（分配準備積立金）、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)で絞込み

個別

2019年4月25日: 1億1284万
2019年10月25日 -8.27%: 1億350万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2020/01/17 9:08

#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として公社債等に投資するとともに、商品先物取引(商品先渡取引を含みます。以下同じ。)による運用を行ないますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2020/01/17 9:08

#3 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/01/17 9:08

#4 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/01/17 9:08

#5 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第21期自 2019年4月26日至 2019年10月25日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第20期 2019年4月25日現在第21期 2019年10月25日現在1.※1期首元本額2,444,156,104円2,181,822,396円期中追加設定元本額7,641,763円9,771,318円期中一部解約元本額269,975,471円180,903,056円2.計算期間末日における受益権の総数2,181,822,396口2,010,690,658口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は697,458,876円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は733,541,476円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第20期自 2018年10月26日至 2019年4月25日	第21期自 2019年4月26日至 2019年10月25日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,556,760円)及び分配準備積立金(112,842,885円)より分配対象額は204,399,645円(1万口当たり936.83円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(84,858,325円)及び分配準備積立金(103,509,179円)より分配対象額は188,367,504円(1万口当たり936.83円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第20期自 2018年10月26日至 2019年4月25日第21期自 2019年4月26日至 2019年10月25日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,556,760円)及び分配準備積立金(112,842,885円)より分配対象額は204,399,645円(1万口当たり936.83円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(84,858,325円)及び分配準備積立金(103,509,179円)より分配対象額は188,367,504円(1万口当たり936.83円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第21期自 2019年4月26日至 2019年10月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引)に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第21期自 2019年4月26日至 2019年10月25日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引)に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第21期 2019年10月25日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第20期 2019年4月25日現在第21期 2019年10月25日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券△34,015,668△41,669,334親投資信託受益証券△2,163△2,163合計△34,017,831△41,671,497e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第20期 2019年4月25日現在第21期 2019年10月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第21期自 2019年4月26日至 2019年10月25日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第20期 2019年4月25日現在第21期 2019年10月25日現在1口当たり純資産額0.6803円0.6352円(1万口当たり純資産額)(6,803円)(6,352円)

