純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2020年8月12日 至 2021年2月11日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2020年8月11日現在当中間計算期間末 2021年2月11日現在1.※1期首元本額17,461,433円16,826,421円期中追加設定元本額921円10,056,611円期中一部解約元本額635,933円710,983円2.中間計算期間末日における受益権の総数16,826,421口26,172,049口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2019年8月14日 至 2020年2月13日当中間計算期間 自 2020年8月12日 至 2021年2月11日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2021年2月11日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2020年8月11日現在当中間計算期間末 2021年2月11日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2020年8月11日現在当中間計算期間末 2021年2月11日現在1口当たり純資産額1.4359円1.4399円(1万口当たり純資産額)(14,359円)(14,399円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		60,208,264	97,166,905
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年8月11日現在2021年2月11日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金34,554,28120,859,262コール・ローン5,241,28713,069,743国債証券21,487,232,98419,776,387,639特殊債券995,448,059942,108,600派生商品評価勘定35,907,109324,939未収入金86,860,49083,083,340未収利息151,366,340176,257,332前払費用809,6632,140,842その他未収収益-37,663差入委託証拠金125,124,840125,122,598流動資産合計22,922,545,05321,139,391,958資産合計22,922,545,05321,139,391,958負債の部流動負債派生商品評価勘定28,968,1141,136,580未払解約金31,240,15096,030,322未払利息-3流動負債合計60,208,26497,166,905負債合計60,208,26497,166,905純資産の部元本等元本※112,490,277,31011,398,310,800剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)10,372,059,4799,643,914,253元本等合計22,862,336,78921,042,225,053純資産合計22,862,336,78921,042,225,053負債純資産合計22,922,545,05321,139,391,958e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年8月12日 至 2021年2月11日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び特殊債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年8月11日現在2021年2月11日現在1.※1期首2019年8月14日2020年8月12日期首元本額15,692,498,717円12,490,277,310円期中追加設定元本額276,696,579円144,120,686円期中一部解約元本額3,478,917,986円1,236,087,196円期末元本額の内訳ファンド名ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)1,350,917,205円1,337,986,581円ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)768,045,717円699,729,141円ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)37,690,548円38,578,190円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)139,118,927円135,315,951円インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)247,190,053円235,222,379円成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)343,460,425円350,515,588円京都応援バランスファンド(隔月分配型)177,176,735円178,098,091円6資産バランスファンド(分配型)863,127,675円829,072,444円6資産バランスファンド(成長型)86,067,233円98,516,846円ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)5,568,557,068円4,835,580,003円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)51,359,696円51,889,173円ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)214,217,343円188,969,553円兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)764,961,340円700,529,269円『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)17,171,186円15,858,903円ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド188,988,072円182,435,582円ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)806,501,695円768,214,057円ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)13,138,300円20,280,032円四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)626,900,126円552,141,725円四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)225,687,966円179,377,292円計12,490,277,310円11,398,310,800円2.期末日における受益権の総数12,490,277,310口11,398,310,800口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2021年2月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2020年8月11日 現在2021年2月11日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建6,992,966,561-7,014,746,778△21,780,217212,773,441-213,624,831△851,390アメリカ・ドル299,461,063-299,348,240112,823126,710,251-127,846,831△1,136,580イギリス・ポン ド87,146,893-86,989,980156,913----オーストラリア ・ドル2,010,290,000-2,010,025,000265,000----カナダ・ドル4,002,889,322-4,018,005,908△15,116,58682,652,890-82,370,000282,890スウェーデン・ クローナ293,147,283-300,345,650△7,198,367----デンマーク・ク ローネ----3,410,300-3,408,0002,300ノルウェー・ク ローネ300,032,000-300,032,0000----買 建6,905,819,668-6,934,538,88028,719,212126,710,251-126,750,00039,749オーストラリア ・ドル4,002,889,322-4,019,785,00016,895,678----カナダ・ドル2,010,290,000-2,014,784,2114,494,211----スウェーデン・ クローナ300,032,000-301,113,6691,081,669----ノルウェー・ク ローネ293,147,283-300,032,0006,884,717----ユーロ299,461,063-298,824,000△637,063126,710,251-126,750,00039,749合計13,898,786,229-13,949,285,6586,938,995339,483,692-340,374,831△811,641e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年8月11日現在2021年2月11日現在1口当たり純資産額1.8304円1.8461円(1万口当たり純資産額)(18,304円)(18,461円)

2021/04/30 10:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	44	71,411
追加型株式投資信託	729	19,737,854
株式投資信託 合計	773	19,809,265
単位型公社債投資信託	52	175,475
追加型公社債投資信託	14	1,589,502
公社債投資信託 合計	66	1,764,976
総合計	839	21,574,241

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託4471,411追加型株式投資信託72919,737,854株式投資信託 合計77319,809,265単位型公社債投資信託52175,475追加型公社債投資信託141,589,502公社債投資信託 合計661,764,976総合計83921,574,241

2021/04/30 10:11

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間△1.9第4計算期間2.4第5計算期間19.7第6計算期間10.7第7計算期間9.1第8計算期間△14.1第9計算期間7.3第10計算期間△2.6第11計算期間0.3第12計算期間7.62020年8月12日～ 2021年2月11日0.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年2月26日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		331,116,057	1.59
純資産総額		20,835,944,388	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券19,560,937,35593.88内 ユーロ5,203,979,80524.98内 ノルウェー266,422,5041.28内 スウェーデン373,793,3741.79内 デンマーク724,912,1983.48内 イギリス2,607,166,65612.51内 ポーランド1,395,769,5036.70内 カナダ1,625,490,5187.80内 アメリカ4,814,898,80123.11内 オーストラリア2,548,503,99612.23特殊債券943,890,9764.53内 カナダ943,890,9764.53コール・ローン、その他の資産(負債控除後)331,116,0571.59純資産総額20,835,944,388100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)129,180,0000.62内 日本129,180,0000.62為替予約取引(売建)178,626,198△0.86内 日本178,626,198△0.86

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2021/04/30 10:11

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年2月26日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		239,227	0.64
純資産総額		37,470,486	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券37,231,25999.36内 日本37,231,25999.36コール・ローン、その他の資産(負債控除後)239,2270.64純資産総額37,470,486100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/04/30 10:11

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/04/30 10:11

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2011年8月10日)28,635,29628,663,7201.00741.0084第4計算期間末 (2012年8月10日)11,812,50611,823,9661.03071.0317第5計算期間末 (2013年8月12日)7,021,9387,027,6321.23311.2341第6計算期間末 (2014年8月11日)73,080,72973,134,3211.36361.3646第7計算期間末 (2015年8月10日)125,151,875125,236,0271.48721.4882第8計算期間末 (2016年8月10日)74,295,51974,353,7441.27601.2770第9計算期間末 (2017年8月10日)28,679,05028,700,0181.36771.3687第10計算期間末 (2018年8月10日)25,524,87125,544,0421.33141.3324第11計算期間末 (2019年8月13日)23,310,59323,328,0541.33501.33602020年2月末日24,224,265-1.3873-3月末日23,592,851-1.3511-4月末日23,501,777-1.3459-5月末日23,982,432-1.3735-6月末日24,440,421-1.3997-7月末日23,979,288-1.4251-第12計算期間末 (2020年8月11日)24,161,84224,178,6681.43591.43698月末日36,148,486-1.4338-9月末日35,901,229-1.4239-10月末日35,222,943-1.3970-11月末日35,928,429-1.4250-12月末日35,422,400-1.4413-2021年1月末日35,385,030-1.4441-2月末日37,470,486-1.4317-

2021/04/30 10:11

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/04/30 10:11