有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ高格付米ドル債マザーファンド	3,315,948,195	5,164,589,313
	ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド	969,644,178	1,736,632,722
	ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド	1,911,289,835	5,197,179,319
	ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド	2,972,395,338	5,175,534,762
	ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド	5,357,978,020	8,589,374,563
	ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド	4,490,503,337	5,212,127,223
親投資信託受益証券 合計			31,075,437,902
合計			31,075,437,902

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		293,176,046	697,763,768
金銭信託		11,913,430	-
コール・ローン		143,944,812	124,232,213
国債証券		10,299,503,703	15,218,916,138
特殊債券		532,633,856	542,625,163
社債券		25,112,898,607	17,179,816,311
派生商品評価勘定		2,461,674	-
未収利息		178,724,680	166,670,188
前払費用		3,393,577	22,984,378
差入委託証拠金		151,006,218	145,287,173
流動資産合計		36,729,656,603	34,098,295,332
資産合計		36,729,656,603	34,098,295,332
負債の部
流動負債
未払解約金		65,956,885	29,261,557
その他未払費用		148	62
流動負債合計		65,957,033	29,261,619
負債合計		65,957,033	29,261,619
純資産の部
元本等
元本	※1	24,098,881,258	21,873,526,314
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,564,818,312	12,195,507,399
元本等合計		36,663,699,570	34,069,033,713
純資産合計		36,663,699,570	34,069,033,713
負債純資産合計		36,729,656,603	34,098,295,332

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
1.	※1	期首	平成30年2月21日	平成30年8月21日
		期首元本額	26,265,199,022円	24,098,881,258円
		期中追加設定元本額	114,027,154円	2,278,442円
		期中一部解約元本額	2,280,344,918円	2,227,633,386円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	194,651,507円	146,768,690円
		常陽3分法ファンド	118,804,114円	107,743,759円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	24,803,025円	23,934,374円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	3,649,890,840円	3,315,948,195円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	100,528,582円	81,058,462円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	5,443,874円	5,050,907円
		ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)	74,017,249円	-円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	19,930,742,067円	18,193,021,927円
	計		24,098,881,258円	21,873,526,314円
2.		期末日における受益権の総数	24,098,881,258口	21,873,526,314口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年2月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		38,995,065	240,526,468
特殊債券		△3,466,056	10,083,788
社債券		△71,347,215	94,554,725
合計		△35,818,206	345,164,981
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年3月6日から平成30年8月20日まで、及び平成30年9月6日から平成31年2月20日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

債券関連
	平成30年8月20日 現在				平成31年2月20日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
買 建	662,280,326	-	664,742,000	2,461,674	-	-	-	-
合計	662,280,326	-	664,742,000	2,461,674	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
1口当たり純資産額	1.5214円	1.5575円
(1万口当たり純資産額)	(15,214円)	(15,575円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115	20,000,000.000	19,400,600.000
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	8,500,000.000	10,530,650.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220430	23,000,000.000	22,494,920.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	17,000,000.000	15,467,280.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815	18,000,000.000	16,686,540.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215	15,000,000.000	14,630,850.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815	5,000,000.000	5,096,450.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20200930	33,000,000.000	33,109,560.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				137,416,850.000
				(15,218,916,138)
国債証券 合計				15,218,916,138
				[15,218,916,138]
特殊債券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.375% Temasek Financial I Ltd 20230123	5,000,000.000	4,899,550.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				4,899,550.000
				(542,625,163)
特殊債券 合計				542,625,163
				[542,625,163]
社債券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		1.625% Nordea Bank AB 20190930	12,000,000.000	11,912,880.000
