2018年3月31日現在
e border="0" style="width:355.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">
| 債券 | | (単位:米ドル) |
| 銘柄名 | 券面総額 | 評価額 |
| TREASURY BILL | 4,900,000.00 | 4,886,128.10 |
| TREASURY BILL | 4,200,000.00 | 4,182,322.20 |
| TREASURY BILL | 4,000,000.00 | 3,997,624.00 |
| TREASURY BILL | 3,400,000.00 | 3,395,573.20 |
| TREASURY BILL | 3,400,000.00 | 3,393,220.40 |
| TREASURY BILL | 3,300,000.00 | 3,291,789.60 |
| TREASURY BILL | 2,800,000.00 | 2,799,036.80 |
| TREASURY BILL | 2,100,000.00 | 2,092,620.60 |
| | |
| 先物 | | (単位:米ドル) |
| 銘柄名 | 数量 | 精算金額 |
| MILL WHEAT EURO MAY17 | 15.00 | (4,881.57) |
| MILL WHEAT EURO SEP17 | 31.00 | 1,201.95 |
| RAPESEED EURO AUG17 | 14.00 | (1,028.34) |
| RAPESEED EURO MAY17 | 7.00 | (7,024.80) |
| COCOA FUTURE - ICEJUL17 | 13.00 | (275.48) |
| COCOA FUTURE - ICEMAY17 | 7.00 | 825.35 |
| RUBBER FUT TCOM SEP17 | 37.00 | 323.50 |
| BRENT CRUDE FUTR JUL17 | 68.00 | 13,600.00 |
| BRENT CRUDE FUTR JUN17 | 32.00 | (100,160.00) |
| COFF ROBUSTA 10TN JUL17 | 25.00 | (860.00) |
| COFF ROBUSTA 10TN MAY17 | 13.00 | (10,570.00) |
| CORN FUTURE JUL17 | 72.00 | 12,150.00 |
| CORN FUTURE MAY17 | 36.00 | (21,400.00) |
| COTTON NO.2 FUTR JUL17 | 30.00 | 7,425.00 |
| COTTON NO.2 FUTR MAY17 | 15.00 | 1,520.00 |
| FCOJ-A FUTURE JUL17 | 7.00 | (1,687.50) |
| FCOJ-A FUTURE MAY17 | 3.00 | (4,882.50) |
| GASOLINE RBOB FUT JUN17 | 12.00 | 4,359.60 |
| GASOLINE RBOB FUT MAY17 | 6.00 | (1,159.20) |
| GOLD 100 OZ FUTR JUN17 | 17.00 | (10,510.00) |
| KC HRW WHEAT FUT JUL17 | 13.00 | 1,050.00 |
| KC HRW WHEAT FUT MAY17 | 6.00 | (9,825.00) |
| LEAN HOGS FUTURE JUN17 | 14.00 | (21,940.00) |
| LIVE CATTLE FUTR JUN17 | 19.00 | 28,420.00 |
| LME COPPER FUTURE APR17 | (12.00) | 43,900.00 |
| LME COPPER FUTURE APR17 | 12.00 | (28,600.00) |
| LME COPPER FUTURE JUN17 | 7.00 | (11,950.00) |
| LME COPPER FUTURE MAY17 | (8.00) | 12,000.00 |
| LME COPPER FUTURE MAY17 | 12.00 | (42,500.00) |
| LME LEAD FUTURE APR17 | 15.00 | (5,000.00) |
| LME LEAD FUTURE APR17 | (15.00) | (23,968.75) |
| LME LEAD FUTURE JUN17 | 9.00 | (1,406.25) |
| LME LEAD FUTURE MAY17 | 15.00 | 24,156.25 |
| LME LEAD FUTURE MAY17 | (10.00) | 1,500.00 |
| LME NICKEL FUTURE APR17 | (9.00) | 51,801.00 |
| LME NICKEL FUTURE APR17 | 9.00 | (3,241.50) |
| LME NICKEL FUTURE JUN17 | 5.00 | (1,320.00) |
| LME NICKEL FUTURE MAY17 | (5.00) | 1,980.00 |
| LME NICKEL FUTURE MAY17 | 7.00 | (42,783.00) |
| LME PRI ALUM FUTR APR17 | 38.00 | 135,925.00 |
| LME PRI ALUM FUTR APR17 | (38.00) | (29,437.50) |
| LME PRI ALUM FUTR JUN17 | 23.00 | (2,750.00) |
| LME PRI ALUM FUTR MAY17 | 37.00 | 30,443.75 |
| LME PRI ALUM FUTR MAY17 | (25.00) | 887.50 |
| LME TIN FUTURE APR17 | 4.00 | 9,125.00 |
| LME TIN FUTURE APR17 | (4.00) | (20,312.50) |
| LME TIN FUTURE JUN17 | 3.00 | 200.00 |
| LME TIN FUTURE MAY17 | 5.00 | 24,575.00 |
| LME TIN FUTURE MAY17 | (4.00) | (4,450.00) |
| LME ZINC FUTURE APR17 | (13.00) | 23,150.00 |
| LME ZINC FUTURE APR17 | 13.00 | (28,818.75) |
| LME ZINC FUTURE JUN17 | 8.00 | (9,950.00) |
| LME ZINC FUTURE MAY17 | (8.00) | 10,050.00 |
| LME ZINC FUTURE MAY17 | 12.00 | (19,975.00) |
