有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/01/06-2023/01/05)

グローバルREITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 1月 5日現在	2023年 1月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	80,332,215	261,683,152
金銭信託	401,926	204,210
コール・ローン	665,484,048	450,713,577
投資証券	36,852,404,040	27,776,079,627
未収入金	42,896,078	66,948,302
未収配当金	92,241,573	102,602,700
流動資産合計	37,733,759,880	28,658,231,568
資産合計	37,733,759,880	28,658,231,568
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	42,488	57,997
未払解約金	321,355,910	325,163,462
未払利息	81	419
流動負債合計	321,398,479	325,221,878
負債合計	321,398,479	325,221,878
純資産の部
元本等
元本	7,973,900,747	7,068,356,544
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,438,460,654	21,264,653,146
元本等合計	37,412,361,401	28,333,009,690
純資産合計	37,412,361,401	28,333,009,690
負債純資産合計	37,733,759,880	28,658,231,568

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 1月 5日現在	2023年 1月 5日現在
1.	期首	2021年 1月 6日	2022年 1月 6日
	期首元本額	9,829,020,048円	7,973,900,747円
	期首からの追加設定元本額	82,896,317円	54,282,740円
	期首からの一部解約元本額	1,938,015,618円	959,826,943円
	元本の内訳 ※
	日興グローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)	7,518,552,716円	6,642,536,069円
	日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)	166,734,252円	153,967,507円
	日興グローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)	75,311,637円	61,550,575円
	日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)	213,302,142円	210,302,393円
	計	7,973,900,747円	7,068,356,544円
2.	受益権の総数	7,973,900,747口	7,068,356,544口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 1月 6日 至 2022年 1月 5日	自 2022年 1月 6日 至 2023年 1月 5日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 1月 5日現在	2023年 1月 5日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2022年 1月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	8,645,244,687
合計	8,645,244,687

(2023年 1月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△7,954,212,226
合計	△7,954,212,226

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2022年 1月 5日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	54,367,687	-	54,410,175	△42,488
	加ドル	35,089,462	-	35,128,113	△38,651
	香港ドル	8,472,979	-	8,476,236	△3,257
	シンガポールドル	10,805,246	-	10,805,826	△580
合計		54,367,687	-	54,410,175	△42,488

(2023年 1月 5日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	33,431,678	-	33,489,675	△57,997
	加ドル	33,431,678	-	33,489,675	△57,997
合計		33,431,678	-	33,489,675	△57,997

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 1月 5日現在		2023年 1月 5日現在
1口当たり純資産額	4.6919円	1口当たり純資産額	4.0084円
(1万口当たり純資産額)	(46,919円)	(1万口当たり純資産額)	(40,084円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,636	243,436,800
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	405	134,865,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	567	143,054,100
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,121	498,111,600
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	644	266,938,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	640	367,360,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,464	297,924,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,301	493,169,400
日本円小計			11,778	2,444,858,900
米ドル	投資証券	AGREE REALTY CORPORATION	42,760	3,020,994.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	56,717	8,331,160.13
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	126,029	3,845,144.79
		AMERICAN TOWER CORP	9,272	2,030,568.00
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	106,204	3,099,032.72
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	108,763	1,716,280.14
		BOSTON PROPERTIES INC	35,778	2,386,750.38
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	1,846,085	1,024,577.17
		DIGITAL REALTY TRUST INC	76,275	7,905,903.75
		EQUINIX INC	11,899	8,093,104.85
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	48,491	3,193,132.35
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	92,721	5,549,351.85
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,192	4,346,328.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	41,525	5,999,116.75
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	19,023	1,998,556.38
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	48,354	2,396,907.78
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	202,413	5,341,679.07
		INVITATION HOMES INC	51,512	1,530,936.64
		KIMCO REALTY CORP	193,604	4,191,526.60
		KITE REALTY GROUP TRUST	130,353	2,837,784.81
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	14,963	2,360,263.62
		NETSTREIT CORP	99,771	1,888,665.03
		PROLOGIS INC	124,738	14,589,356.48
		PUBLIC STORAGE	31,523	8,766,861.53
		REALTY INCOME CORP	123,868	8,003,111.48
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	62,353	3,521,697.44
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	21,324	1,725,538.08
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3,666	1,072,781.58
		SIMON PROPERTY GROUP INC	19,126	2,317,306.16
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	49,307	1,996,440.43
		SUN COMMUNITIES INC	34,424	4,933,647.68
		UDR INC	132,539	5,202,155.75
		VICI PROPERTIES INC	248,511	7,939,926.45
		WELLTOWER INC	122,826	8,455,341.84
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	76,510	986,213.90
米ドル小計			4,433,419	152,598,143.61
				(20,167,370,659)
加ドル	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	153	2,002.77
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	44,134	1,211,478.30
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	7,964	181,579.20
加ドル小計			52,251	1,395,060.27
				(136,729,857)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	11,509	914,965.50
		COVIVIO	13,553	794,205.80
		GECINA SA	18,340	1,839,502.00
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	189,470	1,212,608.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	18,607	975,565.01
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	70,851	1,965,406.74
ユーロ小計			322,330	7,702,253.05
				(1,081,858,463)
英ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	35,891	429,615.27
		DERWENT LONDON PLC	34,003	835,113.68
		LAND SECURITIES GROUP PLC	237,867	1,561,834.72
		SEGRO PLC	261,171	2,095,113.76
		SHAFTESBURY PLC	108,882	405,041.04
		UNITE GROUP PLC	175,166	1,645,684.57
英ポンド小計			852,980	6,972,403.04
				(1,112,656,077)
豪ドル	投資証券	CHARTER HALL GROUP	333,882	4,090,054.50
		GOODMAN GROUP	528,003	9,382,613.31
		HEALTHCO REIT	774,636	1,347,866.64
		NATIONAL STORAGE REIT	696,904	1,616,817.28
豪ドル小計			2,333,425	16,437,351.73
				(1,484,621,608)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	533,642	32,018,520.00
香港ドル小計			533,642	32,018,520.00
				(541,112,988)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,151,189	4,323,889.89
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,058,741	1,238,726.97
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	892,295	1,427,672.00
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	711,100	1,194,648.00
シンガポールドル小計			4,813,325	8,184,936.86
				(806,871,075)
	合計			27,776,079,627
				(25,331,220,727)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	35銘柄	100.0%	79.6%
加ドル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.5%
ユーロ	投資証券	6銘柄	100.0%	4.3%
英ポンド	投資証券	6銘柄	100.0%	4.4%
豪ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	5.9%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	2.1%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	100.0%	3.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。