有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券 (平成26年6月16日現在)

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株ロボット運用マザーファンド	1,098,939,454	1,315,430,526
合計		1,098,939,454	1,315,430,526

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)日本株ロボット運用マザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「日本株ロボット運用マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表 (単位 : 円)

		対象年月日	(平成25年6月17日現在)	(平成26年6月16日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	492,927,786	354,604,483
		株式	1,564,990,800	493,651,600
		国債証券	399,935,320	499,986,732
		未収入金	376,139,520	7,082,236
		未収配当金	8,344,950	3,191,400
		未収利息	405	194
		流動資産合計	2,842,338,781	1,358,516,645
	資産合計		2,842,338,781	1,358,516,645
負債の部
	流動負債
		未払金	611,317,677	43,080,151
		流動負債合計	611,317,677	43,080,151
	負債合計		611,317,677	43,080,151
純資産の部
	元本等
		元本	1,942,568,415	1,098,939,454
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	288,452,689	216,497,040
		元本等合計	2,231,021,104	1,315,436,494
	純資産合計		2,231,021,104	1,315,436,494
負債純資産合計			2,842,338,781	1,358,516,645

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び 評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場)で評価しております。
	(2)国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、市場価額のあるものについてはその終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額)、金融商品取引所に上場されていないものについては、以下のいずれかから入手した価額で評価しております。 ①日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)値段 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない) ③価額情報会社の提供する価額 なお、買付にかかる約定日から1年以内で償還を迎える公社債等(償還日の前年応答日が到来したものを含む。)で価格変動性が限定的であり、償却原価法による評価方法が合理的かつ受益者の利害を害しないと投資信託委託会社が判断した場合には、当該方式によって評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成25年6月17日現在)		(平成26年6月16日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
1,942,568,415口		1,098,939,454口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1485円 11,485円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1970円 11,970円)

(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(平成25年6月17日現在)		(平成26年6月16日現在)
期首元本額	2,049,670,669	円	1,942,568,415	円
期中追加設定元本額	469,880,837	円	-	円
期中一部解約元本額	576,983,091	円	843,628,961	円
期末元本額	1,942,568,415	円	1,098,939,454	円
元本の内訳*
日本株ロボット運用投信	1,942,568,415	円	1,098,939,454	円
合計	1,942,568,415	円	1,098,939,454	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成24年6月16日  至 平成25年6月17日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,564,990,800	円	△3,463,634	円
国債証券	399,935,320	円	0	円
合計	1,964,926,120	円	△3,463,634	円

(自 平成25年6月18日  至 平成26年6月16日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	493,651,600	円	△3,132,718	円
国債証券	499,986,732	円	0	円
合計	993,638,332	円	△3,132,718	円

3 デリバティブ取引関係
(自 平成24年6月16日  至 平成25年6月17日)
該当事項はありません。
(自 平成25年6月18日  至 平成26年6月16日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表

a.株式		(平成26年6月16日現在)
通貨 (日本円)	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	大東建託	900	11,290	10,161,000
	DIC	40,000	256	10,240,000
	ドクターシーラボ	3,700	3,735	13,819,500
	アステラス製薬	7,900	1,313	10,372,700
	中外製薬	4,600	2,734	12,576,400
	日医工	6,600	1,493	9,853,800
	日立金属	7,000	1,464	10,248,000
	ミネベア	9,000	1,091	9,819,000
	日本電産	1,700	6,039	10,266,300
	富士通	14,000	709	9,926,000
	シスメックス	3,300	3,725	12,292,500
	ファナック	500	17,245	8,622,500
	三菱自動車工業	11,700	1,084	12,682,800
	マツダ	26,000	474	12,324,000
	富士重工業	4,600	2,776	12,769,600
	ピジョン	7,200	5,360	38,592,000
	ドワンゴ	4,700	2,814	13,225,800
	野村総合研究所	3,100	3,340	10,354,000
	ヤフー	26,300	482	12,676,600
	日本オラクル	2,700	4,725	12,757,500
	伊藤忠テクノソリューションズ	2,500	4,245	10,612,500
	GMOインターネット	9,600	1,177	11,299,200
	SCSK	4,700	2,614	12,285,800
	シップヘルスケアホールディングス	3,500	3,505	12,267,500
	ミスミグループ本社	3,800	2,720	10,336,000
	MonotaRO	5,000	2,660	13,300,000
	スタートトゥデイ	4,900	2,479	12,147,100
	コスモス薬品	900	10,770	9,693,000
	サンドラッグ	2,700	4,595	12,406,500
	アコム	25,500	397	10,123,500
	ヒューリック	9,300	1,309	12,173,700
	パーク24	6,400	1,887	12,076,800
	住友不動産販売	3,400	3,020	10,268,000
	イオンモール	5,000	2,481	12,405,000
	テンプホールディングス	8,600	3,235	27,821,000
	カカクコム	7,100	1,865	13,241,500
	エムスリー	7,900	1,654	13,066,600
	サニックス	8,400	1,441	12,104,400
	エイチ・アイ・エス	4,100	3,035	12,443,500
合計		308,800		493,651,600

b.株式以外の有価証券		(平成26年6月16日現在)
種類	銘柄	額面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第423回国庫短期証券	500,000,000	499,986,732
合計		500,000,000	499,986,732

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。