		2.125% Toronto-Dominion Bank/The 20210407	10,000,000.000	9,848,300.000
		4.125% HSBC Bank PLC 20200812	7,000,000.000	7,108,570.000
		2.5% United Overseas Bank Ltd 20200318	3,000,000.000	2,987,460.000
		4.125% Total Capital SA 20210128	5,000,000.000	5,133,250.000
		1.55% Microsoft Corp 20210808	5,000,000.000	4,871,200.000
		2.7% Total Capital International SA 20230125	5,000,000.000	4,959,450.000
		1.75% Wells Fargo Bank NA 20190524	20,000,000.000	19,956,000.000
		2.15% Wells Fargo Bank NA 20191206	5,000,000.000	4,975,100.000
		2.355% Chevron Corp 20221205	5,000,000.000	4,928,100.000
		2.8% National Australia Bank Ltd/New York 20220110	6,000,000.000	5,956,920.000
		2.4% COMMONWEALTH BK AUSTR NY 20201102	4,000,000.000	3,961,400.000
		2.1% Royal Bank of Canada 20201014	5,000,000.000	4,940,700.000
		2.2% Royal Bank of Canada 20190923	11,000,000.000	10,967,110.000
		4.75% RABOBANK NEDERLAND 20200115	3,000,000.000	3,050,460.000
		4.5% RABOBANK NEDERLAND 20210111	10,500,000.000	10,806,285.000
		3.2% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20220718	5,000,000.000	4,983,500.000
		3.95% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20230719	9,000,000.000	9,238,590.000
		2.85% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20210908	10,000,000.000	9,921,300.000
		5.1% AUST & NZ BANK 20200113	9,135,000.000	9,317,791.350
		5% Commonwealth Bank of Australia 20191015	5,224,000.000	5,298,128.560
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				155,122,494.910
				(17,179,816,311)
社債券 合計				17,179,816,311
				[17,179,816,311]
合計				32,941,357,612
				[32,941,357,612]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	8銘柄	100%	100%
		特殊債券	1銘柄
		社債券	21銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,022,788,914	1,171,611,376
金銭信託		45,516,144	-
コール・ローン		549,951,848	762,349,509
国債証券		33,705,856,273	25,531,427,917
地方債証券		66,298,250,127	68,108,268,238
特殊債券		12,337,466,620	12,029,417,696
社債券		89,040,241,503	69,867,501,475
派生商品評価勘定		12,000	-
未収入金		-	1,384,278,048
未収利息		2,495,582,782	1,895,060,121
前払費用		39,569,074	24,481,279
差入委託証拠金		86,691,616	86,196,505
流動資産合計		206,621,926,901	180,860,592,164
資産合計		206,621,926,901	180,860,592,164
負債の部
流動負債
未払解約金		311,098,419	168,329,229
その他未払費用		1,506	333
流動負債合計		311,099,925	168,329,562
負債合計		311,099,925	168,329,562
純資産の部
元本等
元本	※1	120,364,852,818	103,773,325,351
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		85,945,974,158	76,918,937,251
元本等合計		206,310,826,976	180,692,262,602
純資産合計		206,310,826,976	180,692,262,602
負債純資産合計		206,621,926,901	180,860,592,164

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
1.	※1	期首	平成30年2月21日	平成30年8月21日
		期首元本額	141,328,404,929円	120,364,852,818円
		期中追加設定元本額	251,167,703円	84,690,051円
		期中一部解約元本額	21,214,719,814円	16,676,217,518円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	171,065,989円	131,686,334円
		常陽3分法ファンド	105,048,554円	98,161,562円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)	1,980,238,595円	1,825,148,674円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)	86,115,981円	78,806,478円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	22,202,267円	21,633,594円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	3,251,816,905円	2,972,395,338円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	59,699,935円	48,532,913円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	4,853,566円	4,501,634円
		ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)	102,913,660,175円	87,700,451,470円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	11,770,150,851円	10,892,007,354円
	計		120,364,852,818円	103,773,325,351円
2.		期末日における受益権の総数	120,364,852,818口	103,773,325,351口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年2月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△153,718,699	324,512,194
地方債証券		△284,198,189	1,276,857,427
特殊債券		△5,917,035	408,619,392
社債券		△747,649,804	665,010,447
合計		△1,191,483,727	2,674,999,460
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年5月11日から平成30年8月20日まで、及び平成30年11月13日から平成31年2月20日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年8月20日 現在				平成31年2月20日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	507,792,000	-	507,780,000	12,000	-	-	-	-
