純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

※ファンドの上場に係る費用
・新規上場および追加上場料:新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.0081%(税抜0.0075%)。
・上場の年賦課金:毎年末の純資産総額に対して、0.0081%(税抜0.0075%)およびTDnet 利用料。

2014/10/08 9:04

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ァンドの目的
この投資信託は、対象指標の変動率に連動する投資成果(投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致することをいいます。)を目指して運用を行ないます。

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#3 信託報酬等（連結）

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、下記①により計算した額に、下記②により計算した額を加算して得た額とします。
① 信託財産の純資産総額に年10,000分の91.8(消費税込)以内の率を乗じて得た額

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#4 投資リスク（連結）

a.原油先物取引には先物満期日(以下「限月」)があるため、投資する原油先物取引を異なる限月の取引に乗り換えていくこと(「ロールオーバー」といいます。)となります。このとき、投資している原油先物を売却し、乗り換え対象となる限月の原油先物を買付けることになりますが、限月が異なるため2つの先物取引には元来価格差があります。それにより、WTI原油先物取引の価格と基準価額およびその変動率がかい離することがあります。
b.原油先物取引を活用し、基準価額の変動率がWTI原油先物直近限月清算値の円換算表示の変動率に連動することを目指すため、原油先物取引の買い建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を上回ることがあります。また、場合によっては原油先物取引の買い建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を下回ることもあります。
c.資金の流入から実際に上場原油先物取引を買い付けるためのタイミングのずれの発生により基準価額の変動率とかい離が生ずる可能性があります。

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#5 投資制限（連結）

イ. 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
ロ. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
3.一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。

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#6 投資方針（連結）

の投資信託は、主として、米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標に関連した商品投資等取引に係る権利(以下「商品等」といいます。)を通じ、投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致させるよう運用することを基本方針とします。
② 当初設定時および追加設定時には、設定後の信託財産が上記①の基本方針に沿うよう、信託財産を組成します。

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	607,712,418	38.35
合計(純資産総額)		1,584,624,978	100.00

その他の資産の投資状況

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

①信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
②減損リスク

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#9 注記表（連結）

第9期(平成26年 1月15日現在)		第10期(平成26年 7月15日現在)
1口当たりの純資産額	6,113円	1口当たりの純資産額	6,715円

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,631,959,614	円
Ⅱ 負債総額	47,334,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,584,624,978	円
Ⅳ 発行済口数	234,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6,772	円

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#12 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
② 有価証券などの評価基準

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#13 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2014年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#14 附属明細表（連結）

(注1)通貨種類毎の小計の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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