有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
③【その他投資資産の主要なもの】
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
該当事項はありません。
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
野村世界高格付債券投信(年2回決算型)
該当事項はありません。
(参考)野村世界高格付債券投信マザーファンド
| その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 種類 | 国/地域 | 取引所 | 名称 | 買建/売建 | 枚数 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 債券先物取引 | アメリカ | シカゴ ボード オブ トレード | T-NOTE先物(2年)(2020年09月限) | 買建 | 17 | 米ドル | 3,752,617.23 | 404,306,980 | 3,753,812.5 | 404,435,758 | 18.91 |
| アメリカ | シカゴ ボード オブ トレード | T-NOTE先物(5年)(2020年09月限) | 買建 | 31 | 米ドル | 3,884,687.5 | 418,536,232 | 3,898,976.64 | 420,075,743 | 19.65 | |
| アメリカ | シカゴ ボード オブ トレード | T-NOTE先物(10年)(2020年09月限) | 売建 | 10 | 米ドル | 1,386,812.54 | 149,415,181 | 1,393,281.3 | 150,112,126 | △7.02 | |
| アメリカ | シカゴ ボード オブ トレード | T-ULTRA先物(2020年09月限) | 売建 | 7 | 米ドル | 1,526,125 | 164,424,706 | 1,534,312.5 | 165,306,828 | △7.73 | |
| カナダ | モントリオール取引所 | カナダ10年国債先物(2020年09月限) | 売建 | 7 | カナダドル | 1,079,190 | 85,040,172 | 1,078,280 | 84,968,464 | △3.97 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | BOBL先物(2020年09月限) | 売建 | 6 | ユーロ | 804,840 | 97,450,027 | 810,000 | 98,074,800 | △4.58 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | BUNDS先物(2020年09月限) | 売建 | 13 | ユーロ | 2,261,480 | 273,819,998 | 2,296,580 | 278,069,906 | △13.00 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | SCHATZ先物(2020年09月限) | 売建 | 70 | ユーロ | 7,841,050 | 949,394,334 | 7,850,500 | 950,538,540 | △44.46 | |
| オーストラリア | シドニー先物取引所 | オーストラリア10年国債先物(2020年09月限) | 買建 | 13 | 豪ドル | 1,924,477.88 | 142,180,425 | 1,932,680.75 | 142,786,453 | 6.67 | |
| イギリス | ロンドン国際金融先物オプション取引所 | GILT先物(2020年09月限) | 売建 | 6 | 英ポンド | 823,860 | 109,169,688 | 826,800 | 109,559,268 | △5.12 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