カナダ・ドル	507,792,000	-	507,780,000	12,000	-	-	-	-
合計	507,792,000	-	507,780,000	12,000	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
1口当たり純資産額	1.7140円	1.7412円
(1万口当たり純資産額)	(17,140円)	(17,412円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		10.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210315	87,545,000.000	102,922,279.250
		9.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	18,000,000.000	21,188,160.000
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	12,000,000.000	12,418,080.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	15,000,000.000	16,974,000.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	70,000,000.000	68,289,900.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601	32,000,000.000	32,283,200.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230901	50,000,000.000	50,450,000.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				304,525,619.250
				(25,531,427,917)
国債証券 合計				25,531,427,917
				[25,531,427,917]
地方債証券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		9.6% Province of Nova Scotia Canada 20220130	3,430,000.000	4,153,318.400
		9.375% Province of Quebec Canada 20230116	15,000,000.000	19,001,700.000
		4.25% Province of Quebec Canada 20211201	71,000,000.000	75,253,610.000
		2.5% Province of Quebec Canada 20260901	92,000,000.000	92,198,720.000
		9.5% ONTARIO PROVINCE 20250602	7,822,000.000	11,057,100.980
		3.15% ONTARIO PROVINCE 20220602	20,000,000.000	20,648,600.000
		3.5% ONTARIO PROVINCE 20240602	83,000,000.000	87,914,430.000
		4% ONTARIO PROVINCE 20210602	5,000,000.000	5,221,550.000
		2.4% ONTARIO PROVINCE 20260602	25,000,000.000	24,850,250.000
		2.9% ONTARIO PROVINCE 20280602	50,000,000.000	51,148,500.000
		9.6% Province of Saskatchewan Canada 20220204	40,683,000.000	49,355,395.110
		8.75% PROVINCE OF SASKATCHEWAN 20250530	2,000,000.000	2,731,220.000
		9.95% BRITISH COLUMBIA 20210515	50,430,000.000	59,043,444.000
		9% BRITISH COLUMBIA 20240823	11,860,000.000	15,933,672.800
		10.6% BRITISH COLUMBIA 20200905	44,587,000.000	50,375,284.340
		9.5% BRITISH COLUMBIA 20220609	89,400,000.000	110,141,694.000
		3.25% BRITISH COLUMBIA 20211218	25,000,000.000	25,845,750.000
		2.2% Province of Alberta Canada 20260601	78,000,000.000	76,360,440.000
		3.3% Province of Alberta Canada 20461201	6,000,000.000	6,227,640.000
		2.35% Province of Alberta Canada 20250601	25,000,000.000	24,897,750.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				812,360,069.630
				(68,108,268,238)
地方債証券 合計				68,108,268,238
				[68,108,268,238]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.29% PSP Capital Inc 20240404	25,000,000.000	26,225,500.000
		1.73% PSP Capital Inc 20220621	25,000,000.000	24,698,750.000
		3% PSP Capital Inc 20251105	25,000,000.000	25,867,750.000
		3% CPPIB Capital Inc 20280615	15,000,000.000	15,462,150.000
		2.65% CANADA HOUSING TRUST 20281215	50,000,000.000	51,226,500.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				143,480,650.000
				(12,029,417,696)
特殊債券 合計				12,029,417,696
				[12,029,417,696]
社債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.621% Toronto-Dominion Bank/The 20211222	70,000,000.000	70,357,700.000
		1.68% Toronto-Dominion Bank/The 20210608	67,000,000.000	66,091,480.000
		2.045% Toronto-Dominion Bank/The 20210308	10,000,000.000	9,938,000.000
		1.693% Toronto-Dominion Bank/The 20200402	12,000,000.000	11,928,960.000
		1.909% Toronto-Dominion Bank/The 20230718	25,000,000.000	24,298,000.000
		2.542% HSBC Bank Canada 20230131	35,000,000.000	34,727,700.000
		2.17% HSBC Bank Canada 20220629	10,000,000.000	9,829,400.000
		2.908% HSBC Bank Canada 20210929	20,000,000.000	20,162,400.000
		2.449% HSBC Bank Canada 20210129	35,000,000.000	34,954,850.000
		1.816% HSBC Bank Canada 20200707	30,000,000.000	29,747,100.000
		2.513% Apple Inc 20240819	50,000,000.000	49,504,500.000
		10.5% HYDRO QUEBEC 20211015	14,660,000.000	17,836,382.200
		11% HYDRO QUEBEC 20200815	93,000,000.000	105,285,300.000
