有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成27年6月15日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株ロボット運用マザーファンド	906,393,406	1,198,705,279
合計		906,393,406	1,198,705,279

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)日本株ロボット運用マザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「日本株ロボット運用マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		対象年月日	(平成26年6月16日現在)	(平成27年6月15日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	354,604,483	240,964,597
		株式	493,651,600	315,824,950
		国債証券	499,986,732	499,997,640
		未収入金	7,082,236	196,926,790
		未収配当金	3,191,400	2,528,700
		未収利息	194	66
		流動資産合計	1,358,516,645	1,256,242,743
	資産合計		1,358,516,645	1,256,242,743
負債の部
	流動負債
		未払金	43,080,151	57,572,951
		流動負債合計	43,080,151	57,572,951
	負債合計		43,080,151	57,572,951
純資産の部
	元本等
		元本	1,098,939,454	906,393,406
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	216,497,040	292,276,386
		元本等合計	1,315,436,494	1,198,669,792
	純資産合計		1,315,436,494	1,198,669,792
負債純資産合計			1,358,516,645	1,256,242,743

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場)で評価しております。
	(2)国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、市場価額のあるものについてはその終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額)、金融商品取引所に上場されていないものについては、以下のいずれかから入手した価額で評価しております。 ①日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)値段 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない) ③価額情報会社の提供する価額 なお、買付にかかる約定日から1年以内で償還を迎える公社債等(償還日の前年応答日が到来したものを含む。)で価格変動性が限定的であり、償却原価法による評価方法が合理的かつ受益者の利害を害しないと投資信託委託会社が判断した場合には、当該方式によって評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成26年6月16日現在)		(平成27年6月15日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
1,098,939,454口		906,393,406口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1970円 11,970円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.3225円 13,225円)

(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(平成26年6月16日現在)		(平成27年6月15日現在)
期首元本額	1,942,568,415	円	1,098,939,454	円
期中追加設定元本額	-	円	-	円
期中一部解約元本額	843,628,961	円	192,546,048	円
期末元本額	1,098,939,454	円	906,393,406	円
元本の内訳*
日本株ロボット運用投信	1,098,939,454	円	906,393,406	円
合計	1,098,939,454	円	906,393,406	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成25年6月18日  至 平成26年6月16日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	493,651,600	円	△3,132,718	円
国債証券	499,986,732	円	0	円
合計	993,638,332	円	△3,132,718	円

(自 平成26年6月17日  至 平成27年6月15日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	315,824,950	円	△5,408,001	円
国債証券	499,997,640	円	0	円
合計	815,822,590	円	△5,408,001	円

3 デリバティブ取引関係
(自 平成25年6月18日  至 平成26年6月16日)
該当事項はありません。
(自 平成26年6月17日  至 平成27年6月15日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式

(平成27年6月15日現在)
通貨 (日本円)	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	日本海洋掘削	600	3,795.00	2,277,000
	大東建託	1,900	12,480.00	23,712,000
	前田道路	2,000	2,382.00	4,764,000
	日清製粉グループ本社	12,000	1,626.00	19,512,000
	大陽日酸	2,800	1,470.00	4,116,000
	日本ペイントホールディングス	6,300	3,495.00	22,018,500
	東洋ゴム工業	7,700	2,761.00	21,259,700
	日本特殊陶業	5,400	3,720.00	20,088,000
	ディスコ	1,500	10,010.00	15,015,000
	ジェイテクト	8,900	2,289.00	20,372,100
	テルモ	8,900	2,850.00	25,365,000
	ニコン	16,700	1,482.00	24,749,400
	ヤマトホールディングス	9,900	2,448.50	24,240,150
	マツモトキヨシホールディングス	4,400	4,960.00	21,824,000
	みずほフィナンシャルグループ	90,500	263.40	23,837,700
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	4,800	4,439.00	21,307,200
	ヒューリック	17,400	1,228.00	21,367,200
合計		201,700		315,824,950

b.株式以外の有価証券

(平成27年6月15日現在)
種類	銘柄	額面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第536回国庫短期証券	500,000,000	499,997,640
合計		500,000,000	499,997,640

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。