有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月20日-平成29年1月16日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成28年7月20日 至 平成29年1月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち日において確定分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの特定期間は、前計算期末が休日のため、平成28年7月20日から平成29年1月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成28年7月19日現在	当期 平成29年1月16日現在
1.元本状況
期首元本額	23,068,926,050円	20,813,532,563円
期中追加設定元本額	1,009,970,294円	1,391,295,879円
期中一部解約元本額	3,265,363,781円	3,355,656,443円
2.受益権の総数	20,813,532,563口	18,849,171,999口
3.元本の欠損
	5,095,161,355円	5,590,770,201円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年1月19日 至 平成28年7月19日				当期 自 平成28年7月20日 至 平成29年1月16日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第77期計算期間末(平成28年2月16日)に、投資信託約款に基づき計算した1,850,961,934円 (1万口当たり819.10円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い180,780,682円 (1万口当たり80円)を分配しております。				第83期計算期間末(平成28年8月16日)に、投資信託約款に基づき計算した1,961,961,880円 (1万口当たり946.35円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い165,854,396円 (1万口当たり80円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	219,729,423円			配当等収益 (費用控除後)	210,483,020円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	1,289,598,797円			収益調整金	1,213,574,289円
	分配準備積立金	341,633,714円			分配準備積立金	537,904,571円
	分配可能額	1,850,961,934円			分配可能額	1,961,961,880円
	(1万口当たり分配可能額)	(819.10円)			(1万口当たり分配可能額)	(946.35円)
	収益分配金	180,780,682円			収益分配金	165,854,396円
	(1万口当たり収益分配金)	(80円)			(1万口当たり収益分配金)	(80円)
第78期計算期間末(平成28年3月16日)に、投資信託約款に基づき計算した1,890,802,969円 (1万口当たり842.21円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い179,603,364円 (1万口当たり80円)を分配しております。				第84期計算期間末(平成28年9月16日)に、投資信託約款に基づき計算した1,949,791,332円 (1万口当たり964.95円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い161,649,143円 (1万口当たり80円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	231,345,915円			配当等収益 (費用控除後)	198,325,081円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	1,284,156,871円			収益調整金	1,188,503,712円
	分配準備積立金	375,300,183円			分配準備積立金	562,962,539円
	分配可能額	1,890,802,969円			分配可能額	1,949,791,332円
	(1万口当たり分配可能額)	(842.21円)			(1万口当たり分配可能額)	(964.95円)
	収益分配金	179,603,364円			収益分配金	161,649,143円
	(1万口当たり収益分配金)	(80円)			(1万口当たり収益分配金)	(80円)
第79期計算期間末(平成28年4月18日)に、投資信託約款に基づき計算した1,905,736,800円 (1万口当たり864.57円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い176,340,220円 (1万口当たり80円)を分配しております。				第85期計算期間末(平成28年10月17日)に、投資信託約款に基づき計算した1,952,416,073円 (1万口当たり983.80円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い158,765,198円 (1万口当たり80円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	225,191,708円			配当等収益 (費用控除後)	195,606,750円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	1,262,809,456円			収益調整金	1,172,142,473円
	分配準備積立金	417,735,636円			分配準備積立金	584,666,850円
	分配可能額	1,905,736,800円			分配可能額	1,952,416,073円
	(1万口当たり分配可能額)	(864.57円)			(1万口当たり分配可能額)	(983.80円)
	収益分配金	176,340,220円			収益分配金	158,765,198円
	(1万口当たり収益分配金)	(80円)			(1万口当たり収益分配金)	(80円)
第80期計算期間末(平成28年5月16日)に、投資信託約款に基づき計算した1,933,219,203円 (1万口当たり882.97円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い175,156,317円 (1万口当たり80円)を分配しております。				第86期計算期間末(平成28年11月16日)に、投資信託約款に基づき計算した1,938,273,329円 (1万口当たり1,003.29円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い154,553,126円 (1万口当たり80円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	214,874,091円			配当等収益 (費用控除後)	191,668,627円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	1,258,434,230円			収益調整金	1,147,424,603円
	分配準備積立金	459,910,882円			分配準備積立金	599,180,099円
	分配可能額	1,933,219,203円			分配可能額	1,938,273,329円
	(1万口当たり分配可能額)	(882.97円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,003.29円)
	収益分配金	175,156,317円			収益分配金	154,553,126円
	(1万口当たり収益分配金)	(80円)			(1万口当たり収益分配金)	(80円)
第81期計算期間末(平成28年6月16日)に、投資信託約款に基づき計算した1,926,796,550円 (1万口当たり901.00円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い171,081,163円 (1万口当たり80円)を分配しております。				第87期計算期間末(平成28年12月16日)に、投資信託約款に基づき計算した1,944,318,042円 (1万口当たり1,023.77円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い151,934,417円 (1万口当たり80円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	208,778,349円			配当等収益 (費用控除後)	190,248,909円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	1,234,682,732円			収益調整金	1,134,944,699円
	分配準備積立金	483,335,469円			分配準備積立金	619,124,434円
	分配可能額	1,926,796,550円			分配可能額	1,944,318,042円
	(1万口当たり分配可能額)	(901.00円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,023.77円)
	収益分配金	171,081,163円			収益分配金	151,934,417円
	(1万口当たり収益分配金)	(80円)			(1万口当たり収益分配金)	(80円)
第82期計算期間末(平成28年7月19日)に、投資信託約款に基づき計算した1,924,402,522円 (1万口当たり924.59円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い166,508,260円 (1万口当たり80円)を分配しております。				第88期計算期間末(平成29年1月16日)に、投資信託約款に基づき計算した1,974,522,305円 (1万口当たり1,047.54円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い150,793,375円 (1万口当たり80円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	214,968,478円			配当等収益 (費用控除後)	194,988,896円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	1,207,058,296円			収益調整金	1,133,760,761円
	分配準備積立金	502,375,748円			分配準備積立金	645,772,648円
	分配可能額	1,924,402,522円			分配可能額	1,974,522,305円
	(1万口当たり分配可能額)	(924.59円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,047.54円)
	収益分配金	166,508,260円			収益分配金	150,793,375円
	(1万口当たり収益分配金)	(80円)			(1万口当たり収益分配金)	(80円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成28年7月20日 至 平成29年1月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、投資信託受益証券においては、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成29年1月16日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年7月19日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	30,197
投資信託受益証券	291,763,111
合計	291,793,308

当期(平成29年1月16日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	21
投資信託受益証券	122,306,754
合計	122,306,775

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成28年7月19日現在)
該当事項はありません。
当期(平成29年1月16日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成28年7月20日 至 平成29年1月16日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成28年7月19日現在	当期 平成29年1月16日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.7552円	0.7034円
「1口=1円(10,000口=7,552円)」	「1口=1円(10,000口=7,034円)」