		9.625% HYDRO QUEBEC 20220715	30,835,000.000	38,360,590.100
		10.125% Ontario Electricity Financial Corp 20211015	88,681,000.000	106,896,964.210
		8.9% Ontario Electricity Financial Corp 20220818	60,274,000.000	73,731,375.980
		9% Ontario Electricity Financial Corp 20250526	5,400,000.000	7,419,168.000
		1.59% Royal Bank of Canada 20200323	37,000,000.000	36,776,890.000
		1.968% Royal Bank of Canada 20220302	35,000,000.000	34,477,450.000
		2.333% Royal Bank of Canada 20231205	12,000,000.000	11,836,680.000
		1.583% Royal Bank of Canada 20210913	40,000,000.000	39,182,400.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				833,343,290.490
				(69,867,501,475)
社債券 合計				69,867,501,475
				[69,867,501,475]
合計				175,536,615,326
				[175,536,615,326]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	カナダ・ドル	国債証券	7銘柄	100%	100%
		地方債証券	20銘柄
		特殊債券	5銘柄
		社債券	21銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		85,632,920	101,472,730
金銭信託		443,931	-
コール・ローン		5,363,830	11,856,673
国債証券		1,705,316,937	1,191,793,507
地方債証券		595,288,188	595,286,682
特殊債券		9,696,433,662	8,575,452,149
社債券		2,923,433,744	1,839,403,070
未収利息		136,725,919	106,116,252
前払費用		1,514,813	1,647,984
差入委託証拠金		47,071,493	40,911,257
流動資産合計		15,197,225,437	12,463,940,304
資産合計		15,197,225,437	12,463,940,304
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		14,661,835	167,400
未払解約金		-	12,994,326
その他未払費用		50	12
流動負債合計		14,661,885	13,161,738
負債合計		14,661,885	13,161,738
純資産の部
元本等
元本	※1	5,630,041,181	4,578,759,517
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,552,522,371	7,872,019,049
元本等合計		15,182,563,552	12,450,778,566
純資産合計		15,182,563,552	12,450,778,566
負債純資産合計		15,197,225,437	12,463,940,304

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
1.	※1	期首	平成30年2月21日	平成30年8月21日
		期首元本額	5,955,188,120円	5,630,041,181円
		期中追加設定元本額	63,574,872円	5,814,891円
		期中一部解約元本額	388,721,811円	1,057,096,555円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	108,246,884円	84,041,080円
		常陽3分法ファンド	66,629,015円	62,218,540円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	14,067,474円	13,863,311円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	2,060,983,242円	1,911,289,835円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	3,064,879円	2,869,655円
		ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)	41,016,045円	-円
		ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)	3,336,033,642円	2,504,477,096円
	計		5,630,041,181円	4,578,759,517円
2.		期末日における受益権の総数	5,630,041,181口	4,578,759,517口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年2月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		3,353,593	23,495,657
地方債証券		7,956,199	17,407,623
特殊債券		78,016,382	137,857,288
社債券		15,513,175	38,033,411
合計		104,839,349	216,793,979
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年4月17日から平成30年8月20日まで、及び平成30年10月16日から平成31年2月20日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	平成30年8月20日 現在				平成31年2月20日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
売 建	722,422,386	-	737,082,281	△14,659,895	-	-	-	-
合計	722,422,386	-	737,082,281	△14,659,895	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成30年8月20日 現在				平成31年2月20日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	16,152,060	-	16,154,000	△1,940	47,364,600	-	47,532,000	△167,400
オーストラリア・ ドル	16,152,060	-	16,154,000	△1,940	47,364,600	-	47,532,000	△167,400
合計	16,152,060	-	16,154,000	△1,940	47,364,600	-	47,532,000	△167,400

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
1口当たり純資産額	2.6967円	2.7192円
(1万口当たり純資産額)	(26,967円)	(27,192円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	3,000,000.000	3,261,840.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	2,000,000.000	2,061,260.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	9,000,000.000	9,719,100.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				15,042,200.000
				(1,191,793,507)
国債証券 合計				1,191,793,507
				[1,191,793,507]
地方債証券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 20240522	5,000,000.000	5,456,000.000