| LOW SU GASOIL G JUN17 | 7.00 | (200.00) |
| LOW SU GASOIL G MAY17 | 3.00 | (9,075.00) |
| LUMBER FUTURE JUL17 | 7.00 | 1,881.00 |
| LUMBER FUTURE MAY17 | 3.00 | 11,451.00 |
| MILK FUTURE MAY17 | 1.00 | (20.00) |
| NATURAL GAS FUTR JUN17 | 42.00 | (630.00) |
| NATURAL GAS FUTR MAY17 | 25.00 | 70,250.00 |
| NY HARB ULSD FUT JUN17 | 8.00 | 2,385.60 |
| NY HARB ULSD FUT MAY17 | 4.00 | (10,080.00) |
| OAT FUTURE JUL17 | 12.00 | 175.00 |
| OAT FUTURE MAY17 | 6.00 | (6,875.00) |
| PALLADIUM FUTURE JUN17 | 2.00 | 9,150.00 |
| PLATINUM FUTURE JUL17 | 15.00 | (60,375.00) |
| ROUGH RICE (CBOT) JUL17 | 10.00 | 350.00 |
| ROUGH RICE (CBOT) MAY17 | 5.00 | 1,370.00 |
| SILVER FUTURE JUL17 | 12.00 | 1,320.00 |
| SILVER FUTURE MAY17 | 6.00 | 22,320.00 |
| SOYBEAN FUTURE JUL17 | 20.00 | (8,125.00) |
| SOYBEAN FUTURE MAY17 | 10.00 | (51,675.00) |
| SOYBEAN MEAL FUTR JUL17 | 6.00 | (1,950.00) |
| SOYBEAN MEAL FUTR MAY17 | 3.00 | (9,020.00) |
| SOYBEAN OIL FUTR JUL17 | 28.00 | (1,848.00) |
| SOYBEAN OIL FUTR MAY17 | 14.00 | (23,274.00) |
| SUGAR #11 (WORLD) JUL17 | 14.00 | (470.40) |
| SUGAR #11 (WORLD) MAY17 | 6.00 | (26,476.80) |
| WHEAT FUTURE(CBT) JUL17 | 60.00 | 7,500.00 |
| WHEAT FUTURE(CBT) MAY17 | 30.00 | (30,525.00) |
| WHITE SUGAR (ICE) AUG17 | 11.00 | (490.00) |
| WHITE SUGAR (ICE) MAY17 | 5.00 | (18,180.00) |
| WTI CRUDE FUTURE JUN17 | 88.00 | 12,760.00 |
| WTI CRUDE FUTURE MAY17 | 42.00 | (154,560.00) |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| | | |
| 純資産合計 | | 75,970,739,743 | 39,228,150,089 |
| 負債純資産合計 | | 75,973,052,872 | 39,345,628,089 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| | | |
| 貸借対照表 |
| | 2019年4月25日現在 | 2019年10月25日現在 |
| | 金 額(円) | 金 額(円) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 金銭信託 | | 21,209,807,425 | - |
| コール・ローン | | 54,763,245,447 | 39,345,628,089 |
| 流動資産合計 | | 75,973,052,872 | 39,345,628,089 |
| 資産合計 | | 75,973,052,872 | 39,345,628,089 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払解約金 | | - | 117,478,000 |
| その他未払費用 | | 2,313,129 | - |
| 流動負債合計 | | 2,313,129 | 117,478,000 |
| 負債合計 | | 2,313,129 | 117,478,000 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | ※1 | 75,714,620,306 | 39,110,593,370 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 256,119,437 | 117,556,719 |
| 元本等合計 | | 75,970,739,743 | 39,228,150,089 |
| 純資産合計 | | 75,970,739,743 | 39,228,150,089 |
| 負債純資産合計 | | 75,973,052,872 | 39,345,628,089 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
|
| 注記表 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日 |
| 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (貸借対照表に関する注記) | | |
| 区 分 | 2019年4月25日現在 | 2019年10月25日現在 |
| 1. | ※1 | 期首 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
| | 期首元本額 | 62,994,588,091円 | 75,714,620,306円 |
| | 期中追加設定元本額 | 32,045,716,389円 | 22,553,135,038円 |
| | 期中一部解約元本額 | 19,325,684,174円 | 59,157,161,974円 |
| | | | |
| | 期末元本額の内訳 | | |
| ファンド名 | | |
| | ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用) | 4,243,695,554円 | 7,282,114,885円 |
| | ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用) | 14,954,574,472円 | 17,391,635,844円 |
| | ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,089,639円 | 1,089,639円 |
| | ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用) | -円 | 876,213,209円 |
| | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型) | 3,159,586,164円 | -円 |
| | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 159,141円 | 159,141円 |
| | 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) | 159,141円 | 159,141円 |
| | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり) | 666,555,135円 | -円 |
| | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱ | 171,175,183円 | -円 |
| | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり) | 521,655,816円 | -円 |
| | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型) | 340,080,590円 | -円 |
| | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型) | 3,198,704,967円 | -円 |
| | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース) | 9,963円 | 9,963円 |
| | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) | 9,963円 | 9,963円 |
| | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) | 9,963円 | 9,963円 |
| | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) | 9,963円 | 9,963円 |
| | AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 1,273,514,987円 | 3,421,817,396円 |
| | ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) | 905,760,297円 | 963,651,156円 |
| | ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) | 39,532,445,646円 | 1,531,319,164円 |
| | ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド | 5,408,343円 | 5,408,343円 |
| | ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 |
| | ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 |
| | ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 |
| | ダイワTOPIXベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 6,738,831,260円 | 7,635,801,481円 |
| | ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) | 9,949円 | 9,949円 |
| | ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - | 997,374円 | 997,374円 |
| | ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- | 173,802円 | 173,802円 |
| 計 | | 75,714,620,306円 | 39,110,593,370円 |
| | | | |
| 2. | | 期末日における受益権の総数 | 75,714,620,306口 | 39,110,593,370口 |
(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |
| 区 分 | 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日 |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| | |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| | |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| | |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |
| 区 分 | 2019年10月25日現在 |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| | |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| | これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (有価証券に関する注記) | |
| 2019年4月25日現在 | 2019年10月25日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2019年4月25日現在 | 2019年10月25日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (1口当たり情報) | | |
| 2019年4月25日現在 | 2019年10月25日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.0034円 | 1.0030円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,034円) | (10,030円) |
附属明細表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
