有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(2018年6月15日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株ロボット運用 マザーファンド	708,239,822	1,054,356,623
合計		708,239,822	1,054,356,623

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)日本株ロボット運用マザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「日本株ロボット運用マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表

(単位 : 円)
対象年月日			(2017年6月15日現在)	(2018年6月15日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	256,417,168	457,566,350
		株式	736,740,800	633,566,900
		現先取引勘定	200,022,000	-
		未収入金	59,598,415	55,700,017
		未収配当金	3,427,750	-
		流動資産合計	1,256,206,133	1,146,833,267
	資産合計		1,256,206,133	1,146,833,267
負債の部
	流動負債
		未払金	121,063,224	92,498,730
		未払利息	526	906
		流動負債合計	121,063,750	92,499,636
	負債合計		121,063,750	92,499,636
純資産の部
	元本等
		元本	807,379,617	708,239,822
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	327,762,766	346,093,809
		元本等合計	1,135,142,383	1,054,333,631
	純資産合計		1,135,142,383	1,054,333,631
負債純資産合計			1,256,206,133	1,146,833,267

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準 及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場)で評価しております。
2 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3 その他	現先取引 現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日)の規定によっております。

(貸借対照表に関する注記)

(2017年6月15日現在)		(2018年6月15日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
807,379,617口		708,239,822口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.4060円 14,060円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.4887円 14,887円)

(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(2017年6月15日現在)		(2018年6月15日現在)
期首元本額	910,380,943	円	807,379,617	円
期中追加設定元本額	-	円	14,184,398	円
期中一部解約元本額	103,001,326	円	113,324,193	円
期末元本額	807,379,617	円	708,239,822	円
元本の内訳*
日本株ロボット運用投信	807,379,617	円	708,239,822	円
合計	807,379,617	円	708,239,822	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2016年6月16日  至 2017年6月15日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	736,740,800	円	△1,612,044	円
合計	736,740,800	円	△1,612,044	円

(自 2017年6月16日  至 2018年6月15日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	633,566,900	円	2,056,440	円
合計	633,566,900	円	2,056,440	円

3 デリバティブ取引関係
(自 2016年6月16日  至 2017年6月15日)
該当事項はありません。
(自 2017年6月16日  至 2018年6月15日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式

(2018年6月15日現在)
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	5,600	3,963.00	22,192,800
アサヒグループホールディングス	4,100	5,702.00	23,378,200
レンゴー	24,800	1,019.00	25,271,200
日本触媒	3,000	8,290.00	24,870,000
三菱ケミカルホールディングス	23,000	970.20	22,314,600
住友ベークライト	22,000	1,070.00	23,540,000
富士フイルムホールディングス	5,300	4,312.00	22,853,600
ユニ・チャーム	6,900	3,462.00	23,887,800
小野薬品工業	8,500	2,673.00	22,720,500
東海カーボン	12,500	2,121.00	26,512,500
クボタ	12,500	1,843.00	23,037,500
ダイキン工業	1,700	13,295.00	22,601,500
日立製作所	28,000	817.90	22,901,200
パナソニック	14,900	1,566.00	23,333,400
東京エレクトロン	1,100	19,080.00	20,988,000
日産自動車	20,900	1,091.00	22,801,900
HOYA	3,500	6,433.00	22,515,500
バンダイナムコホールディングス	5,700	4,620.00	26,334,000
日本通運	900	8,960.00	8,064,000
セイノーホールディングス	3,800	2,142.00	8,139,600
GMOインターネット	9,100	2,852.00	25,953,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,500	5,550.00	8,325,000
カプコン	3,200	2,541.00	8,131,200
住友商事	12,000	1,910.00	22,920,000
三菱商事	7,300	3,205.00	23,396,500
イオン	11,800	2,410.50	28,443,900
ニトリホールディングス	1,200	19,580.00	23,496,000
三井住友トラスト・ホールディングス	4,900	4,615.00	22,613,500
東京海上ホールディングス	4,200	5,574.00	23,410,800
サイバーエージェント	1,300	6,630.00	8,619,000
合計	265,200		633,566,900

b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。