有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンド
PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドは、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2014年10月31日現在)

(単位:千米ドル、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)	29,648
関連ファンドに対する投資	852,469
金融デリバティブ商品
OTC	14,625
関連ファンドに対する投資売却による未収入金	5,283
ファンド設定未収入金	7
	902,032
負債:
金融デリバティブ商品
OTC	24,085
投資有価証券購入による未払金	97
未払解約金	5,194
	29,376
純資産	872,656
投資有価証券(原価)	29,644
関連ファンドに対する投資(原価)	851,010
純資産:
Jクラス(円、為替ヘッジなし)	262,021
Jクラス(円、為替ヘッジ付き)	179,473
Yクラス(円、為替ヘッジなし)	259,762
Yクラス(円、為替ヘッジ付き)	171,400
発行済口数:
Jクラス(円、為替ヘッジなし)	2,830
Jクラス(円、為替ヘッジ付き)	1,930
Yクラス(円、為替ヘッジなし)	2,331
Yクラス(円、為替ヘッジ付き)	2,023
発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額:
Jクラス(円、為替ヘッジなし)
(機能通貨建て:米ドル)	92.60
(NAV報告通貨建て:円)	10,381
Jクラス(円、為替ヘッジ付き)
(機能通貨建て:米ドル)	93.00
(NAV報告通貨建て:円)	10,426
Yクラス(円、為替ヘッジなし)
(機能通貨建て:米ドル)	111.42
(NAV報告通貨建て:円)	12,491
Yクラス(円、為替ヘッジ付き)
(機能通貨建て:米ドル)	84.71
(NAV報告通貨建て:円)	9,497

●投資明細表(2014年10月31日現在)

種類			銘柄	額面金額		時価
				通貨	(単位:千)	通貨	(単位:千)
投資有価証券	短期証券	定期性預金	ANZ National Bank
3.4%	3.4%	0.1%	0.030% 期日 11/03/2014	USD	88	USD	88
			Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
			0.005% 期日 11/04/2014	JPY	2,002		18
			0.030% 期日 11/03/2014	USD	27		27
			Brown Brothers Harriman & Co.
			0.005% 期日 11/04/2014	JPY	15		0
			Citibank N.A.
			0.030% 期日 11/03/2014	USD	128		128
			DBS Bank Ltd.
			0.030% 期日 11/03/2014		186		186
			DnB NORBank ASA
			0.030% 期日 11/03/2014		97		97
			Nordea Bank AB
			0.005% 期日 11/04/2014	JPY	317		3
			Sumitomo Mitsui Banking Corp.
			0.005% 期日 11/04/2014		35		0
			Wells Fargo Bank
			0.030% 期日 11/03/2014	USD	3		3
							550
		米国短期国債	0.020% 期日 01/08/2015		2,817		2,817
		3.3%	0.045% 期日 03/05/2015		20,600		20,598
			0.046% 期日 02/26/2015		83		83
			0.050% 期日 02/12/2015		2,900		2,900
			0.051% 期日 01/22/2015		2,700		2,700
							29,098
			短期証券合計
			(原価:29,644米ドル)				29,648
			投資有価証券合計
			(原価:29,644米ドル)				29,648

種類			銘柄	株数		時価
						通貨	(単位:千)
関連ファンドに	ミューチュアル・		PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)
対する投資	ファンド		(原価:851,010米ドル)		79,152,148		852,469
97.7%	97.7%		関連ファンドに対する投資合計
			(原価:851,010米ドル)				852,469
			投資合計 101.1%
			(原価:880,654米ドル)			USD	882,117
			金融デリバティブ商品 (1.1%)
			(原価またはプレミアム:純額0米ドル)				(9,460)
			その他の資産および負債(純額) (0.0%)				(1)
			純資産100.0%			USD	872,656