		3% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 20280418	2,000,000.000	2,057,400.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				7,513,400.000
				(595,286,682)
地方債証券 合計				595,286,682
				[595,286,682]
特殊債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.5% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20220329	5,000,000.000	5,504,400.000
		2.7% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20220905	3,000,000.000	3,052,230.000
		5% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20240319	8,000,000.000	9,043,920.000
		4.75% Airservices Australia 20201119	4,400,000.000	4,583,700.000
		2.75% Airservices Australia 20230515	2,860,000.000	2,891,460.000
		2.75% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20221020	5,500,000.000	5,636,895.000
		3% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20271021	500,000.000	517,160.000
		3% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20261021	3,000,000.000	3,114,570.000
		3% South Australia GOV.FIN.AUTH. 20280524	5,000,000.000	5,141,100.000
		6.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20200221	2,500,000.000	2,606,200.000
		5.75% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20240722	10,000,000.000	11,836,600.000
		3.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20260721	10,000,000.000	10,579,400.000
		2.8% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20210113	3,000,000.000	3,039,720.000
		2.7% INTL. FIN. CORP. 20210205	3,000,000.000	3,035,310.000
		4.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20240807	9,500,000.000	10,679,330.000
		5% NORDIC INVESTMENT BK. 20220419	5,000,000.000	5,434,800.000
		6% COUNCIL OF EUROPE 20201008	1,065,000.000	1,130,667.900
		5% ASIAN DEVELOPMENT BANK 20220309	3,000,000.000	3,254,610.000
		2.7% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20210818	7,000,000.000	7,101,640.000
		2.75% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 20200203	10,000,000.000	10,051,200.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				108,234,912.900
				(8,575,452,149)
特殊債券 合計				8,575,452,149
				[8,575,452,149]
社債券	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		3.75% University of Sydney 20250828	6,000,000.000	6,343,440.000
		3.98% Australian National University 20251118	4,040,000.000	4,314,437.200
		3.2% Bank of Nova Scotia/Australia 20230907	600,000.000	607,950.000
		4.25% University Of Melbourne 20210630	4,210,000.000	4,399,071.100
		3.5% Macquarie University 20280907	1,000,000.000	1,028,190.000
		3.25% Commonwealth Bank of Australia 20220117	5,000,000.000	5,097,200.000
		3.2% Westpac Banking Corp 20230306	1,400,000.000	1,425,704.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				23,215,992.300
				(1,839,403,070)
社債券 合計				1,839,403,070
				[1,839,403,070]
合計				12,201,935,408
				[12,201,935,408]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	100%
		地方債証券	2銘柄
		特殊債券	20銘柄
		社債券	7銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,557,162	26,522,940
金銭信託		66,883	-
コール・ローン		808,124	10,223,075
国債証券		810,348,196	704,620,244
社債券		1,215,806,450	1,043,285,911
未収利息		29,481,032	30,624,079
前払費用		201,563	1,236,620
差入委託証拠金		20,198,513	12,479,904
流動資産合計		2,080,467,923	1,828,992,773
資産合計		2,080,467,923	1,828,992,773
負債の部
流動負債
未払解約金		-	66,019
その他未払費用		7	-
流動負債合計		7	66,019
負債合計		7	66,019
純資産の部
元本等
元本	※1	1,158,445,552	1,021,203,108
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		922,022,364	807,723,646
元本等合計		2,080,467,916	1,828,926,754
純資産合計		2,080,467,916	1,828,926,754
負債純資産合計		2,080,467,923	1,828,992,773

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
1.	※1	期首	平成30年2月21日	平成30年8月21日
		期首元本額	1,184,425,391円	1,158,445,552円
		期中追加設定元本額	19,359,118円	462,696円
		期中一部解約元本額	45,338,957円	137,705,140円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	54,166,998円	43,093,694円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	7,080,157円	6,997,138円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	1,034,249,887円	969,644,178円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	1,531,957円	1,468,098円
		ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)	61,416,553円	-円
