有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月6日-平成30年1月5日)

グローバルREITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 1月 5日現在	平成30年 1月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	1,585,465,301	-
金銭信託	795,336	518,654
コール・ローン	1,471,271,260	973,634,348
投資証券	85,474,621,270	56,355,080,605
未収入金	1,446,677,000	551,624,857
未収配当金	382,065,988	242,530,966
未収利息	87	-
流動資産合計	90,360,896,242	58,123,389,430
資産合計	90,360,896,242	58,123,389,430
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	811,086
未払金	-	75,525,217
未払解約金	1,246,209,488	1,064,750,316
未払利息	-	944
流動負債合計	1,246,209,488	1,141,087,563
負債合計	1,246,209,488	1,141,087,563
純資産の部
元本等
元本	31,513,508,368	19,828,534,064
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	57,601,178,386	37,153,767,803
元本等合計	89,114,686,754	56,982,301,867
純資産合計	89,114,686,754	56,982,301,867
負債純資産合計	90,360,896,242	58,123,389,430

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 1月 5日現在	平成30年 1月 5日現在
1.	期首	平成28年 1月 6日	平成29年 1月 6日
	期首元本額	40,710,783,117円	31,513,508,368円
	期首からの追加設定元本額	2,946,052,839円	571,782,136円
	期首からの一部解約元本額	12,143,327,588円	12,256,756,440円
	元本の内訳 ※
	日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)	30,311,926,837円	18,804,997,691円
	日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型)	279,662,494円	251,214,768円
	日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)	515,909,505円	459,063,687円
	日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)	406,009,532円	313,257,918円
	計	31,513,508,368円	19,828,534,064円
2.	受益権の総数	31,513,508,368口	19,828,534,064口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 1月 6日 至 平成29年 1月 5日	自 平成29年 1月 6日 至 平成30年 1月 5日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 1月 5日現在	平成30年 1月 5日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 1月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△1,559,264,960
合計	△1,559,264,960

(平成30年 1月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	296,547,478
合計	296,547,478

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成29年 1月 5日現在)

該当事項はありません。

(平成30年 1月 5日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	201,613,523	-	202,424,609	△811,086
	米ドル	67,627,050	-	67,686,000	△58,950
	加ドル	54,049,892	-	54,372,420	△322,528
	英ポンド	9,140,760	-	9,182,400	△41,640
	豪ドル	70,795,821	-	71,183,789	△387,968
合計		201,613,523	-	202,424,609	△811,086

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 1月 5日現在		平成30年 1月 5日現在
1口当たり純資産額	2.8278円	1口当たり純資産額	2.8738円
(1万口当たり純資産額)	(28,278円)	(1万口当たり純資産額)	(28,738円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	672	318,528,000
		GLP投資法人 投資証券	3,977	488,773,300
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,571	504,225,200
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,587	585,757,100
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	12,345	595,029,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	420	269,640,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	580	346,840,000
日本円小計			25,152	3,108,792,600
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	169,560	4,554,381.60
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	134,400	17,033,856.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	124,700	4,936,873.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	71,930	12,559,697.30
		BOSTON PROPERTIES INC	121,800	15,405,264.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	81,400	7,219,366.00
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	264,000	7,109,520.00
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	261,000	7,300,170.00
		CYRUSONE INC	233,300	13,634,052.00
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	119,925	6,857,311.50
		DOUGLAS EMMETT INC	198,363	7,946,421.78
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	425,462	8,381,601.40
		EQUINIX INC	37,000	16,574,150.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	108,945	9,518,524.65
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	55,798	13,320,098.56
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	106,100	13,638,094.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	171,000	5,203,530.00
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	451,000	13,088,020.00
		INVITATION HOMES INC	524,302	12,085,161.10
		KILROY REALTY CORPORATION	167,700	12,097,878.00
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	336,200	9,638,854.00
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	54,593	634,916.59
		PROLOGIS INC	296,600	18,570,126.00
		PUBLIC STORAGE	81,500	16,553,465.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	188,721	31,440,918.60
		SL GREEN REALTY CORP	115,500	11,417,175.00
		STORE CAPITAL CORP	338,600	8,634,300.00
		SUN COMMUNITIES INC	114,594	10,377,632.64
		TAUBMAN CENTERS INC	149,700	9,526,908.00
		UDR INC	160,900	6,043,404.00
		WELLTOWER INC	249,800	15,677,448.00
米ドル小計			5,914,393	346,979,118.72
				(39,153,123,756)
加ドル	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	338,269	10,252,933.39
加ドル小計			338,269	10,252,933.39
				(926,660,119)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	306,244	3,984,234.44
		GECINA SA	55,882	8,533,181.40
		INMOBILIARIA COLONIAL SA	518,296	4,395,150.08
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	518,936	5,905,491.68
		UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	35,761	7,495,505.60
ユーロ小計			1,435,119	30,313,563.20
				(4,130,829,257)
英ポンド	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	594,886	4,033,327.08
		LAND SECURITIES GROUP PLC	586,443	5,696,120.85
		SEGRO PLC	1,046,332	6,062,447.60
		SHAFTESBURY PLC	379,302	3,921,982.68
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,889,894	2,806,492.59
英ポンド小計			4,496,857	22,520,370.80
				(3,446,967,954)
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	1,682,799	14,253,307.53
		INVESTA OFFICE FUND	1,730,729	7,892,124.24
		VIVA ENERGY REIT	2,355,176	5,299,146.00
豪ドル小計			5,768,704	27,444,577.77
				(2,432,687,373)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	1,342,500	98,673,750.00
香港ドル小計			1,342,500	98,673,750.00
				(1,423,862,212)
シンガポールドル	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	2,183,310	3,755,293.20
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	7,207,914	8,289,101.10
		KEPPEL REIT	6,554,600	8,324,342.00
シンガポールドル小計			15,945,824	20,368,736.30
				(1,732,157,334)
	合計			56,355,080,605
				(53,246,288,005)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	31銘柄	100.0%	73.4%
加ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	1.7%
ユーロ	投資証券	5銘柄	100.0%	7.8%
英ポンド	投資証券	5銘柄	100.0%	6.5%
豪ドル	投資証券	3銘柄	100.0%	4.6%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	2.7%
シンガポールドル	投資証券	3銘柄	100.0%	3.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。