負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

2019年3月29日現在
e border="0" style="width:406.3pt;border-collapse:collapse">債券(単位:米ドル)銘柄名券面総額評価額TREASURY BILL5,300,000.005,262,456.13TREASURY BILL3,800,000.003,794,075.15TREASURY BILL3,600,000.003,557,814.01TREASURY BILL3,500,000.003,488,144.73TREASURY BILL3,500,000.003,481,613.35TREASURY BILL3,000,000.002,970,531.24先物(単位:米ドル)銘柄名数量清算金額MILL WHEAT EURO MAY1921.00(16,664.78)MILL WHEAT EURO SEP1945.00(1,220.13)RAPESEED EURO MAY195.00(2,040.15)COCOA FUTURE - IC JUL1910.00909.65COCOA FUTURE - IC MAY195.007,716.74RUBBER FUT TCOM SEP1938.00(329.29)BRENT CRUDE FUTR JUL1944.0010,340.00BRENT CRUDE FUTR JUN1922.0054,340.00COFF ROBUSTA 10TN JUL1930.00(3,730.00)COFF ROBUSTA 10TN MAY1914.00(15,600.00)CORN FUTURE JUL1956.00(24,500.00)CORN FUTURE MAY1928.00(40,525.00)COTTON NO.2 FUTR JUL1924.008,580.00COTTON NO.2 FUTR MAY1913.0019,760.00FCOJ-A FUTURE JUL197.00(2,220.00)FCOJ-A FUTURE MAY194.00(1,237.50)GASOLINE RBOB FUT JUN199.003,175.20GASOLINE RBOB FUT MAY195.0029,127.00GOLD 100 OZ FUTR JUN1913.00(21,830.00)KC HRW WHEAT FUT JUL1910.00(2,250.00)KC HRW WHEAT FUT MAY195.00(14,600.00)LEAN HOGS FUTURE JUN1910.0051,290.00LIVE CATTLE FUTR JUN1914.00(6,990.00)LME COPPER FUTURE APR199.0076,237.50LME COPPER FUTURE APR19(9.00)3,862.50LME COPPER FUTURE JUN196.009,262.50LME COPPER FUTURE MAY198.00(3,600.00)LME COPPER FUTURE MAY19(5.00)(9,262.50)LME LEAD FUTURE APR19(13.00)44,393.75LME LEAD FUTURE APR1913.00(33,162.50)LME LEAD FUTURE JUN199.00(100.00)LME LEAD FUTURE MAY19(9.00)250.00LME LEAD FUTURE MAY1913.00(43,081.25)LME NICKEL FUTURE APR195.0012,813.00LME NICKEL FUTURE APR19(5.00)4,692.00LME NICKEL FUTURE JUN193.00588.00LME NICKEL FUTURE MAY19(3.00)(591.00)LME NICKEL FUTURE MAY194.00(3,096.00)LME PRI ALUM FUTR APR19(28.00)5,687.50LME PRI ALUM FUTR APR1928.002,443.75LME PRI ALUM FUTR JUN1919.002,081.25LME PRI ALUM FUTR MAY19(19.00)(1,800.00)LME PRI ALUM FUTR MAY1928.00(9,068.75)LME TIN FUTURE APR193.008,630.00LME TIN FUTURE APR19(3.00)3,095.00LME TIN FUTURE JUN192.00(115.00)LME TIN FUTURE MAY19(2.00)140.00LME TIN FUTURE MAY193.00(2,795.00)LME ZINC FUTURE APR1910.0059,675.00LME ZINC FUTURE APR19(10.00)(45,912.50)LME ZINC FUTURE JUN196.004,443.75LME ZINC FUTURE MAY1910.0042,912.50LME ZINC FUTURE MAY19(7.00)(6,125.00)LOW SU GASOIL G JUN194.001,200.00LOW SU GASOIL G MAY192.00(100.00)LUMBER FUTURE JUL195.00(4,488.00)LUMBER FUTURE MAY192.00(12,958.00)MILK FUTURE APR191.00980.00NATURAL GAS FUTR JUN1949.00(11,760.00)NATURAL GAS FUTR MAY1924.00(48,240.00)NY HARB ULSD FUT JUN195.0025.20NY HARB ULSD FUT MAY192.00(2,007.60)OAT FUTURE JUL198.00700.00OAT FUTURE MAY194.00(2,812.50)PALLADIUM FUTURE JUN191.005,230.00PLATINUM FUTURE JUL1914.00(14,160.00)RED WHEAT FUT MGE JUL198.00(925.00)RED WHEAT FUT MGE MAY194.00(4,850.00)ROUGH RICE (CBOT) JUL197.00(260.00)ROUGH RICE (CBOT) MAY194.00360.00SILVER FUTURE JUL1912.004,235.00SILVER FUTURE MAY196.00(27,600.00)SOYBEAN FUTURE JUL1917.00(2,362.50)SOYBEAN FUTURE MAY198.00(17,837.50)SOYBEAN MEAL FUTR JUL195.00(60.00)SOYBEAN MEAL FUTR MAY193.00(2,790.00)SOYBEAN OIL FUTR JUL1926.00(2,106.00)SOYBEAN OIL FUTR MAY1912.00(13,266.00)SUGAR #11 (WORLD) JUL1916.00179.20SUGAR #11 (WORLD) MAY198.00(1,254.40)WHEAT FUTURE(CBT) JUL1926.00(4,550.00)WHEAT FUTURE(CBT) MAY1913.00(32,687.50)WHITE SUGAR (ICE) AUG1913.00(465.00)WHITE SUGAR (ICE) MAY196.00(7,200.00)WTI CRUDE FUTURE JUN1957.0022,400.00WTI CRUDE FUTURE MAY1930.00118,500.00e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		39,228,150,089	74,722,899,840
負債純資産合計		39,345,628,089	75,675,027,840

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年10月25日現在2020年4月27日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン39,345,628,08975,675,027,840流動資産合計39,345,628,08975,675,027,840資産合計39,345,628,08975,675,027,840負債の部流動負債未払解約金117,478,000952,128,000流動負債合計117,478,000952,128,000負債合計117,478,000952,128,000純資産の部元本等元本※139,110,593,37074,519,057,645剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)117,556,719203,842,195元本等合計39,228,150,08974,722,899,840純資産合計39,228,150,08974,722,899,840負債純資産合計39,345,628,08975,675,027,840e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2019年10月26日 至 2020年4月27日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年10月25日現在2020年4月27日現在1.※1期首2019年4月26日2019年10月26日期首元本額75,714,620,306円39,110,593,370円期中追加設定元本額22,553,135,038円66,602,610,256円期中一部解約元本額59,157,161,974円31,194,145,981円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)7,282,114,885円242,370,240円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)17,391,635,844円14,151,800,455円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)876,213,209円1,514,363,562円通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ-円29,916,236円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)3,421,817,396円5,605,584,197円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)963,651,156円41,735,372,339円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)1,531,319,164円1,504,584,261円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド5,408,343円2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワTOPIXベア・ファンド(適格機関投資家専用)7,635,801,481円9,730,017,446円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計39,110,593,370円74,519,057,645円2.期末日における受益権の総数39,110,593,370口74,519,057,645口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年10月26日 至 2020年4月27日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年4月27日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年10月25日現在2020年4月27日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年10月25日現在2020年4月27日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年10月25日現在2020年4月27日現在1口当たり純資産額1.0030円1.0027円(1万口当たり純資産額)(10,030円)(10,027円)附属明細表

2020/07/20 9:09