.000 | |||||
| (2,622,446,388) | |||||
| 社債券 合計 | 2,622,446,388 | ||||
| [2,622,446,388] | |||||
| 合計 | 5,348,421,887 | ||||
| [5,348,421,887] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 6銘柄 | 100% | 100% | |
| 特殊債券 | 2銘柄 | ||||
| 社債券 | 10銘柄 | ||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 126,893,630 | 186,517,287 | |
| 金銭信託 | 4,365,061 | - | |
| コール・ローン | 52,741,135 | 70,099,771 | |
| 国債証券 | 43,528,173,403 | 42,202,575,770 | |
| 特殊債券 | 10,119,746,452 | 9,855,461,519 | |
| 社債券 | 4,656,704,916 | 3,058,253,270 | |
| 未収利息 | 865,730,347 | 711,975,243 | |
| 前払費用 | 44,793,913 | 8,460,974 | |
| 差入委託証拠金 | 131,867,140 | 130,525,221 | |
| 流動資産合計 | 59,531,015,997 | 56,223,869,055 | |
| 資産合計 | 59,531,015,997 | 56,223,869,055 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| その他未払費用 | 88 | 5 | |
| 流動負債合計 | 88 | 5 | |
| 負債合計 | 88 | 5 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 37,272,843,373 | 35,071,783,037 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,258,172,536 | 21,152,086,013 | |
| 元本等合計 | 59,531,015,909 | 56,223,869,050 | |
| 純資産合計 | 59,531,015,909 | 56,223,869,050 | |
| 負債純資産合計 | 59,531,015,997 | 56,223,869,055 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成30年2月21日 | 平成30年8月21日 |
| 期首元本額 | 38,531,561,114円 | 37,272,843,373円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 194,635,106円 | 5,522,202円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 1,453,352,847円 | 2,206,582,538円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 300,072,170円 | 238,002,154円 | ||
| ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用) | 39,389,346円 | 38,501,256円 | ||
| ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型) | 5,735,537,365円 | 5,357,978,020円 | ||
| ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) | 156,085,226円 | 129,916,657円 | ||
| ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) | 8,499,048円 | 8,092,528円 | ||
| ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) | 31,033,260,218円 | 29,299,292,422円 | ||
| 計 | 37,272,843,373円 | 35,071,783,037円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 37,272,843,373口 | 35,071,783,037口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成31年2月20日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △82,680,531 | 202,578,705 | |
| 特殊債券 | 34,585,520 | 27,787,265 | |
| 社債券 | 108,285 | 6,257,659 | |
| 合計 | △47,986,726 | 236,623,629 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年7月6日から平成30年8月20日まで、及び平成31年1月8日から平成31年2月20日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成30年8月20日現在 | 平成31年2月20日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.5972円 | 1.6031円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,972円) | (16,031円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | ||
| 3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601 | 19,000,000.000 | 21,367,020.000 | |||
| 1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113 | 50,000,000.000 | 53,929,500.000 | |||
| スウェーデン・クローナ 小計 | スウェーデン・クローナ | ||||
| 75,296,520.000 | |||||
| (896,028,588) | |||||
| デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | |||
| 7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110 | 188,000,000.000 | 267,292,760.000 | |||
| 1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115 | 165,000,000.000 | 179,680,050.000 | |||
| 0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115 | 180,000,000.000 | 187,551,000.000 | |||
| デンマーク・クローネ 小計 | デンマーク・クローネ | ||||
| 634,523,810.000 | |||||
| (10,691,726,198) | |||||
| ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | |||
| 3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525 | 18,000,000.000 | 19,047,600.000 | |||
| 2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524 | 85,000,000.000 | 87,569,550.000 | |||
| 3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314 | 90,000,000.000 | 97,366,500.000 | |||
