負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

2020年3月30日現在
e border="0" style="width:347.3pt;border-collapse:collapse">債券(単位:米ドル)銘柄名券面総額評価額TREASURY BILL4,000,000.003,998,816.68TREASURY BILL3,600,000.003,599,946.00TREASURY BILL3,000,000.002,999,404.17TREASURY BILL3,000,000.002,998,757.13先物(単位:米ドル)銘柄名数量清算金額MILL WHEAT EURO MAY2036.0013,721.79RAPESEED EURO AUG204.00(110.37)RAPESEED EURO MAY209.00(20,296.56)COCOA FUTURE - IC JUL203.00(74.25)COCOA FUTURE - IC MAY207.00(15,216.84)RUBBER FUT TCOM AUG2033.00(49,365.12)BRENT CRUDE FUTR JUN2045.00(1,051,970.00)COFF ROBUSTA 10TN JUL2012.00(30.00)COFF ROBUSTA 10TN MAY2028.00(31,150.00)CORN FUTURE JUL2020.00(125.00)CORN FUTURE MAY2046.00(98,037.50)COTTON NO.2 FUTR MAY2023.00(184,660.00)FCOJ-A FUTURE MAY208.0024,495.00GASOLINE RBOB FUT MAY208.00(256,687.20)GOLD 100 OZ FUTR JUN208.0025,890.00KC HRW WHEAT FUT MAY208.005,500.00LEAN HOGS FUTURE JUN208.00(54,650.00)LIVE CATTLE FUTR JUN2013.00(71,830.00)LME COPPER FUTURE APR20(8.00)177,218.75LME COPPER FUTURE APR208.00(158,243.75)LME COPPER FUTURE MAY208.00(177,693.75)LME LEAD FUTURE APR20(12.00)40,175.00LME LEAD FUTURE APR2012.00(43,150.00)LME LEAD FUTURE MAY2012.00(39,200.00)LME NICKEL FUTURE APR20(4.00)26,163.00LME NICKEL FUTURE APR204.00(35,394.00)LME NICKEL FUTURE MAY204.00(28,866.00)LME PRI ALUM FUTR APR20(26.00)125,006.25LME PRI ALUM FUTR APR2026.00(131,843.75)LME PRI ALUM FUTR MAY2026.00(116,100.00)LME TIN FUTURE APR20(3.00)27,860.00LME TIN FUTURE APR203.00(24,725.00)LME TIN FUTURE MAY203.00(28,320.00)LME ZINC FUTURE APR20(10.00)37,181.25LME ZINC FUTURE APR2010.00(79,006.25)LME ZINC FUTURE MAY20(5.00)1,618.75LME ZINC FUTURE MAY2012.00(42,418.75)LOW SU GASOIL G MAY205.00(79,075.00)LUMBER FUTURE JUL202.00(11.00)LUMBER FUTURE MAY203.00(45,100.00)MILK FUTURE APR201.00(2,840.00)MILK FUTURE MAY201.0020.00NATURAL GAS FUTR MAY2058.00(42,160.00)NY HARB ULSD FUT MAY205.00(102,286.80)OAT FUTURE MAY206.00(9,162.50)PLATINUM FUTURE JUL2011.00(75,025.00)RED WHEAT FUT MGE JUL203.00(37.50)RED WHEAT FUT MGE MAY207.00(2,987.50)ROUGH RICE (CBOT) MAY205.004,490.00SILVER FUTURE MAY208.00(151,540.00)SOYBEAN FUTURE MAY2014.00(4,412.50)SOYBEAN MEAL FUTR MAY205.0014,820.00SOYBEAN OIL FUTR MAY2021.00(42,132.00)SUGAR #11 (WORLD) MAY2011.00(42,627.20)WHEAT FUTURE(CBT) JUL207.00(87.50)WHEAT FUTURE(CBT) MAY2019.0018,312.50WHITE SUGAR (ICE) AUG204.0070.00WHITE SUGAR (ICE) MAY209.00(18,420.00)WTI CRUDE FUTURE MAY2056.00(1,385,200.00)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		90,731,265,679	90,296,256,882
負債純資産合計		90,731,265,679	93,874,539,882

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年4月26日現在2021年10月25日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン90,731,265,67993,874,539,882流動資産合計90,731,265,67993,874,539,882資産合計90,731,265,67993,874,539,882負債の部流動負債未払解約金-3,578,283,000流動負債合計-3,578,283,000負債合計-3,578,283,000純資産の部元本等元本※190,519,106,34990,100,442,461剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)212,159,330195,814,421元本等合計90,731,265,67990,296,256,882純資産合計90,731,265,67990,296,256,882負債純資産合計90,731,265,67993,874,539,882e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年4月27日 至 2021年10月25日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年4月26日現在2021年10月25日現在1.※1期首2020年10月27日2021年4月27日期首元本額73,264,869,790円90,519,106,349円期中追加設定元本額81,185,516,224円23,171,845,680円期中一部解約元本額63,931,279,665円23,590,509,568円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)732,993,809円732,512,476円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)11,434,033,608円9,727,670,751円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)466,937,231円1,135,439,591円米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)979,648,348円61,421円米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)-円990,361,773円ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス9,976円9,976円通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ409,007,423円409,007,423円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)998円998円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)998円998円FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ992,420円992,420円ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)998円998円トレンド・キャッチ戦略ファンド9,977円9,977円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)8,357,852,875円8,871,272,012円ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)65,997,321,556円62,311,768,988円ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)678,323,111円623,409,468円ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)1,456,225,787円1,311,331,897円ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)698,325円3,981,542,385円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド2,417,017円2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計90,519,106,349円90,100,442,461円2.期末日における受益権の総数90,519,106,349口90,100,442,461口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年4月27日 至 2021年10月25日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年10月25日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年4月26日現在2021年10月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年4月26日現在2021年10月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年4月26日現在2021年10月25日現在1口当たり純資産額1.0023円1.0022円(1万口当たり純資産額)(10,023円)(10,022円)附属明細表

2022/01/18 9:12