有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンド
PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドは、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2017年10月31日現在)

(単位:千米ドル、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
有価証券に対する投資	14,706
関連ファンドに対する投資	417,169
金融デリバティブ商品
OTC取引	536
関連ファンド売却による未収入金	3,225
ファンド持分追加設定による未収入金	66
	435,702
負債:
金融デリバティブ商品
OTC取引	2,515
投資有価証券購入による未払金	10
ファンド持分一部解約による未払金	3,280
	5,805
純資産	429,897
投資有価証券(原価)	14,696
関連ファンドに対する投資(原価)	375,371
純資産:
Jクラス(円、為替ヘッジなし)	120,359
Jクラス(円、為替ヘッジ付き)	111,229
発行済口数:
Jクラス(円、為替ヘッジなし)	1,693
Jクラス(円、為替ヘッジ付き)	1,601
発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額:
Jクラス(円、為替ヘッジなし)
(機能通貨建て:米ドル)	71.10
(NAV報告通貨建て:円)	8,079
Jクラス(円、為替ヘッジ付き)
(機能通貨建て:米ドル)	69.46
(NAV報告通貨建て:円)	7,893

●投資明細表(2017年10月31日現在)

種類			銘柄	額面金額		時価
				通貨	(単位:千)	通貨	(単位:千)
投資有価証券	米財務省債務		U.S. Treasury Notes
3.4%	0.9%		1.307% 期日 07/31/2018	USD	4,000	USD	4,006
			米財務省債務合計				4,006
			(原価:4,000米ドル)
	短期証券	商業手形	Federal Home Loan Bank
	2.5%	2.4%	1.022% 期日 12/13/2017		6,000		5,993
			1.098% 期日 01/09/2018		2,100		2,095
			1.118% 期日 01/24/2018		2,000		1,995
							10,083
		定期性預金	ANZ National Bank
		0.1%	0.680% 期日 11/01/2017		1		1
			Bank of Nova Scotia
			0.680% 期日 11/01/2017		62		62
			Citibank N.A.
			0.680% 期日 11/01/2017		76		76
			DBS Bank Ltd.
			0.680% 期日 11/01/2017		91		91
			Deutsche Bank AG
			0.680% 期日 11/01/2017		57		57
			DnB NORBank ASA
			0.680% 期日 11/01/2017		21		21
			JPMorgan Chase & Co.
			0.680% 期日 11/01/2017		154		154
			Wells Fargo Bank
			0.680% 期日 11/01/2017		155		155
							617
			短期証券合計				10,700
			(原価:10,696米ドル)
			投資有価証券合計				14,706
			(原価:14,696米ドル)

種類		銘柄	株数	時価
				通貨	(単位:千)
関連ファンドに対する投資	ミューチュアル・ファンド	PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)	33,670		417,169
97.1%	97.1%	(原価:375,371米ドル)
		関連ファンドに対する投資合計			417,169
		(原価:375,371米ドル)
		投資額合計 100.5%		USD	431,875
		(原価:390,067米ドル)
		金融デリバティブ商品 (0.5%)			(1,979)
		(原価またはプレミアム:純額0米ドル)
		その他の資産および負債:(純額) 0.0%			1
		純資産100.0%		USD	429,897