流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債の部

流動負債

預り金

65

101

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/07/18 9:31

#2 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">財政状態計算書2022年3月31日現在単位:米ドル資産金融資産(損益通算後の評価額)67,118,335証拠金取引勘定20,889,946現金および現金同等物6,341,025その他の未収金 および 監督機関への前払年次報酬100資産合計94,349,406資本経営者株式100資本合計100負債金融負債(損益通算後の評価額)1,736,455未払費用111,926負債(償却可能資本参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)1,848,381償却可能資本参加型受益証券の保有者に帰属する純資産92,500,925e border="0" style="border-collapse:collapse">包括的利益計算書2021年4月1日～2022年3月31日単位:米ドル投資収益純為替差損(32,388)金融資産および金融負債の損益通算後の純収益21,970,219投資収益合計21,937,831営業費用運用会社報酬288,541管理会社報酬69,169支払利息16,535取引費用58,675監査報酬40,710保管会社報酬17,581弁護士費用7,663その他の営業費用1,657営業費用合計500,531償却可能資本参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増減21,437,300e border="0" style="width:357.25pt;border-collapse:collapse">組入資産の明細2022年3月31日現在債券(単位:米ドル)銘柄名券面総額評価額TREASURY BILL8,700,000.008,684,647.72TREASURY BILL7,000,000.006,999,504.19TREASURY BILL7,000,000.006,997,713.31TREASURY BILL6,000,000.005,985,102.48TREASURY BILL6,000,000.005,967,757.98TREASURY BILL5,500,000.005,495,195.92TREASURY BILL5,500,000.005,483,244.86TREASURY BILL5,500,000.005,477,914.42TREASURY BILL5,000,000.004,999,702.10TREASURY BILL5,000,000.004,982,290.75TREASURY BILL3,300,000.003,280,163.70先物(単位:米ドル)銘柄名数量清算金額MILL WHEAT EURO MAY2233.0073,294.21MILL WHEAT EURO SEP2269.008,593.61RAPESEED EURO AUG2214.00(42.19)RAPESEED EURO MAY227.0045,356.94COCOA FUTURE - IC JUL2226.00(184.30)COCOA FUTURE - IC MAY2213.006,358.48RSS3 RUBBER (OSE) SEP2281.003,060.77BRENT CRUDE FUTR JUL2277.00(224,580.00)BRENT CRUDE FUTR JUN2241.00(54,810.00)COFF ROBUSTA 10TN JUL2258.003,530.00COFF ROBUSTA 10TN MAY2227.0017,200.00CORN FUTURE JUL2283.0026,650.00CORN FUTURE MAY2240.0060,500.00COTTON NO.2 FUTR JUL2239.00(39,360.00)COTTON NO.2 FUTR MAY2220.00163,160.00FCOJ-A FUTURE JUL2217.003,180.00FCOJ-A FUTURE MAY228.0012,300.00GASOLINE RBOB FUT JUN2214.00(39,043.20)GASOLINE RBOB FUT MAY227.00(19,572.00)GOLD 100 OZ FUTR JUN2224.0056,210.00KC HRW WHEAT FUT JUL2212.00(4,500.00)KC HRW WHEAT FUT MAY226.0014,925.00LEAN HOGS FUTURE JUN2219.0042,200.00LIVE CATTLE FUTR JUN2233.00(2,680.00)LME COPPER FUTURE APR229.00172,262.50LME COPPER FUTURE APR22(9.00)(87,500.00)LME COPPER FUTURE JUN2210.00750.00LME COPPER FUTURE MAY2215.00139,081.25LME COPPER FUTURE MAY22(10.00)(12,387.50)LME LEAD FUTURE APR2220.0084,550.00LME LEAD FUTURE APR22(20.00)(13,106.25)LME LEAD FUTURE JUN2221.00(500.00)LME LEAD FUTURE MAY2230.0019,611.25LME LEAD FUTURE MAY22(20.00)(4,050.00)LME NICKEL FUTURE APR224.00227,730.00LME NICKEL FUTURE APR22(4.00)(172,182.00)LME NICKEL FUTURE JUN223.00(8,760.00)LME NICKEL FUTURE MAY226.00238,338.00LME NICKEL FUTURE MAY22(4.00)13,176.00LME PRI ALUM FUTR APR2229.00301,111.00LME PRI ALUM FUTR APR22(29.00)(44,604.75)LME PRI ALUM FUTR JUN2229.00(21,350.00)LME PRI ALUM FUTR MAY2241.0067,606.50LME PRI ALUM FUTR MAY22(27.00)14,636.50LME TIN FUTURE APR22(3.00)23,270.00LME TIN FUTURE APR223.0010,530.00LME TIN FUTURE JUN223.001,845.00LME TIN FUTURE MAY22(3.00)(2,095.00)LME TIN FUTURE MAY224.00(29,465.00)LME ZINC FUTURE APR2212.00181,866.25LME ZINC FUTURE APR22(12.00)(153,600.00)LME ZINC FUTURE JUN2212.004,725.00LME ZINC FUTURE MAY2218.00215,837.50LME ZINC FUTURE MAY22(12.00)(4,812.50)LOW SU GASOIL G JUN228.00(12,600.00)LOW SU GASOIL G MAY224.0010,000.00LUMBER FUTURE JUL225.00(11,374.00)LUMBER FUTURE MAY222.00(48,939.00)MILK FUTURE APR221.00(1,160.00)MILK FUTURE MAY223.001,280.00NATURAL GAS FUTR JUN2269.0014,620.00NATURAL GAS FUTR MAY2237.00360,940.00NY HARB ULSD FUT JUN228.00(19,504.80)NY HARB ULSD FUT MAY224.0019,475.40OAT FUTURE JUL229.00(312.50)OAT FUTURE MAY224.0016,250.00PALLADIUM FUTURE JUN221.00(9,690.00)PLATINUM FUTURE JUL2233.00(82,735.00)RED WHEAT FUT MGE JUL2212.005,175.00RED WHEAT FUT MGE MAY226.0016,512.50ROUGH RICE (CBOT) JUL2214.002,420.00ROUGH RICE (CBOT) MAY227.003,950.00SILVER FUTURE JUL2220.001,100.00SILVER FUTURE MAY229.0015,080.00SOYBEAN FUTURE JUL2227.00(28,925.00)SOYBEAN FUTURE MAY2212.00(15,600.00)SOYBEAN MEAL FUTR JUL2210.00(3,750.00)SOYBEAN MEAL FUTR MAY225.003,150.00SOYBEAN OIL FUTR JUL2229.00(18,360.00)SOYBEAN OIL FUTR MAY2213.00(17,442.00)SUGAR #11 (WORLD) JUL2229.00(627.20)SUGAR #11 (WORLD) MAY2214.0016,956.80WHEAT FUTURE(CBT) JUL2234.00(17,850.00)WHEAT FUTURE(CBT) MAY2217.006,562.50WHITE SUGAR (ICE) AUG2223.001,505.00WHITE SUGAR (ICE) MAY2212.0016,610.00WTI CRUDE FUTURE JUN2291.00(322,200.00)WTI CRUDE FUTURE MAY2248.00(186,200.00)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債の部
流動負債
未払解約金		1,047,944,000	-