| 1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313 | 25,000,000.000 | 25,505,250.000 | |||
| ノルウェー・クローネ 小計 | ノルウェー・クローネ | ||||
| 229,488,900.000 | |||||
| (2,964,996,588) | |||||
| ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | |||
| 2.5% Poland Government Bond 20270725 | 13,000,000.000 | 12,909,000.000 | |||
| 5.25% Poland Government Bond 20201025 | 8,000,000.000 | 8,504,160.000 | |||
| 5.75% Poland Government Bond 20211025 | 80,000,000.000 | 88,668,000.000 | |||
| 3.25% Poland Government Bond 20250725 | 135,000,000.000 | 142,107,750.000 | |||
| ポーランド・ズロチ 小計 | ポーランド・ズロチ | ||||
| 252,188,910.000 | |||||
| (7,313,478,390) | |||||
| ユーロ | ユーロ | ユーロ | |||
| 0.8% Belgium Government Bond 20280622 | 11,000,000.000 | 11,265,760.000 | |||
| 3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025 | 19,800,000.000 | 21,767,526.000 | |||
| 5.4% IRISH TREASURY 20250313 | 30,000,000.000 | 39,293,700.000 | |||
| 3.9% IRISH TREASURY 20230320 | 8,000,000.000 | 9,315,200.000 | |||
| 3.4% IRISH TREASURY 20240318 | 10,000,000.000 | 11,686,400.000 | |||
| 1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430 | 26,000,000.000 | 28,071,940.000 | |||
| 0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220430 | 12,000,000.000 | 12,176,760.000 | |||
| 2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031 | 25,000,000.000 | 28,181,750.000 | |||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
| 161,759,036.000 | |||||
| (20,336,346,006) | |||||
| 国債証券 合計 | 42,202,575,770 | ||||
| [42,202,575,770] | |||||
| 特殊債券 | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | ||
| 2.5% Kommuninvest I Sverige AB 20201201 | 49,000,000.000 | 51,253,510.000 | |||
| 1% Kommuninvest I Sverige AB 20210915 | 105,000,000.000 | 107,482,200.000 | |||
| 1% Kommuninvest I Sverige AB 20241002 | 102,500,000.000 | 104,788,825.000 | |||
| 3.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20210114 | 50,000,000.000 | 53,277,000.000 | |||
| 1.25% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20250512 | 200,000,000.000 | 208,218,000.000 | |||
| 1.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20261112 | 100,000,000.000 | 107,288,000.000 | |||
| スウェーデン・クローナ 小計 | スウェーデン・クローナ | ||||
| 632,307,535.000 | |||||
| (7,524,459,667) | |||||
| ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | |||
| 2% KOMMUNALBANKEN 20271129 | 100,000,000.000 | 99,718,000.000 | |||
| 3% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20200204 | 30,000,000.000 | 30,498,600.000 | |||
| 1.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20220512 | 50,000,000.000 | 50,201,500.000 | |||
| ノルウェー・クローネ 小計 | ノルウェー・クローネ | ||||
| 180,418,100.000 | |||||
| (2,331,001,852) | |||||
| 特殊債券 合計 | 9,855,461,519 | ||||
| [9,855,461,519] | |||||
| 社債券 | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | ||
| 2% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 20260617 | 100,000,000.000 | 106,371,000.000 | |||
| スウェーデン・クローナ 小計 | スウェーデン・クローナ | ||||
| 106,371,000.000 | |||||
| (1,265,814,900) | |||||
| ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | |||
| 1.5% Cooperatieve Rabobank UA 20200120 | 50,000,000.000 | 50,096,500.000 | |||
| 2.625% RABOBANK NEDERLAND 20190902 | 88,000,000.000 | 88,637,120.000 | |||
| ノルウェー・クローネ 小計 | ノルウェー・クローネ | ||||
| 138,733,620.000 | |||||
| (1,792,438,370) | |||||
| 社債券 合計 | 3,058,253,270 | ||||
| [3,058,253,270] | |||||
| 合計 | 55,116,290,559 | ||||
| [55,116,290,559] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 17.6% | |
| 特殊債券 | 6銘柄 | ||||
| 社債券 | 1銘柄 | ||||
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 3銘柄 | 100% | 19.4% | |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 4銘柄 | 100% | 12.9% | |
| 特殊債券 | 3銘柄 | ||||
| 社債券 | 2銘柄 | ||||
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 4銘柄 | 100% | 13.3% | |
| ユーロ | 国債証券 | 8銘柄 | 100% | 36.8% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