2020/01/17 9:08

#6 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:355.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">債券(単位:米ドル)銘柄名券面総額評価額TREASURY BILL4,900,000.004,886,128.10TREASURY BILL4,200,000.004,182,322.20TREASURY BILL4,000,000.003,997,624.00TREASURY BILL3,400,000.003,395,573.20TREASURY BILL3,400,000.003,393,220.40TREASURY BILL3,300,000.003,291,789.60TREASURY BILL2,800,000.002,799,036.80TREASURY BILL2,100,000.002,092,620.60先物(単位:米ドル)銘柄名数量精算金額MILL WHEAT EURO MAY1715.00(4,881.57)MILL WHEAT EURO SEP1731.001,201.95RAPESEED EURO AUG1714.00(1,028.34)RAPESEED EURO MAY177.00(7,024.80)COCOA FUTURE - ICEJUL1713.00(275.48)COCOA FUTURE - ICEMAY177.00825.35RUBBER FUT TCOM SEP1737.00323.50BRENT CRUDE FUTR JUL1768.0013,600.00BRENT CRUDE FUTR JUN1732.00(100,160.00)COFF ROBUSTA 10TN JUL1725.00(860.00)COFF ROBUSTA 10TN MAY1713.00(10,570.00)CORN FUTURE JUL1772.0012,150.00CORN FUTURE MAY1736.00(21,400.00)COTTON NO.2 FUTR JUL1730.007,425.00COTTON NO.2 FUTR MAY1715.001,520.00FCOJ-A FUTURE JUL177.00(1,687.50)FCOJ-A FUTURE MAY173.00(4,882.50)GASOLINE RBOB FUT JUN1712.004,359.60GASOLINE RBOB FUT MAY176.00(1,159.20)GOLD 100 OZ FUTR JUN1717.00(10,510.00)KC HRW WHEAT FUT JUL1713.001,050.00KC HRW WHEAT FUT MAY176.00(9,825.00)LEAN HOGS FUTURE JUN1714.00(21,940.00)LIVE CATTLE FUTR JUN1719.0028,420.00LME COPPER FUTURE APR17(12.00)43,900.00LME COPPER FUTURE APR1712.00(28,600.00)LME COPPER FUTURE JUN177.00(11,950.00)LME COPPER FUTURE MAY17(8.00)12,000.00LME COPPER FUTURE MAY1712.00(42,500.00)LME LEAD FUTURE APR1715.00(5,000.00)LME LEAD FUTURE APR17(15.00)(23,968.75)LME LEAD FUTURE JUN179.00(1,406.25)LME LEAD FUTURE MAY1715.0024,156.25LME LEAD FUTURE MAY17(10.00)1,500.00LME NICKEL FUTURE APR17(9.00)51,801.00LME NICKEL FUTURE APR179.00(3,241.50)LME NICKEL FUTURE JUN175.00(1,320.00)LME NICKEL FUTURE MAY17(5.00)1,980.00LME NICKEL FUTURE MAY177.00(42,783.00)LME PRI ALUM FUTR APR1738.00135,925.00LME PRI ALUM FUTR APR17(38.00)(29,437.50)LME PRI ALUM FUTR JUN1723.00(2,750.00)LME PRI ALUM FUTR MAY1737.0030,443.75LME PRI ALUM FUTR MAY17(25.00)887.50LME TIN FUTURE APR174.009,125.00LME TIN FUTURE APR17(4.00)(20,312.50)LME TIN FUTURE JUN173.00200.00LME TIN FUTURE MAY175.0024,575.00LME TIN FUTURE MAY17(4.00)(4,450.00)LME ZINC FUTURE APR17(13.00)23,150.00LME ZINC FUTURE APR1713.00(28,818.75)LME ZINC FUTURE JUN178.00(9,950.00)LME ZINC FUTURE MAY17(8.00)10,050.00LME ZINC FUTURE MAY1712.00(19,975.00)LOW SU GASOIL G JUN177.00(200.00)LOW SU GASOIL G MAY173.00(9,075.00)LUMBER FUTURE JUL177.001,881.00LUMBER FUTURE MAY173.0011,451.00MILK FUTURE MAY171.00(20.00)NATURAL GAS FUTR JUN1742.00(630.00)NATURAL GAS FUTR MAY1725.0070,250.00NY HARB ULSD FUT JUN178.002,385.60NY HARB ULSD FUT MAY174.00(10,080.00)OAT FUTURE JUL1712.00175.00OAT FUTURE MAY176.00(6,875.00)PALLADIUM FUTURE JUN172.009,150.00PLATINUM FUTURE JUL1715.00(60,375.00)ROUGH RICE (CBOT) JUL1710.00350.00ROUGH RICE (CBOT) MAY175.001,370.00SILVER FUTURE JUL1712.001,320.00SILVER FUTURE MAY176.0022,320.00SOYBEAN FUTURE JUL1720.00(8,125.00)SOYBEAN FUTURE MAY1710.00(51,675.00)SOYBEAN MEAL FUTR JUL176.00(1,950.00)SOYBEAN MEAL FUTR MAY173.00(9,020.00)SOYBEAN OIL FUTR JUL1728.00(1,848.00)SOYBEAN OIL FUTR MAY1714.00(23,274.00)SUGAR #11 (WORLD) JUL1714.00(470.40)SUGAR #11 (WORLD) MAY176.00(26,476.80)WHEAT FUTURE(CBT) JUL1760.007,500.00WHEAT FUTURE(CBT) MAY1730.00(30,525.00)WHITE SUGAR (ICE) AUG1711.00(490.00)WHITE SUGAR (ICE) MAY175.00(18,180.00)WTI CRUDE FUTURE JUN1788.0012,760.00WTI CRUDE FUTURE MAY1742.00(154,560.00)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年4月25日現在2019年10月25日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産金銭信託21,209,807,425-コール・ローン54,763,245,44739,345,628,089流動資産合計75,973,052,87239,345,628,089資産合計75,973,052,87239,345,628,089負債の部流動負債未払解約金-117,478,000その他未払費用2,313,129-流動負債合計2,313,129117,478,000負債合計2,313,129117,478,000純資産の部元本等元本※175,714,620,30639,110,593,370剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)256,119,437117,556,719元本等合計75,970,739,74339,228,150,089純資産合計75,970,739,74339,228,150,089負債純資産合計75,973,052,87239,345,628,089e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2019年4月26日至 2019年10月25日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2019年4月25日現在2019年10月25日現在1.※1期首2018年10月26日2019年4月26日期首元本額62,994,588,091円75,714,620,306円期中追加設定元本額32,045,716,389円22,553,135,038円期中一部解約元本額19,325,684,174円59,157,161,974円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)4,243,695,554円7,282,114,885円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)14,954,574,472円17,391,635,844円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)-円876,213,209円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)3,159,586,164円-円通貨選択型米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)666,555,135円-円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱ171,175,183円-円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)521,655,816円-円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)340,080,590円-円コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)3,198,704,967円-円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)1,273,514,987円3,421,817,396円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)905,760,297円963,651,156円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)39,532,445,646円1,531,319,164円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド5,408,343円5,408,343円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワTOPIXベア・ファンド(適格機関投資家専用)6,738,831,260円7,635,801,481円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計75,714,620,306円39,110,593,370円2.期末日における受益権の総数75,714,620,306口39,110,593,370口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年4月26日至 2019年10月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2019年4月26日至 2019年10月25日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2019年10月25日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年4月25日現在2019年10月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年4月25日現在2019年10月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年4月25日現在2019年10月25日現在1口当たり純資産額1.0034円1.0030円(1万口当たり純資産額)(10,034円)(10,030円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2020/01/17 9:08