	計		1,158,445,552円	1,021,203,108円
2.		期末日における受益権の総数	1,158,445,552口	1,021,203,108口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年2月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△4,009,043	△3,477,918
社債券		△7,189,190	△7,243,861
合計		△11,198,233	△10,721,779
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年3月6日から平成30年8月20日まで、及び平成30年9月6日から平成31年2月20日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
1口当たり純資産額	1.7959円	1.7910円
(1万口当たり純資産額)	(17,959円)	(17,910円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220104	150,000.000	161,052.000
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	1,300,000.000	1,778,595.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525	1,000,000.000	1,023,070.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20281125	800,000.000	816,712.000
		4.5% Belgium Government Bond 20260328	1,400,000.000	1,825,250.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				5,604,679.000
				(704,620,244)
国債証券 合計				704,620,244
				[704,620,244]
社債券	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 20240318	1,000,000.000	1,105,530.000
		2.375% Cooperatieve Rabobank UA 20230522	900,000.000	982,260.000
		4.375% Svenska Handelsbanken AB 20211020	1,000,000.000	1,114,140.000
		2.125% Total Capital International SA 20211119	500,000.000	531,125.000
		4.125% CIF Euromortgage SA 20220119	1,000,000.000	1,121,870.000
		2% PROCTER & GAMBLE CO. 20220816	900,000.000	963,477.000
		2% Pohjola Bank PLC 20210303	1,000,000.000	1,039,930.000
		4% National Australia Bank Ltd 20200713	400,000.000	422,836.000
		0.875% Westpac Banking Corp 20210216	1,000,000.000	1,017,320.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				8,298,488.000
				(1,043,285,911)
社債券 合計				1,043,285,911
				[1,043,285,911]
合計				1,747,906,155
				[1,747,906,155]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	ユーロ	国債証券	5銘柄	100%	100%
		社債券	9銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		74,041,480	52,565,263
金銭信託		2,442,390	-
コール・ローン		29,510,334	17,003,567
国債証券		1,792,101,443	1,854,179,116
特殊債券		1,091,878,324	871,796,383
社債券		2,702,926,075	2,622,446,388
未収利息		64,760,169	38,873,822
前払費用		-	836,019
差入委託証拠金		40,402,320	38,722,660
流動資産合計		5,798,062,535	5,496,423,218
資産合計		5,798,062,535	5,496,423,218
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,163,917	6,214,594
未払解約金		-	1,333,122
その他未払費用		87	6
流動負債合計		2,164,004	7,547,722
負債合計		2,164,004	7,547,722
純資産の部
元本等
元本	※1	5,158,008,044	4,728,889,848
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		637,890,487	759,985,648
元本等合計		5,795,898,531	5,488,875,496
純資産合計		5,795,898,531	5,488,875,496
負債純資産合計		5,798,062,535	5,496,423,218

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
1.	※1	期首	平成30年2月21日	平成30年8月21日
		期首元本額	5,285,598,276円	5,158,008,044円
		期中追加設定元本額	84,837,479円	2,420,410円
		期中一部解約元本額	212,427,711円	431,538,606円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	255,820,347円	199,673,516円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	33,570,308円	31,933,114円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	4,861,380,583円	4,490,503,337円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	7,236,806円	6,779,881円
	計		5,158,008,044円	4,728,889,848円
2.		期末日における受益権の総数	5,158,008,044口	4,728,889,848口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年2月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△3,253,624	35,182,686
特殊債券		△4,167,653	245,922
社債券		△4,556,341	1,174,784
合計		△11,977,618	36,603,392
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年4月6日から平成30年8月20日まで、及び平成30年10月6日から平成31年2月20日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

債券関連
	平成30年8月20日 現在				平成31年2月20日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
売 建	416,249,683	-	418,413,600	△2,163,917	424,293,566	-	430,508,160	△6,214,594
合計	416,249,683	-	418,413,600	△2,163,917	424,293,566	-	430,508,160	△6,214,594

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
1口当たり純資産額	1.1237円	1.1607円
(1万口当たり純資産額)	(11,237円)	(11,607円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	500,000.000	518,680.000
