有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンド
PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドは、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2015年10月31日現在)

(単位:千米ドル、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
有価証券に対する投資	20,641
関連ファンドに対する投資	428,852
金融デリバティブ商品
OTC取引	420
投資有価証券売却による未収入金	16
関連ファンド売却による未収入金	4,732
	454,661
負債:
金融デリバティブ商品
OTC取引	1,343
投資有価証券購入による未払金	3,100
ファンド持分一部解約による未払金	4,748
	9,191
純資産	445,470
投資有価証券(原価)	20,633
関連ファンドに対する投資(原価)	436,715
純資産:
Jクラス(円、為替ヘッジなし)	153,246
Jクラス(円、為替ヘッジ付き)	82,355
Yクラス(円、為替ヘッジなし)	130,025
Yクラス(円、為替ヘッジ付き)	79,844
発行済口数:
Jクラス(円、為替ヘッジなし)	1,860
Jクラス(円、為替ヘッジ付き)	1,076
Yクラス(円、為替ヘッジなし)	1,252
Yクラス(円、為替ヘッジ付き)	1,128
発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額:
Jクラス(円、為替ヘッジなし)
(機能通貨建て:米ドル)	82.39
(NAV報告通貨建て:円)	9,943
Jクラス(円、為替ヘッジ付き)
(機能通貨建て:米ドル)	76.51
(NAV報告通貨建て:円)	9,233
Yクラス(円、為替ヘッジなし)
(機能通貨建て:米ドル)	103.85
(NAV報告通貨建て:円)	12,533
Yクラス(円、為替ヘッジ付き)
(機能通貨建て:米ドル)	70.80
(NAV報告通貨建て:円)	8,543

●投資明細表(2015年10月31日現在)

種類			銘柄	額面金額		時価
				通貨	(単位:千)	通貨	(単位:千)
投資有価証券	米財務省債務		U.S. Treasury Notes
4.6%	0.7%		0.188% 期日 10/31/2017	USD	3,100	USD	3,101
			0.375% 期日 02/15/2016		200		200
			米財務省債務合計				3,301
			(原価:3,300米ドル)
	短期証券	定期性預金	ANZ National Bank
	3.9%	0.1%	0.030% 期日 11/02/2015		66		66
			Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
			0.005% 期日 11/02/2015	JPY	2,346		19
			0.030% 期日 11/02/2015	USD	37		37
			Brown Brothers Harriman & Co.
			0.005% 期日 11/02/2015	JPY	18		0
			Citibank N.A.
			0.030% 期日 11/02/2015	USD	116		116
			JPMorgan Chase & Co.
			0.030% 期日 11/02/2015		155		155
			Nordea Bank AB
			0.030% 期日 11/02/2015		38		38
			Sumitomo Mitsui Banking Corp.
			0.005% 期日 11/02/2015	JPY	857		7
			0.030% 期日 11/02/2015	USD	50		50
			Wells Fargo Bank
			0.030% 期日 11/02/2015	USD	55		55
							543
		米国短期国債	0.050% 期日 01/07/2016		200		200
		3.3%	0.115% 期日 01/14/2016		15,700		15,697
			0.140% 期日 01/28/2016		100		100
			0.165% 期日 01/21/2016		300		300
			0.196% 期日 02/18/2016		500		500
							16,797
			短期証券合計				17,340
			(原価:17,333米ドル)
			投資有価証券合計				20,641
			(原価:20,633米ドル)

種類		銘柄	株数	時価
				通貨	(単位:千)
関連ファンドに対する投資	ミューチュアル・ファンド	PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)	40,727		428,852
96.3%	96.3%	(原価:436,715米ドル)
		関連ファンドに対する投資合計			428,852
		(原価:436,715米ドル)
		投資額合計 100.9%		USD	449,493
		(原価:457,348米ドル)
		金融デリバティブ商品 (0.2%)			(923)
		(原価またはプレミアム:純額0米ドル)
		その他の資産および負債:(純額) (0.7%)			(3,100)
		純資産100.0%		USD	445,470