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年10月25日現在2023年4月25日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン38,613,520,01574,872,759,157流動資産合計38,613,520,01574,872,759,157資産合計38,613,520,01574,872,759,157負債の部流動負債未払解約金1,047,944,000-流動負債合計1,047,944,000-負債合計1,047,944,000-純資産の部元本等元本※137,496,744,14074,749,343,314剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)68,831,875123,415,843元本等合計37,565,576,01574,872,759,157純資産合計37,565,576,01574,872,759,157負債純資産合計38,613,520,01574,872,759,157e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年10月26日 至 2023年4月25日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年10月25日現在2023年4月25日現在1.※1期首2022年4月26日2022年10月26日期首元本額46,532,363,048円37,496,744,140円期中追加設定元本額47,473,320,774円77,044,436,422円期中一部解約元本額56,508,939,682円39,791,837,248円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)42,755,468円4,398,808,967円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)8,014,403,379円12,308,176,951円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)1,883,975,456円1,484,634,373円米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)1,518,511円1,518,511円米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)9,980,330円1,993,906円米国国債プラス日本株式ファンド2022-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)1,203,013円-円ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス9,976円9,976円通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ1,486,750,161円1,191,729,296円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)998円998円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)998円998円FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ992,420円992,420円ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)998円998円ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)998円998円トレンド・キャッチ戦略ファンド9,977円9,977円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)8,364,886,518円8,040,038,758円ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)17,685,206,030円47,316,377,278円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド2,417,017円2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計37,496,744,140円74,749,343,314円2.期末日における受益権の総数37,496,744,140口74,749,343,314口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年10月26日 至 2023年4月25日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年4月25日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年10月25日現在2023年4月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年10月25日現在2023年4月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年10月25日現在2023年4月25日現在1口当たり純資産額1.0018円1.0017円(1万口当たり純資産額)(10,018円)(10,017円)附属明細表

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