		8% United Kingdom Gilt 20210607	2,100,000.000	2,448,369.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	2,000,000.000	3,124,400.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	3,600,000.000	4,557,888.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	750,000.000	823,297.500
		3.75% United Kingdom Gilt 20210907	1,250,000.000	1,344,862.500
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				12,817,497.000
				(1,854,179,116)
国債証券 合計				1,854,179,116
				[1,854,179,116]
特殊債券	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.125% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20191223	4,000,000.000	4,009,000.000
		1.625% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20200605	2,000,000.000	2,017,520.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				6,026,520.000
				(871,796,383)
特殊債券 合計				871,796,383
				[871,796,383]
社債券	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		3% Svenska Handelsbanken AB 20201120	3,000,000.000	3,085,230.000
		2.625% Metropolitan Life Global Funding I 20221205	1,000,000.000	1,037,410.000
		1.125% BNP Paribas SA 20220816	3,000,000.000	2,939,550.000
		0.875% Dexia Credit Local SA 20210907	1,200,000.000	1,186,308.000
		1.125% Dexia Credit Local SA 20190224	1,100,000.000	1,100,022.000
		2.25% Total Capital International SA 20201217	1,500,000.000	1,528,545.000
		1.875% Deutsche Pfandbriefbank AG 20191220	2,000,000.000	2,010,380.000
		4.625% RABOBANK NEDERLAND 20210113	1,000,000.000	1,059,860.000
		4% RABOBANK NEDERLAND 20220919	2,000,000.000	2,166,980.000
		2.125% Nordea Bank AB 20191113	2,000,000.000	2,014,060.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				18,128,345.000
				(2,622,446,388)
社債券 合計				2,622,446,388
				[2,622,446,388]
合計				5,348,421,887
				[5,348,421,887]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	イギリス・ポンド	国債証券	6銘柄	100%	100%
		特殊債券	2銘柄
		社債券	10銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		126,893,630	186,517,287
金銭信託		4,365,061	-
コール・ローン		52,741,135	70,099,771
国債証券		43,528,173,403	42,202,575,770
特殊債券		10,119,746,452	9,855,461,519
社債券		4,656,704,916	3,058,253,270
未収利息		865,730,347	711,975,243
前払費用		44,793,913	8,460,974
差入委託証拠金		131,867,140	130,525,221
流動資産合計		59,531,015,997	56,223,869,055
資産合計		59,531,015,997	56,223,869,055
負債の部
流動負債
その他未払費用		88	5
流動負債合計		88	5
負債合計		88	5
純資産の部
元本等
元本	※1	37,272,843,373	35,071,783,037
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		22,258,172,536	21,152,086,013
元本等合計		59,531,015,909	56,223,869,050
純資産合計		59,531,015,909	56,223,869,050
負債純資産合計		59,531,015,997	56,223,869,055

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
1.	※1	期首	平成30年2月21日	平成30年8月21日
		期首元本額	38,531,561,114円	37,272,843,373円
		期中追加設定元本額	194,635,106円	5,522,202円
		期中一部解約元本額	1,453,352,847円	2,206,582,538円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	300,072,170円	238,002,154円
		ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	39,389,346円	38,501,256円
		ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)	5,735,537,365円	5,357,978,020円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)	156,085,226円	129,916,657円
		ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)	8,499,048円	8,092,528円
		ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)	31,033,260,218円	29,299,292,422円
	計		37,272,843,373円	35,071,783,037円
2.		期末日における受益権の総数	37,272,843,373口	35,071,783,037口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年2月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△82,680,531	202,578,705
特殊債券		34,585,520	27,787,265
社債券		108,285	6,257,659
合計		△47,986,726	236,623,629
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年7月6日から平成30年8月20日まで、及び平成31年1月8日から平成31年2月20日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
1口当たり純資産額	1.5972円	1.6031円
(1万口当たり純資産額)	(15,972円)	(16,031円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	19,000,000.000	21,367,020.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	50,000,000.000	53,929,500.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				75,296,520.000
				(896,028,588)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	188,000,000.000	267,292,760.000
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	165,000,000.000	179,680,050.000
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115	180,000,000.000	187,551,000.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				634,523,810.000
				(10,691,726,198)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	18,000,000.000	19,047,600.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	85,000,000.000	87,569,550.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	90,000,000.000	97,366,500.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	25,000,000.000	25,505,250.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				229,488,900.000
				(2,964,996,588)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		2.5% Poland Government Bond 20270725	13,000,000.000	12,909,000.000
		5.25% Poland Government Bond 20201025	8,000,000.000	8,504,160.000
		5.75% Poland Government Bond 20211025	80,000,000.000	88,668,000.000
		3.25% Poland Government Bond 20250725	135,000,000.000	142,107,750.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				252,188,910.000
				(7,313,478,390)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.8% Belgium Government Bond 20280622	11,000,000.000	11,265,760.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025	19,800,000.000	21,767,526.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	30,000,000.000	39,293,700.000
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	8,000,000.000	9,315,200.000
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	10,000,000.000	11,686,400.000
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	26,000,000.000	28,071,940.000
		0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220430	12,000,000.000	12,176,760.000
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031	25,000,000.000	28,181,750.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				161,759,036.000
				(20,336,346,006)
国債証券 合計				42,202,575,770
				[42,202,575,770]
特殊債券	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		2.5% Kommuninvest I Sverige AB 20201201	49,000,000.000	51,253,510.000
		1% Kommuninvest I Sverige AB 20210915	105,000,000.000	107,482,200.000
		1% Kommuninvest I Sverige AB 20241002	102,500,000.000	104,788,825.000
		3.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20210114	50,000,000.000	53,277,000.000
		1.25% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20250512	200,000,000.000	208,218,000.000
		1.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20261112	100,000,000.000	107,288,000.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				632,307,535.000
				(7,524,459,667)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		2% KOMMUNALBANKEN 20271129	100,000,000.000	99,718,000.000
		3% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20200204	30,000,000.000	30,498,600.000
		1.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20220512	50,000,000.000	50,201,500.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				180,418,100.000
				(2,331,001,852)
特殊債券 合計				9,855,461,519
				[9,855,461,519]
社債券	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		2% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 20260617	100,000,000.000	106,371,000.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				106,371,000.000
				(1,265,814,900)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		1.5% Cooperatieve Rabobank UA 20200120	50,000,000.000	50,096,500.000
		2.625% RABOBANK NEDERLAND 20190902	88,000,000.000	88,637,120.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				138,733,620.000
				(1,792,438,370)
社債券 合計				3,058,253,270
				[3,058,253,270]
合計				55,116,290,559
				[55,116,290,559]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	17.6%
		特殊債券	6銘柄
		社債券	1銘柄
	デンマーク・クローネ	国債証券	3銘柄	100%	19.4%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	4銘柄	100%	12.9%
		特殊債券	3銘柄
		社債券	2銘柄
	ポーランド・ズロチ	国債証券	4銘柄	100%	13.3%
	ユーロ	国債証券	8銘柄	100%	36.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。